La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 33
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OK, laissez-moi vous le demander d'une autre manière. Voici un arbre fractal - où est le bruit ?
P.S. Bel arbre. Dites-moi, quelle est la différence, vous ne voyez pas les très petites branches à cause de la résolution insuffisante de l'image ou parce qu'elles ne sont pas "décomptées" ?
Peters décrit bien le concept de bruit dans les processus fractals : un caractère aléatoire local, mais une détermination globale.
Dans mon humble compréhension, la fractale n'a pas de bruit en principe, juste par définition de la fractale, au moins du point de vue de son intégrité en tant qu'objet. Sa nature est telle, alors que le bruit, bien sûr, peut être trouvé partout, même là où il n'existe pas. Le DSP suppose la présence de bruit et des méthodes efficaces pour le combattre. Mais il s'agit plutôt d'une philosophie, bien sûr.
Mais Peters, bon sang, ....
OK, laissez-moi vous le demander d'une autre manière. Voici un arbre fractal - où est le bruit ?
P.S. Bel arbre. Dites-moi, quelle est la différence, vous ne voyez pas les très petites branches à cause de la résolution insuffisante de l'image ou parce qu'elles ne sont pas "décomptées" ?
P.S. Lorsque j'ai écrit ces lignes, je n'avais pas encore vu votre réponse.
J'ai enfin du temps libre. J'essaierai de présenter un compte rendu cohérent de ce que de nombreuses personnes ont trouvé pour tenter de répondre aux questions posées. Et je vais essayer de le présenter de manière plus globale + mon point de vue sur tout cela. En même temps, j'essaierai d'expliquer dans un langage simple, sans recourir à des termes spéciaux, lorsque c'est possible. Et je raconterai toutes les choses que vous savez, mais sous un angle légèrement différent, de la façon dont je les vois.
Alors commençons.
La première chose que je voudrais savoir est si le prix est continu ou discret. Si l'on part de la définition selon laquelle le prix est le produit de l'offre et de la demande, il s'avère que s'il n'y a pas d'offre et de demande, il n'y a pas de prix non plus. Et s'il y a une demande, et qu'il n'y a pas d'offre, le prix n'existe pas non plus tant qu'il n'y a pas d'offre (et vice versa). La question se pose de savoir comment il (le prix) peut être mesuré dans ce cas. Le raisonnement à ce sujet aboutit à une magnifique phrase de Mathemat: "Il n'y a pas de paix, tant que je ne la mesure pas". Je modifierai un peu cette phrase : "il n'y a pas de prix tant que je ne l'ai pas mesuré". Cela semble beau d'accord, mais cette position conduit à ce que de nombreuses méthodes de traitement perdent leur sens physique, la même MA (calcul de la moyenne), toutes les méthodes d'extrapolation et d'interpolation aussi, car il n'y a pas de prix entre les mesures. Mais ce qui est étrange, c'est que si je mets deux doigts dans une prise 220V (mesure de la tension :-)), la tension sera exactement là (enfin presque toujours comme on dit en mathématiques), et toute mon expérience de la vie me dit que même si je ne le fais pas (ne mesure pas) la tension est toujours là. En étendant cette connaissance au prix, je suis d'avis que le prix est toujours là, c'est-à-dire quele prix est continu (et qu'il n'a pas de trous, de clous). Tous ces écarts sont dus à l'imperfection des méthodes de mesure des prix.
Comment voit-on le prix (comment il apparaît sur l'écran) ?
On peut alors faire l'analogie avec le CDA (convertisseur analogique-numérique), il y a une quantification sur l'axe des Y et un échantillonnage sur l'axe des X. (Si vous n'êtes pas familier avec le CDA, je vous recommande de passer un peu de temps à l'étudier). Les erreurs sont propres à cette transformation, dans notre cas il s'agit de 0,5 (pas minimal de changement de prix) sur l'axe des ordonnées. Mais avec l'axe X (généralement le temps) est plus intéressant, il ya des erreurs, aussi, et ils sont associés à l'imprécision du générateur qui fixe la fréquence d'échantillonnage (et il (la fréquence) est étroitement liée à delta_t période d'échantillonnage) Rappelez-vous, la fréquence est mesurée en Hz = 1 / sec. Nous sommes juste habitués à cette valeur = const. Ils essaient de le faire, cela simplifie beaucoup de calculs et le travail de divers appareils. C'est pourquoi je pense qu'il n'est pas correct de dire que nous avons la période d'arrivée des données (période d'échantillonnage) mais pas la fréquence d'échantillonnage. Nous perdons alors le bon sens dans notre raisonnement. J'aimerais beaucoup le garder. Je soutiens donc qu'il existe un taux d'échantillonnage, mais qu'il possède une propriété qui ne nous est pas familière : il n'est pas constant.
