La NFA interdit le verrouillage à partir du 15 mai 2009 - page 20
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Votre erreur est que vous et beaucoup d'autres reléguent un outil appelé LOC au domaine de la stratégie.
Quand on peut difficilement appeler ça une tactique... Une tactique d'action actuelle... c'est tout...
+1 Juste une action, pas une stratégie
Ils exigent des faits, ce qui donne l'impression que personne n'a vu/entendu quoi que ce soit d'autre.
Donc, qu'est-ce que le netbooking, n'importe qui peut l'étudier de manière approfondie et sans stress sur n'importe quelle plateforme réseau.
Quel est le problème, et comme vous le voyez rien d'inventé (comme dans tout ce que j'écris) et tout le monde peut vérifier ...
5. Affichage pratique de l'historique des transactions. - pris
Mais cela dépend aussi de la plateforme. Comme cela a déjà été dit, le fait d'afficher des ordres "virtuels" au lieu d'une position "réelle" ne perturbera personne.
(alors pourquoi le % de fonds perdants est plusieurs fois supérieur au % de ceux qui perdent... ?? ;)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Y a-t-il des statistiques ? Ou c'est juste pour le glossaire ?
Addendum. Il est possible de construire un méga lot avec des verrous, à condition que la marge de verrouillage soit nulle.
C'est en démo. Sur le réel, ouvrir une position sur la marge totale ne sera donné que sur un autre instrument, non verrouillé.
+1 Juste une action, pas une stratégie
Peu importe comment vous l'appelez. Ce qui compte, c'est de savoir si elle doit être utilisée.
J'utilise moi-même les deux premiers avantages de ma liste, je considère que le reste va à l'encontre du but recherché. Je n'ai jamais entendu d'arguments.
OK, regardons une loc négative. Il semble que Masterforex ait essayé de justifier l'avantage d'un tel loc par rapport à un stop. Il semble que la seule raison plus ou moins décente qu'il ait est de se protéger contre un stop loss. Mais si l'on y regarde de plus près, il s'avère qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'un dépassement de la durée de séjour - seulement le drawdown sur la position n'augmente pas, mais se conserve. Nous avons remis à plus tard l'exécution des ordres d'arrêt sur les positions, en espérant des temps meilleurs. Mais il se peut qu'ils ne viennent pas avant longtemps - exactement le temps que nous chercherions à entrer dans une nouvelle position, s'il n'y avait pas de verrou et si toutes les positions étaient fermées.
Mais nous n'avons pas besoin de chercher une entrée, nous en avons déjà une, nous devons juste trouver la sortie, mais nous en avons deux :_))
Cela ne signifie pas nécessairement un résultat positif pour les deux sorties, comme c'est le cas pour toute transaction :_)
J'ai lu l'article et j'ai tiré quelques conclusions. Si quelque chose a été oublié, veuillez en ajouter d'autres.
Les avantages des serrures :
1. fermer plusieurs positions simultanément (en supposant que l'ouverture d'une seule position sera plus rapide et plus rentable que la fermeture de plusieurs positions consécutives).
2. Comptabilisation facile des ordres dans les conseillers experts.
3. Facteur psychologique "arrêt du temps" (il est plus facile d'ouvrir un verrou que de fermer une position perdante).
4. Possibilité de masquer le tirage au sort du solde.
Inconvénients des lots perdus :
1. total négatif du swap et de la commission.
2. Facteur psychologique "auto-déception" (il est plus facile d'ouvrir un lot que de fermer une position perdante).
3. La possibilité de masquer le prélèvement de la balance.
Je suis contre l'utilisation de verrous au sein d'une même stratégie. Mais je serais plus à l'aise s'ils étaient maintenus (pour une fermeture rapide des positions et pour une comptabilisation facile des ordres dans les EA).
PS : Hélène, Kombat, vous n'avez vraiment pas fourni un seul exemple (et encore moins une preuve) des avantages des locs. Et tu t'es jeté sur Timbo avec tellement de vomi que c'était écoeurant à lire...
