Calcul correct des indices monétaires. - page 21
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Je veux te rendre heureux.
La plupart des cyclistes sont comme ça.
Le nombre de cyclistes ici est de un et deux.
Et il vous semble que nous sommes nombreux, simplement parce que vous avez peur de nous - car notre stupidité est trop évidente pour nous, et vous la devinez légèrement. :)
D'où votre agressivité régulière envers les personnes qui pensent indépendamment - une sorte de réaction active-défensive. Ouais, je ne devrais probablement pas continuer ou je vais être banni.
Pourquoi n'allez-vous pas lire un livre, ça vous calmera.
Pourquoi n'allez-vous pas lire un livre, ça vous réconfortera et vous calmera.
Bon conseil, car on a l'impression que le camarade ne lit même pas des livres, mais des manuels pour les paquets...
(
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Pour en revenir à l'indice, faut-il exiger que l'indice comprenne le plus grand nombre possible de monnaies ?
c'est-à-dire quel est le nombre optimal ?
5-8 ou couvrant 95% du PIB mondial par les émetteurs de l'indice ?
;)
1. pour en revenir à l'indice - devrait-on exiger qu'il comprenne le plus grand nombre possible de monnaies ?
2... c'est-à-dire quel est le nombre optimal ? 5-8 ou couvrant les pays membres de l'indice avec 95% du PIB mondial ?
;)
1. cela ne devrait pas être obligatoire, mais vous pouvez en rêver. :)
2. Je choisis purement et simplement un compromis entre la précision et les frais généraux de calcul et n'utilise que 5 à 8. En principe, plus le panier est grand, plus le calcul est précis. Mais le temps nécessaire aux calculs augmente de façon quadratique. Un autre problème est celui de la diffusion. Il introduit une incertitude dans les calculs, qui croît linéairement avec la croissance du panier, bien que la pratique montre que si vous prenez une moyenne (Bid+Ask)/2, les erreurs ne seront pas trop grandes (règles d'arbitrage, cela maintient les choses proches). L'incertitude est encoreplus grande en raison de la manière dont les cotations sont stockées dans MT : la discrétisation minimale - les minutes, et à l'intérieur des minutes nous ne savons pas quand le bas et le haut... :) Des frais supplémentaires sont nécessaires pour les paires de calcul (telles que XAUGBP ou NZDXAG). Je ne parle même pas de la nécessité de la pré-synchronisation et de la fermeture des trous de citation...
;)
Tout semble avoir un sens avec les prix, mais comment calculer correctement le volume de l'indice ?
Tout semble avoir un sens avec les prix, mais comment calculer correctement le volume de l'indice ?
2. En termes purement pratiques, je choisis un compromis entre la précision et les frais de calcul et n'en utilise que 5 à 8. En principe, plus le panier est grand, plus le calcul est précis. Mais le temps nécessaire aux calculs augmente de façon quadratique. Un autre problème est celui de la diffusion. Il introduit une incertitude dans les calculs, qui croît linéairement avec la croissance du panier, bien que la pratique montre que si vous prenez une moyenne (Bid+Ask)/2, les erreurs ne seront pas trop grandes (règles d'arbitrage, cela maintient les choses proches). L'incertitude est encoreplus grande en raison de la manière dont les cotations sont stockées dans MT : la discrétisation minimale - les minutes, et à l'intérieur des minutes nous ne savons pas quand le bas et le haut... :) Des frais supplémentaires sont nécessaires pour les paires de calcul (telles que XAUGBP ou NZDXAG). Je ne parle même pas de la nécessité d'une synchronisation préalable et de la fermeture des trous de citation...
Je vois, je suis coincé par des problèmes techniques. Oui, on sait, on essaie de nager.
Quel type de visualisation avez-vous ? En bref, voir mon message personnel.
Honnêtement, je ne sais pas. Je n'essaie même pas de calculer correctement, c'est-à-dire d'estimer le volume réel à partir du volume du tick, en tenant compte de la valeur indicielle de l'actif par rapport au dénominateur du panier. Ce serait encore trop d'hypothèses. Je fais simplement la somme de tous les volumes en ticks des paires pour lesquelles l'indice correspondant est calculé, et pour les paires calculées, je prends la moyenne arithmétique des paires initiales. C'est évidemment incorrect d'un point de vue mathématique, mais pour mes objectifs (diagnostic précoce du début du mouvement d'une devise particulière), c'est suffisant.
C'est aussi la façon dont je calcule les volumes. Mais supposons que nous obtenions des volumes réels (par exemple de Dukas), alors ne s'agit-il également que de la moyenne arithmétique ?
C'est aussi la façon dont je calcule les volumes. Mais supposons que nous obtenions des volumes réels (par exemple de Dukas), alors seulement la moyenne arithmétique aussi ?
Le calcul est une sorte de terme mathématique.
Tout dans le calcul commence par un problème bien défini.
Leproblème est que...
Il existe un système fermé avec 8 variables({"#EUR", "#USD", "#GBP", "#AUD", "#NZD", "#JPY", "#CAD", "#CHF" } selon la plus grande).
Étant donné 7 fonctions inverses à la deuxième variable .
Trouvez les valeurs de 8 variables et l'erreur de calcul.
//--
Est-ce que je comprends bien le problème ?
Et pourquoi des volumes, parce que pour les monnaies ne jouent pas de rôle (sauf pour l'activité des gens).
Nah. Ensuite, je recalcule les volumes dans la monnaie de dépôt, puis je les additionne, et à la fin, deux choses : soit je laisse le tout dans la monnaie de dépôt (ce qui est pratique, car cela permet de comparer instantanément), soit je recalcule le tout dans la monnaie d'index, par le biais du taux de la monnaie d'index par rapport à la monnaie de dépôt, ce qui est plus académique, mais, imho, peu pratique. Pour les taux calculés, j'aurais encore besoin de faire quelques hypothèses de moyenne arithmétique. Quelque chose comme ça.
Oui, c'est vrai (j'ai été trop lent), c'est ce que vous devriez faire, amener tous les volumes à une seule monnaie, ça ne doit pas être une monnaie de dépôt, juste une monnaie et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Merci.
Je n'irais nulle part sans faire des hypothèses de moyenne lors de la construction de mes propres indices.