La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 34
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Oui, j'ai écrit et écrit et essayé d'expliquer. Mais le résultat est étonnant.
On pense que je parle de fractales et que je cherche un chat noir (je ne vois pas où j'ai parlé de fractales, je dois être aveugle).
Et c'est tout simplement génial.
Et après de telles déclarations de recommander un livre en anglais sur les ondelettes.
Je vais donc vous révéler un grand secret : si le théorème de Kotelnikov n'est pas respecté, alors les ondelettes ne fonctionnent pas. Je vous recommande d'examiner de plus près celui-ci.
Si vous voulez utiliser la formule Fd>2*fmax et calculer sur une feuille de papier, quelle est la composante haute fréquence pendant l'écart et la comparer avec la fréquence d'échantillonnage (si c'est difficile, il suffit de comparer la période d'écart et la période d'arrivée des données). Peut-être que ces valeurs sont égales ? Si c'est le cas, alors désolé, le dispositif ne fonctionne pas correctement
Peut-être avez-vous manqué le paragraphe "Comment le prix est-il mesuré ?" et donc vous pensez que la nature de ce phénomène m'est inconnue. Ou vous pensez à tort que le DSP a une nature, j'ai pensé toute ma vie que c'est un outil inventé par l'homme, qui l'aide à analyser de nombreux phénomènes de la nature.Comme pour les zoologues, les biologistes, ..... ou même les gynécologues. Si les techniques développées par ces derniers permettent de créer un modèle et de prédire le "comportement" du prix à l'avenir. Je l'utiliserai volontiers.
P.S. C'est peut-être plus facile pour moi de créer un sujet. A l'aide ! je recherche un script (indicateur, procédure) qui collecte les ticks, en supprime les faux ticks, approxime le prix par 5 ticks en utilisant la méthode des moindres carrés (le nombre de ticks peut être modifié) et reflète le prix comme un point avec un intervalle de confiance d'évaluation. Je n'écris pas 555 pages ici pour savoir de quoi il s'agit.
P.P.S. Pour une raison quelconque, je pensais qu'en écrivant ce grand texte (le précédent). J'attire votre attention sur le problème de la précision des mesures indirectes, auquel Laplace, Legendre, Gauss ont pensé. À propos du principe fondamental de toutes les sciences naturelles : la mesure de la magnitude sans la précision qui l'accompagne n'a aucun sens.
Et il s'avère que ce n'est pas ce qui est écrit :-(, dommage. J'ai essayé très fort d'écrire de manière lucide, mais je suppose que je n'ai jamais appris à exprimer mes pensées correctement. Désolé.
à Prival
C'est bien dit, je recommande d'y réfléchir. Je comprends que le théorème de Kotelnikov aide à abattre les AF ennemies, mais j'ai peur que créer des TC ne soit pas utile, la nature de ce théorème est différente. Erreur au début : le forex n'est pas un vol d'avions ennemis et il n'y a aucun moyen de faire de la défense aérienne.
Ne me dites pas qu'il a du culot.
Ils fonctionnent même pour les séries obtenues en violation du théorème de Kotelnikov. Cela se produit pour la simple raison (c'est à mon tour d'ouvrir des secrets) que ce ne sont que des mathématiques et que la précision de la numérisation d'un signal et la possibilité de reconstruire le signal original n'ont aucune importance.
Je pense avoir clairement expliqué la cause de l'écart et vous ne pourrez JAMAIS l'éliminer, rappelez-vous votre avion au sol et mon exemple élémentaire. Et aucune recommandation ridicule de DC n'aidera.
Vous le savez tous :o).
Si vous écoutez les anciens Chinois, tout a une nature, même la pierre. Chaque outil a sa propre nature et ses propres limites. Au fait, je faisais référence à la nature du forex, pas au DSP. Vous avez trop confiance en la DSP, c'est ça l'erreur. Pensez-vous qu'un écart indique une violation du théorème ? Et vous demandez aux magnats des affaires pourquoi ils ont besoin du théorème ?
Je suis heureux que la rangée de "Laplace, Legendre," ait été élargie par un autre penseur, un mathématicien... Prival - ce que vous avez écrit est clair, "mesurer plus souvent - ce sera plus précis" ou "donner l'accomplissement du théorème". Ce que j' essaie de vous dire, c'est de travailler avec ce que vous avez et de ne pas l'inventer. D'ailleurs, pourquoi avez-vous besoin d'une série aussi précise avec un taux d'échantillonnage aussi exorbitant ? Croyez-vous sérieusement que c'est la clé d'un TS réussi ? Écoutons ensemble un gynécologue à ce sujet.
On pense que je parle de fractales et que je cherche un chat noir (je ne vois pas où j'ai parlé de fractales, je dois être aveugle).
C'est probablement encore à propos de moi. A propos des fractales j'ai correspondu avec Candid, pas avec vous (si vous lisez attentivement), nous avons une vieille discussion, désolé, que dans votre branche, et absolument pas sur un thème. Je vous ai joint un livre du fond du cœur, très gentil d'ailleurs.
Vous avez réussi, je vous rappelle vos propres mots : "Souhaite qu' on te dise des choses apparemment indiscutables. Remettez toujours tout en question. C'est la seule vraie voie d'un chercheur. J'essaie d'être à la hauteur de ce souhait, cher Prival. Ai-je été à la hauteur de mon souhait ?
PS: Prival, si vous pensez que je n'ai pas ma place ici - donnez-moi un indice, je ne jouerai pas votre opposition. Et surtout, ne vous fâchez pas. DSP donc DSP - c'est à vous de le mettre en œuvre, pas à moi. J'ai pratiquement tout dit de ce que j'en pense. Dans quelques jours le prochain test finira le travail, et je n'interviendrai pas dans la recherche de votre chat noir dans la chambre, en espérant sincèrement qu'il y est au moins.
