La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 29
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Au fait, pour que vous ne le manquiez pas, Better utilise une logique de décision à deux seuils, de mon point de vue c'est aussi la plus efficace, je l'ai déjà dessiné en images.
Voici ce qu'il m'a dit
En fait, il s'agit de trois options :
C'est bien que tout ce que j'ai écrit ici ne soit pas mauvais et ne fonctionne pas. Il y a encore quelques pensées sensées dans cette tête stupide. La seule chose que j'ajouterais est que les seuils (A) ne devraient pas nécessairement être égaux, mais devraient être recalculés tout le temps en fonction des statistiques d'entrée. Du moins, j'essaierais de le faire. Eh, j'aimerais pouvoir arriver à ce niveau de recherche. Et maintenant, toute la stupeur sans vérifier l'adéquation du modèle pour aller de l'avant n'a pas de sens. Si je ne peux pas calculer NUT alors il n'y a nulle part où tirer :( il faut des livres qui soient intelligents.
Au fait, pour que vous ne le manquiez pas, Better utilise une logique de décision à deux seuils, de mon point de vue c'est aussi la plus efficace, je l'ai déjà dessiné en images.
Voici ce qu'il m'a dit
En fait, il y a trois options à la sortie :
C'est bien que tout ce que j'ai écrit ici ne soit pas mauvais et ne fonctionne pas. Il y a encore quelques pensées sensées dans cette tête stupide. La seule chose que j'ajouterais est que les seuils (A) ne devraient pas nécessairement être égaux, mais devraient être recalculés tout le temps en fonction des statistiques d'entrée. Du moins, j'essaierais de le faire. Eh, j'aimerais pouvoir arriver à ce niveau de recherche. Et maintenant, toute la stupeur sans vérifier l'adéquation du modèle pour aller de l'avant n'a pas de sens. Si je ne peux pas calculer le NUT, alors tous ne tirent pas :( les livres ont besoin d'un astucieux.
J'utiliserais une logique légèrement différente.
Short
Fermer court
Long
Fermer Long
Ne faites rien.
Fermer tous
Je vois les choses différemment (ces quatre actions : Short, Close Short, Long, Close Long). Ce ne doit pas être la sortie de l'algorithme de reconnaissance, ce peut être NS. Ce sont des actions du système de trading, une conséquence de ce qui lui est donné en entrée (tirer ou ne pas tirer). Et il doit le faire correctement (aux bons moments). Le TS devrait lui être accordé pour entrer
C'est-à-dire que par rapport à la trajectoire analysée, de nombreuses hypothèses alternatives sont proposées pour son mouvement possible. C'est ce que j'entends par les classes qui doivent être reconnues, et il y a une zone d'ignorance entre ces classes de mouvement. C'est-à-dire que tant qu'une des hypothèses n'est pas choisie par un critère quelconque, je ne sais pas quoi faire. Et lorsque la décision est prise (le comportement de l'ennemi est reconnu). L'algorithme permettant d'analyser quand tirer, où tirer et s'il est nécessaire de le faire maintenant.
C'est donc comme ça.
Après tout, Better fait aussi la même chose à la sortie HC vers le haut ou vers le bas. Et si vous prenez Short, Close Short,Long, Close Long comme une sortie, il est difficile Reshetov, j'espère que vous n'avez pas besoin de dire comment parfait dans ce cas, l'algorithme. Je ne vais certainement pas me battre avec lui (l'algorithme de Reshetov ou l'une de ses modifications).
Comme promis, j'affiche les synthétiques (modèle de flux de prix), il suffit d'ajouter l'équation de la ligne droite.
Méthodologie
Je l'ai déjà écrit, mais je vais le répéter, il est nécessaire de disséquer le processus en ses composantes. Réaliser que dans les résidus serait BGS.
1. Soustraire la tendance y(x)=a*x+b
2. Construire l'ACF, par les paramètres de l'ACF déterminer les paramètres de l'oscillation, les insérer dans l'équation de la liaison oscillante.
