Un problème de théorie des probabilités - page 2
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Quels sont les événements dépendants: il y a trois balles dans un sac, deux sont rouges, une est bleue. La probabilité de faire sortir la boule bleue au premier essai = 1/3, la probabilité de faire sortir la boule rouge = 2/3. Disons que la rouge est retirée, et qu'il reste deux boules. Maintenant la probabilité (déjà probabilité conditionnelle UW) de tirer à la fois les boules rouges et bleues = 1/2.
Ooooh, quel sujet... En tant que vieux joueur de cartes, c'est un péché pour moi de ne pas glisser un mot.
Reformulons la question : il y a un sac, il contient trois boules, les boules peuvent être rouges ou bleues, mais on ne sait pas combien il y en a dans le sac (on ne sait pas quelles bougies le marché a en stock). Nous avons déjà tiré deux boules, toutes deux rouges. La question est de savoir quelle est la boule qui reste dans le sac, ou plutôt quelles sont les chances qu'elle soit bleue/rouge ?Quels sont les événements dépendants: il y a trois balles dans un sac, deux d'entre elles sont rouges, une bleue. La probabilité de faire sortir la boule bleue au premier essai = 1/3, la probabilité de faire sortir la boule rouge = 2/3. Disons que la rouge est retirée, et qu'il reste deux boules. Maintenant, la probabilité (déjà la probabilité conditionnelle de UW) de tirer à la fois la boule rouge et la boule bleue = 1/2.
Ooooooooh, quel sujet... En tant que vieux joueur de cartes, c'est un péché pour moi de ne pas insérer mon mot.
Reformulons la question : il y a un sac, il contient trois boules, les boules peuvent être rouges ou bleues, mais on ne sait pas combien il y en a dans le sac (on ne sait pas quelles bougies le marché nous réserve). Nous avons déjà tiré deux boules, toutes deux rouges. La question est de savoir quelle est la boule qui reste dans le sac, ou plutôt, quelles sont les chances qu'elle soit bleue/rouge ?timbo, pourquoi déformez-vous les choses ?
A l'origine, j'ai écrit que c'était juste un exemple d'événements dépendants et qu'il était complètement inapplicable aux marchés financiers.
La formulation de la tâche de l'auteur se référait exactement aux événements dépendants.
Sur les marchés financiers, nous avons affaire à des événements indépendants ou faiblement dépendants.
Nous avons déjà tiré deux boules, toutes deux rouges. Question d'attention - quelle est la boule qui reste dans le sac, ou plutôt quelles sont les chances qu'elle soit bleue/rouge ?
Et la réponse à votre question est "presque 0,5".
Pourquoi presque ? Parce que les événementssont"presque indépendants" et qu'après 5 ou 9 bougies blanches, la probabilité de la 6ème ou 10ème bougie blanche sera toujours un peu inférieure à 0,5 %.
Et la réponse à votre question est "presque 0,5".
Je ne déforme pas le sujet, je le développe. Je prends juste votre exemple et je donne le suivant.
Au fait, la réponse est fausse.
Et la réponse à votre question est "presque 0,5".
Je ne déforme pas le sujet, je le développe. Je prenais juste votre exemple et je donnais le suivant.
Au fait, la réponse est fausse.
OK, donnez-moi la bonne et argumentez-la.
ZS Je dirais que plus vous avez de bougies blanches/noires consécutives, plus la probabilité de la prochaine bougie blanche/noire est faible (inférieure à 0,5). Mais je ne vois pas comment cette probabilité peut être exprimée en chiffres sans recherche statistique.
OK, donnez la bonne et argumentez-la.
Je dirais que plus il y a de bougies blanches/noires dans une rangée, plus la probabilité de la prochaine bougie blanche/noire est faible (inférieure à 0,5). Mais je ne vois pas comment cette probabilité peut être exprimée en chiffres sans recherche statistique.
Il faut considérer le problème de manière globale, et non locale. La bonne question n'est pas de savoir quelle est la prochaine balle, mais plutôt de savoir quelles sont celles qui sont dans le sac. Si deux rouges ont déjà été tirés, alors à l'origine il y avait soit trois rouges dans le sac, soit deux rouges et un bleu. Maintenant, estimons la probabilité de tirer deux boules rouges dans chacun des scénarios.
S'il y avait trois rouges, la probabilité d'obtenir deux rouges à la suite est de 1. S'il y avait un bleu, la probabilité d'obtenir deux rouges à la suite n'est que de 1/3. Les probabilités de l'échantillon (deux boules) sont les mêmes que celles de l'ensemble (trois boules), c'est-à-dire que les probabilités qu'il y ait une boule rouge sont trois fois plus élevées que celles d'une boule bleue.
C'est le problème classique de la CV (probabilité conditionnelle) d'événements dépendants du théoricien classique.
Malheureusement, elle n'est d'aucune utilité pratique sur les marchés financiers.
C'est le problème classique de la CV (probabilité conditionnelle) d'événements dépendants du théoricien classique.
Malheureusement, elle n'est d'aucune utilité pratique sur les marchés financiers.
Pourquoi pas ? "Une tendance a plus de chances de se poursuivre que de changer de direction" est un classique.
Si vous comptez les bougies sur une période assez longue, vous obtenez une répartition à peu près égale. Et en général, il semble que les chances d'une bougie ascendante ou descendante soient de 50/50. Cependant, quelque part il y a une bougie plus épaisse à la hausse et quelque part il y a une bougie plus épaisse à la baisse. Donc, nous devrions trouver ce buisson et ouvrir dans sa direction. C'est-à-dire que "suivre la tendance" est une autre platitude.
Ça se rapproche de l'affaire, mais je ne pense pas que ce soit là qu'il faille creuser. Je suis en train de traiter les données et s'il y a quelque chose d'intéressant, je le publierai ici.