Résonance stochastique - page 27

 
Mathemat:
lna01 a écrit (a) : l'allégement potentiel flotte tout le temps
Je crains qu'il ne s'agisse pas de flottement, mais de saut : en gros, pendant la durée de vie du canal, on peut essayer de décrire le système comme fermé (avec des lois de conservation), mais dès que certains paramètres critiques changent, le système saute soudainement à un nouvel état et tout recommence. Mais ce modèle ne ressemble pas du tout à SR, puisque l'aplatissement du canal est déjà un processus transitoire (catastrophe) et non quasi-stationnaire.


J'ajouterais que la largeur du canal change aussi tout le temps... Je n'ai pas trouvé de meilleur modèle de marché jusqu'à présent :(

Au fait, je me suis souvenu de mes expériences de l'année dernière avec la régression linéaire. Il s'est avéré que lorsque la tendance commence, l'état du système est soudainement ordonné - le coefficient de Pearson a commencé à se rapprocher de 1.

 
Yurixx:

Oui, bien sûr, mais ça s'appelle "par la porte de derrière". J'espère que c'est une mesure temporaire. Dès qu'il fonctionnera correctement, je mettrai les photos à leur place.


La théorie est intéressante et similaire à la solution de mon problème également. Mais il devient un peu difficile de faire des diagrammes par des formules dans ma tête. Il existe peut-être un projet sous une forme plus pratique. Mais la théorie est assez intéressante.
 

Première impression, j'entrerai dans les détails plus tard. Regardez la distribution de Rayleigh-Rice. Ça semble correspondre. Très probablement, si nous soustrayons le LLG, nous obtenons la distribution de Rayleigh, il nous reste alors un paramètre sigma pour décrire la distribution. Je dois partir au travail, je vérifierai quand j'aurai le temps. Dommage que vous ne puissiez pas voir l'histogramme. Si vous le voulez bien, vous pouvez le voir à son apparence.

 
Yurixx:

Et enfin, pourquoi tout cela est nécessaire.

Pendant que j'y étais, j'ai vu plusieurs occasions d'utiliser tout cela.

À mon avis, il n'y a pas de valeur dans une distribution unique pour le prix. À différents moments, différentes distributions. Par exemple, le même canal est une distribution temporairement stable d'un certain type. Aux points de transition, il est impossible de déterminer laquelle il sera, il y a toujours des scénarios alternatifs. Nous entrons juste en comptant sur une distribution particulière avec un IM positif (ou l'utiliser pour obtenir + IMO). Bien sûr, nous pouvons les mélanger toutes pour une gamme arbitraire et choisir une distribution similaire, et ensuite utiliser comme vous le suggérez : réduction à un standard universel, normalisation... Mais l'objectif des indicateurs et autres outils est de détecter les moments où une distribution particulière peut se produire (ou se poursuivre), que nous pouvons utiliser, mais pas de prédire une condition globale du marché. À cette fin, un indicateur ne devrait pas mélanger plusieurs distributions antérieures, et il n'est pas clair avec quelle période : nous avons pris certains de cette distribution, certains de l'autre et certains de la troisième. À mon avis, il faut une séparation, peut-être même post factum, mais pas un mélange. Et ensuite, soit utiliser la distribution révélée dans l'espoir qu'elle soit encore préservée, soit attendre la nouvelle distribution à des moments transitoires et l'utiliser. Dans ce dernier cas, la distribution précédente (achevée) peut également déterminer le potentiel d'utilisation de l'avenir.
 
Yurixx писал (а):

И в заключение, зачем все это нужно.

Пока я занимался этим, я увидел несколько возможностей использования всего этого

Bravo, Yura ! Bon travail.

J'ai résolu un problème similaire il y a un an et demi ou deux ans. Ce besoin était également dicté par le problème de la normalisation des lectures des indicateurs à différentes échéances. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver une solution analytique élégante au problème et je me suis limité aux dépendances empiriques, qui se sont avérées relativement simples. Maintenant, je peux utiliser les résultats de votre travail. Merci !

à Grans

Sergei, jetez un coup d'œil à l'indicateur de puissance du bruit. Il détend la série temporelle initiale étape par étape, puis lisse (FLFPeriod) le carré de l'amplitude. Cet indicateur réagit bien aux changements d'"humeur" du marché, en particulier aux minutes.

Dossiers :
 
Yurixx:

Oui, bien sûr, mais ça s'appelle "par la porte de derrière". J'espère que c'est une mesure temporaire. Dès qu'il fonctionnera correctement, je mettrai les photos à leur place.

PS

Hélas, même cela ne fait pas recette.

