Qui veut une stratégie ? Lots et gratuitement) - page 55

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zfs писал(а) >>

D'où viennent ces lacunes en dehors de la période d'optimisation ?

Ils suivent la période d'optimisation...

 
Figar0 >> :

Ils suivent la période d'optimisation...

La période d'optimisation n'est-elle pas égale à la période entière. Ou peut-être que c'est un échantillon de cette période... Et le paramètre est le nombre d'échantillons...

 
Et la qualité des stratégies s'est effectivement détériorée, au moins visuellement, la probabilité qu'une stratégie présentant de bonnes caractéristiques soit émise a diminué...
 
zfs писал(а) >>
Et la qualité des stratégies s'est effectivement détériorée, au moins visuellement, la probabilité d'émettre des stratégies présentant de bonnes caractéristiques a diminué...

Peut-être que ce n'est pas la qualité des stratégies qui s'est détériorée, mais celle du testeur/optimisateur qui s'est améliorée :)

 
Figar0 >> :

Peut-être que ce n'est pas la qualité des stratégies qui s'est détériorée, mais celle du testeur/optimisateur qui s'est améliorée :)

Peut-être. Je testais juste avec un certain pas de temps d'arrêt, et le résultat que j'ai obtenu dans la nouvelle version était inférieur à certains égards aux précédentes, bien que je m'attendais à un meilleur résultat et beaucoup mieux. Bien que ce ne soit pas un indicateur, bien sûr...

 

Je ne peux pas programmer les indicateurs à partir du FSB. J'ai l'idée qu'il y a un problème avec le calcul de la moyenne. Je ne pensais pas rencontrer un problème avec l'oscillateur de MACD.

for(int i=0 ; i<limit ; i++)
MacdBuffer1[i]=iMA(NULL,0,FastEMA1,0,MASmooth,BasePrice,i)-iMA(NULL,0,SlowEMA1,0,MASmooth,BasePrice,i) ;

pour(i=0 ; i<limite ; i++)
MacdBuffer2[i]=iMA(NULL,0,FastEMA2,0,MASmooth,BasePrice,i)-iMA(NULL,0,SlowEMA2,0,MASmooth,BasePrice,i) ;

pour(i=0 ; i<limite ; i++)
OscBuffer[i]=MacdBuffer1[i]-MacdBuffer2[i] ;

C'est tout le code en principe. Cependant, les données dans FSB ne correspondent pas. Quelqu'un peut-il aider à décomposer la construction iMA ou partager les codes ?

Ou peut-être que le développeur Miroslav clarifiera plus en détail le calcul des paramètres de moyenne dans son programme.

AIDE ! !!

 

Bonjour,

Oscillateur de MACD = MACD1 - MACD2

La MACD en FSB est la même que la MACD en MT.

Testez d'abord les deux MACD1 et MACD2 (utilisez un seul MACD). Il n'y a pas eu de différence. Dans l'autre cas, corrigez d'abord le MACD.

 


USDJPY 1h












Fermer Fermer Fermer Fermer







19.03.2008 16:00 1 93,85


19.03.2008 17:00 2 93,91


19.03.2008 18:00 3 94,53


19.03.2008 19:00 4 94,5


19.03.2008 20:00 5 94,51 94,51

19.03.2008 21:00 6 94,5 94,5

19.03.2008 22:00 7 94,5 94,5 94,5
19.03.2008 23:00 8 94,52 94,52 94,52 94,52
20.03.2008 0:00 9 94,5 94,5 94,5 94,5
20.03.2008 1:00 10 94,63 94,63 94,63 94,63


Simple 94,395 94,52667 94,5375 94,55



Slow2 Slow1 Fast2 Fast1










MACD1 0,023333




MACD2 0,1425











Osc -0,11917











Par FSB MACD1 0,0211




MACD2 0,2949




Osc -0,2738










par MT MACD1 0,035




MACD2 -0,019




MyOsc 0,023




Différence 0,054
 

Je n'ai pas pu résister - je l'ai parcouru... Dites-moi ce que je fais de mal... 3 variantes ont des résultats différents. MACD1(Simple,Close,3-fast,6-slow) - MACD2(Simple,Close,4-fast,10-slow).

Vous pouvez également constater que je ne peux même pas soustraire 2 indicateurs par programme.

 
Mes valeurs manuelles sont les mêmes que les moyennes projetées dans MT. La question est de savoir d'où viennent les valeurs MACD, car les MACD sont comme les FastMA-SlowMA.
1...484950515253545556575859606162...66
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