Un problème de théorie des probabilités
Quelle est la probabilité que ces événements se produisent simultanément (000 => 1 et 00 => 1, et 0 => 1) ?
Je ne comprends pas la question dans cette formulation.
Mais je peux noter que pour des événements indépendants, après avoir réalisé la combinaison 000, la probabilité d'obtenir 1 est de 0,5 (000 => 1=1/2).
00 => 1=1/2
0 => 1=1/2
Какова вероятость одновременного наступления этих событий (000 =>1 и 00 => 1, и 0 =>1)?
Je ne comprends pas du tout comment déterminer la probabilité totale des événements :
Tâche:
Disons qu'une bougie à la hausse est égale à "1", une bougie à la baisse est égale à "0".
Événement : 000 => 1 (les trois premières bougies sont en bas, donc la suivante est en haut). Probabilité de l'événement : 0,7
Événement : 00 => 1 (les deux bougies précédentes sont en baisse, la suivante est en hausse). Probabilité de l'événement : 0,33
Événement : 0 => 1 (la bougie précédente est en baisse, cela signifie que la suivante est en hausse). Probabilité de l'événement : 0,5
Et cela ne signifie pas nécessairement qu'avec 000 => 1 vient aussi 00 => 1 etc.
Quelle est la probabilité que ces événements se produisent simultanément (000 => 1 et 00 => 1, et 0 => 1) ?
P.S. : Je suis gêné, mais je n'ai pas les idées claires. :)
La probabilité sera de 0,7 (sur la base des conditions du problème) parce que 000 comprend à la fois 00 et 0 (les derniers zéros).
Il me semble que l'approche probabiliste du trading, de mon point de vue, est peu prometteuse.
Le fait est que le comportement du marché est soumis à des lois assez strictes, dont les régularités sont comprises par quelques-uns. Pour la plupart des gens, le comportement du marché semble chaotique et imprévisible... Mais ce n'est pas le cas. L'algorithme du comportement du marché à un moment donné est déterminé par les événements spécifiques qui se produisent dans le monde. Par conséquent, un trader performant, connaissant l'occurrence de certains événements ou d'événements soudains, peut spécifier avec suffisamment de précision le mouvement de telle ou telle paire. La tâche de chaque trader, de mon point de vue, est de trouver ces régularités du comportement du marché.
De mon point de vue - une direction très prometteuse peut être une tentative de décrire le comportement du marché à un certain moment comme une balle physique, qui reçoit une certaine impulsion pour se déplacer. Et plus cette impulsion est forte, plus (du fait de son inertie) évidente sera la direction du mouvement et la trajectoire possible...
La tâche de tout trader, de mon point de vue, est de trouver ces modèles de comportement du marché.
De mon point de vue - une direction très prometteuse peut être une tentative de décrire le comportement du marché à un moment donné dans le temps comme une balle physique, qui reçoit une certaine impulsion pour se déplacer. Et plus cette impulsion est forte, plus (du fait de son inertie) évidente sera la direction du mouvement et la trajectoire possible...
Et comment voulez-vous rechercher ces régularités ? Lu dans un manuel scolaire ? Ou devrez-vous recourir à un outil probabiliste ? Comment allez-vous évaluer les événements sans l'appareil des probabilités ? Ou pensez-vous que
qu'il y aura toujours une réponse exacte et unique du marché à certaines actions ?
Quelle est la probabilité que ces événements se produisent simultanément (000 => 1 et 00 => 1, et 0 => 1) ?
Je ne comprends pas du tout comment déterminer la probabilité totale des événements :
Tâche:
Disons qu'une bougie à la hausse est égale à "1", une bougie à la baisse est égale à "0".
Événement : 000 => 1 (les trois premières bougies sont en bas, donc la suivante est en haut). Probabilité de l'événement : 0,7
Événement : 00 => 1 (les deux bougies précédentes sont en baisse, la suivante est en hausse). Probabilité de l'événement : 0,33
Événement : 0 => 1 (la bougie précédente est en baisse, cela signifie que la suivante est en hausse). Probabilité de l'événement : 0,5
Et cela ne signifie pas nécessairement qu'avec 000 => 1 vient aussi 00 => 1 etc.
Quelle est la probabilité que ces événements se produisent simultanément (000 => 1 et 00 => 1, et 0 => 1) ?
