L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 86
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Les plis du PT doivent se trouver sur le kagi +/- l'écart,
Sur la photo, ils sont sous/au-dessus des pauses kagi.
Est-ce la qualité de l'image ou... ?
Si c'est le premier, veuillez rendre l'image plus lisible.
Mikhail, tu as raison, bien sûr. Cette image n'est pas attachée aux ticks et elle est donc dessinée dans ses propres comptes. Si nous le dessinons sur des données tick, ce sera exactement comme vous le dites - les ruptures PT se situent sur les bords du kagi +/- l'écart. Seulement ce n'est pas l'écart, c'est +/-. Voici l'image correcte avec le timing des tics :
Il s'agit de l'écart par rapport au bord (dans le cas général), en guise de "paiement" pour l'entrée au point +/- du virage kagi - maintenant, je suppose que tout est correct et complet.
La stratégie de H+ est facile à imaginer,
Veuillez donner un exemple graphique ou des signes ("...scie en contre-rotation (H-pack)...") de l'apparition du H-pack.
A part quelques "sags/flashes" sur les côtes kagi, rien ne me vient à l'esprit, mais je ne pense pas qu'ils puissent être considérés comme un signe de H-pack.
Dans le moineau, vous pouvez voir que la stratégie H+ ouvre une position dans la direction du sommet Kagi formé jusqu'au dernier point du PT (le long de la "tendance") :
En revanche, la stratégie H- implique une ouverture de position contre-directionnelle (figure de gauche). Évidemment, sur une même section de données historiques, il est possible pour différents horizons de partition verticale de H, d'allouer le paquet H+ ou le paquet H-, ce qui est effectivement démontré. Bien entendu, la stratégie H+ semble plus attrayante en termes de risques que le trader doit prendre. Le fait est que cette stratégie se résume à la règle "Limiter les pertes et laisser les profits augmenter", et contrairement à la stratégie N(limiter les profits et laisser les pertes augmenter), elle comporte une forte limitation de la perte maximale par transaction, qui est limitée par la valeur de H. Mais, malheureusement, l'analyse statistique montre que sur les marchés actuels, la stratégie la plus rentable est la stratégie H (les marchés sont désormais majoritairement roulants). Elle entraîne certes davantage de risques inévitables, mais permet néanmoins de réaliser des bénéfices.
Ce dont je parle, est plus facile à comprendre, en regardant la taille TP des pots-de-vin des TS négociant par la stratégie Н:
D'après la figure, il est clair qu'avec un MO positif de la stratégie H, vous pouvez prendre des lots (jusqu'à 3-4 H). La stratégie H+ présente une distribution similaire des valeurs de prise, mais en miroir.
Grand, c'est-à-dire qu'en fait la valeur de H détermine le type de stratégie.
Mais, à mon avis, elle est aussi déterminée pour le H donné par l'instrument, ou plus précisément par le VI.
Voici une représentation tabulaire des graphiques précédemment présentés
les zones marquées en vert avec des constructions cagiennes < 2H
Pour le marché boursier et les contrats à terme, l'influence de VX sera encore plus importante.
Il s'avère que le choix du type de stratégie constitue un défi supplémentaire.
Quels sont, selon vous, les moyens de le résoudre, en dehors de l'analyse historique ?
Michael, je ne veux pas paraître snob, mais dites-moi ce que vous avez où dans la table. Que signifient les chiffres ? Et tirer une conclusion de ces données, cela nous aidera à naviguer plus facilement.
Michael, je ne veux pas paraître snob, mais dites-moi ce que vous avez où dans la table. Que signifient les chiffres ? Et tirer une conclusion de ces données, cela nous aidera à naviguer plus facilement.
Comme dans mon dernier tableau et vos deux dernières photos,
montrant les différents cagi split à différents H sur le même intervalle de temps
Les heures de la journée à gauche.
Colonnes - différentes H avec pas = écartement
Cellules - longueur du segment cagi en H
respectivement, cellules vertes - heures avec une longueur de segment cagi < 2H, c'est-à-dire en supposant que H
La conclusion, à mon avis, est simple, puisque aucun pips ne sera donné, la tâche de choisir la stratégie H se pose.
