Calcul correct des indices monétaires. - page 18
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Finissons-en avec ça.
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Je divise les indices monétaires (et autres actifs) en deux catégories : les indices "propres" et les indices "sales" ( ; impurs ;).
Les indices "non propres" prétendent le plus souvent êtreplus utiles pour le trading (ce dont je doute fortement, car les auteurs ne savent le plus souvent tout simplement pas comment compter les indices propres). ;-)
Donc des indices nets.
L'énoncé du problème est simple : dériver des formules pour calculer certaines valeurs flottantes (appelées indices de l'actif), qui satisfont à la condition de cohérence complète avec les autres indices du panier et leurs relations négociées (instruments de négociation) à tout moment. En d'autres termes (en termes de devises) : le rapport d'un indice (disons USDx) à un autre (disons EURx) doit correspondre au taux de leur relation négociée (c'est-à-dire EURUSD) à tout moment. Ah oui, le panier. Nous ne pouvons pas dériver de telles formules si nous ne fixons pas d'abord un ensemble d'instruments (devises et paires). Un tel ensemble fixe est appelé un panier.
Par exemple, dérivons des formules pour un ensemble d'instruments comprenant toutes les paires de devises entre [USD, EUR, GBP, JPY et CHF]. Cinq devises (dans ce cas), mais il peut y en avoir n'importe quel nombre, tant qu'il y a suffisamment d'informations pour leur construction (c'est-à-dire que tous les taux des paires de devises correspondantes sont connus ou peuvent être dérivés des taux connus).
Pour ce faire, construisons la matrice suivante :
Considérons les lignes de cette matrice. Dans chaque ligne, nous avons un ensemble de paires de devises (ou leurs valeurs inverses facilement obtenues à partir des paires) et une unité (comme CHFCHF ou EUREUR).
Si nous multiplions tous les éléments de chaque ligne, le résultat sera des fractions de la forme XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). Il est principalement important pour nous que toutes ces fractions aient le même dénominateur (je l'appelle le dénominateur commun). Au numérateur de toutes ces fractions, la même monnaie est multipliée par elle-même cinq fois (le nombre de monnaies du panier). Si nous calculons la cinquième puissance (pour un panier donné) à partir de ces valeurs, la monnaie au numérateur reviendra à la première puissance, et la moyenne géométrique de toutes les monnaies du panier apparaîtra au dénominateur. Comme il a été mentionné ci-dessus, cette valeur est la même pour toutes les fractions, et c'est pourquoi les valeurs obtenues ont la propriété que lorsqu'elles sont divisées par un, après la réduction des dénominateurs , elles garantissent l'égalité du rapport obtenu avec la paire de devises correspondante à tout moment.
Le problème est résolu. La formule est dérivée et justifiée.
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Celui qui comprend le raisonnement peut facilement comprendre le simple fait mathématique que le calcul des indices nets ne peut être fait différemment (la méthode de variation-optimisation n'est pas une autre voie) et ne peut conduire à d'autres valeurs (au multiplicateur exact du dénominateur).
Amen.
J'espère que le sujet pourra enfin être clos.
Bien qu'il soit possible, bien sûr, de se vautrer dans une certaine "saleté". :) Ce ne serait qu'une justification raisonnable.
Igor a raison. La première dérivée, du seul spectre de l'indice, donne tout ce dont vous avez besoin pour trader. Mais il est également souhaitable de calculer correctement les indices pour avoir un avantage sur le marché. C'est-à-dire pour le commerce.
C'est quoi la bête ?
C'est parti. Y aura-t-il une justification à votre impureté ?
;)
Rien de précis - je lis depuis la première page, je pensais qu'enfin quelqu'un avait sérieusement décidé de "décortiquer" le marché parce que l'article était publié et qu'une discussion allait avoir lieu, mais je suppose que je me suis trompé...
