Les statistiques comme moyen de se projeter dans l'avenir !

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J'ai décidé de faire un peu de travail statistique. J'ai acheté un livre et construit un modèle multiplicatif :) en utilisant Excel. J'ai construit la régression, défini la composante saisonnière (1 saison - 24 heures, une heure d'archives de cotations a été utilisée) et construit la fonction de prédiction.

L'équation de régression a la forme suivante : Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где

Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- coefficients de régression. (J'espère que c'est clair)

J'ai donc obtenu l'image suivante

Personnellement, cela me fascine, quand on "voit" ce qui va se passer. Je veux écrire un indicateur.

Qui a une opinion sur les statistiques ?

 
m_a_sim >> :

J'ai décidé de faire un peu de travail statistique. J'ai acheté un livre et construit un modèle multiplicatif :) en utilisant Excel. J'ai construit la régression, défini la composante saisonnière (1 saison - 24 heures, une heure d'archive des cotations a été utilisée) et construit la fonction de prévision.

L'équation de régression a la forme suivante : Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где

Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- coefficients de régression. (J'espère que c'est clair)

J'ai donc obtenu l'image suivante

Personnellement, cela me fascine, quand on "voit" ce qui va se passer. Je veux écrire un indicateur.

Quelle est votre opinion à ce sujet ?

Qu'est-ce que Close[i-1]USD ?

 
TheXpert >> :

Qu'est-ce que Close[i-1]USD ?



est la clôture précédente de l'indice dollar

 
Les modèles autorégressifs (AR) simples, comme celui ci-dessus, permettent de modéliser des processus stationnaires. En fait, en ce qui concerne la prévision des prix, il dit tout. Il existe des modèles plus avancés qui fonctionnent bien avec certains types de non-stationnarité, tels que GARCH, EGARCH. Ces derniers sont souvent utilisés pour prédire la volatilité.
 
bstone писал(а) >>
Les modèles autorégressifs (AR) simples comme celui-ci sont bons pour modéliser les processus stationnaires. Cela en dit long sur la prévision des prix. Il existe des modèles plus avancés qui fonctionnent bien avec certains types de non-stationnarité, par exemple les modèles GARCH et EGARCH. Ces derniers sont souvent utilisés pour la prédiction de la volatilité.
Puis-je avoir un lien vers la description de ces modèles ?
 
Bien sûr :)
 
Lien amusant)))) et vous ne pouvez pas le critiquer, il fonctionne...
 
m_a_sim писал (а) >>

Qui a une opinion sur les statistiques ?

Il y a trois sortes de mensonges :

1. Des mensonges cachés.

2. des mensonges purs et simples.

3. Statistiques

:)

 
Serg_ASV писал(а) >>

Il y a trois sortes de mensonges :

1. Mensonges cachés

2. Un mensonge flagrant.

3. Statistiques

:)

+1 !

 
Il existe 3 types de mensonges : 1. Mensonges cachés 2. Mensonges flagrants 3. Statistiques :) --- -1 :-)))) hélas la comparaison est inappropriée --- le dicton est né à l'époque du socialisme... lorsque les faits étaient falsifiés.
 

Eh bien, en fait, même sous le capitalisme, ils les mélangent si mal. Ils annoncent d'abord le fondamental qui fait bondir les taux, puis, après un mois ou un trimestre, ils le révisent. Il s'agit en fait d'un autre moyen de manipulation.

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