Un problème de théorie des probabilités - page 4
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Sur le marché financier (plus précisément sur le marché des changes), il existe deux types d'événements : les événements dépendants et les événements indépendants. Et les dépendants sont juste les principaux, tandis que les indépendants sont ce que vous appelez le bruit.
Puis-je vous donner un exemple d'événements dépendants dans le domaine du Forex ?
Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais dire en bref. Le Forex (avec quelques hypothèses) fonctionne sur le principe des "vases communicants" en physique. Si vous mettez de la pression quelque part, elle sortira certainement ailleurs. (désolé pour le modèle un peu "plat" comme explication). A commencer par le fait qu'en forex il n'y a pas d'achat et de vente, mais seulement un échange (un fait qui est une révélation pour certains). Toutes les addictions commencent par ça. Beaucoup (je ne parle pas de vous personnellement) essaient de regarder une colonne (de vases communicants) pour déterminer comment (où et de combien) le niveau de cette colonne va changer sans voir (sans remarquer, sans prendre en compte) toutes les autres. Prenez n'importe quel croisement, par exemple si GBP/USD monte, USD/JPY descend, GBPJPY monte définitivement - qu'est-ce qui n'est pas la dépendance ?
Et il existe une expression mathématique pour cette relation. Une fois encore, cela ne s'applique qu'au Forex. Les métaux précieux ne suivent pas cette équation :-) Malheureusement. Mais quelque chose me dit que vous savez tout cela, alors peut-être que je n'ai pas compris la question.
J'admets que ma tâche n'est pas correctement définie. Je ne peux pas exprimer clairement ce que j'ai en tête. MAIS, la probabilité de deviner la prochaine bougie pour certaines combinaisons passées n'est pas toujours de 1/2. J'ai trouvé la probabilité de deviner la prochaine bougie avec une probabilité de 0,76 (la plus élevée de toutes les probabilités obtenues) sur la base de données statistiques.
PS : Si quelqu'un d'autre travaille dans une direction similaire - nous pouvons combiner nos forces.
Vous pourriez alors au moins formuler clairement la direction à suivre.
Si le point 3 vous intéresse, lisez la section "Conditions de marché - plat ou tendance ? Lequel domine ? " Une partie du travail a été faite. Des résultats intéressants, beaucoup de réflexions "entre les lignes", pour le lecteur attentif.
Bien que vous trouviez des modèles dans le domaine que vous étudiez actuellement, les modèles que vous trouverez ne donneront pas d'avantage particulier dans le commerce, car les dépendances sont plus larges.
Mais le fait que vous ayez commencé par la recherche est une bonne chose.
...Prenez n'importe quel croisement. Par exemple, si GBP/USD monte, USD/JPY descend, alors GBPJPY monte définitivement.
Et il existe une expression mathématique pour cette relation.
GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 Toujours. Et alors ?
Le GBPJPY est donc appelé un taux croisé "synthétique". Et alors ?
"L'arbitrage primitif/classique" (en utilisant cette formule), en particulier à DC, NE L'EST PAS.
Bien que oui - dans ce cas, cette formule montre un "événement dépendant", mais ... avec les balles déjà tirées, et en aucun cas celles à venir.
Et une autre chose - qu'est-ce que "la tendance de l'ami du sapin" a à voir avec la couleur d'une bougie particulière, et sur une échelle de temps inconnue ?
1. et c'est pourquoi GBPJPY est appelé un taux croisé "synthétique". Et alors ?
2. "L'arbitrage primitif/classique " (en utilisant cette formule), en particulier dans les pays en développement, ne l'est PAS.
3. bien que oui - dans ce cas, cette formule montre un "événement dépendant", mais ... avec des balles déjà tirées, et non futures.
Et 4 - qu'est-ce que "la tendance du sapin" a à voir avec la couleur d'une bougie spécifique, et je ne sais pas quel timeframe ?
1) Personne ne vous interdit d'en faire le commerce.
2. Nous ne parlons pas d'arbitrage
3. La question portait sur les événements dépendants, et non sur la manière de les appliquer dans le commerce.
4. Non
GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 Toujours. Et alors ?
