L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 96
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Non, non, les clusters ne sont pas du tout des martingales, c'est différent. C'est exactement ce dont je parle. Vous devez regarder où le marché n'est pas en martingale. Mais les cotations des paires (sans information des autres paires) sont presque des martingales.
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Deuxième partie de la réponse : ils sont générés par le générateur de tic MT-4 du module serveur (avec les paramètres DC, bien sûr).
Le processus est donc en fait mécanique.
Pouvez-vous me donner un lien vers la fiche technique du serveur MT ou toute autre source, documentant l'origine mécanique/artificielle des tics dans MT.
Se battre avec des portefeuilles de devises. Mais je ne vais pas en parler ici, je suis aussi gourmand. En fait, tout ce qui reste de Semenych est l'idée de base - qu'il y a des clusters, donc qu'ils doivent être échangés. Oh mec, quand est-ce que vous allez arrêter de discuter de cette satanée quasi-martingale, en espérant que le résultat sera non-martingale... Les clusters ne sont pas du tout une martingale, c'est différent. C'est lorsque le marché est non-martingale que vous devez chercher. Mais les cotations de la paire (sans information des autres paires) sont presque des martingales.
Alexey, ne soyez pas gourmand, présentez votre hypothèse - discutons-en. Après tout, la cupidité est un péché ! Pourquoi en avez-vous besoin ? Et peut-être que nous vous donnerons des conseils avisés, et que vous économiserez quelques années de travail inutile sur votre idée sans espoir... Je ne fais que plaisanter. Sérieusement, d'après mon expérience en la matière, je peux dire qu'en fin de compte, tout se résume à l'exploitation d'opportunités d'arbitrage éphémères. C'est le cas lorsqu'un mouvement brusque détecté sur un ou plusieurs instruments provoque un mouvement statistiquement significatif sur d'autres instruments. L'effet est réel, mais (comme toujours, il y a un MAIS) le temps dans lequel le marché devient effectif et détruit l'arbitrage, beaucoup moins que le temps caractéristique de l'exécution de l'ordre par la société de courtage !
Alexey, je ne crois pas que vous ayez trouvé un moyen de contourner cette interdiction ! Ou avez-vous un analogue dédié au commerce ?
Le fait que la cotation du marché ne soit pas une martingale, vous ne le niez pas vous-même. La question est la valeur absolue... Oui, pas beaucoup. Oui, presque tout est au niveau des commissions DC, mais c'est le MEILLEUR et il y a des degrés de liberté (NS) pour optimiser davantage la stratégie.
Au sujet de la martingale :
Voici une citation de http://monetarism.ru/article.pl?sid=06/05/21/1328256&mode=nocomment
"...Les martingales sont étroitement liées à la notion de marché efficient. L'efficience faible découle de la martingale des prix. Cependant, l'efficience moyenne et forte ne découle pas de la martingale faible et l'on peut espérer une stratégie rentable avec des informations supplémentaires(non contenues dans l'historique des prix).
Lesteneurs de marché (banques centrales pour les devises, spécialistes boursiers pour les actions) utilisent les martingales pour générer les prix. C'est très pratique, cela permet de lutter contre les réactions indésirables, d'assurer une grande liquidité et de créer une stabilité économique. D'autre part, les martingales à haute volatilité peuvent être perçues comme une spéculation indésirable.
Même si vous avez prouvé statistiquement qu'une série de prix n'appartient pas à la classe des martingales - réjouissez-vous trop tôt. Si un teneur de marché a une martingale qui consiste en des nombres composés d'exactement 3 décimales (à 10 pips près), le teneur de marché (ou le courtier) peut ajouter une 4ème décimale au thème d'une manière spéciale, créant une asymétrie et obtenant une série qui n'appartient pas à la classe de la martingale. Cependant, en raison de l'existence d'un spread de 5 pip, nous ne serons pas en mesure d'obtenir une stratégie rentable, car toute la non-martingale se situe dans le 4ème signe, qui est mangé par le spread et réduit les profits.
La première preuve de la martingalité des prix des actions est présente dans la dissertation de Bachelier de 1905.
Malgré les 100 ans d'histoire de la théorie des martingales, la plupart des gens croient encore qu'il existe des tendances, des cycles et des fluctuations dans les prix des actions... "
Apparemment, il y a une question sur la méthode de calcul et le montant de la fluctuation (H pour kagi) pour sortir de la martingale.
Apparemment, il y a une question sur la méthode de calcul et la quantité d'oscillation (H pour kagi) pour sortir de la martingale.
Alternativement :
Évaluer la prévisibilité de p RT d'une manière ou d'une autre (NS, classificateur, etc.) à différents H. Obtenir la dépendance p(H) . Choisissez un Nord, où p est maximal. Travaillez sur cet horizon commercial et en arrière-plan en balayant toute la gamme H, jusqu'à ce que l'humeur change (le Nord change ).
Alternativement :
Évaluer la prévisibilité de la p p RT d'une manière ou d'une autre (NS, classificateur, etc.) à différents H. On obtient la dépendance p(H) . Choisissez un Nord où p est maximal. Travaillez sur cet horizon commercial et en arrière-plan en balayant toute la gamme H, jusqu'à ce que l'humeur change (le Nord change ).
Peut-être plus simple : RMS, RMS, variance, etc ?
Mais dans les deux cas, la question de la fiabilité de l'estimation - c'est-à-dire des valeurs limites des paramètres estimés - se posera.
Sur quel plafond sont-elles écrites ?
Mais dans les deux cas, la question de la fiabilité de l'estimation se posera.
Évidemment, dans cette formulation, la question reste sans réponse, car dans le cas de processus faiblement stationnaires, le principe d'incertitude s'applique - plus nous essayons d'estimer précisément une quantité en augmentant les statistiques, plus il est probable que la "vraie" valeur de la quantité elle-même change au cours de la période de collecte statistique, et inversement, plus nous estimons grossièrement la "vraie" valeur, moins la quantité estimée elle-même changera. Il y a donc une limite à la précision de l'estimation, qui est indépendante de la taille de l'échantillon statistique.
Bien sûr, cela ne signifie pas que vous pouvez faire n'importe quoi. Il suffit de rechercher dans la littérature les critères d'estimation des quantités quasi-stationnaires.
Non, non, les clusters ne sont pas du tout des martingales, c'est différent. C'est exactement ce dont je parle. Vous devez regarder où le marché n'est pas en martingale. Mais les cotations des paires (sans information des autres paires) sont presque des martingales.
Qu'est-ce qui n'est pas une martingale en grappes ?