FR H-Volatilité - page 7

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Mathemat:
Bien sûr, ça ne me dérange pas si vous le faites. Je n'arrive pas toujours à utiliser Skype, car je rentre tard et je ne veux pas réveiller ma famille. Mais je peux le faire sur ICQ, c'est silencieux.

ICQ, donc ICQ 213-878-996.
 
Mathemat:

A peu près comme Peters l'a fait dans son livre http://bigforex.biz/load/8-1-0-136. Vous pouvez également lire http://bigforex.biz/load/8-1-0-137, c'est son premier livre. À mon avis, ce que vous appelez des perturbations s'inscrit tout à fait dans son modèle, car il ne distingue pas du tout ces perturbations, mais considère simplement le processus sans en retrancher les sections de tendance.

Je sais que la tâche est très difficile, mais le but est très tentant. D'ailleurs, Peters n'est pas le seul. Il y a aussi Shiryaev, qui étudie également les statistiques des séries financières.


J'ai lu Peters il y a environ deux ans. C'est bon, c'est un livre intéressant, il élargit mes horizons. Cependant, son utilité, tant en termes de compréhension de la nature du marché qu'en termes de méthodes pratiques pour y travailler, est hélas très limitée. C'est peut-être parce que "son modèle" n'essaie même pas de regarder à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il ne s'élève pas au-dessus de la phénoménologie. Et Chiryaev, comme un mathématicien devrait le faire, ne pénètre pas à l'intérieur du phénomène, mais l'étudie "dans son intégralité", tel qu'il est. C'est pourquoi (avec tout mon respect pour Shiryaev, un coryphée reconnu des mathématiques soviétiques) il ne cherche même pas à découvrir les lois du marché.

Je parlais de l'approche du physicien, et j'ai exprimé ma propre opinion, sans l'imposer à quiconque. C'est le physicien Einstein qui a calculé la course d'une particule brownienne, et le géophysicien Hirst qui a calculé l'étalement du remplissage d'un réservoir. Et la distribution des énergies des molécules de gaz idéal est appelée distribution de Maxwell. Je pense donc à la même chose. Les mathématiciens, bien sûr, résolvent des problèmes différents et leurs approches sont différentes. Et c'est bien ainsi, car ce sont deux faces différentes d'un même processus fondamental.

Quant aux statisticiens, vous avez tout à fait raison. Dans le fil de discussion sur la résonance stochastique, lorsque j'ai publié mes travaux, j'ai posé une question sur la FR étudiée. Il n'y a pas eu de réponse à cette question. Oui et il n'y a eu que trois tentatives. Et il s'avère qu'il s'agit d'un cas particulier d'une fonction bien connue et étudiée appelée distribution de Gamma. Je l'ai découverte par hasard, en lisant un livre sur les statistiques bayésiennes.

 
Yurixx писал (а): C'est peut-être parce que "son modèle" n'essaie même pas de regarder à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il ne s'élève pas au-dessus de la phénoménologie. Et Shiryaev, comme un mathématicien devrait le faire, ne regarde pas à l'intérieur du phénomène, mais l'étudie "dans son intégralité", tel qu'il est. C'est pourquoi (avec tout mon respect pour Shiryaev, un coryphée reconnu des mathématiques soviétiques) il ne cherche même pas à découvrir les régularités du marché.

C'est là que ça devient intéressant, Yurixx. Il me semble qu'avec notre niveau d'accès au marché, nous sommes tout simplement condamnés à une description phénoménologique, tout au plus. En gros, la thermodynamique classique plutôt que la thermodynamique statistique. Le classique ne fonctionne-t-il pas bien ? Même si nous ne comprenons pas très bien l'entropie ou la température dans son cadre, il fonctionne toujours, et même très bien.

En fin de compte, les véritables raisons pour lesquelles ces raisons internes cachées pour le TC fonctionnent resteront toujours derrière sept verrous pour nous. Le marché est une boîte noire. L'essentiel est d'apprendre à reconnaître ce que cette boîte va produire dans l'instant qui suit (ou la semaine suivante) et de s'assurer que notre système d'extraction des connaissances fonctionne de manière régulière.

