Calcul correct des indices monétaires. - page 12

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Zhunko:
Ils le font. J'ai écrit plus haut. Je dois calculer les indices de manière à ce que ce soit possible.

Une croyance si effrayante dans les chiffres - c'est juste effrayant.

L'indice du dollar est bon comme il est. Il reflète un rapport actuel de plusieurs paires de devises. La principale question est la suivante : cette valeur se rapporte-t-elle à l'EURUSD, par exemple. Nous comprenons qu'il le fait par le biais d'indicateurs macroéconomiques. Le lapin biélorusse n'en a pas et il n'y a rien à utiliser. Et c'est une bonne caractéristique de presque toutes les paires de devises. J'insiste sur une caractéristique. Dans les modèles d'espace d'état, c'est un état.

J'ai posté des calculs sur la prédiction de l'EURUSD par les valeurs précédentes et par le DX. Environ 1,5 fois plus de succès. J'interprète cela comme signifiant qu'il y a moins d'informations cachées dans les valeurs précédentes de l'EURUSD que dans le DX.

J'ai essayé les indices boursiers. N'ont aucun effet sur l'EURUSD.

 
faa1947:

Une croyance si effrayante dans les chiffres - c'est juste effrayant.

L'indice du dollar est bon comme il est. Il reflète un certain rapport actuel de plusieurs paires de devises. La principale question est de savoir si cette valeur est pertinente pour l'EURUSD, par exemple. Grâce aux indicateurs macroéconomiques, nous comprenons que c'est le cas. Le lapin biélorusse n'en a pas et il n'y a rien à utiliser. Et c'est une bonne caractéristique de presque toutes les paires de devises. J'insiste sur une caractéristique. Dans les modèles d'espace d'état, c'est un état.

J'ai posté des calculs sur la prédiction de l'EURUSD par les valeurs précédentes et par le DX. Environ 1,5 fois plus de succès. J'interprète cela comme signifiant qu'il y a moins d'informations cachées dans les valeurs précédentes de l'EURUSD que dans le DX.

J'ai essayé les indices boursiers. Aucun effet sur l'EURUSD.

Alexandre, la foi n'est pas un sujet de mathématiques. Vous niez l'analyse spectrale en économétrie juste parce que personne ne l'utilise là-bas. Ce qui est extrêmement étrange. Il n'y a pas de science où l'analyse spectrale n'est pas appliquée. Elle constitue la base de l'étude de sujets et de phénomènes complexes. Donc pour vous CA est un sujet d'incrédulité, ce qui est une chose tordue. Croyance = Abs(Incrédulité).

Voici une image typique de GBPUSD H4 à la fin de 2010.

Le graphique du milieu est la dérivée 2 avec un traitement spécial.

Graphique du bas - indices, paire synthétique et naturelle, filtrés dans la même bande. L'indice USD est inversé pour faciliter la perception.

Vous pouvez voir que la ligne bleue (synthétique) surpasse souvent la paire naturelle (magenta). Il y a une section où il a terminé son mouvement après la chute de la paire naturelle (magenta). À ce moment-là, le prix n'a pas encore baissé. Il était possible de rester plus longtemps dans le métier.

Ces deux graphiques sont suffisants pour le trading.

D'ailleurs, de telles divergences sont rares sur l'EURUSD.

 
Qu'avait-il d'autre en tête que le franchissement simultané de presque toutes les lignes ? Vous n'avez pas besoin d'attendre l'intersection exacte...
 
OnGoing:

Regardez le code tout de suite. Il dessine des histogrammes à partir du point actuel dans le temps, juste pour le plaisir, juste pour un croquis rapide.


J'ai déjà vu des formules de ce genre et je sais ce qu'elles sont. C'est un contrat à terme sur l'indice du dollar qui est négocié sur le NYBOT (New York Board of Trade). Ils ne sont pas les législateurs et ne fixent pas les normes. Lorsque vous achetez ou vendez un indice, si j'ai bien compris, vous achetez ou vendez à toutes les devises qui font partie du panier de l'indice, dans les proportions spécifiées par les ratios de chaque devise du panier. C'est-à-dire que je veux dire que NYBOT a inventé et calculé ces ratios pour eux-mêmes.

Notre objectif est complètement différent. Nous recherchons les signes, les présages, les signaux pour le trading. Devrions-nous utiliser ces ratios ? Il doit y avoir quelque chose d'autre ici..... :-(

 
brown-aleks:


J'ai déjà vu de telles formules et je sais ce qu'elles sont. Il s'agit d'un contrat à terme sur l'indice du dollar, qui est négocié sur le NYBOT (New York Board of Trade). Ils ne sont pas les législateurs et ne fixent pas les normes. Lorsque vous achetez ou vendez un indice, si j'ai bien compris, vous achetez ou vendez à toutes les devises qui font partie du panier de l'indice, dans les proportions spécifiées par les ratios de chaque devise du panier. C'est-à-dire que je veux dire que le NYBOT lui-même a inventé et calculé ces ratios.

