Qu'est-ce qui est le plus facile : 500 pips par mois ou seulement 20 ? - page 5
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OK, maintenant nous avons une conversation de fond. Le nombre de paramètres de tâches commence à augmenter.
Je comprends le terme "stabilité" approximativement comme suit : si vous prenez la dernière année de trading et la rentabilité moyenne (non pas en pips, mais en % par rapport au solde au début de chaque mois, et non pas de manière arithmétique, mais géométrique), elle devrait être d'au moins 102% dans 95% des cas. Exemple :
98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%. Le produit de ces nombres est de 1,237 * 10^24. La racine du 12ème degré est de 101,79, soit 1,79% par mois. Quelque chose de proche de la cible.
Comme nous pouvons le constater, dans la réalité, nous avons parfois dû atteindre 12% par mois, soit des chiffres bien plus élevés que les 2% revendiqués.
La question qui se pose est la suivante : à partir de quels chiffres faut-il s'arrêter, à la hausse comme à la baisse ? Nous pouvons d'abord considérer le MM le plus simple, géométrique, c'est-à-dire un lot constant par capital donné (disons 0,1/$1K).
Si vous voulez évaluer un système de trading, vous devez choisir un lot fixe et fixer le capital. Si vous ne le faites pas, vous pourrez argumenter avec maturité que le système qui donne 50% de profit au capital par mois est meilleur que celui qui n'en donne que 5%, et il y aura une dispute pour rien (le premier a obtenu un profit de 50% en une transaction en entrant tout le capital, et l'autre 5% en effectuant 1000 transactions, en risquant 0,000001% du capital).
Si vous voulez comparer deux systèmes, vous devez le faire en pips, plus un des paramètres.
Un exemple de comparaison de deux systèmes.
1. Bénéfice de 50 points, perte de 50 points.
2. Mon profit est de 20 points, le drawdown est de 20 points.
Il n'y a aucune comparaison possible. Vous ne pouvez pas choisir le meilleur système sans ambiguïté, vous devez mettre en équation un paramètre.
1. Profit 50 drawdown 20 points.
2. Profit 20 drawdown 20.
Après une telle procédure, le choix est évident, le premier système est meilleur.
2Privé
Une caractéristique abstraite et ne peut rien dire, surtout si elle est isolée des critères les plus importants dont dépend la courbe d'équité.
Au fait, je recommande de répondre aux questions plutôt que de sauter sur les "personnalités".
2Mathemat.
La stabilité (telle que je la conçois) est une caractéristique d'un système qui reflète sa résistance aux conditions dynamiques dans lesquelles le système existe. C'est-à-dire que si un système de trading produit un profit (même si la dispersion est élevée et que certains mois il est négatif) pendant une longue période de temps, que nous pouvons "modéliser" dans le futur, en analysant l'influence possible de facteurs dynamiques sur le système, un tel système peut être qualifié de stable. Comme dans la théorie des probabilités quand on dit "avec un nombre infini d'essais...".
D'où viennent les chiffres "alors il doit être au moins 102% 95% du temps" ?
Si vous ne le faites pas, vous pouvez vous permettre de prouver qu'un système qui donne 50% de profit par mois est meilleur qu'un système qui n'en donne que 5%, alors il n'y a plus rien à discuter. Si vous ne le faites pas, vous pourrez argumenter avec maturité que le système qui donne 50% de profit au capital par mois est meilleur que celui qui ne vous en donne que 5% et il n'y aura pas d'argument.
Si vous voulez comparer deux systèmes, vous devez le faire en points, et mettre en équation l'un des paramètres.
Par exemple, nous comparons deux systèmes.
1. Profit 50 pips drawdown 50 pips.
2. Mon profit est de 20 points, le drawdown est de 20 points.
Il n'y a aucune comparaison possible. Vous ne pouvez pas choisir le meilleur système sans ambiguïté, vous devez mettre en équation un paramètre.
1. Profit 50 drawdown 20 points.
2. Profit 20 drawdown 20.
Après cette procédure, le choix est évident, le premier système est meilleur.
Nous ne parlons pas d'un seul "procès", mais d'une série d'opérations, où les "conditions" pour ouvrir les suivantes dépendent des résultats de chacune d'entre elles. Raisonner virtuellement signifie générer des abstractions vides. C'est de l'onanisme.
D'où vient le chiffre "il doit être d'au moins 102% dans 95% des cas" ?
102% est le résultat d'une transaction réussie avec Tp=SL=20 0.1 lot avec un solde de 1000 livres. Les pips sont comptés à l'ancienne, c'est-à-dire à quatre chiffres.
Nous ne parlons pas d'un seul "test", mais d'une série d'opérations, où les "conditions" d'ouverture des suivantes dépendent des résultats de chacune d'elles. Raisonner virtuellement signifie générer des abstractions vides. C'est de la masturbation.
Je me fiche de savoir s'il y a un million de transactions, tant que le drawdown en pips = 0.
Encore une fois, pour ceux qui sont dans le réservoir. Vous avez ouvert une transaction et le prix n'est pas descendu à zéro point du point d'entrée. Le stop virtuel a clôturé à zéro ou a réalisé un profit. Décrivez un système qui est meilleur que celui-ci ?
Et d'où vient la valeur de 20 pips ?
20 pips, c'est une augmentation de 2% du capital initial par mois avec une position de 0,1 lot par 1000 quidams de capital. C'est comme ça que je le veux, et je n'ai pas besoin de plus. Et c'est ainsi que je veux procéder chaque mois en moyenne.
2 Prival : C'est un système parfait. Il n'y en a pas de meilleur, ni pour vous ni pour moi. Le seul problème est d'apprendre à générer de tels signaux.
Je me fiche de savoir s'il y a un million de transactions, tant que le drawdown en pips = 0.
Encore une fois, pour ceux qui sont dans le réservoir. Vous avez ouvert une transaction et le prix n'a pas baissé à partir du point d'entrée. Le stop virtuel a clôturé à zéro ou a réalisé un profit. Décrivez un système qui est meilleur que celui-ci ?
Un meilleur système est celui qui existe. Je n'aime pas les théories. De plus, après avoir ouvert une position, nous avons déjà un drawdown sur le spread.
20 pips, c'est une augmentation de 2% du capital initial par mois avec une position de 0,1 lot par 1000 quidams de capital. C'est comme ça que je le veux, et je n'ai pas besoin de plus. Et c'est ainsi que je veux que ce soit chaque mois en moyenne.
2 Prival : C'est un système parfait. Ce n'est certainement pas mieux - ni pour vous ni pour moi. Le seul problème est d'apprendre à générer de tels signaux.
Ici, le montant du capital est là après tout... Et quel est le taux d'intérêt à risque ? En pourcentages, s'il vous plaît.
...
2 Prival : Le système parfait. Il n'y en a certainement pas de meilleur - ni vous ni moi. Le seul problème est d'apprendre à générer de tels signaux.
Oh, merci mon Dieu, enfin. Alexei maintenant, sur cette base. Le profit n'est pas important. C'est la perte qui compte. C'est mieux quand elle (la perte possible) est égale à zéro. Je pense que c'est clair pourquoi je frotte les développeurs pour les tiques. Cela n'est possible qu'en analysant le tick-flow. Pour fermer à zéro.
Et en pratique, c'est aussi possible, si vous regardez l'historique, pendant n'importe quel jour sur l'historique des tics, vous trouverez les points d'entrée qui vous donneront 20 points de profit sans drawdown, et ils sont nombreux, même très nombreux.
Mais si vous travaillez à la minute près, ce n'est pas possible.