Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 36

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Integer:
Mathemat:
La courbe est-elle une sorte de fonction de pondération des k-types pour la machine ?
oui, ça l'est.

C'est à peu près clair. Tout ce bricolage avec des polynômes est, pour ainsi dire, une tentative de compression des informations sur la fonction de poids du filtre : si les valeurs k sont 34, elles peuvent être représentées par 5 chiffres.

Bien sûr, pour la régression polynomiale, votre indicateur a la même relation que le niveau Fibo a avec le RSI :) Mais l'idée est très intéressante.

J'ai placé quelques-uns de vos filtres avec les paramètres 8 et 21 sur le graphique et j'ai trouvé un beau full stop en juillet 2007. J'ai donc une question : quel devrait être l'indicateur de tendance pour travailler dans cette zone (c'est-à-dire l'ignorer) ?

 
Mathemat:
Entier:
Mathemat:
La courbe est-elle une sorte de fonction de poids des k-ts pour la machine ?
oui, ça l'est.

. La question se pose donc : que devrait être l'indicateur de tendance pour qu'il fonctionne dans cette zone (c'est-à-dire qu'il l'ignore) ?



contre-tendance, entrez à la différence maximale
 
lna01:
Mathemat:

En principe, RMS^2 = M[X^2] - (M[X])^2. Vous pouvez essayer de construire quelque chose de manière récurrente à partir de là.

Pensez-y.

J'ai réfléchi. Le résultat est un peu inattendu : LRMA est un peu plus rapide - 1000 msec contre 1219 via iMA. Il ne compte pas encore RMS, mais c'est une question de technique et de quelques morceaux de papier.
Dossiers :
movinglr_2.mq4  4 kb
 
lna01:
Il est vrai qu'il ne compte pas encore le RMS, mais c'est une question de technique et de quelques morceaux de papier.
Le RMS est calculé par l'indicateur MT4 intégré :

double iStdDev( string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)
 

Yura, vous voulez compter le RMS plus rapidement que la fonction standard. Et si ça marche ? Pour un appel unique, il devrait être plus rapide que n'importe quel code écrit dans le langage, mais pour un appel massif (comptant l'ensemble du graphique), nous pouvons économiser sur les coûts.

 
VBAG:
Privé
Je l'ai modifié, tout devrait être parfait maintenant.


Toujours l'erreur 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1 : argument négatif pour la fonction MathSqrt

Bien qu'Ihmo, au lieu de barres, nous devrions utiliser trois chiffres au lieu d'un. Ouvrir, (H+L)/2 (milieu de l'intervalle de temps) et Fermer. Mais ce sera un autre indicateur

 
Mathemat:

Yura, vous voulez compter le RMS plus rapidement que la fonction standard. Et si ça marche ? Pour un appel unique, il devrait être plus rapide que n'importe quel code écrit dans le langage, mais pour un appel massif (comptant l'ensemble du graphique), nous pouvons économiser sur les coûts.

J'espère qu'il sera plus rapide, même s'il est difficile de rivaliser avec le code natif :). Au fait, le refus du calcul de la barre zéro devrait permettre un gain réel encore plus important lors des tests - en théorie, iMashcats devrait fonctionner même avec des prix d'ouverture doubles. Bien sûr, c'est un bonus pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas besoin de le calculer.
 
Mathemat:

Yura, vous voulez compter le RMS plus rapidement que la fonction standard. Et si ça marche ? Avec un seul appel, il devrait être plus rapide que n'importe quel code écrit dans le langage, mais avec la masse (en comptant tout le graphique), il est possible d'économiser sur les coûts.

C'est exactement ce qui a été fait dans l'AMA optimisé de Kaufman : Perry Kaufman AMA optimisé

Privé:
VBAG:
Privé
Je l'ai modifié et tout devrait aller bien.


J'ai toujours l'erreur suivante : 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1 : argument négatif pour la fonction MathSqrt.

Bien que Ihmo, au lieu de barres, vous devriez utiliser trois chiffres au lieu d'un. Ouvrir, (H+L)/2 (point médian de l'intervalle de temps) et Fermer. Mais ce sera un autre indicateur

Ça existait.

lna01:
Mathemat:

Yura, je veux calculer la valeur efficace plus rapidement que la fonction standard. Et si ça marche ? Lorsque vous l'appelez une fois, il devrait être plus rapide que n'importe quel code écrit dans un langage, mais lorsque vous l'appelez en masse (tout le tableau), vous pouvez faire des économies.

J'espère qu'il deviendra exactement plus rapide, même s'il est difficile de rivaliser avec le code natif :). À propos, le refus de calculer la barre zéro devrait conduire à un gain réel encore plus significatif lors des tests - dans l'idée, iMashes devrait fonctionner même avec des prix d'ouverture doubles. Bien sûr, c'est un bonus pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas besoin de le calculer.
Cela fonctionnera, car l'optimisation analytique dans les cas complexes est presque toujours possible.
 
Rosh:

Bien que Ihmo, au lieu d'une barre, vous devriez mettre trois chiffres au lieu d'un. Ouvrir, (H+L)/2 (milieu de l'intervalle de temps) et Fermer. Mais ce sera un autre indicateur

J'ai eu un tel cas.


Si vous le voulez bien, où et dans quel indicateur cela est-il implémenté ?
 
Prival:

Si vous le voulez bien, où et dans quel indicateur cela est-il implémenté ?
Une telle erreur s'est produite en raison de l'accumulation d'erreurs.
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