Les statistiques comme moyen de se projeter dans l'avenir ! - page 14
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Je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre le temps dans le modèle. Vous ne pouvez pas retirer le temps du modèle. La prévision du vendredi au lundi est différente de celle du jeudi au vendredi, c'est un horizon différent (moment différent de la prévision). Et il y a des facteurs à prendre en compte lors de l'ouverture et de la fermeture du marché, ce n'est pas à cause du temps auquel nous sommes habitués, mais il (le temps) y est directement lié. Cette règle est incorrecte pour faire des prévisions sans dire à quel intervalle de temps elles seront faites.
Par exemple : +10 pips en une minute, et +10 pips en un an :-)
Voyez-vous, supposons, dans le rouge, que vous avez supposé à tort que cette théorie permet de prédire le prix. Et je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Je veux découvrir ça. Alors je demande pourquoi tout d'un coup cette théorie ? Si la prémisse est là (à part les similitudes dans le nom et l'objectif de la tâche à accomplir), alors je me tromperai. Je suis donc déjà dans la discussion.
C'est vrai, je compatis vraiment avec vous ! Moi aussi, je pose sans cesse de telles questions à Prival: pourquoi a-t-il décidé que les lois du marché s'inscrivent dans le système des équations différentielles newtoniennes ? Pourquoi, tout à coup, le prix devrait-il être comme un avion sur l'écran radar et bouger comme un corps massif sous l'action d'une force de forçage ? Laissez-le justifier son approche... Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Juste, fait semblant de ne pas remarquer (ne comprend pas) et ne cite que de jolies images et des questions sur la Matrice.
Quant à moi, je sais que dans les années 1950, Kolmogorov a prouvé le théorème selon lequel toute dépendance fonctionnelle de n variables peut être approximée avec une précision donnée par un ensemble d'additionneurs pondérés élémentaires. Il ne reste plus qu'à trouver les poids des entrées de ces additionneurs. Vous voyez ? Dans cette formulation, je n'ai pas besoin de connaître le type de dépendance de la fonction et je n'ai pas besoin de dessiner un hyperplan dans mon esprit ! Il suffit de fonder l'algorithme permettant de trouver le poids des adders pour qu'ils le fassent et me le servent sur un plateau d'argent. C'est un point fondamental, c'est la principale différence avec les modèles autorégressifs et autres. Je n'ai pas besoin de modèle, s'il y en a un, il sera trouvé, même s'il n'est pas stationnaire (il suffit de réentraîner le NS).
C'est ce qui a déterminé mon choix en faveur des NS et l'orientation de mes recherches.
Non, prévoyons le temps qu'il fera dehors. Mais comment allez-vous ensuite générer des signaux de trading sur la base de ces prévisions ?
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Je ne vois pas, par exemple, l'intérêt d'encadrer des mécanismes complexes, y compris le NS, sur des indicateurs qui sont essentiellement des transformations de prix. Quel est l'intérêt de cela ? Donnez au SN les mêmes données que celles qui doivent être saisies dans l'indicateur et le SN s'adaptera à la fonctionnalité de l'indicateur. Alors pourquoi l'embêter avec des données supplémentaires ?
bstone, imaginez un poker ordinaire... si vous le regardez d'un certain point de vue, vous pouvez voir un bâton droit et ne jamais deviner ce qu'il est vraiment. La préparation des données fournies aux entrées du SN consiste à simplifier autant que possible le travail qu'il devra effectuer sur les données d'entrée et à les présenter sous la forme la plus digeste possible. Et c'est très important ! Il doit, comme le Viy de Gogol, soulever ses paupières et montrer l'objet. Ha, vous allez dire ! - Tout a été fait pour elle, alors à quoi bon ? Et vous auriez tort. Elle a besoin qu'on lui donne un menu de restaurant. C'est un aristocrate des mathématiques.
Oh, quelle persévérance. J'en déduis que votre connaissance de la théorie des systèmes dynamiques est extrêmement modeste. Sinon, vous sauriez que la théorie des systèmes dynamiques permet d'exprimer même des systèmes aussi complexes et intrinsèquement chaotiques que l'auto-organisation.
Revenons d'abord aux bases. Qu'est-ce qu'un système au sens de la théorie susmentionnée ? Un système est tout objet de la nature dont l'état change dans le temps selon une certaine loi. Si le marché n'est pas un tel système, alors, comme on l'a fait remarquer à juste titre, nous n'avons rien à faire ici. Mais nous sommes de bons optimistes, n'est-ce pas ?
Par système dynamique, on entend un système dont l'état est déterminé de manière unique par les conditions initiales et le temps. Sous une telle forme, il est insensé de le mettre sur le marché et personne ici, je l'espère, ne le fait.
Cependant, certaines classes de systèmes dynamiques se prêtent parfaitement à la modélisation de systèmes chaotiques capables d'auto-organisation. Et si l'on parvient à résoudre habilement le problème de l'identification des paramètres des systèmes dynamiques appropriés, ceux-ci peuvent jouer avec succès le rôle de modèle du système chaotique étudié.