Pourquoi la fréquence d'échantillonnage n'est-elle pas constante ?
Tout semble être simple ici et vous êtes vous-même arrivé à cette conclusion. Tous les commerçants du monde ne peuvent pas appuyer sur le bouton une fois pour toutes. Par conséquent, la période d'arrivée n'est pas constante, mais elle change tout le temps, donc le taux d'échantillonnage change aussi.
Alors, comment le prix est-il mesuré ?
Dans la pratique, il arrive souvent que quelque chose doive être connu (mesuré, estimé), mais que l'appareil ne mesure pas la valeur (chiffre) requise. Dans de telles situations, faites appel aux conseils d'un expert. Un groupe d'experts est réuni (dans le domaine de la connaissance), les mauvais experts sont éliminés selon certains critères, tandis que les autres tentent de répondre à la question. Il arrive souvent que deux experts donnent des évaluations (mesures) opposées et qu'ils se mettent en avant (en se considérant comme des experts en tout) et que vous vous grattiez la tête. Sur le marché, c'est la même chose, mais la quantité d'experts est beaucoup plus importante, et ils font un excellent travail avec les imbéciles. Disons que la Réserve fédérale américaine (le 1er expert) a fixé son prix de l'USD/GBP, et que la Banque d'Angleterre (le 2e expert) a un prix qui diffère beaucoup du 1er expert (par exemple, de 20 points). Tous les autres acteurs du marché les attaqueront comme une meute de loups affamés, et mordront, rongeront et ne seront même pas mordus - l'essentiel est de les mordre (et le ping serait plus rapide, pour ronger ces imbéciles avant qu'ils ne reviennent), parce que c'est de l'arbitrage pur, une stratégie totalement sûre (bien sûr sous certaines conditions (l'essentiel est de ne pas ronger jusqu'à la fin)) (j'aimerais en faire partie avec un bon ping :-)). Ainsi, le marché donne une assez bonne estimation du prix.
Pourquoi la fréquence d'échantillonnage est si importante.
Il existe une règle très simple : plus le taux de changement du processus étudié est élevé, plus le taux d'échantillonnage doit être élevé et plus le taux d'échantillonnage est élevé, mieux c'est (représentation plus précise du processus continu original). Imaginez à quoi ressemblerait une onde sinusoïdale après échantillonnage à 2 comptes par période et à 100 (à 100, elle ressemble davantage à l'onde sinusoïdale originale). Et il y a un grand théorème de Kotelnikov (lisez-le) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.
Si nous ne suivons pas ce théorème, les choses vont très mal. Laissez-moi vous expliquer par un exemple, nous mesurons la vitesse de l'avion, disons 800 m/s, et prenons la mesure suivante une heure après la première. L'avion a déjà atterri à l'aéroport, sa vitesse = 0. Il s'agit d'un écart en termes purement commerciaux. Le vendredi le prix est ****, et le lundi **** l'écart. Nous n'avons aucune mesure dans ce délai ! !! (Le théorème de Kotelnikov ne tient pas). Et imaginez à quoi ressemblerait un écart si le taux d'échantillonnage était de 100 MHz, soit 100 000 000 de mesures (comptes, tics) par seconde. Je pense qu'il n'y aurait pas de lacunes. Et une belle courbe lisse pourrait être tracée.
Comment améliorer nos mesures (plus précises, plus rapides, plus puissantes).
Lapremière chose très importante est d'augmenter le taux d'échantillonnage. Les sociétés de courtage correctes (pas les "bunkers") essaient d'obtenir des devis de plusieurs sources pour cela (il vaut mieux les avoir toutes). Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes pour les sociétés de courtage (et probablement aussi pour les traders). La première est de savoir comment choisir "le bon fournisseur de devis". Je pense qu'au vu de ce qui précède, il est clair que nous avons besoin de ceux qui ont le nombre maximum de transactions (mesures) par unité de temps. Deuxièmement, le courtier ne nous révélera jamais les sources d'obtention des cotations (bien que je pense qu'il y ait une exception, sa description est donnée ci-dessous), puisqu'un trader aura la possibilité de jouer contre le courtier. Mais de mon point de vue, il existe des sociétés de courtage particulières (courtiers, banques...) qui méritent d'être regardées de près. Malheureusement, je n'ai jamais vu de flux de cotation d'entrée pour les sociétés de courtage et je n'y ai pas accès. Mais j'aimerais vraiment savoir qui est le premier des sociétés de courtage (banques, courtiers...) à faire une transaction le lundi (dans les écarts) et pour quelle devise ou métal précieux. Parce qu'il est logique de supposer que soit ils ont de bons experts, soit ils créent un vide artificiel qui sera comblé plus tard, comme un leurre. Ces connaissances peuvent être précieuses.
