La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 35
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à Prival
Je sais qu'il y a des limites, mais je le pensais :
Exactement, je vais devoir travailler avec ce que j'ai. Je suis d'accord avec (H+L)/2 pour les pronostics/courses sur une horloge, et pour une représentation plus précise des séries (pour mes objectifs), j'utilise à nouveau l'horloge, mais j'obtiens un compte sur une barre d'heure en traitant de façon statistique toutes les minutes pour cette heure, à savoir :
[Open{60}, Low{60}, High{60}, Close {60}} - un total de 240 chiffres pour calculer une valeur par heure
Je n'ai pas d'autres données et il est peu probable qu'il y en ait. Bien que je sois tombé sur une société américaine qui vous assure qu'elle fournit des données provenant de l'une des principales salles de marché. Mais ce n'est pas la question de toute façon. Et les lacunes subsisteront de toute façon. C'est comme ça, c'est tout.
MQ semble collecter ses citations de la même manière, Rosh a parlé des méthodes dans un fil de discussion et a même joint le tableau exol avec les sources primaires.
Je suis moi-même un ancien sergent et parfois j'ai un péché - je sors mon épée et je commence à agiter :o)
à Yurixx
J'ai cherché des trucs supplémentaires sur mon site et j'ai accidentellement déplacé le fichier dans un autre répertoire. Cela fonctionne maintenant.
- Vous pensez du mal de moi !
- Je ne pense pas du tout à toi.
Pensez-y :) Et tout se mettra en place.
+1, spécifiquement pour NorthernWind.
Oui, merci, tu m'as ouvert les yeux. J'étais justement sur le point de demander des liens vers des discussions intéressantes.
Archive des tiques depuis 2000 par année et par mois : http://ratedata.gaincapital.com/
Aide à comprendre qu'il y a dans un fichier est écrit, pas tout il est clair. je donne un exemple a pris 1 semaine de décembre, 2007
363533816,GBP/USD,2007-12-02 17:00:24.000,2.054500,2.055000,D
363533888,GBP/USD,2007-12-02 17:01:30.000,2.054600,2.055100,D
Je me demande ce que signifient les chiffres 363533816 et 363533888.
intervalle de temps entre les ticks 17:00:24.000-17:01:30.000, dans cet exemple 1 min 6 sec ?
Le plus surprenant, c'est que s'il s'agit d'une archive de ticks, pourquoi y a-t-il deux prix pour un tick : 2.054500 et 2.055000 ?
et ce qui est D je ne pouvais pas comprendre
La fic sait, Prival. Le premier nombre est similaire à la représentation standard du temps système dans Windows (le nombre de secondes depuis le 01.01.1970), mais il est un peu petit (il devrait être supérieur à un milliard). Les deux prix sont l'offre et la demande, je pense.
Je ne me souviens pas d'où je la connais, elle doit venir de l'espace. :-)
Le premier grand nombre est le numéro de tick unique dans le flux total de tick de toutes les monnaies. Les deux cotations sont également bid et ask, je pense.
F*ck it, Prival. Le premier chiffre ressemble à une représentation standard du temps système dans Windows (le nombre de secondes depuis le 01.01.1970), mais il est un peu petit (il devrait être supérieur à un milliard). Les deux prix sont l'offre et la demande, je pense.
Je ne me souviens pas d'où je la connais, elle doit venir de l'espace. :-)
Le premier grand nombre est le numéro de tick unique dans le flux total de tick de toutes les monnaies. À mon avis, les deux cotations sont également une offre et une demande.
oui, le premier est un numéro unique dans le flux de citation.
la dernière lettre, généralement D, est inconnue.
J'ai besoin d'une procédure qui calcule les coefficients de a et b dans l'équation y(x)=a*x+b en utilisant MOC. Alors peut-être que je pourrai à nouveau bricoler un algorithme de courbe ACF dans MQL.
#define MAXHIST 200 // longueur maximale de l'historique analysé
#define MAXPOW 10 // degré polynomial maximum
#define MAXPOW2 20 // MAXPOW*2
extern intPow=3 ; //rendement du polynôme
extern inttern HistLength=24 ; /longueur de l'histoire
double xx[MAXPOW] ; //coefficients du polynôme
void CalcPc() //calcul des coefficients polynomiaux
{
int i,j,k,N,H ;
double a[MAXPOW,MAXPOW], b[MAXPOW], c[MAXPOW2] ;
double x,y,f,hd ;
for (i=0;i<MAXPOW;i++) //mise à zéro des tableaux
{
b[i]=0 ; c[i]=0 ; c[i+MAXPOW]=0 ; xx[i]=0 ;
pour (j=1;j<MAXPOW;j++) a[i,j]=0 ;
}
N=Pow+1 ; H=HistLength ;
for (i=1;i<=H;i++) {
f=1.0 ; x=i-1 ;
y=(High[i-1]+Low[i-1]+Close[i-1]+Open[i-1])/4; //входные данные
pour (j=1;j<=(2*N-1);j++) {
si (j<=N) {
b[j]=b[j]+y ; y=y*x ;
}
c[j]=c[j]+f ; f=f*x ;
}
}
for (i=1;i<=N;i++) {
k=i ;
for (j=1;j<=N;j++) {
a[i,j]=c[k] ; k=k+1 ;
}
}
for (i=1 ; i<N ; i++) {
for (j=i+1 ; j<=N ; j++) {
a[j,i]=-a[j,i]/a[i,i];
pour (k=i+1 ; k<=N ; k++) a[j,k]=a[j,k]+a[j,i]*a[i,k] ;
b[j]=b[j]+a[j,i]*b[i];
}
}
xx[Pow]=b[N]/a[N,N] ;
for (i=N-1 ; i>=1 ; i--) {
hd=b[i] ;
for (j=i+1 ; j<=N ; j++) hd=hd-xx[j-1]*a[i,j] ;
xx[i-1]=hd/a[i,i] ;
}
}
double CalcdYdX() //dérivée
{
CalcPc() ;
retour(xx[1]) ;
}
Un extrait du programme. Polynôme de n'importe quel ordre (théoriquement, en pratique, il est préférable de le limiter à 10 fois). Est-ce que ça fera l'affaire ?
J'ai besoin d'une procédure qui calcule les coefficients de a et b dans l'équation y(x)=a*x+b en utilisant MQL. Alors peut-être que je pourrai à nouveau construire un algorithme de courbe ACF dans MQL.
Merci.