Voulez-vous montrer votre compte (ou celui de quelqu'un d'autre) où beaucoup d'argent a été gagné en utilisant les locs ? Montre-le ! Et je changerai son histoire pour qu'il n'y ait pas de verrou - et le résultat sera meilleur sur la différence d'échange.
Vous défendez la serrure comme un outil technique ? Vous êtes le bienvenu. Mais écoutez votre adversaire, Timbo n'a pas parlé de technique, mais de résultats financiers. Et il a raison.
Un petit addendum sur les lokas, il existe un lokas positif et un lokas négatif.
1 - Negative-lock (lorsque la perte est détectée et que le trader attend de voir ce qu'il doit faire)
2-positive-lock (exemple : eurusd vendre 1.6000 acheter 1.24000, prix 1.4000 les deux ordres breakeven)
le locke positif a une certaine caractéristique.
c'est-à-dire qu'elle est ouverte par la correction mais que la position opposée n'est pas fermée, espérant que la correction à moyen terme se poursuivra.
et la correction ne deviendra pas un renversement
dans cette situation, nous sommes entièrement protégés
dans le swing trading, on ferme simplement - et on entre dans l'inverse et aussi dans le break-even.
mais ici, il s'inverse et renverse notre ordre si nous ne l'avons pas réparé - cela ne se produira pas avec un profit à la rupture.
et la mi-mandat continue et pas un swing !
il s'avère qu'une autre tactique
1 dans le premier cas, nous avons décidé d'attendre, mais psychologiquement nous avons déjà presque accepté la perte du montant dans le lieu - une pause
2 nous avons un bénéfice fixe et nous pouvons nous endormir, donc, nous avons un répit + une tranquillité d'esprit pour le moyen terme.
et nous avons la protection et la possibilité de poursuivre la politique à moyen terme.
--
L'équité positive présente un certain avantage dans cette situation
Peu importe comment vous l'appelez. Ce qui compte, c'est de savoir si elle doit être utilisée ou non.
J'utilise moi-même les deux premiers avantages de ma liste, je considère que les autres sont voués à l'échec. Je n'ai jamais entendu d'argument.
Eh bien Helen en a cité un qui te convient et je suis d'accord aussi. Protection des locomotives contre les cas de force majeure. D'un bond soudain du prix par rapport à une position, d'une rupture de connexion. C'est-à-dire qu'un ordre en suspens à une courte distance évitera de grosses pertes.
elle est prise sur des corrections mais n'est pas fermée sur la contre-position dans l'espoir que le moyen terme se poursuive
et la correction ne deviendra pas un renversement
dans cette situation, nous sommes entièrement protégés
dans le swing trading, nous fermons simplement - et revenons en arrière pour atteindre le seuil de rentabilité.
mais il s'agit d'un renversement et cela efface notre ordre si nous ne l'avons pas corrigé - cela ne se produirait pas avec un lot ; avec un lot, il ne reste qu'un ordre rentable.
et le mi-mandat continue et le swing n'existe plus !
C'est absurde.
Quelle protection ? Quel genre de seuil de rentabilité ? Quel ordre de démolition ?
On achète, on prédit un repli, on agit :
- achat proche ;
- Ouvrez une vente.
Nous nous tenons dans la vente, nous prévoyons la poursuite du mouvement principal, des actions :
- fermer la vente ;
- achat ouvert.
La différence de tactique loco ne réside que dans les actions, le sens et le résultat ne changent pas.
Eh bien Helen en a cité un qui te convient et je suis d'accord avec lui. Protection des locomotives contre les cas de force majeure. D'un bond soudain du prix par rapport à une position, d'une rupture de connexion. C'est-à-dire qu'un ordre en suspens sur une courte distance vous protégera de grosses pertes.
Un ordre en attente à courte distance est un SL. Il ne sert à rien d'ouvrir en sens inverse, le résultat ne changera pas.
Y a-t-il des statistiques ? Ou est-ce juste une façon de parler ?
Ce verbiage est étayé par le fait que la grande majorité des gestionnaires traitent sur des netoplatforms.
(Car c'est plutôt cool, et parfois, c'est juste une habitude d'enlèvement...)
A partir de là, il est assez logique de conclure sur le ratio %...