3. Soustraire. Vérifiez les résidus après la vérification de la soustraction avec GS.
Répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à l'acceptation de l'hypothèse que les résidus sont BGS, disons, selon le critère de Neumann-Pearson avec un niveau d'erreur de première espèce de 0,05.
Ensuite, nous écrivons toutes les composantes du processus sous forme de matrice F (voir page 1) et nous simulons le processus.
On obtient quelque chose comme ça.
Et tout semble être vrai, tout est similaire, voici la solution, mais ..... est très bon, juste génial. Nous devons tout recommencer. Les données sur lesquelles le modèle est basé ne sont pas exactes. Comme l'a dit Candid, vous avez besoin d'un modèle de ce processus continu de citation du monde. Je comprends maintenant d'où viennent les "tick lags", les écarts, toute cette non-stationnarité en général.
Et j'avais tort de penser que ce n'est pas un nombre qui gouverne le monde, mais une fonction (comme je l'ai écrit précédemment).
Le monde est régi par un NOMBRE, en connaissant ce NOMBRE vous connaîtrez le monde, et en contrôlant ce nombre vous contrôlerez le monde ! !!
Et VOUS savez comment s'appelle ce numéro, vous avez entendu son nom des dizaines de fois. Je ne vous dirai pas son nom maintenant, mais je le ferai plus tard, car cela vaut la peine que VOUS réfléchissiez à ce dont je parle.
Les conclusions intéressantes que j'obtiens, toute représentation (transformation) d'un flux et sa réflexion sous forme de barres est fausse. Et le plus surprenant, c'est que les tics ne sont pas précis, ils devraient être transformés, mais il faut y penser, ça sera plus beau le matin.
Il serait intéressant d'entendre vos variantes, peut-être connaissez-vous ce numéro, on ne m'en a simplement pas parlé. Et je découvre l'Amérique à nouveau.
à Prival
P.S. 2 Prival : Je suis en train de lire l'article d'Amir( "Le principe de substitution du temps dans le trading intraday" ), en essayant de satisfaire votre imagination enflammée qui cherche des analogies physiques. Voir :
Du point de vue de la statistique des processus aléatoires, il est depuis longtemps admis que le processus de variation des prix en première approximation est une sorte de diffusion, c'est-à-dire le processus de transfert de matière ou d'énergie d'une zone à forte concentration vers une zone à faible concentration. Peut-être est-il préférable de décrire ce processus non pas en termes de radar, mais en termes de diffusion ? Il existe un jeu sur la différence des paris (je pense qu'il s'agit du carry trade). Ici, vous avez des concentrations différentes et un transfert d' énergie naturel(carry = carry)...
C'est en effet une très bonne idée. Je viens d'utiliser dans mon modèle une approche similaire dont j'ai parlé brièvement il y a quelque temps, à savoir le "flux" d'énergie entre les canaux de régression linéaire (bien sûr, il n'est pas nécessaire d'utiliser LR, mais il est plus facile de le compter). Je recommande de se souvenir des attracteurs, ou plutôt des pseudo-attracteurs, qui peuvent s'avérer utiles :o)
Avez-vous essayé ? Je pense vous avoir déjà donné un lien vers ce programme - http://www.r-project.org/.
Je ne suis pas concerné, mais j'ai essayé d'utiliser le lien. Rosh, j'ai honte de le dire, mais ça ne s'est pas installé. S'il vous plaît, dites-moi où est le problème. L'aide dit que c'est facile de double-cliquer sur l'icône : Pour installer, utilisez `R-2.6.1-win32.exe'. Il suffit de double-cliquer sur l'icône et de suivre les instructions. Mais cette icône n'est nulle part, et dans le dossier téléchargé des fichiers exécutables, on ne la trouve pas du tout. Où suis-je stupide ?