Systèmes de yaourt et systèmes en conserve ou La relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques - page 8
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Je voudrais proposer une discussion sur la relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques.
Il existe sans aucun doute une corrélation entre les tactiques de trading et les résultats des tests historiques. Mais ce n'est pas mutuellement réversible. En mathématiques, nous sommes souvent confrontés à des situations où la validité de l'affirmation "Si A, alors B" n'implique pas nécessairement la validité de l'affirmation inverse "Si B, alors A". C'est la même histoire ici. Une bonne stratégie de trading (les tactiques font plutôt référence au MM alors que le trading est une stratégie) donnera toujours de bons résultats. Mais de bons résultats aux tests ne garantissent pas du tout la bonne qualité de la stratégie. Par conséquent, la réponse à la question de la fiabilité des tests sur l'histoire est plutôt négative. Bien qu'il soit possible, bien sûr, d'extraire certaines informations sur les TS à partir des résultats des tests. Mais, à mon avis, cela ne sera pas d'une importance cruciale.
Lorsque l'on crée un système de trading, on s'appuie sur certaines régularités en fonction des variables d'entrée.
Lors de la création d'un TS, chacun s'appuie sur ce qui lui passe par la tête. C'est pourquoi la construction TS a des résultats si malheureux. Et chacun met dans le mot "régularités" le sens que lui permettent sa conscience, son éducation, ses notions et bien d'autres détails personnels. Tout cela se passe au stade initial de l'initiation d'une personne au Forex et à la recherche de son propre "graal". Par conséquent, ces "régularités" déterminent dans une large mesure la formulation de la tâche et, par conséquent, l'absence d'adéquation dans les idées sur les régularités recherchées garantit un échec complet (bien que même une adéquation totale ne garantisse pas du tout le succès).
Voici, par exemple, une vue caractéristique des motifs :
Je pense que la longévité d'un système dépend des modèles sur lesquels il est construit. Le marché est volatile et les modèles qui fonctionnaient auparavant peuvent ne plus fonctionner aujourd'hui. Il existe toutes sortes de régularités sur le marché. Certaines durent longtemps, d'autres ne se révèlent pas beaucoup, certaines ne sont pas du tout des régularités, mais des vœux pieux. Par conséquent, pour créer un système fiable, vous devez immédiatement éliminer les systèmes de signaux basés sur des modèles courts. Vous devez rechercher des modèles longs et en tirer des signaux.
De mon point de vue, les modèles ne sont ni courts ni longs. Ce ne sont tout simplement pas des modèles. Au mieux, on peut les qualifier de fluctuations. Et l'auteur de la citation ci-dessus va construire son TS sur les fluctuations, tout en passant au crible celles du nach qui constituent des "schémas courts". La manière de le faire n'est pas claire. Sans rien savoir de son origine, on peut seulement savoir que le "motif" est court à la fin de celui-ci, c'est-à-dire post factum. Pour TC, cela est, bien sûr, très précieux.
À mon avis, un modèle est une manifestation naturelle de la nature d'un phénomène. Un modèle ne peut donc disparaître que si la nature du phénomène a changé. Si la nature du phénomène demeure, mais que les conditions et les circonstances de son existence changent, alors le modèle restera, mais il se comportera différemment dans les nouvelles conditions. Pour ceux qui connaissent cette régularité, ce changement de forme sera tout à fait naturel. Pour tous les autres, ce sera "Ahhhh, le marché a changé".
Il y a 20 ans, le Forex était un marché de grands acteurs et les processus se développaient de la même manière. Désormais, toute personne ayant 100 dollars en poche peut jouer au Forex. En outre, les ordinateurs et l'internet ont complètement changé la technologie du processus. En conséquence, il a considérablement changé et s'est accéléré. Et qu'en est-il des survivants connus du TC ? Aucun, il semble. Cela s'explique par le fait que tous les TS non survivants étaient loin de connaître les schémas du forex. Mais la nature du forex n'a pas changé, et s'il y a un homme chanceux qui a réussi à atteindre les vrais modèles, son système fonctionne toujours. Et je pense que c'est une raison suffisante pour ne pas le rendre public.
Qu'est-ce que toutes ces abstractions ont à voir avec la question posée. Directement. Si nous parlons de modèles réels, personne ici dans ce forum ne les connaît. Par conséquent, l'entreprise mentionnée implique un risque très élevé. L'auteur de l'entreprise experte pourrait être intéressé par un tel investissement. Celui qui est vraiment trouvé, est plus intéressé par le silence et le secret que par l'argent.
Lorsque nous créons un système de trading, nous nous appuyons sur certaines régularités, en fonction des variables d'entrée. Souvent, au stade des essais, nous optimisons le système en fonction de ces paramètres et lorsque nous obtenons un bon résultat, nous nous réjouissons.
Si un modèle est connu, il dicte également les "variables d'entrée". Ces variables n'ont pas besoin d'être optimisées. Leurs valeurs actuelles sont déterminées à partir du flux de données réel.
