L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 97
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J'ai une question, mais ne la lance pas... :)
Nous avons donc un simple EA d'inversion qui travaille sur les premières différences de pt par rapport au dernier compte. Bien sûr, un tel EA n'a pas de stops - il inverse juste le dernier compte de pt et c'est tout. Que se passe-t-il si, en cas de perte dans une transaction précédente, la transaction suivante est ouverte avec un lot double ? Je suis conscient du fait que c'est un flirt presque obscène avec la martingale, mais quand même ?
Non, non, Fedor, ne confonds pas martingale et martingale. Ce que vous avez écrit est une martingale.
Et que peut être une martingale dans un processus vectoriel aléatoire ?
Non, non, Fedor, ne confonds pas martingale et martingale. Ce que vous avez écrit est une martingale.
Et que peut être une martingale dans un processus vectoriel aléatoire ?
Un état de porte-monnaie dépendant de ce vecteur de processus aléatoire ?
Ouais, j'ai eu un peu de "gaffe" récemment aussi. Il a dit que tirer à pile ou face était une martingale. Ce n'est pas vrai. Un tirage à pile ou face est un processus stationnaire et il a une espérance mathématique. Une martingale, en revanche, n'a pas d'espérance mathématique.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB
Tout est là.
Non, non, Fedor, ne confonds pas martingale et martingale. Ce que vous avez écrit est une martingale.
Oui, "Babel et Hegel sont des personnes complètement différentes", une sorte de blague :o).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB
tout est là.
Oui, bien sûr, l'état du joueur en fonction du nombre de parties est une martingale. Mais je voulais dire quelque chose d'un peu différent - il existe une prévision mathématique du nombre de lancers avant l'apparition de "pile" et elle est égale à 2.
Non, non, Fedor, ne confonds pas martingale et martingale. Ce que vous avez écrit est une martingale.
Je l'ai, merci... - :) Je croyais que Karl Marx et Friedrich Engels étaient mari et femme.
Mais il s'avère qu'il s'agit de quatre personnes différentes :o
C'est en train de se produire ! J'ai quatre grilles différentes avec les résultats de la modélisation statistique des transactions EURUSD 1h, le nombre d'époques d'apprentissage est de 2000. Mais d'abord je vais vous montrer les données déjà postées ci-dessus, pour le nombre d'époques N=1000 :
La figure de gauche montre la rentabilité sous la forme d'une moyenne de pips par transaction (nous avons calculé la moyenne sur 20 expériences numériques indépendantes). En rouge, la performance d'un seul neurone linéaire en fonction du nombre d'entrées est représentée (axe des abscisses). Bleu - NS non linéaire avec une couche cachée et deux neurones dans celle-ci (sortie d'un neurone - Achat/Vente). Noir - avec quatre neurones dans la couche cachée et lilas - avec 8. Vous pouvez voir qu'avec l'augmentation du nombre d'entrées, le rendement augmente lentement pour toutes les configurations, et qu'avec l'augmentation du nombre de neurones dans la couche cachée, la stabilité du NS basé sur le NS augmente légèrement. A droite, les graphiques de variance normalisée pour l'échantillon d'entraînement (avec l'indice P) et pour l'échantillon de test (avec l'indice E). La normalisation a été effectuée sur la variance des données d'entrée. Une valeur <1 indique que le réseau est "entraîné". Pour toutes les configurations, la longueur P de l'échantillon d'entraînement a été supposée être P=w^2/d. Le fait que pour les NS avec un petit nombre de neurones, il y ait une forte divergence de variance entre les échantillons d'entraînement et de test, indique une petite longueur d'échantillon selon cette estimation, et au contraire, au nombre de neurones supérieur à 4 dans la couche cachée, on observe la fusion de ces paramètres, ce qui indique une surestimation de la longueur.
Nous comparons maintenant ces données avec les nouvelles données, où le nombre d'époques d'apprentissage est doublé :
On peut constater qu'il n'y a pas d'amélioration radicale et qu'elle n'est pas prévue. La situation en matière de prédiction précise ne peut probablement être améliorée qu'en déterminant la longueur optimale de l'échantillon d'entraînement. Je vais fournir une série de statistiques pour le cas où P=16*d.
Nous avons donc un simple EA inversé qui travaille sur les premières différences de RT par rapport à la dernière référence. Bien sûr, un tel EA n'a pas de stops - il roule juste par rapport à la dernière référence RT et c'est tout. Que se passe-t-il si, en cas de perte dans une transaction précédente, la transaction suivante est ouverte avec un lot double ? Je suis conscient qu'il s'agit d'un flirt presque obscène avec la martingale, mais quand même ?
Fedor, un bon robot de trading peut être décomposé en deux composants principaux : l'unité d'analyse - qui décide de la direction d'une position à ouvrir et maximise le profit en pips, et l'unité MM - qui maximise le profit dans la devise du compte. De ce point de vue, ce que vous offrez est un deux-en-un. Vous avez un TS "erroné", dont vous corrigez les résultats en analysant les événements passés (transactions) et, en plus de tout cela, vous mettez un MM primitif - le doublement du lot en fonction du résultat. En principe, cela fonctionnera d'une manière ou d'une autre, mais tout cela réuni, cela ressemble à mettre son pantalon sur la tête. Pourquoi ?
Alors, le bon robot de trading est-il différent du mauvais en séparant le bloc d'analyse et le bloc MM ? Ou y a-t-il un problème avec le bloc d'analyse ?
En ce moment, j'examine attentivement dans Matkadec les graphiques en tick avec des constructions PT à différents H. J'aimerais trouver d'autres façons de travailler que celle décrite par Pastukhov, parce que cette dernière mène toujours à un pipsar, même si elle est difficile. Ici, il faut soit reconnaître pipsarian comme un expert tout à fait adéquat, ce que je ne veux pas faire pour des raisons esthétiques et pas seulement esthétiques, soit... ne prendre de cette méthode que ce qu'elle peut donner - à savoir l'idée elle-même, dont la base est H et chercher des moyens de contourner l'inévitable pipsing des classiques de cette méthode.