Nous avons un objectif complètement différent. Nous recherchons des signes, des présages, des signaux pour échanger. Appliquons-nous ces ratios ? Il doit y avoir quelque chose de différent ici..... :-(

Ils ne l'ont pas inventé, l'indice est négocié depuis 1973, y compris sur l'ICEhttps://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=194.

Tout comme l'indice Dow Jones (DJI) est le principal indicateur du marché boursier américain, l'indice USDX donne une vision globale de la valeur internationale du dollar américain. Le monde entier est donc guidé par ces ratios.

Vous avez bien sûr vos propres "normes", qui vous sont soigneusement cachées) Search...)

 

Je n'ai pas trouvé de calcul correct de l'indice des devises dans la branche, peut-être que quelqu'un l'a ?

Je calcule par Majors, point de calcul ouverture de l'année, nécessairement une minute + conversion vers des TF plus élevés (pour l'adéquation du haut - bas des cadres supérieurs),

sans pondération des coefficients (parce que je ne négocie pas ces contrats à terme, la vue est importante).

 
costy_:

Et pourquoi, vous ne changerez pas votre opinion personnelle () de toute façon, vous pouvez voir les indices imaginaires dirigés différemment sans indicateurs ().

Ce qui précède est la situation actuelle, ce qu'il faut négocier, où entrer dépend de la diligence - de l'expérience - du MM (et où fermer ;))).

Voici un autre conseil, puis l'essentiel est de ne pas changer votre personnel.


Hehehehe... Vous voulez donc dire que ces quatre fenêtres avec les graphiques #AUD,M30(offline) #EUR,M30(offline) #CHF,M30(offline) #NZD,M30(offline) et de simples MATCHES sont vos indices ?

Comme... pourquoi les calculer quand on peut prendre leurs tickers dans le terminal de trading... ? C'est tout ???

 
costy_:

Pouvez-vous prendre leurs téléscripteurs du terminal de trading ? !

Dites-moi comment ?


Il existe des sociétés de courtage qui négocient des contrats à terme sur indices. Dans les terminaux de trading connectés à une telle société de courtage, vous négociez les indices de devises comme n'importe quelle autre cotation. Les indices ne sont pas négociés dans ma société de courtage, je ne peux pas vous les montrer... :-(

Comment avez-vous fait l'index dans une fenêtre séparée ? Et la formule, s'il vous plaît... :-)))

 
brown-aleks:


Il existe des DC qui négocient des contrats à terme sur la différence entre les indices. Dans les terminaux connectés à une telle société de courtage, vous négociez l'indice des devises comme n'importe quelle autre cotation. Les indices ne sont pas négociés dans ma société de courtage et je ne peux pas vous les montrer. :-(

Et la formule, s'il vous plaît, si vous voulez bien... :-)))

Comment avez-vous fait l'index dans une fenêtre séparée ?

Les fonctions de Zhunko aident .

// файл не закрывает!!! но в конец указатель
// если сомвол существует тогда обнулится при вызове ф-ии
//+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
int  CreateHandleHistory(string Symbol_Create, int &handle.lib, int Period.lib, int Digits.lib){
  int Tmp[15];
  for(int t=0;t<ArraySize(Tmp);t++)       Tmp[t]=0;
  if(Period.lib==0)Period.lib=Period();
  if(Digits.lib==0)Digits.lib=Digits;
  //------------------------------------------------------------------------------------
  handle.lib = FileOpenHistory(Symbol_Create + Period.lib + ".hst", FILE_BIN|FILE_WRITE);
  Alert(handle.lib);
  if(handle.lib<0){Alert("Не могу создать заголовок "+Symbol_Create + Period.lib + ".hst");return(-1);}
  FileWriteInteger(handle.lib, 400);                //4 байта, по умолчанию
  FileWriteString(handle.lib, "(C)opyright 2003, MetaQuotes Software Corp.", 64); //64
  FileWriteString(handle.lib, Symbol_Create, 12);      //12
  FileWriteInteger(handle.lib, Period.lib);           //4 байта, по умолчанию
  FileWriteInteger(handle.lib, Digits.lib);             //4 байта, по умолчанию
  FileWriteArray(handle.lib, Tmp, 0, 15);           //15*4=60 и того 148 байт на заголовок !!!
  FileSeek(handle.lib, 148, SEEK_SET);  
  FileFlush(handle.lib);
  return(1);
}

dol=(dol/eur+dol/shw.+dol/brt+dol/ast+dol/zel+dol/ena+dol/can)/7

eur=(eur/poupée+eur/ ..../can)/7

où eur/shwe = eur/dol*dol/shwe

Vrachot ne concerne que les majors, j'ai 7 sek que je ne prends pas.

 

Sur le sujet... Ici, ça peut aider :

https://www.mql5.com/ru/articles/83

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