P.S. : Je suis gêné, mais je n'ai pas les idées claires. :)
Sergey, si les événements élémentaires (apparition d'une bougie blanche ou noire) sont considérés comme indépendants (ce qui est presque vrai sur les marchés financiers) alors la probabilité d'occurrence simultanée de P(000), P(00) et P(0) est un produit de probabilités : P(000) x P(00) x P(0). Pour les événements dépendants (lorsque, par exemple, on tire au sort - un billet chanceux sur N pièces et qu'après deux tentatives infructueuses, la probabilité d'une réussite augmente), la probabilité de l'événement suivant est calculée par le biais d'événements ROC (probabilité conditionnelle d'événements déjà survenus/non survenus).
Votre formule "trois bougies précédentes en bas", donc le prochain"est incorrect, car la probabilité que la quatrième bougie soit d'un certain type ne dépend pas (ou presque pas, ou le degré de cette dépendance n'est pas facile à déterminer) des trois (ou N) précédentes. La probabilité d'apparition de trois barres identiques P(000) = 0,5 х 0,5 х 0,5 = 0,125, mais la probabilité de la 4e. ne dépend pas. de cet événement, c'est-à-dire qu'il est également = 0,5
Et la probabilité d'avoir 3 bougies blanches sur EURUSD, 2 bougies noires sur GBPUSD et 1 bougie blanche sur USDCHF au même moment sera = 0,125 x 0,25 x 0,5 = 0,015625, mais cela ne prédétermine en rien l'avenir.
Laissez Mathemat corriger si quelque chose ne va pas.
Et la probabilité de 3 bougies blanches sur EURUSD, 2 bougies noires sur GBPUSD et 1 bougie blanche sur USDCHF au même moment serait = 0,125 x 0,25 x 0,5 = 0,015625, mais cela ne prédétermine en rien l'avenir.
Si c'est la bonne réponse à la question posée, alors je n'ai pas compris la mission...
Et en général, il peut y avoir une certaine corrélation des chandeliers sur le marché, ce qui signifie que la probabilité peut ne pas être de 0,5. La question du montant a également une réponse, vous pouvez par exemple essayer de le calculer avec Excel.
Je vais le corriger, mais pas maintenant. Pour être honnête, moi aussi je ne comprends pas les conditions du problème du topicstartner. Je suis en train d'écrire un article à ce sujet. Il y aura de grosses surprises, je le garantis, et l'approche est différente. Je suis moi-même un peu choqué par ce que j'ai trouvé...
Et la probabilité de 3 bougies blanches sur EURUSD, 2 bougies noires sur GBPUSD et 1 bougie blanche sur USDCHF au même moment serait = 0,125 x 0,25 x 0,5 = 0,015625, mais elle ne prédétermine en rien l'avenir.
Si c'est la bonne réponse à la question posée, alors je n'ai pas compris la mission...
Il s'agit d'un exemple de calcul de la probabilité que trois événements indépendants se produisent ensemble. La question elle-même est incorrecte car elle suppose la dépendance des événements, qui n'existe pas (ou du moins qui est implicite).
Quels sont les événements dépendants: il y a trois balles dans un sac, deux d'entre elles sont rouges, une bleue. La probabilité de faire sortir la boule bleue au premier essai = 1/3, la probabilité de faire sortir la boule rouge = 2/3. Disons que la rouge est retirée, et qu'il reste deux boules. Maintenant, la probabilité (déjà la probabilité conditionnelle UW) de tirer à la fois les boules rouges et bleues = 1/2. La théorie classique des probabilités considère des événements dépendants et indépendants. Sur les marchés financiers, nous avons affaire à des produits faiblement corrélés (Dans ce cas, il est possible de rendre les événements moins dépendants.), la théorie classique des probabilités n'est donc pas applicable ici. Il est nécessaire d'examiner plus en profondeur la corrélation des événements qui peut aider à mieux comprendre les régularités statistiques. Mais la corrélation n'est pas non plus constante.
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Je ne comprends pas du tout comment déterminer la probabilité totale des événements :
Tâche:
Disons qu'une bougie à la hausse est égale à "1", une bougie à la baisse est égale à "0".
Événement : 000 => 1 (les trois premières bougies sont en bas, donc la suivante est en haut). Probabilité de l'événement : 0,7
Événement : 00 => 1 (les deux bougies précédentes sont en baisse, la suivante est en hausse). Probabilité de l'événement : 0,33
Événement : 0 => 1 (la bougie précédente est en baisse, cela signifie que la suivante est en hausse). Probabilité de l'événement : 0,5
Et cela ne signifie pas nécessairement qu'avec 000 => 1 vient aussi 00 => 1 etc.
Quelle est la probabilité que ces événements se produisent simultanément (000 => 1 et 00 => 1, et 0 => 1) ?
P.S. : Je suis gêné, mais je n'ai pas les idées claires. :)