Calcul correct des indices monétaires. - page 3

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Urain писал(а) >>

J'ai déjà écrit :
"Personnellement, j'en ai besoin pour l'extrapolation car chaque paire a un mélange de 2 mouvements de devises, il est difficile d'extrapoler correctement".

C'est pourquoi vous avez besoin d'un calcul d'index qui, lorsqu'il est vérifié, donne les valeurs suivantes
des paires de devises (au moins une approximation)

C'est ça le truc : en gros. Je vous recommande de faire ce qui suit. Prenez les taux de change de ces monnaies en trois points. Disons à 16 heures au cours des trois derniers jours. Et prenez la valeur de l'indice à ces points. Et calculer le réseau, mais pas à l'aide de l'ordinateur, mais à l'aide du crayon. Avec un crayon. Et vous verrez tout. Je pense que les questions vont disparaître.

 

Vérifiez les citations à 5 chiffres ou les détournements.

Si l'erreur est due à la non-synchronisation des cotations, elle devrait diminuer.

 
Mischek >> :

Inventer vos propres indices peut vous jouer un tour cruel. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que voient tous les acteurs réels du marché. Comme pour les FNB non standard. Le bon côté du bar standard d'une heure

Le fait qu'il soit le même pour tous. Ce qui est bon à propos d'un breakout S&P sur le graphique USDX - il affectera les paires Straight.

C'est peut-être pour ça que 99,999% d'entre eux perdent. Ils voient la même chose, et ils se débarrassent rapidement de la même quantité d'argent. Il existe une corrélation claire.

 
Zhunko >> :

C'est peut-être pour ça que 99,999% d'entre eux ont des fuites. Ils voient la même chose, et ils perdent tout aussi vite. Il y a une corrélation sans ambiguïté.

Ceux qui essaient d'être plus intelligents que la majorité (en argent) et qui écrivent contre le vent sont les perdants.

 
Urain >> :

J'ai déjà écrit :
"Personnellement, j'en ai besoin pour l'extrapolation car chaque paire a un mouvement mixte de 2 devises, il est difficile d'extrapoler correctement".

C'est pourquoi vous avez besoin d'un calcul d'indice qui, lorsqu'il est vérifié, donne les valeurs suivantes
des paires de devises (au moins approximativement)

Pour obtenir des composants simples, vous devez utiliser l'analyse spectrale. Là, vous pouvez en obtenir autant que vous le souhaitez.

Mais, si vous appliquez l'analyse spectrale aux indices.... C'est très cool ! Il faut savoir pourquoi et comment l'utiliser.

 
Zhunko >> :

Pour obtenir des composants simples, vous devez utiliser l'analyse spectrale. Vous pouvez en obtenir autant que vous le souhaitez.

Mais, si vous appliquez l'analyse spectrale aux index.... C'est très cool ! Il faut savoir pourquoi et comment l'utiliser.

Nous le faisons en ce moment, mais nous n'avons pas assez de ressources pour obtenir une prédiction précise (bien qu'il s'agisse de la 4e souche, et non de la plus ancienne cuvette),

et si le réglage est trop serré, c'est "jeter le bébé avec l'eau savonneuse".

Mon expérience personnelle montre que l'extrapolateur commence à mentir lorsque l'USDX commence à bouger plus que d'habitude.

c'est-à-dire que l'USDx était relativement calme et que son influence sur l'arrière-plan des autres devises était perçue
L'extrapolateur y voit du bruit (qui peut être ignoré), puis l'USDx se réveille et le suit.
Et si l'on extrapole l'USDx, l'accalmie est déchiffrée comme un battement de fréquence,
et on prévoit un réveil immédiat...

 
Prival >> :

C'est ça le truc : en gros. Je vous recommande de faire ce qui suit. Prenez les taux de change de ces monnaies en trois points. Disons à 16 heures au cours des trois derniers jours. Et prenez la valeur de l'indice à ces points. Et calculer le réseau, mais pas à l'aide de l'ordinateur, mais à l'aide du crayon. Avec un crayon. Et vous verrez tout. Je pense que les questions vont disparaître.

