FR H-Volatilité - page 27
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Oui, Vinin, je suis d'accord, il n'y a pas une telle cohérence (vous pouvez le voir sur les données quotidiennes - le volume varie de 4 à 13 mille). Nous pouvons donc essayer de normaliser le volume dans la barre d'équivolume par une moyenne du volume réel sur une plus longue période.
Maintenant, c'est plus intéressant et je peux entrer dans les détails. Bien que je ne sache pas si c'est possible. (Je m'inquiète des "grosses queues", et dans cette approche, il est possible de s'en affranchir, mais je dois vérifier).
En observant la figure, on constate que la relation entre les augmentations de prix dans les coordonnées OM est nettement plus importante.
Je vois, je pense que je suis également arrivé à la même conclusion que le nombre de ticks dans une barre devrait être ajusté. Quant à l'augmentation progressive du nombre de bars. Eh bien, au diable l'augmentation, nous avions 1440 barres en une semaine (ticks), nous sommes passés à ticks=5 et avons obtenu 5677 barres, c'est OK (nous aurons juste 2 archives). C'est dommage que seul MT4 ne nous donne pas l'historique des cotations sous une telle forme et les graphiques sous une telle représentation aussi. c'est à dire que pour restaurer les barres d'evo-volume nous avons besoin de l'historique des tics :(.+ nous devons tout refaire manuellement (programmatiquement) et recalculer avec l'arrivée des tics.
Le mouvement est multidimensionnel et multidimensionnel, vous devez donc l'analyser dans différentes n-dimensions. Et l'homme n'a encore rien inventé de mieux que l'analyse visuelle. Je voudrais voir des images en mouvement
Mathemat, regardez ici, la figure montre la distribution du volume pour les barres EUR/USD horaires :
Sur l'axe des abscisses figure le nombre de ticks par barre, sur l'axe des ordonnées figure le nombre relatif de ces barres dans l'échantillon. Eh bien, avec une distribution aussi large, comment pouvons-nous espérer que la transformation proposée soit adéquate ?
Oui, pour des durées allant jusqu'à dix minutes. Plus loin, c'est plutôt l'inverse. Je vais proposer une hypothèse : pour les mouvements dont l'amplitude est proche de celle du spread, la discrépance du changement de prix est le facteur principal. Ou vice versa : l'écart sera sélectionné de manière à couvrir l'influence de la discrétion des changements de prix.
:-))
Allons-nous chercher une clé perdue quelque part sous une lanterne ?
P.S. Sous la lanterne, il y a plutôt des barres d'équilibre. Cela semble être l'attraction :)
Si l'on regarde la figure, on constate qu'il existe une relation importante entre les augmentations de prix dans les coordonnées OM.
Comment la propagation de l'ADC (convertisseur anno-discret) supprime-t-elle le bruit de l'ADC. ? Mais alors si l'étape de discrétisation (par le prix) est la 4ème décimale. Comment expliquer des spreads différents pour des devises différentes si l'étape est la même ?
Je pense que c'est plus simple que ça. L'écart est choisi sur la base de la dispersion du flux de prix entrant pour la société de courtage.
Il y a un autre point important : peut-être que la fonction d'autocorrélation des barres égales est stationnaire à un degré nettement supérieur. Alors, le calcul de la moyenne (et je suppose qu'il s'agit des courbes moyennées dans la figure) permettra d'extraire les informations qu'elle contient. Mais pour une substantielle non-stationnaire, elle la détruit.
P.S. Sous la lanterne, il y a plutôt des barres d'équilibre. Cela semble être l'attraction :)
Je suis d'accord avec ça aussi. La lanterne est exactement là, tout est plus fluide, moins catastrophique. Et combien de barres j'ai dans ce cas sur l'écran, quelle différence cela fait-il ?
Neutron, je vois. Elle ne peut pas être belle et moelleuse, et encore moins nette, mais vous pouvez au moins regarder un tel graphique d'équivolume avec un œil. Elle deviendra évidemment différente.
Et puis, ajoutons-y une simple enveloppe. Que pensez-vous qu'il en ressortira ? (Mon hypothèse est presque un Bollinger ! ou plutôt, un Bollinger deviendra presque une enveloppe). Exactement - une enveloppe, parce que j'espère que la volatilité s'aplatira et quele p.d.f. des rendements obtenus sera plus proche de celui de Gauss.
Je pense que c'est plus simple que ça. L'écart est choisi en fonction de la variance du flux de prix entrant pour la maison de courtage.