 

Yurixx

...comment faire un générateur de CB qui fonctionne selon une distribution donnée ?...

Vous devez avoir une expression analytique de la fonction de distribution F(x) et il existe une fonction inverse F^-1(x) alors c'est simple. Ou du moins, il existe une procédure dans un logiciel de mathématiques qui calcule cette fonction.

Mathématiques

...

P.S. Ne serait-il pas agréable de construire des barres avec un nombre égal de ticks plutôt qu'avec un temps astronomique égal ?

...

J'aimerais beaucoup le voir aussi, si vous le trouvez, n'oubliez pas de me frapper.

 

Ce qui est amusant, c'est que le processus de fermeture de ces barres "d'équivolume" pourrait bien s'avérer être quelque chose comme le processus de Wiener, puisque le tick returns FR a presque parfaitement deux pics aigus à +-1 (mais ça, c'est pour l'EuR). Il en résulte quelque chose de très similaire à ce dont rêvait Bachelier en 1900 (et qui s'est avéré exact - avec la correction du temps qui a cassé toute la RF). Mais cette hypothèse doit être testée.

En principe, il existe un article à ce sujet : "Le principe de substitution du temps dans les transactions intrajournalières".

P.S. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie ? Dans un marché présenté sous cette forme, il n'y a pas de catastrophe, c'est-à-dire pas de queue de poisson, car tout est gaussien (à de très rares exceptions près, qui se résument à moins de 1 % de tous les ticks supérieurs à 1 modulo). Yurixx, il s'avère que votre blague sur la vulgarité du processus n'est pas si éloignée de la vérité. Tout ce que vous avez à faire est de changer vos lunettes...

P.P.S. Rosh, vous vous souvenez encore de l'idée de convertir une FR réelle en une gaussienne ? Et ici, vous n'avez même pas besoin de le faire...

 
Prival:

P.S. Ce serait bien de construire des barres avec un nombre égal de ticks plutôt qu'un temps astronomique égal...

C'est faisable.
La fin justifie-t-elle les moyens ? ;)
 
Mathemat:

P.P.S. Rosh, vous vous souvenez encore de l'idée de convertir une FR réelle en une gaussienne ? Et ici, vous n'avez même pas à le faire...


J'ai une fois analysé ces valeurs normalement distribuées (sur lesquelles il était si facile de gagner de l'argent sans aucune analyse) qui m'ont été données par Excel il y a environ un mois ou deux pour le compte Z. Et j'ai découvert que cette génération n'était pas inconditionnellement normale, elle avait clairement des dépendances entre les incréments (retours). Donc, vous pouvez continuer à étudier, aucune solution n'a encore été trouvée :)
 

du haut, mais ne savent pas où écrire. Si je ne me trompe pas, le Livre Guinness des records a un record de 1200% par an. Larry Williams http://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71

On dirait qu'ils ont réussi. Si j'étais les organisateurs, j'inviterais des observateurs de cette organisation et s'ils confirment le record IHMO bonne publicité au moins.

komposter

La fin justifie les moyens, mais seulement si le but est noble. J'aimerais avoir un œil sur ce flux. Et avec mes mains tordues, ce n'est pas près d'arriver :-)

 

Rosh, en principe, il est possible de mélanger ces données (processus gaussien). La dépendance devrait alors disparaître.

2 komposter : Dieu seul sait si cela en vaut la peine. Je pense qu'il n'est pas difficile de faire un indicateur. Mais il semble que sur de tels graphiques, toutes sortes d'astuces comme les Fibs et les étriers/résistants cesseront de fonctionner. Mais il est tout à fait possible que les créatures les plus simples comme les wipers, le RSI, les stochastiques et autres commencent à mieux fonctionner.

 
Prival:

La fin justifie les moyens, mais seulement si la fin est noble. J'aimerais avoir un œil sur ce courant. Et avec mes mains tordues, ce n'est pas près d'arriver :-)

L'objectif est-il noble ? ;)
J'attends une description détaillée sur Skype.
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