Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 30
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'ai posé la question au début, même si je l'ai donnée uniquement à titre d'exemple. Il y avait une idée pour obtenir un tel critère en prenant la courbure de la courbe comme base...
Je n'ai pas trouvé de définition précise de la fluidité, ni pour BP dans son ensemble, ni pour les zones locales. Probablement pas, si je me trompe - donnez-moi une telle définition. Mais je n'ai pas vraiment besoin d'une "vérité absolue", un critère simple et approximatif suffit. De tous les candidats que j'ai reçus de BP, tous me conviendront, mais le meilleur sera celui qui est le plus lisse, et ainsi de suite :o)
Je voulais dire la méthode que vous avez suggérée :
Ce ne sera pas le meilleur. Une "douceur" maximale peut être obtenue en sélectionnant certains paramètres du polynôme. Et le critère de régularité dans ce cas peut être n'importe lequel, y compris celui que vous suggérez :
PS :
Cela peut vous contrarier, mais le mouvement brownien n'est en aucun cas différentiable. :о(
Ну вот такой (только что придумал): берем ряд первых разностей (returns) и вычисляем с.к.о. returns. Отношение м.о. returns к с.к.о. может служить такой мерой. Чем оно выше, тем ряд глаже.
Je me souviens, c'est un très bon critère, il est décrit par Bulashov comme un critère de "prévisibilité" de la BP, si je ne suis pas encore confus. Il semble que ça marche vraiment, merci
L'un des critères de "fluidité" peut être la dérivée, la première, la deuxième, etc. Comme dans les splines. Le "lissage" est assez spécifique, car il assure la continuité de ces dérivées, généralement pas plus anciennes que la dérivée seconde, et fournit par conséquent une "énergie potentielle minimale".
La "fluidité" peut être, et on l'a déjà dit, un degré d'approximation d'une certaine courbe descriptive (par exemple, de premier ordre).
La "fluidité" peut être, en termes de dimensionnalité fractale, le rapport entre la longueur de la courbe réelle et la courbe descriptive.
Il semble qu'il y ait eu d'autres "lissages", dont je ne me souviens plus maintenant. Et de quoi avez-vous besoin en conséquence ?
Au fait, j'ai trouvé ce lien http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf a fait celui du milieu, de Smirnoff (SAMA). Je l'ai senti. La conclusion est que sur de petites périodes, il ne se comporte pas très bien (beaucoup de bruit - couacs). Mais au contraire, sur de grandes périodes, ce n'est pas mal du tout. Quelque chose d'encore plus rapide que le JMA. En bref - vous devez essayer..... Peut-être qu'il y a quelque chose à cela.......
à Yurixx
Yuri, dès le début, a compris que par "douceur", il entendait le critère de courbure minimale, sur lequel il a soigneusement écrit. Mais en se rappelant votre approche scientifique :
Je regrette de constater que je n'ai jamais attendu cette définition très mathématique de la fluidité. Peut-être que ce n'est pas toi, mais moi
:о)))
PS: et si vous lisez attentivement la question, (et en conjonction avec le fait qu'il n'y a pas de définition univoque de la fluidité), il devient clair que l'auteur lui-même ne comprend pas ce qu'est la fluidité, et pose une question à ce sujet.
À cet égard : à Northern Wind
Merci beaucoup, c'est très clair, je vais m'amuser avec les paramètres suggérés.
Le fait est que nous recherchons un système de négociation automatique, ce qui signifie que tout ce qui ne donne pas de faux positifs est lisse.
Par exemple, si l'EA rate une bosse non lisse, alors elle est lisse pour l'EA et lisse "pour nous",
bien que, mathématiquement, la dérivée première passe par zéro.
Ainsi, dans le cadre de l'autotrading, nous devons rechercher la régularité à une certaine petitesse ne tendant pas vers zéro,
et cette petitesse dépend fonctionnellement de l'algorithme du conseiller expert.
à Yurixx
Yuri, dès le début, a compris que par "douceur", il entendait le critère de courbure minimale, sur lequel il a soigneusement écrit. Mais en se rappelant votre approche scientifique :
Je regrette de constater que je n'ai jamais attendu cette définition très mathématique de la fluidité. Peut-être pas de toi, mais de moi.
PS: et si vous lisez attentivement la question, (et en conjonction avec le fait qu'il n'y a pas de définition univoque de la fluidité), il devient clair que l'auteur de la question lui-même ne comprend pas ce qu'est la fluidité, c'est ce qu'il demande.
Il n'y a rien dans votre post de la page 28 sur le critère de la courbure minimale. Vous avez peut-être déjà écrit à ce sujet, mais je l'ai manqué. Désolé, car il s'agit en fait d'un critère très constructif. Si vous l'interprétez comme une contrainte sur les valeurs du module de la dérivée seconde, alors vous pouvez déjà construire quelque chose sur cette base. Cependant, je n'ai jamais rencontré une telle approche auparavant et je ne l'ai pas essayée moi-même, mais elle me semble très prometteuse.
J'ai donné la définition mathématique connue de la fluidité à la page 29. Vous l'avez peut-être manquée. Peut-être même pour se venger du fait que je n'ai pas parlé de la courbure. :-)
C'est précisément parce que le terme "fluidité" n'est pas suffisamment clair dans cette situation que je vous ai demandé de préciser ce dont il s'agit et ce qui est réellement nécessaire. Non pas dans l'esprit de lutter pour les mathématiques pures, mais par désir de comprendre l'essence de la question et, si c'est en mon pouvoir, d'aider. Si vous vous souvenez, nous avons discuté du comportement de la courbe de lissage et des faux extrema au tout début de notre connaissance, il y a environ 1,5 an. Comme on peut le constater, il est toujours d'actualité pour nous deux. :-))
à Mathématiques
P.S.
1. en suivant ces étapes, il compte rapidement, vous n'avez donc pas à craindre une complication supplémentaire de la formule.
2. Même sous cette forme, elle présente un intérêt pratique.
à Yurixx
...
C'est précisément parce que le terme "fluidité" n'est pas suffisamment clair dans cette situation que je vous ai demandé de clarifier ce dont nous parlons et ce qui est nécessaire. Non pas dans l'esprit de lutter pour les mathématiques pures, mais par désir de comprendre l'essence de la question et, si c'est en mon pouvoir, d'aider. Si vous vous souvenez, nous avons discuté du comportement de la courbe de lissage et des faux extrema au tout début de notre connaissance, il y a environ 1,5 an. Comme on peut le constater, il est toujours d'actualité pour nous deux. :-))
C'était une astuce militaire - demander sans préciser, au cas où il y aurait de nouvelles idées. :о)))
à Korey
Pas dans mon cas, la courbe et le critère ne sont pas utilisés directement pour générer des signaux.