Imaginons maintenant qu'il existe des techniques pour passer de l'espace de phase du système original à l'espace de phase de systèmes auxiliaires qui peuvent être analysés par les méthodes existantes.
Mon humble connaissance me permet de voir mon bla-bla-bla en gras sur les propriétés magiques de la théorie, mais ne me permet pas de voir que le prix a quelque chose à voir avec cette théorie.
Les lois de Mendel peuvent aussi prédire, mais elles ne s'appliquent pas au prix tel que je le comprends. Comment les absurdités que vous avez écrites deviennent-elles applicables au prix ? Je ne rejette ni les lois de Mendel ni la théorie des systèmes dynamiques, mais pourquoi avez-vous choisi d'utiliser la théorie des systèmes dynamiques plutôt que les lois de Mendel ?
Personnellement, je pense qu'un "si habilement" complet et global commence par la question de l'applicabilité de telle ou telle théorie au prix. Le fait qu'ilexiste des méthodologies rend-il automatiquement une théorie apte à prédire le prix ?
A part souligner que je ne suis pas professionnel, y a-t-il un autre argument pour dire que "certaines classes de systèmes dynamiques conviennent parfaitement pour modéliser le prix" parce que le prix a précisément les propriétés (ici vous énumérez les propriétés) que la théorie permet d'obtenir ? Pouvez-vous préciser quelles hypothèses doivent être faites dans l'entrée de la théorie pour ces "classes distinctes de systèmes dynamiques" ?
Non, eh bien, prévoyons le temps qu'il fera dehors. Seulement, comment allez-vous ensuite générer des signaux de trading sur la base de ces prévisions ? - Vous déformez mes mots. Je comprends votre point de vue. Je ne veux pas m'éloigner de mon intérêt particulier - ce que le prix et certaines théories de prédiction ont en commun. Laissons donc ce point pour plus tard.
Par exemple, je ne vois pas trop l'intérêt de former des mécanismes complexes, y compris les NS, sur des indicateurs qui sont essentiellement des transformations du prix. Quel est le but de tout ça ? Donnez au SN les mêmes données que celles qui doivent être saisies dans l'indicateur et le SN s'adaptera à la fonctionnalité de l'indicateur. Alors pourquoi l'embêter avec des données inutiles ? - Exactement, je ne voulais pas non plus parler d'indicateurs.
À propos de tous ces rebonds avec des distributions de probabilité, je n'ai encore rien vu d'utile qui puisse fonctionner sur le marché, parmi les modèles basés sur des statistiques pures. Pourquoi pensez-vous qu'il existe autant de modèles de ce type : AR, ARM, ARMA, GARCH, EGARCH... la liste est longue de plusieurs dizaines. Ils ne fonctionnent tout simplement pas, bien qu'ils résolvent une tâche beaucoup plus simple : la prédiction de la volatilité. - Oh, oui, ils le font ! Ils le font, mais ils ne prédisent que la volatilité du rendement du portefeuille. C'est le cas, car ils supposent une distribution normale des rendements pour ce portefeuille, ce qui n'est vrai que théoriquement, avec de nouvelles mises en garde concernant l'indépendance des instruments. Mais pour prédire le prix avec ces modèles, il faut admettre que le prix a quelque chose en commun avec la loi de distribution normale, ou, plus strictement, avec les statistiques paramétriques. C'est pourquoi je doute qu'une méthode adaptée à la modélisation de la volatilité d'un portefeuille soit adaptée à la prévision du prix - en raison de l'hypothèse inapplicable dans laquelle le prix doit être inséré.
Vraiment, je vous aime bien ! Moi aussi, je continue à poser ces questions à Prival: pourquoi pense-t-il que les lois du marché s'inscrivent dans un système d'équations différentielles newtoniennes ? Pourquoi, tout à coup, le prix devrait-il être comme un avion sur l'écran radar et bouger comme un corps massif sous l'action d'une force de forçage ? Qu'il justifie son approche... Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Juste, fait semblant de ne pas remarquer (ne comprend pas) et ne donne que de jolies images et des questions sur la Matrice.- Exactement, et ici tout le monde se tait, comme si c'était une évidence, que le prix est prêt à sauter sur n'importe quelle théorie, pourvu qu'elle y soit embrassée par des mains habiles.
Quant à moi, je sais que dans les années 50 du siècle dernier, Kolmogorov a démontré le théorème selon lequel toute dépendance fonctionnelle de n variables peut être approximée avec une précision donnée par un ensemble d'additionneurs pondérés élémentaires. - Mon intuition me dit que nous parlons de toute dépendance fonctionnelle avec certains paramètres, même si nous ne les connaissons pas. Le prix n'a pas cette propriété, il ne rentre pas dans le lit des statistiques paramétriques, donc je doute que cette dépendance très fonctionnelle existe. Malheureusement, la statistique paramétrique n'est forte que lorsque le système possède certains paramètres, et c'est seulement dans ce cas qu'elle nous donne de beaux résultats.
bstone, imaginez un tisonnier ordinaire... si vous le regardez sous un certain angle, vous pouvez voir un bâton droit et ne jamais deviner ce que c'est réellement. La tâche de la préparation des données fournies aux entrées du SN consiste à simplifier autant que possible le travail qu'il devra effectuer sur les données d'entrée, et à les présenter sous la forme la plus digeste possible. Et c'est très important : comme le Viy de Gogol, il doit soulever ses paupières et montrer l'objet. Ha, vous allez dire ! - Tout a été fait pour elle, alors à quoi bon ? Et vous auriez tort. Elle a besoin qu'on lui donne un menu de restaurant. C'est un aristocrate des mathématiques.