Le fait est que le problème est très complexe. Et il faut du temps pour que les autres le comprennent. Et il faut de la patience pour expliquer progressivement le problème et son importance. Essayez d'expliquer ce qu'est un taux d'échantillonnage variable, avec quoi le consommer et si une telle vue est utile.
Au fait, et j'aime déjà le livre sur les ondelettes. Merci, Grasn. Une approche solide et unifiée du problème global du DSP.
P.S. Prival, comment croyez-vous que les réseaux neuronaux étaient traités ici il y a un an ?
à grasn
Le plus souvent, on parle de transformée en ondelettes continues. http://www.basegroup.ru/filtration/wavelet_for_bussines.htm Tout va bien là-bas. Mais lorsque vous passez du continu au discret, c'est le taux d'échantillonnage qui compte vraiment. Imaginez que vous avez un processus continu (chapeau mexicain) et imaginez que la transformée en ondelettes devrait fonctionner correctement, mais si l'ADC est mauvais (taux d'échantillonnage = 1 Hz) et le temps pendant lequel ce chapeau mexicain existe (1 sec), alors au lieu d'unesérie de chiffres, vous obtenez un seul chiffre - disons 5.
Le mot clé ici est "rangée".
Donc cette phrase de votre IHMO est fausse.
Они работают даже на рядах, которые получены с нарушением теоремы Котельникова. А происходит это по той простой причине, (теперь моя очередь открывать тайны) что это просто математика и ей по барабану, на сколько точно оцифрован сигнал и можно ли по нему восстановить исходный.
La question de la fréquence d'échantillonnage est encore plus sérieuse pour l'application de la transformée en ondelettes ; elle devrait idéalement être égale à l'infini. Malheureusement, ce n'est pas suffisant dans le FOREX, c'est pourquoi les écarts sont là. La seule façon de réduire l'écart (pour qu'il ne devienne pas 40 points, mais disons 38) est d'obtenir un gros tas de fournisseurs de devis (j'ai écrit à ce sujet). Mais de toute façon, les lacunes existeront, et leur valeur sera peut-être un peu moindre.
Peut-être que c'est plus clair ce dont je parlais.
P.S. Ne quittez pas un forum, à la suite de disputes parfois la vérité naît. Seulement ne vous occupez pas des militaires comme Budyonny qui a envoyé la cavalerie aux chars en 1941. On peut parfois rencontrer parmi eux des personnes intelligentes et compétentes.
Le fait est que la tâche que vous vous êtes fixée est très difficile. Il faut du temps pour que les autres s'y retrouvent. Et il faut de la patience pour expliquer progressivement le problème et son importance. Essayez d'expliquer ce qu'est un taux d'échantillonnage variable, avec quoi le consommer et si une telle vue est utile.
Au fait, et j'aime déjà le livre sur les ondelettes. Merci, Grasn. Une approche solide et unifiée du problème global du DSP.
P.S. Prival, comment croyez-vous que les réseaux neuronaux étaient traités ici il y a un an ?
Les ondelettes c'est bien et même très bien, ça permet de faire beaucoup de choses, mais tout n'est pas si simple là-bas, rien n'est donné gratuitement, il faut toujours donner quelque chose en échange. Et vous devez les appliquer en comprenant bien ce que vous faites. Il s'agit d'un outil d'analyse (comme le scalpel d'un chirurgien) et il faut savoir l'utiliser, tout comme le NS d'ailleurs. J'ai toujours considéré NS comme un algorithme stupide, ce qui est loin de l'intelligence qu'on lui attribue.
Oui, je voudrais attirer votre attention une fois de plus sur le modèle de marché que je propose, il a les propriétés que Peters écrit dans "Chaos and Order" p. 21-25. Il possède également les propriétés du mouvement brownien (le modèle des incréments indépendants). C'est juste que vous et moi sommes souvent déroutés par des désignations différentes et des termes différents provenant de livres différents. Je ne prétends pas que ce modèle est quelque chose d'inconnu en science, il me semble qu'il (le modèle) n'a pas encore été appliqué au marché ou que je ne l'ai pas trouvé dans les sources ouvertes.
Mais nous en parlerons plus tard, lorsque nous vérifierons l'adéquation du modèle. L'essentiel est maintenant d'obtenir une gamme qualitative de données.
L'algorithme est stupide, Prival, et 90% de l'intelligence est celle de l'auteur, c'est à dire celui qui a dirigé ce NS pour préparer correctement les données, et même choisir la bonne architecture. Néanmoins - regardez quel brouhaha Better a soulevé... Et l'algorithme d'ajustement des échelles peut difficilement être appelé une recherche stupide aussi, d'accord.
C'est ça le problème : 90%, à mon avis 99%. La NS est un outil de la théorie de la reconnaissance. En ce qui concerne la construction de NS, je veux construire une architecture de réseau et elle consistera en des modèles de "comportement" des prix avec différents paramètres. Je n'introduirai que des citations et vous connaîtrez le résultat. Mais cet algorithme ne peut être qualifié de NS.
Et Better est bon, et il a ces éléments nécessaires (corrects) de mon point de vue.
Bonjour à tous ! Vous avez beaucoup écrit en trois jours...
Sergey, pourquoi ce lien http://grasn.narod.ru/002.djvu ne fonctionne-t-il pas ?
Ce livre m'intéresse aussi, mais je ne l'ai pas trouvé sur les manèges.