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95% des traders perdent et seulement 5% gagnent - une histoire commune, qui est facilement acceptée par le psychisme et inspire l'espoir.
Quel est l'avantage statistique des traders et de leur TS ? - Bien sûr que c'est possible, mais seul l'avantage statistique du trader apparaît à partir de l'avantage statistique de son TS, qui à son tour apparaît à partir de l'avantage des résultats des transactions, qui sont effectuées par certaines règles qui peuvent exploiter certaines propriétés du marché.
En gros, sur un "petit TF", disons sur le "hourly", le TS du trader est censé avoir un avantage statistique, et sur le plus grand "TF quotidien", 95% à 5%, l'avantage statistique est non seulement absent, mais il est absent du tout ... - Il est difficile de savoir ce que vous voulez dire, car tout dépend de l'ensemble des règles de négociation et des propriétés du marché qui sont exploitées.
Est-ce que le fait d'avoir un avantage statistique à l'intérieur d'aucun avantage statistique du tout est un avantage statistique ou non... ?- les gars...
J'ai donné un exemple simple avec la livre et où appliquer l'avantage statistique - nous essayons d'exploiter une propriété du marché - 5 pips d'augmentation de prix + spread du prix d'ouverture de la barre hebdomadaire. Je suppose qu'il n'y a rien de difficile dans l'analyse statistique de cette propriété pour s'assurer qu'il n'y a pas d'avantage statistique. Et vous allez dans le sens des généralisations...
Vita, je répète ma question.
J'aime votre approche, j'ai un point de vue similaire.
Il serait intéressant d'y ajouter quelque chose d'autre sur la façon de déterminer si le CT donne un avantage statistique et, si c'est le cas, comment le calculer.
Nous devons distinguer les concepts ici.
La présence de l'avantage statistique distingue le TS final et une certaine régularité caractérisant le marché, sur lequel le TS est construit.
Par conséquent, la tâche générale "Y a-t-il un avantage statistique dans mon TS ?
1. déterminer le fait de l'existence et quantifier l'avantage statistique de la déclaration initiale. Par exemple, l'énoncé initial (à vérifier) peut être le suivant : après chaque mouvement non dévié (recul ne dépassant pas 5 points) de 100 points, il recule de 20 points en une heure. Pour le savoir, vous devez créer un programme simple (sans aucune fonction commerciale) et l'exécuter sur l'ensemble de l'historique. Par exemple, le résultat sera de 57% de résultats positifs.
Détermination du fait de la présence et quantification de l'avantage statistique du TS, construit sur l'exploitation de ce schéma. Pour le savoir, nous devons développer un programme doté de fonctions analytiques et commerciales et l'exécuter sur l'historique. Si le résultat est positif, par exemple, le bénéfice obtenu est de 56%, alors on peut se calmer. Si le résultat est inférieur à 50 % ou légèrement supérieur (par exemple, 51 % ne couvrira pas l'écart), cherchez alors des méthodes plus sophistiquées pour mettre en œuvre l'analyse des programmes.
Il y a une distinction à faire ici.
Tout à fait exact. Sinon, c'est un fouillis, une généralisation trompeuse, etc.
SK, respect, bonne réponse, merci.
ZS : et s'est plaint d'être un mauvais explicateur ;)
Vita, je ne suis pas du tout contre les statistiques et l'avantage stat, j'ai juste posé des questions et je vous remercie d'y avoir répondu :)
Vous êtes les bienvenus,
C'est bon, je sais que ça ne te dérange pas. :)
Vita писал (а) >>
J'ai compris que le signal est mauvais, dans le sens où il est peu probable de faire un profit, donc on ouvre au hasard pour attendre un petit profit ou une grosse tendance.
J'ai compris que vos signaux prédisent combien de pips la tendance va "tirer" ou quelque chose comme ça, non ?
Je connais également l'approche dont vous parlez probablement - un système qui prédit le début et la fin des tendances. Rien de fixe, comme suivre le marché, tirer le maximum de la tendance. N'importe quel forum est rempli de beaux exemples et de descriptions de la manière dont il faut procéder. Des exemples sont donnés pour des segments dont la tendance est claire. Les histoires ne fournissent pas de statistiques, mais seulement des formules magiques pour suivre le marché et le MM magique. En règle générale, l'histoire se termine lorsque vous demandez des résultats de tests sur une période plus longue, où tout était, et pas seulement une tendance commode.
Cette affirmation devient vraie si les signaux ont un avantage statistique dans leur exactitude, sinon cette prétention à attraper des pics (swings) est une manipulation banale, qu'un nombre infini peut créer du matin au soir. Avez-vous une justification statistique que vos signaux vont dans la bonne direction ?
Dites-moi quel est le stoploss du système et cela deviendra clair.
Stoploss est une grande période de développement, mais seulement pour comprendre que le système peut contrôler lui-même les pertes par des signaux inversés. Avec l'optimisation du stop, le bénéfice ne baisse pas beaucoup avec un stop de 150 pips, ce qui est bon pour le GBP/JPY. Le signal est mauvais parce qu'il est configuré pour éviter les faux déclenchements lorsque la tendance est importante (afin de ne pas fermer plus tôt que nécessaire), il peut donc vaciller sur les petites tendances. Il n'y a pas de dépassement.
L'arrêt est une grande période de développement, mais seulement pour se rendre compte que le système peut contrôler les pertes par des signaux inversés par lui-même. Avec l'optimisation du stop, les profits ne baissent pas beaucoup avec un stop de 150 pips, ce qui est bon pour le GBP/JPY. Le signal est mauvais parce qu'il est configuré pour éviter les faux déclenchements lorsque la tendance est importante (afin de ne pas fermer plus tôt que nécessaire), il peut donc vaciller sur les petites tendances. Il n'y a pas de dépassement.
Pardonnez-moi, mais même maintenant, je comprends vaguement ce qu'est la mauvaise qualité du signal. Pas d'ironie, j'essaie de rester simple. Il est aiguisé pour qu'il ne se ferme pas plus tôt. Ça me semble bon, pas mauvais. Je suppose que tu ne peux pas comprendre sans les détails.
Je me pose la question suivante : quelle est la raison ostensible qui vous pousse à vous fier à votre système ? Avez-vous des statistiques sur la "qualité" de vos signaux ? Ou seulement des résultats d'optimisation ?
95% des traders perdent et seulement 5% gagnent.
Jetez un coup d'œil ici. Très bonne statistique.
Jetez un coup d'œil ici. Très bonnes statistiques.
Et vous les croyez une seconde ?
Il me semble que ce chiffre est inversement proportionnel au nombre de nouveaux clients