Les statistiques comme moyen de se projeter dans l'avenir ! - page 12
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Tout d'abord, l'approximation n'est pas une courbe, mais une hypersurface. Deuxièmement, qu'est-ce que vous nous offrez, ma chère ? Vous pouvez voir que nos méthodes nous mèneront à la famine. Dans l'attente de votre salut :)
C'est-à-dire que si nous ne pouvons pas nous déplacer sur une jument tordue, essayons sur une jument hyper-oscillante...
Sarcasme mis à part, la question reste la même : pourquoi cette hypersurface tout d'un coup ? Qu'est-ce qui indique que l'hypersurface sauve la mise ?
Disons que nous ne connaissons pas les facteurs qui influencent le marché, alors quoi ?
Le temps - pourquoi l'utiliser ? Par exemple, le polynôme "connaît-il" les vacances dans les pays des instruments négociés ? Pâques, deuxième jour, toute l'Europe est endormie, la volatilité est proche du minimum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent toute la journée, donc notre polynôme doit en tenir compte (calendrier lunaire).
Vous avez énuméré les facteurs, pas le temps, le temps devrait être utilisé, mais lorsque le polynôme est composé uniquement du temps t, il n'est pas bon.
Qu'est-ce qui indique que l'hypersurface est salvatrice ?
Théorie des systèmes dynamiques.
Vous avez énuméré les facteurs, pas le temps, le temps devrait être utilisé, mais lorsque le polynôme est composé uniquement du temps t, il n'est pas bon.
Exactement, à part la série chronologique des prix, nous n'avons rien, nous ne connaissons pas les facteurs. Je soutiens que le temps ne doit pas être utilisé - il est superflu, du moins dans une large mesure. À votre avis, quels facteurs autres que les prix peuvent être utilisés ?
Exactement, à part la série chronologique des prix, nous n'avons rien, les facteurs nous ne les connaissons pas. Je soutiens que le temps ne devrait pas être utilisé - il est superflu, du moins dans une large mesure. À votre avis, quels facteurs autres que les prix peuvent être utilisés ?
L'un des facteurs qui influent sur l'or est le dollar. Le dollar est influencé par l'indice Dow Jones. L'obligation est influencée par l'or. Mais je n'en suis pas si sûr, il faut demander aux experts.
Théorie des systèmes dynamiques.
Pour commencer, avons-nous besoin du déterminisme dans ce domaine ?
Et en général, personnellement pour moi, la théorie des systèmes dynamiques a la même pertinence pour le marché que les lois de Mendel. Pas plus que ça.
Ne vous méprenez pas, je ne vous demande pas le nom de la "jument courbe" (la Théorie des systèmes dynamiques) que vous allez monter sur le marché, mais pourquoi exactement vous avez décidé que la Théorie des systèmes dynamiques est salvatrice ? Si la théorie des systèmes dynamiques vous est familière, vous pouvez facilement expliquer sur le bout des doigts la philosophie et l'essence de la façon dont la théorie des systèmes dynamiques découvre le marché et prédit l'avenir. Pour moi personnellement, le transfert mécaniste de la théorie des systèmes dynamiques vers le marché est inacceptable simplement parce que la théorie contient les mots "prédire le comportement futur du système". Qu'est-ce qui vous fait penser que le marché relèvera de la théorie des systèmes dynamiques ?
Exactement, à part la série chronologique des prix, nous n'avons rien, les facteurs nous ne les connaissons pas. Je soutiens que le temps ne devrait pas être utilisé - il est superflu, du moins dans une large mesure. À votre avis, quels facteurs autres que les prix peuvent être utilisés?
О ! Collègue, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point - RIEN. Je pense que nous n'avons besoin de rien d'autre que du prix pour l'analyser. Le temps est un paramètre superflu qui ne fait que compliquer cette tâche déjà compliquée, sans rien donner en retour, ou presque. En un mot, la volonté d'utiliser le temps dans notre modèle doit être justifiée.