S'il ne s'agit pas d'un modèle mais seulement d'un modèle, il faut le paramétrer comme toute interpolation. L'optimisation sur l'historique est à la fois la meilleure et la plus trompeuse façon de déterminer ces paramètres. "Le meilleur" est celui où le comportement du modèle est similaire à celui du marché. "Le plus trompeur", c'est quand le contraire est vrai. Le problème est que même les tests hors échantillon ne permettent pas de savoir ce qu'il en est réellement. Si même dans certaines sections l'interpolation approxime assez bien la fonction, cela ne dit rien des autres sections, même voisines. Après tout, la fonction elle-même nous est inconnue - et cela en dit long.
Pourquoi certains systèmes sont des yaourts, d'autres des conserves de thon, et est-il possible de créer un perpetuum mobilee ou du moins de s'en approcher ?
C'est possible. Pour ce faire, il faut faire des recherches sur le forex, découvrir sa nature et trouver ses modèles. Si vous vous y intéressez, en y consacrant beaucoup d'efforts intellectuels et créatifs, ainsi que du temps, vous pouvez (si vous avez de la chance) devenir le créateur d'une TS unique.
Si vous n'êtes pas intéressé et que vous voulez juste tout obtenir pour votre argent, vous serez déçu en cours de route.
...Il m'a semblé que la question posée par le topicstarter portait spécifiquement sur la manière d'évaluer de manière adéquate le comportement futur de TC...
Non, je ne l'ai pas fait. :)
C'est juste que les mots "Statistiques" et "Pourcentage" sont de plus en plus souvent mentionnés en vain ces derniers temps. :(
La recherche de modèles est une activité inutile si nous ne pouvons pas prouver avec un certain degré de fiabilité que l'AT construite sur le modèle trouvé se comportera de manière acceptable à l'avenir.
Eh bien, je ne sais pas... L'avenir n'est pas connu en principe.
Mais il n'y aura jamais de garantie pour l'avenir. Il y a un an, qui pouvait dire quoi que ce soit sur le pétrole aujourd'hui ?
1. Pichimyu ? )))
2. Quel type d'échantillon serait suffisant pour vous ? En termes de nombre de transactions, en termes de temps de test.
1. Mischek a bien répondu. Parce que le marché est influencé par divers facteurs externes. Ils modifient constamment les tendances et les modèles existants. Il est impossible de trouver une formule du marché (lire les régularités) grâce à laquelle vous pourrez travailler avec profit pendant 10 ans.
2. L'échantillonnage est une question très complexe et pas simple. Je ne le sélectionne qu'à titre expérimental. Je ne peux pas rassembler ces observations et ces sentiments lorsque je cherche la bonne période d'optimisation ou de formation. Par exemple, dans mon sujet S'il vous plaît, dites-moi votre opinion, j'ai soulevé cette question. Mais je n'ai jamais eu de réponse))). Le TS formé pendant 3 mois (01.10.2007-31.12.2007) a travaillé avec succès jusqu'à la fin du mois de mai. En outre, il a bien fonctionné, il ne s'est pas effondré, mais les transactions ont diminué, ce qui a entraîné une baisse des bénéfices. Depuis la fin du mois de mai, le marché a fortement évolué. Et depuis juin, nous avons un autre TS qui travaille, qui a déjà été formé pendant 4 mois, et non 3. D'après mon expérience, le nombre de barres à optimiser en fonction de la TF est de 300-3000. Par exemple, 750 barres pour les barres quotidiennes représentent 3 ans et demi et pour les barres horaires, un peu plus d'un mois. Vous sentez la différence ?
"La recherche de modèles" est un sujet éternel et inépuisable, pour lequel aucune réponse ne sera jamais trouvée (au sens de perpetuum mobile). Et le test et l'évaluation des CT est un problème tout à fait pratique qui peut être résolu pour une CT donnée, même si les modèles prétendument trouvés ne sont pas logiquement compris ou complètement inconnus. Il me semblait que la question du topicstarter portait précisément sur la manière d'évaluer correctement le comportement du TS à l'avenir...
La recherche de modèles n'a aucun sens si nous ne pouvons pas justifier avec un quelconque degré de fiabilité que l'AT construite sur le modèle trouvé se comportera de manière acceptable à l'avenir.
Alors je veux demander : le trading est-il plus un art ou une mathématique ? S'il s'agit de mathématiques, nous ne pouvons peut-être pas nous baser sur le point de vue mathématique, mais s'il s'agit d'art, nous pouvons peut-être "sentir" le marché et comprendre ce qui fonctionnera à l'avenir grâce à notre "troisième" sentiment ?
Vous sentez la différence ?
Pas vraiment... Mais votre approche est compréhensible... >> Merci pour votre réponse.
Pas vraiment...
Trois ans pour les jours, c'est bien, mais un mois environ pour les barres horaires, c'est "insuffisant". Et ce truc des 750 bars.
Il faut alors se demander si le trading est plus un art ou une mathématique.
Je pense que le commerce est un métier, qui peut être varié par l'art. Il y a donc un certain processus d'apprentissage, mais aussi une place pour le flair.
Je pense que le trading est un métier qui peut être diversifié par l'art. En d'autres termes, il y a une certaine courbe d'apprentissage, et il y a aussi de la place pour le flair.
>> Je suis d'accord.
>> Je suis d'accord.
Je suggère que nous formalisions notre lecture).