Deuxièmement, il est important de comprendre que si nous travaillons avec des pips (comme c'est le cas actuellement), nous nous condamnons au fait que les processus dont la période d'oscillations est inférieure à 2 min ne sont pas disponibles pour l'analyse. Et selon des considérations pratiques et le temps nécessaire pour reconnaître une oscillation (estimation de la fréquence, de l'amplitude et de la phase, même une simple sinusoïde) s'élève à 30 minutes (quelque part plus tôt dans ce fil, j'ai écrit à ce sujet). A un bon taux de variation des prix, il est de 60-80 points.
Latroisième chose est de refuser la construction de barres et de passer à une autre représentation du prix. Après tout, nous avons inventé tant de façons d'analyser une variable aléatoire le long de l'axe des Y (MA, RSI, etc.), et nous avons oublié l'axe des X, alors qu'il s'agit d'une variable aléatoire et qu'elle doit elle aussi être manipulée correctement et avec précaution. La première chose est de prendre la moyenne pour 5 ticks et de la construire comme un point sur le plan avec des intervalles de confiance des estimations de cette valeur aléatoire pour chacun des axes. Il faut réfléchir, regarder et examiner de nombreuses variantes, il est fort probable que cette courbe devienne plus lisse, et donc plus prévisible. Peut-être cela nous donnera-t-il un avantage nécessaire sur les autres experts et nos estimations deviendront plus rapides, meilleures et plus précises. Il y a cependant une chose qui me trouble - les "faux tics". Peut-être que je me trompe, mais pour un calcul correct des minutes dans MT4, il est nécessaire de générer un faux tick au début de chaque barre s'il n'y a pas eu de transactions du tout (cela semble être la solution la plus simple). Si c'est le cas, c'est vrai (je n'en suis pas sûr, les développeurs doivent répondre). Il est nécessaire d'éliminer ces tics d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est très important. Il découle de la théorie de la mesure, il vaut mieux ne pas s'occuper des fausses mesures et essayer de les éviter à tout prix (et ne pas les générer soi-même de toute façon).
Je suggère (et ceux-là seulement), et même beaucoup ont déjà je pense changé pour un autre type de graphique représentant le prix. Il suffit d'échanger le volume et le temps (regardez le graphique). Le temps sera comprimé dans un marché calme et étiré dans un marché rapide. Les indicateurs seront moins en retard. Et ce n'est rien d'autre qu'un changement de la fréquence des données (fréquence d'échantillonnage) ; dans un marché rapide, elles seront plus nombreuses (mesures), nous serons en mesure d'analyser un processus rapide. Nous refuserons les barres HLOC et construirons des intervalles de confiance au lieu de points limites.
Après tout, l'idée est d'amener un flux aléatoire instable à un flux stationnaire en utilisant diverses transformations. Et nous ne serons pas loin d'un bon TS là-bas.
Avec la transformation ci-dessus, nous réduisons l'une des propriétés les plus importantes d'un flux non stationnaire à une propriété stationnaire (voir page 1) - il s'agit d'une fonction de moment du premier ordre, appelée intensité du flux (IF) ou nombre de transactions (mesures) par unité de temps.
Souhaitez que si l'on vous dit des choses apparemment indiscutables, remettez toujours tout en question. C'est la seule vraie voie d'un chercheur. Vous ne pouvez pas voler, et nous avons volé. On ne peut pas atteindre la lune et nous l'avons déjà piétinée, on ne peut pas gagner de l'argent sur le marché..... Où va l'argent ? Ou peut-être que la loi de la conservation ne fonctionne plus : si on perd quelque part, on gagne quelque part. Vous ne pouvez pas gagner à long terme, peut-être pas si vous jouez comme dans un casino, mais si vous ne jouez pas, mais pensez, analysez, trouvez des modèles et utilisez-les. Et vaincre votre adversaire à chaque fois, jusqu'à ce qu'il commence à changer, changer - vous changer aussi. Devenez meilleur, plus rapide, plus précis, enrichissez-vous de connaissances. Et pour en revenir au cas particulier, la maison de courtage vous ouvre tout à son entrée (tous les devis), et vous aide en tout, jusqu'au coursier spécial qui apporte l'argent à votre domicile et s'occupe des fleurs pour l'anniversaire de votre belle-mère adorée. Il suffit de travailler avec lui, dans son équipe d'experts, et non contre lui.
