J'ai décidé de faire un peu de travail statistique. J'ai acheté un livre et construit un modèle multiplicatif :) en utilisant Excel. J'ai construit la régression, défini la composante saisonnière (1 saison - 24 heures, une heure d'archive des cotations a été utilisée) et construit la fonction de prévision.
L'équation de régression a la forme suivante : Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- coefficients de régression. (J'espère que c'est clair)
J'ai donc obtenu l'image suivante
Personnellement, cela me fascine, quand on "voit" ce qui va se passer. Je veux écrire un indicateur.
Quelle est votre opinion à ce sujet ?
Qu'est-ce que Close[i-1]USD ?
Qu'est-ce que Close[i-1]USD ?
est la clôture précédente de l'indice dollar
Les modèles autorégressifs (AR) simples comme celui-ci sont bons pour modéliser les processus stationnaires. Cela en dit long sur la prévision des prix. Il existe des modèles plus avancés qui fonctionnent bien avec certains types de non-stationnarité, par exemple les modèles GARCH et EGARCH. Ces derniers sont souvent utilisés pour la prédiction de la volatilité.
Eh bien, en fait, même sous le capitalisme, ils les mélangent si mal. Ils annoncent d'abord le fondamental qui fait bondir les taux, puis, après un mois ou un trimestre, ils le révisent. Il s'agit en fait d'un autre moyen de manipulation.
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J'ai décidé de faire un peu de travail statistique. J'ai acheté un livre et construit un modèle multiplicatif :) en utilisant Excel. J'ai construit la régression, défini la composante saisonnière (1 saison - 24 heures, une heure d'archives de cotations a été utilisée) et construit la fonction de prédiction.
L'équation de régression a la forme suivante : Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- coefficients de régression. (J'espère que c'est clair)
J'ai donc obtenu l'image suivante
Personnellement, cela me fascine, quand on "voit" ce qui va se passer. Je veux écrire un indicateur.
Qui a une opinion sur les statistiques ?