OK, donc c'est comme ça - je suis triste, je l'ai écrit ))))
Pour le bien de l'argumentation : les indices ont un point - "vous ne savez juste pas comment les cuisiner" (c), désolé d'être banal, je ne comprends pas qui a promis à qui que ce soit que les indices devraient correspondre à un mouvement similaire dans la monnaie (les principales devises), les mêmes Zhunko et hrenfx montrent la même chose avec des méthodes différentes - si un déséquilibre apparaît entre l'indice et la majeure, alors ce déséquilibre sera corrigé par le marché Soit les crosses bougeront, soit les majors bougeront, et si les majors bougent, il y aura une tendance qui commence souvent à tirer les soi-disant "monnaies alliées" - apparemment le marché a de telles règles et personne ne veut enfreindre ces règles. En principe, ce que j'ai écrit est juste une autre "eau", mais je peux dire avec certitude que "l'analyse spectrale par Zhunko" et l'analyse de la corrélation et d'un panier de paires de devises par hrenfx, peuvent être remplacées par des changements dans les incréments de prix - si l'incrément de prix par unité de temps est constant pour toutes les devises, mais le signe de l'incrément change périodiquement - alors il n'y a pas de déséquilibre, et si une devise n'a pas changé son signe de la même manière que les autres, alors il y a un déséquilibre.
ZS : hrenfx a soulevé les problèmes correctement dans son fil de discussion - le prix n'est pas toujours déterminé par le volume de l'offre et de la demande, souvent l'intérieur détermine le prix plus efficacement que la demande.
Vous pouvez calculer des indices, en dériver des produits dérivés, ou tout ce dont vous avez besoin, mais s'il s'agit d'une information privilégiée, vous ne l'obtiendrez pas à partir de ce que vous avez maintenant (seulement après coup). Vous aurez beau modifier la base (par exemple, les transformations athéniennes), aucune nouvelle information n'apparaîtra.
Sur la mise en évidence : si les indices sont calculés en utilisant des quotients, il n'y aura jamais de déséquilibre (seules les erreurs de discrétisation sont exceptées).
Vous pouvez calculer des indices, en tirer des produits dérivés ou tout ce dont vous avez besoin, mais s'il s'agit d'une information privilégiée (cachée au marché), vous ne l'obtiendrez pas à partir de ce que vous avez maintenant (seulement après coup). Vous aurez beau modifier la base (la conversion athénienne en est un exemple), aucune nouvelle information n'apparaîtra.
Sur le sélectionné : si les indices sont calculés par des quotients alors il n'y aura jamais de déséquilibre (les exceptions sont seulement des erreurs de discrétisation).
Au risque d'être impoli (la pensée a donc glissé) - toute transformation réversible sans perte ne transporte aucune nouvelle information.
La morale est la suivante : pour battre le marché, il faut chercher une transformation irréversible, ou comme on dit, une compression avec perte.
Ne généralisons pas. Nous parlons de l'indice du dollar. Votre opinion et votre justification dans le studio. Au fait, juste sur le sujet.
Au risque d'être impoli (c'est juste une idée), toute transformation réversible sans perte n'apporte aucune nouvelle information.
D'où la morale : pour battre le marché, il faut rechercher une transformation irréversible, ou comme on dit, une compression avec perte d'information.
Au risque d'être impoli (c'était une idée), toute transformation réversible sans perte n'apporte aucune nouvelle information.
D'où la morale : pour battre le marché, il faut rechercher une transformation irréversible, ou comme on dit, une compression avec perte d'information.
Nous n'avons pas besoin de perdre des informations. Nous devons la concentrer. ;)
// presque une blagueAu risque d'être impoli (la pensée s'est donc glissée), toute transformation réversible sans perte n'apporte aucune nouvelle information.
D'où la morale : pour battre le marché, il faut rechercher une transformation irréversible, ou comme on dit, une compression avec perte d'information.
Les métamathématiques prouvent que toute théorie mathématique non contradictoire est une tautologie (qui n'apporte formellement aucune information nouvelle). Néanmoins, les mathématiques sont une discipline très utile, bien qu'elle soit au service des sciences :)
Votre raisonnement est un pur sophisme, dont la preuve n'est que dans votre tête (si tant est qu'il y en ait une).
C'est un peu comme le filtrage.
Ouais, eh bien, c'est juste important de filtrer les informations inutiles . J'aimerais juste en savoir plus...
:)