Le GBPJPY est donc appelé un taux croisé "synthétique". Et alors ?
"L'arbitrage primitif/classique" (en utilisant cette formule), en particulier dans le domaine des DC, n'est JAMAIS possible.
Très possible, à mon époque j'ai synthétisé le GBPNZD, parce que la plupart des sociétés de courtage n'avaient tout simplement pas cette paire, et là où j'en avais, le spread était si grand...
Le problème se résume au calcul correct des lots inclus dans le croisement synthétique mojor.
Et il existe une expression mathématique pour cette relation. Une fois encore, cela ne s'applique qu'au Forex.
Ces dépendances sont compréhensibles même pour les débutants, mais malheureusement elles ne sont d'aucune (ou presque aucune) utilité pratique, car il n'y a pas de décalage/renversement sur les marchés et aucune des paires ne peut être utilisée comme indicateur avancé.
Laquestion porte sur les événements dépendants au sein d'une paire. Par exemple, si nous observons 8 barres ascendantes consécutives en clôture sur le graphique H1. Peut-on dire avec une probabilité supérieure à 0.5 que la 9ème barre va fermer à la baisse ? Ou en d'autres termes, la probabilité de fermeture de la 9ème barre dépend-elle du fait que les 8 barres précédentes d'affilée étaient en hausse ? D'ailleurs, 8 et 9 barres de la même couleur, surtout sur un graphique H1, est un événement extrêmement rare. Donc, si quelqu'un utilise des statistiques similaires ce soir sur la livre, après 8 barres de hausse, il ouvrirait à la baisse, il aurait une perte flottante de 50 points ou plus et pourrait clôturer dans le noir par miracle. J'ai étudié ce type de dépendances hier et aujourd'hui et je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait rien (ou presque) à attraper. Tout ce que j'ai pu tirer des statistiques, c'est environ 400p sur 3 ans. Il y a également quelques hypothèses qui doivent être testées.
Conclusion: la probabilité d'apparition de la prochaine barre ne dépend pratiquement pas de l'historique des précédentes, c'est-à-dire que ces événements sont pratiquement indépendants.
En parlant d'événements indépendants, je voulais dire des événements similaires. Il est clair que si l'EURUSD augmente et le GBPUSD diminue, le cross EURGBP augmente également. Et sa valeur peut être nommée sans ouvrir le graphique. :)
1. ces dépendances sont claires, même pour les débutants, mais malheureusement, elles ne sont pas ou peu utiles en pratique, car il n'y a pas de décalage ou de dépassement sur les marchés et aucune des paires ne peut être utilisée comme indicateur avancé.
2. La question des événements dépendants au sein d'une même paire. Par exemple, si nous observons 8 barres ascendantes consécutives en clôture sur le graphique H1. Peut-on dire avec une probabilité supérieure à 0.5 que la 9ème barre va fermer à la baisse ? Ou en d'autres termes, la probabilité de fermeture de la 9ème barre dépend-elle du fait que les 8 barres précédentes d'affilée étaient en hausse ? D'ailleurs, 8 et 9 barres de la même couleur, surtout sur un graphique H1, est un événement extrêmement rare. Donc, si quelqu'un utilise des statistiques similaires ce soir sur la livre, après 8 barres de hausse, il ouvrirait à la baisse, il aurait une perte flottante de 50 points ou plus et pourrait clôturer dans le noir par miracle. J'ai étudié ce type de dépendances hier et aujourd'hui et je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait rien (ou presque) à attraper. Tout ce que j'ai pu tirer des statistiques, c'est environ 400p sur 3 ans. Il y a quelques autres hypothèses qui doivent être testées.
3. La conclusion: la probabilité d'occurrence de la prochaine barre ne dépend presque pas de l'historique des précédentes, c'est-à-dire que ces événements sont presque indépendants.
