Les statistiques comme moyen de se projeter dans l'avenir ! - page 7
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Eh bien, voilà ce que j'ai.
il n'y a pas de pente du tout (. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal.
C'est le résultat que je crois ! La prévisibilité des séries temporelles comme les séries de prix est très faible. Et si nous devons exclure la probabilité d'une erreur d'algorithme dans les résultats obtenus par m_a_sim(comme un coup d'œil dans le futur), alors tout est vrai ici. Prival, je vois encore la pente du nuage, je calcule sa valeur. Ne soyez pas paresseux.
m_a_sim, et pour quel outil votre algorithme est-il affûté ?
bstone a écrit(a)>>
Je pense qu'il est pratiquement impossible de se projeter dans l'avenir avec des statistiques. Et utiliser les régressions pour la prédiction, c'est comme "le train est déjà parti". Au fur et à mesure que le degré du polynôme de régression augmente, l'extrémité commence à basculer d'un côté à l'autre et vous obtenez des résultats totalement inadéquats sur lesquels vous vous lasserez de faire de la logique commerciale.
Prival, je peux encore voir la pente du nuage, calculer sa magnitude. Ne soyez pas paresseux.
Merci pour l'idée, je n'ai réalisé que ce matin pourquoi il fait 45 degrés. C'est toujours mieux le matin. Mon indicateur a deux sigmas (modèles et mesures) que je n'étais pas capable de calculer, maintenant je comprends ce qu'il faut en faire. Je vais essayer de faire une "ligne droite"
*bière*
Je pense qu'il est pratiquement impossible de se projeter dans l'avenir avec des statistiques. Et utiliser les régressions pour la prédiction, c'est comme "le train est déjà parti". Au fur et à mesure que le degré du polynôme de régression augmente, l'extrémité commence à basculer d'un côté à l'autre et vous obtenez des résultats totalement inadéquats, sur lesquels vous vous lasserez de faire de la logique commerciale.
Tout dépend. Même si prédire avec des méthodes statistiques revient à conduire une voiture avec seulement un rétroviseur, l'utilisation des statistiques pour les prédictions est toujours utile dans les cas où vous modélisez la loi avec des méthodes statistiques. Par exemple, si la route est droite et que les statmetods modèlent une ligne droite, il vous suffit de garder la route dans le rétroviseur exactement derrière vous, "en ligne droite" pour ainsi dire. Dans ce cas précis, vous avez tout à fait raison de dire que vous ne pouvez pas obtenir de résultats acceptables, non pas parce que les statistiques ne le permettent pas, mais parce que la méthode choisie n'est pas adaptée à l'objectif visé.
C'est comme ça que ça devrait être.
Merci encore, quelque chose à quoi réfléchir
ЛИНЕЙН(E2:E1440;F2:F1440)=0.934964
C'est comme ça que ça devrait être.
Merci encore, quelque chose à quoi réfléchir
Wow ! !!
Sergey, maintenant, s'il vous plaît, n'entrez pas dans la "clandestinité" et ne commentez pas votre résultat. Après tout, selon vos données, tan=0.9 et cela signifie une prédiction presque 100% correcte du mouvement attendu... Sur quel TF ? Si le TF est différent du M1, c'est bon !
Êtes-vous sûr de ne pas avoir mélangé les indices lors du tracé de la série chronologique ? Par exemple, une telle image sera obtenue si le muving est décalé d'un ou plusieurs pas par rapport à la valeur actuelle.
P.S. Comment cela devrait-il être - "Cela devrait être comme ceci" ou comme cela ? - Sentez la différence.
Wow ! !!
Sergey, maintenant, s'il vous plaît, n'entrez pas dans la "clandestinité" et ne commentez pas votre résultat. Après tout, selon vos données, tan=0.9 et cela signifie presque 100% de prédiction correcte du mouvement attendu... Sur quel TF ? Si le TF est différent du M1, c'est bon !
Il semble que la valeur de l'indicateur "polynomial" soit en bonne corrélation avec la valeur du prix.
Il semble que les valeurs de l'indicateur "polynomial" soient en bonne corrélation avec la valeur du prix.
Si c'est le cas, je serai le premier à jeter tous mes travaux sur NS et à rejoindre Prival comme apprenti ! En ce moment (ou presque), je vais commencer à relire le fil de discussion sur les flux dans le Forex et construire le filtre de Kalman.
Le seul dommage est que je n'aurai probablement pas à le faire. Et les raisons, je l'espère, deviendront bientôt claires.
il s'agit de minutes, plus l'horizon de prévision est court, plus il est précis. Legraphique n'est pas tracé à partir de Close, mais à partir du "vrai prix", de son estimation.
Voici le graphique, la ligne rouge est la prévision et la ligne blanche est l'estimation du "vrai prix". Il (l'indicateur) ne se redessine pas.
Ce n'est pas si simple, a besoin d'une analyse multi-devises au minimum. Et pour cela, vous avez besoin d'opérations matricielles. Je n'arrive toujours pas à faire un analogue de la transposition comme dans matcad.
Z.I. Il est encore trop tôt pour aller au combat.
il s'agit de minutes, plus l'horizon de prévision est court, plus il est précis. Legraphique n'est pas tracé à partir de Close, mais à partir du "vrai prix", de son estimation.
Voici le graphique, la ligne rouge est la prévision et la ligne blanche est l'estimation du "vrai prix". Il n'est pas redessiné.
Je ne comprends pas ce que je suis censé voir ici. Cela ressemble à un AR(1) trivial, c'est-à-dire que si hier il était en baisse, il sera en baisse aujourd'hui, si hier il était légèrement en baisse, il sera légèrement en baisse aujourd'hui. Par conséquent, la prévision est en retard sur le renversement du prix et en retard sur l'accélération/décélération du prix. C'est-à-dire que s'il y a un renversement sur la barre zéro maintenant, la prévision ne le montrera que sur la barre suivante.