Modérateurs, HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Réparez le site, s'il vous plaît. Pas de photo à joindre, pas de fichier ...

Merci pour le message, nous allons le corriger.
 
Neutron:

Sergey, jetez un coup d'œil à l'indicateur de puissance du bruit. Il détend la série temporelle initiale étape par étape, puis lisse (FLFPeriod - période de lissage) le carré de l'amplitude. Cet indicateur réagit bien aux changements d'"humeur" du marché, en particulier aux minutes.

J'ai regardé l'indicateur. Il semble retracer l'histoire seulement. Je l'ai mis sur le tableau. Il n'y a rien. La valeur de l'indicateur est 0 en permanence. En mode de test visuel, c'est également 0. Jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Dès que tu l'auras arrêté, il apparaîtra. Des conseils sur la façon de l'utiliser ?
 

Eh bien, cela dépend de ce qui est requis. Je devais discuter de certains problèmes de bruit avec Grans, et j'avais donc besoin d'un indicateur de puissance sonore comme celui-ci. C'est en fait ce qu'il fait (au mieux), mais le reste n'est qu'une vue de l'esprit.

 

Les photos ont été insérées.

Neutron:

Bravo, Yura ! Bon travail.

J'ai résolu un problème similaire il y a un an et demi ou deux ans. Ce besoin était également dicté par le problème de la normalisation des lectures d'indicateurs à différentes échéances. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver une solution analytique élégante au problème et je me suis limité aux dépendances empiriques, qui se sont avérées relativement simples. Maintenant, je peux utiliser les résultats de votre travail. Merci !


Merci Sergueï, l'évaluation par un statisticien est particulièrement réjouissante.

Là, à la fin de la première partie, j'avais une question. Peut-être pourriez-vous y répondre ?

Vinin a écrit (a) :
La théorie est intéressante et similaire à la solution de mon problème aussi. Mais ça devient un peu lourd comme formules pour faire des graphiques dans ma tête. Il existe peut-être un projet sous une forme plus pratique. Mais la théorie est assez intéressante.

Je ne suis pas tout à fait sûr du projet dont je parle. En fait, j'ai tout écrit en Wordboard, car j'ai remarqué que l'éditeur local permet d'insérer du texte dans les indices supérieur et inférieur. J'ai donc dû convertir mon fichier Wordboard pour qu'il soit une copie de ce qui est affiché.

Il y a quelque chose d'intéressant pour vous dans cette méthode. Malheureusement, j'ai oublié de quoi il s'agissait exactement, mais en lisant vos articles sur EA for the Championship, j'y ai prêté attention. Si je m'en souviens, je vous le dirai. :-(

Je m'en souviens ! Si vous faites attention, la distribution du type que j'ai utilisé a un MO<SCO stable. Je me souviens que dans un post, vous avez écrit que ce détail interférait avec quelque chose là-bas. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais je suppose que dans mon cas, ce rapport sera valable pour n'importe quel ensemble de paramètres. Néanmoins, la solution à votre problème existe peut-être encore, il vous suffit de trouver une méthode adéquate. Peut-être que la simplicité et l'évidence des propriétés de cette distribution aideront à le faire d'abord sur le modèle.

 
Rosh:
Yurixx:

Oui, bien sûr, mais ça s'appelle "par la porte de derrière". J'espère que c'est une mesure temporaire. Dès qu'il fonctionnera correctement, je mettrai les photos à leur place.

PS

Hélas, même cela ne fait pas recette.

Modérateurs, HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Réparez le site, s'il vous plaît. Pas de photo à joindre, pas de fichier ...

Merci pour le message, nous allons le corriger.


Merci pour votre rapidité.

Il y a, malheureusement, encore des problèmes. Ils ne sont peut-être pas les vôtres. J'ai IE6 avec le 2ème service pack. Voici ce qui se passe. dans l'éditeur de post.:

La touche Suppr ne permet pas de supprimer un caractère, alors que la touche Retour arrière le fait sans problème. L'utilisation de la flèche + shift, pour sélectionner le bloc, ne fonctionne pas toujours, le curseur ne se déplace pas dans n'importe quelle direction.

Le copier-coller depuis une autre fenêtre a cessé de fonctionner pour une raison quelconque. Afin de répondre à plusieurs personnes dans un même message, j'ai essayé de copier et coller une citation depuis une autre fenêtre. En vain. De plus, il ne colle même pas un seul mot.

La citation fonctionne de travers dans la boîte combo Styles. Sélectionnez le texte, puis changez le style, faites-en une citation, cela fonctionne 1 fois sur 3-4.

Et en général, il serait bon d'améliorer l'éditeur. Dans ce forum, c'est le point le plus faible.

Merci pour cette collaboration.