Quant aux hyper chevaux et autres choses maléfiques, leur existence et l'opportunité de leur exploitation ne semblent pas si difficiles à comprendre. Partons du fait qu'il est en principe impossible de gagner de l'argent sur un processus aléatoire (théorème). Nous pensons (sans preuve) qu'il existe sur le marché des régularités qui se cachent dans le prix et dont l'exploitation nous permettra de gagner. Il ne reste plus qu'à formaliser le concept de régularités. Pour nous, traders, une seule quantité qui caractérise la série de prix est significative - la prévisibilité du mouvement futur, peu importe sur quel intervalle de temps, ce qui compte c'est où et de combien (en général, ce n'est même pas combien qui compte, seulement où) ! Comme nous n'avons, par convention, rien entre les mains, sauf la série de prix, nous l'analyserons seule, sans faire intervenir les nouvelles et les facteurs économiques. Ainsi, nous introduisons un ou plusieurs paramètres (lectures d'indicateurs) et la réaction du prix du symbole à ces lectures. S'il n'y a qu'un seul paramètre, nous avons une relation fonctionnelle paramètre-prix. Cette dépendance EST a priori, puisque nous ne sommes là que pour elle ! Et notre tâche est de l'établir. S'il y a plus d'un paramètre, la fonction devient multidimensionnelle et la surface qu'elle décrit devient une hypersurface. Il existe des méthodes connues de reconstruction d'hypersurface, par exemple l'approximation.
C'est ce problème de reconstruction d'hypersurface que nous résolvons ici. Que faites-vous ici si ce n'est pas la même chose ?
L'un des facteurs qui influent sur l'or est le dollar. Le dollar est influencé par l'indice Dow Jones. L'obligation est influencée par l'or. Mais je n'en suis pas si sûr, je dois demander aux experts.
Veuillez expliquer la signification de "l'un des facteurs influençant l'or est le dollar". Le prix de l'or est généralement pris par rapport au dollar, c'est-à-dire qu'ici tous les facteurs d'influence de l'or sur le dollar sont déjà pris en compte. Ou devrions-nous utiliser un indice du dollar qui exclut toute corrélation avec l'or ?
О ! Chère collègue, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point - RIEN. Je crois que nous n'avons pas besoin d'autre chose que le prix lui-même pour l'analyser. Le temps est un paramètre superflu qui ne fait que compliquer une tâche déjà compliquée, sans rien donner en retour, ou presque. En un mot, la volonté d'utiliser le temps dans notre modèle doit être justifiée.
Quant aux hyper chevaux et autres choses maléfiques, leur existence et l'opportunité de leur exploitation ne semblent pas si difficiles à comprendre. Partons du fait qu'il est en principe impossible de gagner de l'argent sur un processus aléatoire (théorème). Nous pensons (sans preuve) qu'il existe des régularités sur le marché qui sont cachées dans le prix et dont l'exploitation nous permettra de gagner. Il ne reste plus qu'à formaliser le concept de régularités. Pour nous, traders, une seule quantité qui caractérise la série de prix est significative - la prévisibilité du mouvement futur, peu importe sur quel intervalle de temps, ce qui compte c'est où et de combien (en général, ce n'est même pas combien qui compte, seulement où) ! Comme nous n'avons, par convention, rien entre les mains, sauf la série de prix, nous l'analyserons seule, sans faire intervenir les nouvelles et les facteurs économiques. Ainsi, nous introduisons un ou plusieurs paramètres (lectures d'indicateurs) et la réaction du prix du symbole à ces lectures. S'il n'y a qu'un seul paramètre, nous avons une relation fonctionnelle paramètre-prix. Cette dépendance EST a priori, puisque nous ne sommes là que pour elle ! Et notre tâche est de l'établir. S'il y a plus d'un paramètre, la fonction devient multidimensionnelle et la surface qu'elle décrit devient une hypersurface. Il existe des méthodes connues de reconstruction d'hypersurface, par exemple l'approximation.
Nous résolvons exactement ce problème de reconstruction d'hypersurface. Que faites-vous ici si ce n'est pas la même chose ?
Tout à fait, nous supposons qu'il y a un modèle. Je me demande si les méthodes proposées ici supposent autre chose. En quelque sorte par défaut, implicitement. Par exemple, que nous pouvons calculer certains paramètres de distribution et reconstruire l'hypersurface sur cette base ?