Calcul correct des indices monétaires. - page 14

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faa1947:

Voici la formule par laquelle l'indice est calculé

Je le sais. Je ne pense pas qu'il soit transparent (correct) de la manière même dont il est trouvé par ce schéma. Mais c'est personnel et je ne vais pas en discuter.
 
Neutron:
Ça, je le sais. Je ne pense pas que ce soit transparent (correct) la façon même de le trouver dans ce schéma. Mais c'est personnel et je ne vais pas en discuter.
Je ne pense pas que le choix de la formule soit sérieux sans le choix du critère de sélection. Comme critère, j'utiliserais quelque chose parmi les critères liés à la non-stationnarité du marché. Je veux dire, les gens font de l'exercice en Box-Cox. Si nous voulons construire un TS basé sur un indice, alors peut-être que le calcul de l'indice affectera la stabilité du TS.
 

Tout cela doit être vérifié.

À ce jour, je peux affirmer qu'il n'y a pas de corrélation croisée significative entre les indices de devises et les instruments de devises et que cela ne dépend pas de la manière dont l'indice est construit.

 
Neutron:

Tout cela doit être vérifié.

À ce jour, je peux affirmer qu'il n'y a pas de corrélation croisée significative entre les indices de devises et les instruments de devises et que cela ne dépend pas de la manière dont l'indice est construit.

Mon fil montre que l'utilisation d'un indice a amélioré les résultats du modèle par un facteur d'un et demi. DX a été utilisé pour les jours. Les lacunes ont été comblées par interpolation linéaire. Sur la méthode de calcul - ne sait pas
 
faa1947:

me tue - je ne comprends pas ce qu'il y a ici et d'où ça vient.

Il s'agit de la formule par laquelle l'indice est calculé

Cette formule montre :

Le calcul de l'indice du dollar (USDX) sur un panier de six monnaies n'est pas accidentel - il correspond aux données utilisées par la Réserve fédérale américaine pour calculer l'indice du dollar pondéré par les échanges commerciaux sur les monnaies des pays qui constituent le principal chiffre d'affaires du commerce extérieur américain. La majeure partie du commerce international des États-Unis se fait avec la zone euro (57,6%), suivie du Japon (13,6%), du Royaume-Uni (11,9%), du Canada (9,1%), de la Suède (4,2%) et de la Suisse (3,6%).

Et il a été dérivé il y a un sacré bout de temps. Depuis lors, le ratio du commerce extérieur américain a considérablement changé (par exemple, la Chine a déferlé comme un typhon). La formule est donc, pour l'instant, sans valeur.

 
BoraBo:

Et elle a été retirée il y a très longtemps. Depuis lors, la balance commerciale américaine a considérablement changé (la Chine a notamment déferlé comme un typhon). La formule est donc, pour l'instant, sans valeur.

Ne pouvez-vous pas donner la valeur du typhon - % du chiffre d'affaires du commerce américain. % du chiffre d'affaires du commerce américain par 6 pays dans le chiffre d'affaires total du commerce américain. Les mots "à propos de rien" doivent être prouvés, c'est à propos de rien ici.
 
faa1947:
Peut-on donner une valeur de typhon - % dans le chiffre d'affaires du commerce américain. % du chiffre d'affaires du commerce américain pour 6 pays dans le chiffre d'affaires total du commerce américain.

Le calcul de l'indice du dollar (USDX) par un panier de six monnaies n'est pas accidentel - il correspond aux données utilisées par la Réserve fédérale américaine pour calculer l'indice du dollar pondéré par les monnaies des pays qui constituent l'essentiel du commerce extérieur américain.

Étant donné que je suis loin de la Fed, je ne peux pas fournir de données fiables sur le chiffre d'affaires du commerce américain, mais vous pouvez les consulter en ligne si vous en avez tant besoin.

faa1947:
Les mots "à propos de rien" doivent être prouvés, ça ne marche pas ici.

Vous n'avez pas à prouver "rien" parce qu'il n'y a pas de sujet à prouver, vous devez prouver la validité de l'indice dans un certain contexte.

Par exemple, prouver qu'il existe une corrélation croisée significative entre les indices et les symboles monétaires, et qu'elle dépend fortement de la manière dont l'indice est construit.

 
BoraBo:

Comme je suis loin de la Fed, je ne peux pas donner de données fiables sur le chiffre d'affaires du commerce américain, mais vous pouvez faire des recherches sur Internet si vous avez besoin de ces chiffres.

Vous n'avez pas à prouver "rien" parce qu'il n'y a pas de sujet à prouver, vous devez prouver la validité de l'indice dans un certain contexte.

Par exemple, prouver qu'il existe une corrélation croisée significative entre les indices et les paires de devises, et qu'elle dépend fortement de la manière dont l'indice est construit.

Pas besoin de s'écarter du sujet. "A propos de rien" est votre déclaration. Prouvez-le comme vous l'entendez, si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas - pas besoin de faire des gaffes par rapport à des concepts qui s'appliquent partout dans le monde.
 
faa1947:
Il n'est pas nécessaire de s'écarter du sujet. "A propos de rien" est votre déclaration. Prouvez-le comme vous l'entendez, si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas - pas besoin de faire des gaffes par rapport à des concepts qui s'appliquent partout dans le monde.

Comprenez que, parmi les concepts " appliqués globalement ", il y a des concepts non seulement inutiles, mais même nuisibles.
 
PapaYozh:

Comprenez qu'il existe une multitude de concepts "applicables à l'échelle mondiale " qui sont non seulement inutiles, mais même nuisibles.
Ne généralisons pas. Nous parlons de l'indice du dollar. Donnez-nous votre avis et votre justification. Au fait, juste sur le sujet.
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