Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques - page 22
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Il s'agit d'une analyse par substitution de différence. Je ne rejette pas l'idée pour autant :-) Vous pouvez augmenter le nombre de paris et leur durée en ajoutant des filtres sur les petites échéances.
ici, au fait http://www.bcs.ru/school/prof/mts/2003/Gorchakov.zip
Il s'avère que les statistiques optimales pour construire nos systèmes de trading dans cette situation sont des moyennes mobiles linéaires avec des fenêtres variables. C'est-à-dire les moyennes mobiles, qui doivent être prises de telle manière qu'elles tombent principalement sur les sections d'une tendance. Et les moyennes mobiles ne sont pas exponentielles ou autre chose, ce sont 2 moyennes mobiles : une moyenne mobile simple et une moyenne mobile avec facteur i, qui est la somme de i par Xi. Et pour la volatilité, il faut regarder la somme des carrés de la séquence de ces variables aléatoires.
On dirait que l'auteur a presque découvert la LRMA :)
Je ne pense pas que l'homme (l'un des très rares, d'ailleurs) qui a été capable d'adapter la solution du problème de désintégration des processus stochastiques (dans notre cas, les données sont conditionnellement stationnaires) au marché ne connaisse pas le LRMA. :)
Sur Alpari ou Viac, un fil de discussion dont le titre est quelque chose comme "filtrer les bazars bourgeois" est probablement à ce sujet.
Je ne pense pas que l'homme (l'un des très rares, d'ailleurs) qui a su adapter au marché la solution du problème de décomposition des processus stochastiques ne connaisse pas le LRMA. :)
Voici comment modifier les filtres et ne prendre que des positions longues (vers le spread) :
Je ne pense pas que l'homme (l'un des très rares, d'ailleurs) qui a été capable d'adapter la solution du désordre du processus stochastique au marché ne connaisse pas le LRMA. :)
J'ai vu quelque part sur le net une description plus détaillée de ses approches. Pas vraiment minutieux, mais quand même. Mais je ne suis pas intéressé par les détails, mais par les approches, disons, générales. Et ce sur quoi ils sont basés, et si c'est la moyenne ou autre chose, n'est pas si important. En outre, l'intérêt de connaître les subtilités de la construction des LRMA à partir de moyennes est très provisoire, en termes de compréhension des processus.
Voici comment modifier les filtres et ne prendre que des positions longues (vers le spread) :
Non, cela fonctionne pour les deux facilement :-) Je me contenterais de négocier vers le spread parce que les paris sont suspendus pendant longtemps.
Eh bien, bon vent ! Mon but est de vous avertir que lorsque c'est un sens unique, la prudence est de mise.
J'ai posté un test dans les deux sens dans le fil ci-dessus. Mais en général, je suis partisan d'un spread (si les transactions sont ouvertes pendant un mois également).
Alors, bon vent ! Mon but est de vous avertir que lorsque c'est un sens unique, la prudence doit être de mise.
J'ai posté un test dans les deux sens dans le fil ci-dessus. Mais en général, je suis partisan d'un spread (si les transactions sont ouvertes pendant un mois également).
:) dans certains endroits, une blague sur une brouille sur les résultats des startegies d'un testeur apporte invariablement une joie débridée à ceux qui vous entourent.