Les statistiques comme moyen de se projeter dans l'avenir ! - page 4
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J'ai décidé de faire un peu de travail statistique. J'ai acheté un livre et construit un modèle multiplicatif :) en utilisant Excel. J'ai construit la régression, défini la composante saisonnière (1 saison - 24 heures, une heure d'archives de cotations a été utilisée) et construit la fonction de prédiction.
L'équation de régression a la forme suivante : Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- coefficients de régression. (J'espère que c'est clair)
J'ai donc obtenu l'image suivante
Personnellement, cela me fascine, quand on "voit" ce qui va se passer. Je veux écrire un indicateur.
Qui a une opinion à ce sujet ?
Corrigez-moi si je me trompe : le modèle le plus approprié pour prédire la volatilité future d'un portefeuille, en supposant une distribution normale des rendements du portefeuille ?
Si c'est le cas, alors prédire les taux futurs avec un modèle inadapté même pour prédire la volatilité des taux proprement dite devrait être considéré comme un stratagème de marketing par les experts de la science. Il fut un temps où une dissertation affirmant que si Lénine avait été abattu bien avant 17 ans, la révolution aurait été faite par Staline était un exemple de bon marketing. Aujourd'hui, la thèse qui prédit le cours est également un geste marketing correct. Et vraiment, pourquoi s'arrêter à une volatilité inutile, qui ne rapporte pas d'argent tout de suite, du portefeuille ? Il suffit de quelques ou trois hypothèses inacceptables et nous sommes sur la bonne voie - nous regardons vers l'avenir.
Mm. Où est-il bon, si vous voulez idéalement une ligne droite à 45g ?
P.S. Moi, par exemple, sur le graphique original, je vois déjà l'erreur fatale du trade sur la période d'entraînement. Que dire alors de la prédiction ?
Si on avait la ligne à 45g, on vivrait aux Canaries. Mais comme c'est le cas, nous devons choisir quelque chose de plus facile !
Sérieusement, l'angle de pente indiquera immédiatement la capacité de l'algorithme à couvrir le spread existant sur le symbole, et la largeur du nuage déterminera le risque minimum et donc le MM optimal du TS.
tg=0.3945 angle 22 degrés
Le produit de la tangente de la pente par la valeur de la volatilité de l'instrument pour le TF où la prévision a été faite donnera la rentabilité moyenne de l'algorithme. Elle doit être comparée à la commission par transaction des sociétés de courtage.
Le produit de la tangente de la pente par la valeur de la volatilité de l'instrument pour le TF où la prévision a été faite donnera la rentabilité moyenne de l'algorithme. Elle doit être comparée à la commission par transaction des sociétés de courtage.
Comment déterminer la valeur de la volatilité de l'instrument ?
comment déterminer la volatilité d'un instrument ?
Calculez l'écart-type d'une série de premières différences.
La somme des carrés des incréments divisée par le nombre d'incréments et le tout sous la racine.
Pour l'estimation de la variance, je ferais certainement la même chose (carré moyen des incréments).
Mais pour l'estimation de la volatilité, je ferais probablement la somme des modules d'incrément et je diviserais par leur nombre (sur la base de la plus grande plausibilité des rendements pdf de la fonction exponentielle par rapport à la fonction normale). Mais ce ne sont que des broutilles, une frime théorique...
L'adéquation de la variance comme mesure de la dispersion fait l'objet d'un débat depuis longtemps. Markowitz semble l'avoir assimilé à la volatilité.
Pour l'estimation de la variance, je ferais certainement la même chose (carré moyen des incréments).
Mais pour l'estimation de la volatilité, je ferais probablement la somme des modules d'incrément et je diviserais par leur nombre (sur la base de la plus grande plausibilité des rendements pdf de la fonction exponentielle par rapport à la fonction normale). Mais ce ne sont que des broutilles, une frime théorique...
On s'interroge depuis longtemps sur l'adéquation de la variance comme mesure de la dispersion. C'est Markowitz, je crois, qui l'a assimilé à la volatilité.
Je suis d'accord avec chaque mot !
construit une nouvelle régression pour l'or de la forme y=b0+b1*t+b2*Close(indice USD). Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas du tout de prix de l'or dans la formule. L'indice du dollar est pris, car aucun autre instrument ne réagit au dollar comme le fait l'or. J'ai écrit l'indicateur Ligne bleue - cette régression. Voici la stratégie, vous pouvez voir à l'œil nu comment le prix de l'or "suit" la régression.
Alors je ne comprends pas, allons-nous évaluer la rentabilité de l'algorithme ou regarder les photos ?
>> Je suis d'accord avec chaque mot !
Close[i]-Open[i] peut-il être considéré comme un incrément ?