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Indexation MQL.
Alexei, il s'agit de savoir si la moyenne arithmétique ou la moyenne géométrique est meilleure.
Pour les indices, il n'y a pas beaucoup de différence et les deux donnent une erreur moyenne du même ordre de grandeur. Et en général, cela dépend du type de distribution des NE. Parfois, il faut choisir.
P.S. C'est un cauchemar ce qui se passe dans le prochain fil...
Je n'y aurais pas répondu, mais je l'ai lu avec intérêt, depuis sa création et après sa réincarnation, également.
Le marché est typique du marché... Le marché n'est pas le seul, mais il est le seul.
S'il s'agit d'une question d'affaires, alors il faut faire table rase de tout ce qui est inondé et ne laisser que les aspects techniques, même avec de l'émotion (dans une mesure raisonnable). C'est un super fil, n'est-ce pas ?
2 Neutron : Ouais, eh bien, la différence est à peu près la même que si vous calculez les rendements en tant que différences - ou en tant que logarithmes des ratios. La seconde semble idéologiquement plus correcte, mais la première fera l'affaire.
2 Neutron : Eh bien, oui, la différence est à peu près la même que si vous calculez les rendements en tant que différences - ou en tant que logarithmes des ratios. La seconde semble être idéologiquement plus correcte, mais la première fera l'affaire.
J'ai décidé de m'entraîner un peu sur les horaires.
J'ai pris les cotations de l'indice du dollar à partir du terminal (DX). Cadeau #1 - citations manquantes. Le tableau montre que toutes les 3 heures manquent.
Calculé DX_Culclate en utilisant la formule
=50,14348112 *(1/B2)^0,601*F2^0,142*(1/C2)^0,124*D2^0,095*E2^0,038
Comme il n'y a que cinq paires de devises dans le terminal et qu'il en faut six, la couronne suédoise est dispersée uniformément parmi les autres paires dont les coefficients ont été tirés de la définition de l'indice du dollar.
La dernière colonne montre le déliage
Conclusion : DX est un indice négocié et sa valeur ne coïncide pas avec celles calculées.
Une question demeure : lequel caractérise le mieux la paire de devises - l'indice négocié ou l'indice calculé ?
Qu'entendez-vous par "caractérisation" ?
J'ai décidé qu'il est préférable d'utiliser la formule dont la conclusion est pour moi claire et indiscutable. Cela a été fait. Cette représentation de l'indice - 50.14348112 *(1/B2)^0.601 ... me tue - je ne comprends pas ce qu'il y a ici et d'où ça vient.
Quant à l'utilisation des indices dans le trading, c'est tout un sujet et, comme je l'ai appris, les indices ne donnent pas un avantage stat par rapport à la commission DC.
ça me tue - je ne comprends pas ce qu'il y a ici et d'où ça vient.
Voici la formule utilisée pour calculer l'indice