La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 30

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Ce n'est pas encore ça.

Je veux vraiment que vous arriviez aux mêmes conclusions que moi. Je pense qu'il est très important de comprendre la physique de tous les processus qui affectent les décisions de trading.

Ce NUMÉRO explique les "tick lags", il y est directement lié et explique l'apparition des écarts et permet de comprendre la non-stationnarité, pas toute, mais une partie.

Pour vous faciliter la tâche, je vous donne un fragment des derniers commentaires du forum.

Voici ce que dit Yurixx

FR H-volatilité".

Je ne dirais pas ça. L'homme, lorsqu'il a commencé à travailler avec la RV, s'est d'abord concentré sur les mêmes intervalles de temps entre les comptages. Il existe de nombreuses raisons pour justifier cette approche, mais ce n'est pas important dans cette situation. Lorsque le processus est continu ou lorsque la fréquence des signaux est si élevée que l'échantillonnage doit être effectué de manière involontaire, cela est plus ou moins justifié. Mais lorsque le processus est discret et que cette discrétisation revêt une importance fondamentale, la situation change radicalement.

Voici ce dont je parlais (l'instrument doit être juste)

FR H-volatilité".

C'est ce dont parlaient les mechas(Kamal) ! !!

FR H-volatilité

... Comme on dit dans l'industrie des fonds spéculatifs, "celui qui a le moins de ping à la bourse n'est pas celui qui est le plus intelligent, mais celui qui a le moins de ping à la bourse". Et ce n'est pas une blague (les grandes banques d'investissement fabriquent des processeurs spéciaux pour calculer le prix des options et autres, ce qui est très important du point de vue du temps).

Rosh sait à qui appartient ce numéro. Je n'arrive pas à trouver le lien, mais je me souviens parfaitement qu'il l'a nommée dans l'un des fils de discussion. Si j'avais eu le choix, je lui aurais donné un autre nom, celui d'un scientifique soviétique (mais c'est lyrique et sans importance).

Si vous ne le trouvez pas, j'essaierai d'ici le milieu de la semaine prochaine de l'expliquer et de le montrer en images. Mais ce que vous devez en faire et la façon dont vous pouvez le combattre nécessiteront une certaine réflexion.

Je suis plus que sûr que Mathemat étudie (a étudié) le comportement de ce nombre. Nous devons juste le regarder sous un angle différent.

Je suis impatient, très impatient d'entendre vos idées.

 
Hurst, Prival? Si c'est le cas, je ne l'étudie pas trop, mais je vais certainement en tenir compte lors de la génération de synthétiques.
 
On utilise parfois l'expression "nombre de Nyquist" et les proxies de l'énigme convergent vers lui. Mais si oui, plus de détails sur l'essentiel (comment exactement il dirige le monde) s'il vous plaît :)
 
C'est logique, Candide. Eh bien, d'ici à Kotelnikov, il y a un jet de pierre.
 

Es. Un demi-pas de fait. Fréquence Neukvist. Le décalage des ticks vient du fait qu'il s'agit d'un nombre de sl. valeur ! Un autre demi-pas de Kotelnikov. Un peu plus et vous connaîtrez l'écart. L'instrument est faux ! !!

 
rsi:
Rosh:
Avez-vous essayé celui-ci ? Je pense vous avoir déjà donné un lien vers ce programme - http://www.r-project.org/.

Je ne suis pas concerné, mais j'ai essayé d'utiliser le lien. Rosh, j'ai honte de le dire, mais ça n'a pas marché. S'il vous plaît, dites-moi où est le problème. L'aide dit que c'est facile de double-cliquer sur l'icône : Pour installer, utilisez `R-2.6.1-win32.exe'. Il suffit de double-cliquer sur l'icône et de suivre les instructions. Mais cette icône n'est nulle part, et dans le dossier téléchargé des fichiers exécutables, on ne la trouve pas du tout. Où suis-je stupide ?
Je n'ai pas encore installé ou téléchargé ce programme. Mais cela devrait fonctionner, comme on a pu le constater récemment sur la déclaration d'un investisseur qui l'utilise. Mais je ne me souviens pas où exactement.
 
Prival:

est le numéro de la valeur sl.

C'est une déclaration que je ne peux pas laisser en arrière et je n'irai pas plus loin sans clarification :)
 

Fréquence de Nyquist ? La moitié de la fréquence d'échantillonnage régit donc le monde, ou du moins le marché ? Prival, pourriez-vous développer un peu plus, il me semble que vous êtes sur le point de renverser les fondements de ma compréhension du DSP :o)

 
Rosh:
rsi:
Rosh:
Avez-vous essayé celui-ci ? Je pense vous avoir déjà donné un lien vers ce programme - http://www.r-project.org/.

Je ne suis pas concerné, mais j'ai essayé d'utiliser le lien. Rosh, j'ai honte de l'admettre, mais je n'ai pas pu l'installer. Pouvez-vous me dire où se situe le problème ? L'aide dit que c'est facile de double-cliquer sur l'icône : Pour installer, utilisez `R-2.6.1-win32.exe'. Il suffit de double-cliquer sur l'icône et de suivre les instructions. Mais cette icône n'est nulle part, et dans le dossier téléchargé des fichiers exécutables, on ne la trouve pas du tout. Où suis-je stupide ?
Je n'ai pas encore installé ou téléchargé ce programme. Mais cela devrait fonctionner, comme on a pu le constater récemment sur la déclaration d'un investisseur qui l'utilise. Mais je ne me souviens pas où exactement.

Ok. Merci, Rosh. Je vais aller le chercher...
 

Mathemat, avez-vous des idées en faveur de la présence d'un effet de période de doublement sur le marché ?

P.S. Excusez-moi, c'est hors sujet, mais il n'y a pas d'autre endroit où demander :)

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