C'est ce que je ne peux pas accepter. La propriété bien étudiée des SN qui rend leur application si attrayante dans des domaines très différents est leur capacité à apprendre et ensuite à approximer avec succès des dépendances non linéaires de toute complexité.
Ce avec quoi je suis d'accord, c'est que si nous formons un réseau en entrant, disons, la différence de prix d'ouverture précédente et deux indicateurs qui utilisent le prix des 50 barres précédentes dans leurs calculs, le NS montrera de meilleurs résultats que ceux obtenus par le NS dont l'entrée est uniquement la différence de prix d'ouverture précédente. Mais en fait, si nous formons un tel réseau en entrant les 50 cotations précédentes, il devrait théoriquement apprendre la dépendance combinée de la sortie par rapport aux entrées, qui a lieu lors de l'application des indicateurs.
Cependant, il est évident qu'il est techniquement beaucoup plus difficile d'entraîner un réseau avec 50 entrées qu'un réseau avec 3 entrées. Mais cela ne signifie pas que les indicateurs sont utiles en eux-mêmes. Ce ne sont que des béquilles qui permettent d'éviter les difficultés techniques, mais qui, au final, réduisent considérablement les capacités du SN. N'est-ce pas ?
Mon humble connaissance me permet de voir mon bla-bla audacieux sur les propriétés magiques de la théorie, mais ne me permet pas de voir que le prix a quelque chose à voir avec cette théorie.
Bordel de merde ! Comment pouvez-vous demander cela autrement ? J'ai déjà dit que le marché est un système. Imaginez que les prix de tous les instruments négociés sur le marché soient les paramètres de ce système. Et ils évoluent tous selon une loi inconnue. Vous voyez maintenant ce que le prix a à voir avec la théorie des systèmes ?
La théorie des systèmes dynamiques, pas les lois de Mendel ?
En dehors de la mise en évidence de mon incompétence professionnelle, y a-t-il d'autres arguments en faveur du fait que "certaines classes de systèmes dynamiques sont parfaitement adaptées à la modélisation du prix", parce que le prix a justement de telles propriétés (vous énumérez ici les propriétés), que la théorie admet ? Pouvez-vous indiquer quelles hypothèses doivent être faites dans l'entrée de la théorie pour ces "classes distinctes de systèmes dynamiques" ?
Eh bien, je vais le répéter pour la troisième fois. La théorie des systèmes s'applique au marché car le marché est un système dont les paramètres (les prix) évoluent selon une certaine loi. Cela ne signifie pas qu'elle donne la réponse à toutes les questions, mais s'il existe une théorie cohérente qui correspond au système en question, pourquoi ne pas l'utiliser ? Ou est-il préférable de réinventer les bicyclettes, de pointer son doigt vers le ciel et de prédire le temps ?
Vita писал(а) >>
Je ne veux pas m'éloigner de mon intérêt pour ce que le prix et certaines théories de prédiction ont en commun. Laissons donc ce point pour plus tard.
C'est génial ! Ils y parviennent, mais uniquement en prédisant la volatilité des rendements des portefeuilles, car ils supposent une distribution normale de ces rendements, ce qui n'est vrai qu'en théorie, avec de nouvelles réserves sur l'indépendance des instruments. Mais pour prédire le prix avec ces modèles, il faut accepter que le prix a quelque chose en commun avec la loi de distribution normale ou, plus strictement, avec les statistiques paramétriques. C'est pourquoi je doute qu'une méthode adaptée à la modélisation de la volatilité d'un portefeuille soit adaptée à la prédiction du prix - à cause de l'hypothèse inapplicable dans laquelle le prix doit être enfoncé.
Et voilà. Vous n'êtes pas non plus suffisamment entré dans le vif du sujet. Tous ces modèles fonctionnent "en quelque sorte" car ils tiennent compte du fait que la volatilité ne s'inscrit pas dans une distribution normale standard. En ce qui concerne le rendement des portefeuilles, ce n'est pas du tout pertinent. La prévision de la volatilité n'a rien à voir avec les rendements du portefeuille et leur distribution. Par ailleurs, les prévisions de volatilité sont principalement utilisées pour évaluer le risque d'un portefeuille, mais c'est une autre histoire.
Non, non, nous parlons de n'importe lequel!
mais d'une dépendance fonctionnelle - c'est-à-dire d'une loi paramétrique. Cependant, ce n'est même pas la question. Pourquoi devrions-nous supposer qu'il existe une dépendance fonctionnelle derrière le prix ? Aucune hypothèse. Juste une croyance dans la nature mécaniste du monde et l'envie des lauriers de Nostradamus.