Je conviens qu'il y a des divergences non seulement (pas tellement) dans les indices, mais même dans les cotations EURUSD/GBPUSD!=EURGBP elles-mêmes, mais elles sont insignifiantes,
et le problème n'est pas résolu de manière globale. Après tout, si nous ne calculons pas correctement les indices, non seulement ils n'emporteront pas leurs fréquences, mais ils ajouteront d'autres valeurs.
En conséquence, l'extrapolation ne sera pas simplifiée mais ne sera pas du tout possible.

 

J'ai essayé de calculer les taux de change à partir d'un système d'équations :

EUR/USD = EURUSD

USD/JPY = USDJPY

et ainsi de suite, plus une équation de normalisation

EUR*USD*JPY*CHF*GBP*CAD=1

Après avoir recalculé les taux obtenus en fonction des paires de devises, j'ai obtenu une déviation de 6-12%. Cependant, il s'est avéré que le prix de la livre est 100 fois plus élevé que celui du yen, ce qui signifie que les poids des paires de devises sont différents.

J'ai maintenant converti à la corrélation de la cotation avec sa moyenne mobile, l'écart obtenu lors du recalcul inverse est d'environ 0,1 pour cent. C'est la seule raison pour laquelle le prix est apparu en unités relatives au lieu d'unités absolues. Pour le convertir en unités absolues, j'essaie maintenant de prendre le produit des taux avec différentes longueurs de moyenne mobile.

 
Urain писал(а) >>

Je conviens qu'il y a des différences non seulement (pas tellement) dans les indices, mais même dans les cotations EURUSD/GBPUSD!=EURGBP elles-mêmes, mais elles sont insignifiantes,
et le problème n'est pas résolu de manière globale. Après tout, si nous ne calculons pas correctement les indices, non seulement ils ne prendront pas leurs fréquences, mais ils ajouteront aussi d'autres valeurs.
En conséquence, l'extrapolation ne sera pas simplifiée mais impossible.

Faisons comme ça, les mouches séparées, les escalopes dans l'autre sens.

Construisons un index. Il doit être correct. Si c'est le cas, quel est le critère d'exactitude de l'indice ?

Laissez-moi vous expliquer. Supposons que nous calculons EUR/USD. À cette fin, nous utilisons l'indice EUR et l'indice USD. Nous le calculons, le divisons, il ne coïncide pas avec la cotation actuelle de l'EUR/USD. Et maintenant, pensez que si la cotation EUR/USD est vraie (parce qu'elle est choisie comme critère), alors pourquoi avons-nous besoin de ces calculs ? La "vérité que nous connaissons déjà" est la cotation de l'EUR/USD, nous la prenons et c'est tout.

Maintenant, parlons de l'extrapolation. Pour l'extrapolation, le plus important est le modèle qui sous-tend l'extrapolation. Il existe plusieurs types d'erreurs dans l'extrapolation. Il y a des erreurs de modèle et des erreurs de mesures actuelles. Ce qui, au final, conduit à des erreurs d'extrapolation. Laissez-moi vous expliquer. Si nous savons avec certitude que le cotier se déplace de manière sinusoïdale (c'est le modèle), alors en ayant les mesures de courant nous déterminons l'amplitude, la fréquence et la phase de l'oscillation. Nous les substituons dans l'onde sinusoïdale et extrapolons, si nous n'avons pas mesuré avec précision (amplitude et/ou fréquence et/ou phase), il y aura des erreurs d'extrapolation.

Vous essayez de réduire l'erreur des mesures actuelles pour l'extrapolation, c'est bien. Mais ce n'est pas la précision (l'ignorance) du modèle qui introduit la principale erreur. Et un autre exemple simple, disons que nous essayons de prédire la vitesse d'une voiture roulant sur le périphérique de Moscou = kotir. Et pour cela, nous utilisons les vitesses de toutes les autres voitures (mesure de leurs vitesses et extrapolation). Vous pouvez aussi le faire (une sorte d'analogie avec la vitesse de groupe). Ou vous pouvez simplement mesurer la vitesse de la voiture qui nous intéresse et extrapoler exactement cette vitesse. Nous pouvons le faire des deux façons, mais les modèles seront différents, pour une vitesse de groupe a son propre modèle, pour une voiture séparée (citation) a son propre modèle, et chaque méthode aura ses propres erreurs de mesure.

 

Pour les monnaies individuelles, vous pouvez aussi faire de la tehanalyse, parfois ça aide...

Voici un exemple tiré d'un fil de discussion voisin http://www.umis.ru/study/trading_school/fc_methods?start=0.

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