lna01
Pour le doublement (quadruplement des périodes), si j'ai bien compris ce qui est dit, il faut très vite regarder en diagonale. J'ai eu à faire face à quelque chose de similaire. Nous devions effectuer des mesures lorsque le théorème de Kotelnikov n'était pas respecté, le processus était très rapide. Et il y avait des effets intéressants, nous avons presque commencé à croire au cabbalisme, jusqu'à ce que nous découvrions ce qui était là et comment. Le processus étudié dégénérerait en une constante, ou bien il apparaîtrait des oscillations stables, qui ne pourraient même pas s'en approcher. Il s'agit d'effets de résonance, également connus sous le nom de figures de Lissajous. On peut y faire quelque chose (essayer de contourner le théorème de Kotelnikov) et il y a même des mathématiques à ce sujet, mais en pratique, tout s'écroule à cause de l'imprécision de Fdisk (bien que les modèles semblent fonctionner). A très haute fréquence, le disque F n'est pas constant (c'est malheureusement notre cas).
P.S. En contrôlant le taux d'échantillonnage, vous pouvez obtenir ce que vous voulez, de la constante, disons 0, à la courbe que vous voyez à l'écran :-). C'est à une question, qu'un nombre dirige le monde, ...... j'espère, que personne ne dirige ce nombre (et je ne vais pas le faire, mes tâches sont beaucoup plus modestes). Mais il ne faut pas oublier ce numéro lors du traitement des informations entrantes. J'ai oublié (quand j'ai vu l'argent sur l'écran :-)), bien que je me sois considéré comme un expert en DSP. Maintenant, j'ai changé et je ne suis pas un spécialiste, mais plutôt une personne qui a un certain nombre de connaissances dans ce domaine. Ne marchez pas sur ce râteau, vous le savez maintenant. J'aurais aimé le comprendre plus tôt (se souvenir, voir le marché sous cet angle), combien d'années ont été perdues, j'espère que ce n'était pas en vain finalement
C'est génial !
Il faut un certain temps pour s'y habituer.
http://grasn.narod.ru/002.djvu
И вот если мы эту теорему не выполняем, то становиться все очень плохо. Поясню на примере, мы измеряем скорость самолета допустим 800м/с, а следующее измерение делаем через час после первого. А самолет уже сел на аэродром, скорость его =0. Это же гэп в чистом виде в терминах трейдеров. В пятницу цена ****, а в понедельник **** гэп. У нас нет измерений в этом промежутке времени !!! (Теорема Котельникова не выполняется). А представьте как бы выглядел гэп, если частота дискретизации была допустим 100 Мгц, это 100 000 000 измерений (отсчетов, тиков) в секунду. Я думаю гэпов бы не было. И можно было бы построить хорошую плавную кривую.
Pourquoi n'est-il pas accompli ? Le théorème, celui que j'ai cité précédemment, stipule que le taux d'échantillonnage doit être deux fois plus élevé que la composante de fréquence la plus élevée :
Fd>2*fmax.
Situation AOG, - VS sur le terrain. Le signal source (vitesse de mesure) affiche zéro en permanence. Et pourquoi n'accomplissons-nous pas le théorème ? :о)
Dans notre cas - personne ne négocie le week-end, et il y a un processus économique, plus les émotions et les paniques, l'écart le lundi. Qu'est-ce que le Grand Kotelnikov et le CSO ont à voir avec le trading ? Je comprends que chacun explique le phénomène dans la mesure de ses connaissances. Peut-être, on peut avec intérêt écouter des commerçants - biologistes, zoologistes, chimistes (ils ont beaucoup de lois là-bas ou des techniciens dentaires. MaisCECI est différent, la nature différente de CECI!!!!. COC - pas utile, ainsi que Kotelnikov !
à Candidlna01
Pour le doublement (quadruplement) des périodes, si je comprends bien ce que ça veut dire...
Ce n'est pas ce que j'ai compris.
Je ne veux pas répéter le texte principal du post, car j'ai déjà écrit, que je ne considère pas correcte l'identification de la fréquence des tiques avec une fréquence d'échantillonnage. D'une manière générale, comme la grande majorité des ticks sont à un point, la transformation proposée est très proche de "considérons la dérivée en tout point constante modulo".