D'où la question : à votre avis, quelle est la meilleure façon de résoudre ce problème, à part l'analyse historique ?
Voici ce que je pense de tout cela : pour tout BP, il doit exister un tel H, auquel une rupture donnant la stratégie H+ est possible. La seule question est que ce H peut apparaître à l'intérieur de 2 - 5 spreads, ce qui entraînerait un Pipsing, et donc il n'y a rien à faire sur un tel marché et nous devrions attendre que la situation du marché change (au moins à H=7 spread ). Je me souviens ici des paroles de Jessie Livermore, qui a déclaré que l'erreur de nombreux spéculateurs prometteurs, mais perdants, de son époque était de penser qu'ils pouvaient négocier tous les jours sur n'importe quel marché. Je pense également que c'était une erreur, et voici pourquoi : parce que c'est un système de retournement simple - si vous n'achetez pas, vous vendez et vice versa. Cette approche ne peut qu'exploiter l'avantage statistique, dont nous savons maintenant que NS dispose, mais il est dans la marge. Selon moi, le système ne devrait pas toujours fonctionner, mais seulement lorsque les modèles de marché utilisés par le système dépassent de manière statistiquement significative un certain fond. Il est tout à fait possible que la mesure de ce fond soit la taille de H et que la stratégie(+/- H) soit déterminée en fonction de cette taille. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse et il faut la vérifier, ce que je ne peux pas faire moi-même.
P.S.
Neutron, veuillez m'excuser d'utiliser cette valeur (écart), mais jusqu'à présent mes conclusions sur son extrême pertinence n'ont pas été réfutées par la pratique et (même indirectement) confirmées par des expériences numériques avec la distribution des incréments de kotir. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance de l'ajustement du système exactement à ma société de courtage et à mon filtre (et à un vrai filtre, pas un filtre de démonstration, car il y a des raisons de croire qu'il y a deux grandes différences), cependant, cet accord me conduit à nouveau au même écart.
zones en surbrillance verte avec construction kagi < 2H
Michael, les valeurs obtenues dans les cellules sont la moyenne. C'est compréhensible. Mais la fiabilité du résultat obtenu n'est pas du tout claire. Produire l'information sur la variance pour chaque valeur. D'après ce que j'ai compris, après cette procédure, plus de 95 % des données rapportées ne seront pas valides (l'écart-type sera proportionnel à l'estimation de la MO).
De plus, il semble surprenant que pour de petits H , vous ayez observé des valeurs de Hvol>2(deuxième colonne). D'après mes données, Hvol<2 est stable dans cette zone.
Voici ce que je pense de tout cela : pour tout BP, il doit y avoir un H auquel une panne est possible, ce qui donne une stratégie H+.
Le problème est que la stabilité (en termes de retournement de tendance) de la stratégie H- est beaucoup plus élevée que celle de la stratégie H+, ce qui efface tous les avantages (en termes de risque) de cette dernière.
Michael, les valeurs obtenues dans les cellules sont la moyenne. C'est compréhensible. Mais la fiabilité de ce résultat n'est pas du tout claire. Produire l'information sur la variance pour chaque valeur. D'après ce que j'ai compris, après cette procédure, plus de 95 % des données rapportées ne seront pas valides (l'écart-type sera proportionnel à l'estimation de la MO).
De plus, il semble surprenant que pour de petits H , vous ayez observé des valeurs de Hvol>2(deuxième colonne). D'après mes données, Hvol<2 est stable dans cette zone.
Le problème est que la stabilité (en termes de renversement de tendance) de la stratégie H- est beaucoup plus élevée que celle de la stratégie H+, ce qui efface tous les avantages (en termes de risque) de cette dernière.
Il est certainement nécessaire d'évaluer les données obtenues.
Cependant, dans tous les cas, on identifiera avec une certitude suffisante les VI stables > ou < 2H.
En pratique, à +/-H points de la courbe de Kagi, une décision d'achat ou de vente doit être prise.
sur la base d'un choix entre les stratégies H+ et H-.
Quelles méthodes proposez-vous pour résoudre le problème du choix de la stratégie, en dehors de l'analyse de l'historique du VI ?