En parlant d'événements indépendants, je voulais dire des événements similaires. Il est clair que si l'EURUSD augmente et le GBPUSD diminue, le cross EURGBP augmente également. Et sa valeur peut être nommée sans ouvrir le graphique. :)
1. J'ai donné des paires uniquement à titre d'exemple
2) Alors j'ai vraiment mal compris la question, car de la manière dont je vois les choses, il ne s'agit pas d'une dépendance, mais d'un modèle statistique. Vous ne pourrez obtenir la réponse à cette question qu'en effectuant des recherches statistiques. De mémoire, je dirais que oui, c'est possible avec une probabilité supérieure à 50 %, par exemple 60/40, mais cela n'exclut pas les 40 % restants, comme dans votre exemple d'aujourd'hui sur la livre. Pour une réponse plus détaillée, nous devons recueillir des statistiques : combien de combinaisons similaires (8 bougies d'affilée) se trouvaient dans la zone étudiée, combien d'entre elles se sont terminées par la bougie opposée. Mais ce n'est pas tout. Dans ce cas, vous obtiendrez une probabilité approximative d'occurrence d'un certain événement - la bougie opposée, mais vous n'aurez pas de réponse à la question de savoir quelle sera la taille de cette bougie, et le risque de se retrouver sur la bougie opposée, mais très petite, fait l'objet d'une étude séparée.
Ce que j'entends par dépendances est différent. Non pas la dépendance du prix suivant par rapport au précédent et vos conclusions (3) sont très probablement correctes ici, mais ce dont le prix (ratio) dépend réellement.
Si vos conclusions sont confirmées par des études statistiques, il serait utile d'en prendre connaissance.
3. si vos conclusions sont étayées par des études statistiques, il serait utile de les lire.
Malheureusement, je ne les ai pas gardés, car ils n'ont aucune valeur pratique. Mais dans un avenir proche, je vais répéter quelques passages de mémoire et les poster avec l'EA.
Le problème se résume au calcul correct des lots inclus dans le croisement synthétique des mojores.
J'ai moi-même essayé de jouer avec les "tailles de lot" et j'ai lu/discuté les calculs dans d'autres conférences ..... au mieux ... -3*spread :(
Si seulement nous pouvions trouver des "événements dépendants" dans la formule EURUSD * GOLD * CocaCola * ? ??, nous pourrions alors jouer avec eux, car, à mon avis, aucun "Consortium"/DC n'aurait le temps de les niveler. ;) ;);) ;)
Mais il n'a pas été trop rentable de générer des signaux d'achat/vente GOLD "en fonction" de l'EURUSD. :(
Tout n'est pas aussi simple que des boules dans un poke :(
Le problème se résume au calcul correct des lots inclus dans le croisement synthétique des mojores.
J'ai moi-même essayé de jouer avec les "tailles de lot" et j'ai lu/discuté les calculs dans d'autres conférences ..... au mieux ... -3*spread :(
Si vous êtes intéressé par la synthèse d'une croix artificielle, écrivez quelle paire doit être obtenue et dans quelle société de courtage. Nous allons le résoudre.
Récemment, j'ai synthétisé un croisement artificiel de futures à partir de 6B et 6J, que j'ai utilisé pour couvrir le GBPJPY. GBPJPY a ouvert en position longue pour attraper le maximum de swaps positifs, les futures synthétisés croisent 6B6J pour être short sans swaps. Mais l'idée n'a pas fonctionné, car la différence de prix (base) entre les contrats à terme et l'actif sous-jacent dépasse légèrement le bénéfice des swaps. Tout a déjà été pris en compte par le marché. J'ai essayé d'utiliser le Conseiller Expert pour attraper le delta de la base et jouer dessus, mais il est dans le spread.
Si seulement on pouvait trouver des "événements dépendants" dans la formule EURUSD * GOLD * CACILA * ? ??, alors on pourrait jouer avec eux, car, à mon avis, aucun "Consortium"/DC ne pourrait les compenser. ;) ;);) ;)
Mais il n'a pas été trop rentable de générer des signaux d'achat/vente GOLD "en fonction" de l'EURUSD. :(
Tout n'est pas aussi simple que des balles dans un sac :(