Les statistiques comme moyen de se projeter dans l'avenir ! - page 11
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Non, ce n'est pas la NS. Le modèle est construit sur la méthode de régression locale avec un ajustement optimal de la structure à chaque point de l'espace d'investissement. L'"overfitting" est la marque de fabrique de cette méthode. En fait, nous pouvons affirmer avec une grande confiance que si les données d'entrée du modèle (dans ce cas une série d'augmentations de prix d'une certaine dimension) avaient une quelconque valeur prédictive, une exécution sur un échantillon test aurait donné de bien meilleurs résultats.
La conclusion de ce tableau est donc que soit le marché est très efficace et il n'y a rien à attraper, soit le modèle est formé sur des données qui ne sont en aucune façon corrélées avec les mouvements futurs.
Mais en tant que vrais rêveurs, nous devons croire en cette dernière et continuer à chercher :)
Il n'y a qu'une seule conclusion à tirer de ce tableau : soit le marché est très efficient et il n'y a rien à attraper, soit le modèle est formé sur des données qui ne sont en aucune façon corrélées avec les mouvements futurs.
La troisième variante est un modèle inadéquat. Mais nous ne pouvons le vérifier que si nous obtenons de meilleurs résultats sur les mêmes données, mais avec un algorithme différent. En principe, si la longueur du vecteur incrémental est suffisante (au moins 10 000 échantillons), je peux essayer de construire un modèle dérivé et déposer le résultat pour comparaison. Mais je dois dire tout de suite que s'il ne s'agit que d'incréments de cotierre sur les barres, aucun NS ne sera utile.
L'option trois est un modèle inadéquat.
Une finalisation parfaite.
J'ai une question pour les participants à la discussion : sur quoi se fonde votre désir d'approximer le marché par une courbe ? Est-ce vraiment parce que nous connaissons une méthode d'approximation et que nous allons chevaucher ce cheval courbe sur le marché et engranger un bénéfice ? Ou est-ce parce que nous pensons que le marché s'inscrit dans un polynôme avec des paramètres cachés, et que nous devons seulement étudier ces paramètres secrets ? Dites-moi, comment déterminez-vous que la méthode que vous utilisez est adaptée au sens premier du terme ? Ou est-ce un secret ?
Excellente finalisation.
J'ai une question pour les panélistes : sur quoi vous basez-vous pour vouloir approximer le marché avec une courbe ? Est-ce parce que vous connaissez une méthode d'approximation et que vous voulez suivre cette courbe sur le marché et faire des bénéfices ? Ou est-ce parce que nous pensons que le marché s'inscrit dans un polynôme avec des paramètres cachés, et qu'il nous suffit d'étudier ces paramètres secrets ? Dites-moi, comment déterminez-vous que la méthode que vous utilisez est adaptée au sens premier du terme ? Ou est-ce un secret ?
Ce n'est pas un problème de trouver un polynôme, le plus important est de connaître les facteurs qui influencent le marché. Si vous utilisez uniquement le temps dans un polynôme, vous ne pouvez pas prédire.
J'ai une question pour les panélistes : sur quoi vous basez-vous pour vouloir approximer le marché avec une courbe ? Est-ce parce que vous connaissez une méthode d'approximation et que vous voulez suivre cette courbe sur le marché et faire des bénéfices ? Ou est-ce parce que nous pensons que le marché s'inscrit dans un polynôme avec des paramètres cachés, et qu'il nous suffit d'étudier ces paramètres secrets ? Dites-moi, comment déterminez-vous que la méthode que vous utilisez est adaptée au sens premier du terme ? Ou est-ce un secret ?
Tout d'abord, l'approximation n'est pas une courbe mais une hypersurface. Deuxièmement, qu'est-ce que vous nous offrez, ma chère ? Vous pouvez voir que nos méthodes nous mèneront à la famine. Dans l'attente de votre salut :)
Tout d'abord, l'approximation n'est pas une courbe, mais une hypersurface. Deuxièmement, qu'est-ce que vous nous offrez, ma chère ? Vous pouvez voir que nos méthodes nous mèneront à la famine. Dans l'attente de votre salut :)
À mon avis, une approximation est un meilleur moyen de déterminer une tendance qu'une moyenne mobile. Au moins pour cette raison, vous pouvez rechercher des modèles
Ce n'est pas un problème de trouver un polynôme, le plus important est de connaître les facteurs qui influencent le marché. Si vous utilisez uniquement le temps dans le polynôme, vous ne serez pas en mesure de prédire
Supposons que nous ne connaissions pas les facteurs affectant le marché, alors quoi ?
Le temps - pourquoi l'utiliser ? Par exemple, le polynôme "connaît-il" les jours fériés dans les pays des instruments négociés ? Pâques, deuxième jour, toute l'Europe est endormie, la volatilité est proche du minimum, c'est-à-dire qu'il n'y a rien toute la journée, notre polynôme doit donc en tenir compte (calendrier lunaire).