Résonance stochastique - page 7
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Vous pensez vraiment que vous pouvez construire une théorie fondamentale ici ?
2 Yurixx:
Le résultat peut, et même devrait, selon moi, être simple (à l'usage), mais le chemin pour y parvenir peut être très tortueux et varié.
2 Yurixx:
Le résultat peut et même, selon moi, devrait être simple (à l'usage), mais le chemin pour y parvenir peut être très tortueux et varié.
Absolument, et si la haute assemblée souhaite s'engager dans une résonance stochastique, alors je vous souhaite bonne chance.
Cependant, à mon avis, le modèle de résonance stochastique lui-même est trop faiblement adapté au marché, comme vous en avez convenu.
2 AAB
C'est une position inconvenante que de convaincre les autres de leur incompétence et de l'inutilité de leurs efforts .
Cher Monsieur, vous avez un problème avec vos yeux. Citez la citation que vous avez interprétée de façon si "originale".
à Ina01
Bonjour ! Je m'en suis douté tout de suite. Mais pourquoi ne pas s'appeler Candidat, je pense qu'avec un tel surnom il n'y a personne.
Ainsi, le modèle standard de SR se compose de la partie dynamique (potentiel de lecture), du signal cyclique et du bruit. Donc, si vous insistez sur le SR, vous ne pourrez pas vous en passer. Bien sûr, nous devons choisir (pour commencer) le modèle le plus simple mais adéquat. IMHO, si nous nous intéressons à la direction, elle devrait avoir trois états stables - un actuel, un inférieur et un supérieur. Il n'est pas nécessaire de les appeler des fosses potentielles :), mais vous pouvez les appeler ainsi. La partie la plus controversée (imho) est le signal cyclique. Et je n'ai aucune objection à une structure horaire régulière - nous ne parlons même pas des sessions, des week-ends, des rapports trimestriels, des élections, etc. Parfois, je pense que les "nouvelles" ont été inventées par quelqu'un d'extrêmement intelligent (ou rusé :) - exactement pour régulariser les signaux et, par conséquent, pour simplifier les calculs dans un modèle qui nous est inconnu :). Le seul problème est que l'amplitude et le signe des signaux sont, je le soupçonne, assez proches du hasard (du moins avec notre degré de conscience)."
Pour ce cas particulier, je veux juste commencer par la recherche de modèles liés au bruit, et non pas construire des modèles en une seule fois et argumenter d'une voix rauque pour la présence ou l'absence de cycles, par exemple. J'ai travaillé selon le principe suivant : si vous ne savez pas quelque chose, demandez au marché.
Dans toutes les sources lues, on parle de l'intensité du bruit comme d'une quantité tout à fait compréhensible et bien connue. Mais ils n'écrivent pas clairement ce que c'est. J'ai même développé un complexe d'infériorité à ce sujet. :о)
à Yurixx
Sergey plaisante :o)))) En général, j'ai dû impliquer des mathématiciens professionnels dans le développement du modèle.
Yuri, mon Expert Advisor, conscient sur la base de tout le même modèle fondamental, montre des résultats bien meilleurs que même la somme des leaders du premier top. Et ce n'est pas de la vantardise. J'ai testé la prévision sur chaque barre et elle a montré une erreur inférieure à 1% pour les principales cotations et les différents DCs. Voici un exemple du fonctionnement du modèle, jusqu'à présent dans MathCAD (fonctionne au moins sur les heures) :
Le carré rouge est la zone de renversement attendue, composée du niveau calculé que le prix occupera et de la probabilité estimée du renversement dans cette zone. Vous allez probablement vous demander pourquoi je ne suis pas dans le championnat ? La réponse est très simple, je ne serai pas en mesure de remplir les conditions du test de cinq minutes, et je n'ai pas besoin du championnat. Par ailleurs, je suis en train de transférer le code, et le principal hic est le problème du calcul des niveaux d'élan. Il y a beaucoup d'erreurs (environ 60%).
Pourquoi êtes-vous entré dans le domaine des ondelettes et, d'après ce que j'ai compris d'une branche voisine, pourquoi voulez-vous impliquer les NS dans les ondelettes ?
Vous semblez avoir été attaqué par le pessimisme - la base du développement de maladies plus complexes. De bons conseils, une bonne chope de bière, en compagnie d'amis, peuvent facilement guérir ce mal. Je me souviens de vous "jeune", pour ainsi dire, lorsque je vous ai rencontré pour la première fois sur le forum. C'était l'époque où vous aviez une opinion très différente. :о)))
Mieux vaut discuter de la façon de compter l'intensité du bruit ! !! Je vous assure que c'est beaucoup plus utile que de simplement bavarder du championnat.
PS: et si vous analysez les championnats, il semble qu'aucun des participants n'ait jamais détenu de prix stables tout au long des championnats (et tout le monde a en quelque sorte participé). Ou ai-je tort ?
à Mathématiques
C'est vrai, vous pouvez y trouver quelques bonnes réflexions sur une application potentielle.
Grande PS: si personne ne veut poursuivre cette voie, je n'en avais pas vraiment envie. :о))) Dites-moi comment ce chiffre d'intensité sonore XXXXXXX (barré et encore barré) compte et je lâcherai tout le monde. :о))) Je vous donne ma parole honnête et noble - je descends.
Mais je vous assure, c'est un excellent modèle, y compris pour le marché, il a juste besoin d'un peu de raffinement, bien mieux que la mashka que Yury admirait :o)
Bonjour ! Je m'en doutais depuis le début. Mais pourquoi tu ne t'es pas appelé Candid, il n'y a personne avec ce surnom.
Yuri, mon Expert Advisor, conscient sur la base de tout le même modèle fondamental, montre des résultats bien meilleurs que même la somme des leaders du premier top. Et ce n'est pas de la vantardise. J'ai testé la prévision sur chaque barre et elle a montré une erreur inférieure à 1% pour les principales cotations et les différents DCs. Voici un exemple de fonctionnement du modèle, alors qu'il est dans MathCAD (fonctionne au moins pendant des heures) : Identifiez les principaux objets et leur interaction qui définissent sa nature.
Je me souviens de vous "jeune", pour ainsi dire, lorsque je vous ai rencontré pour la première fois sur le forum. C'était quand tu avais une opinion complètement différente. :о)))
J'ose ne pas être d'accord avec vous. Votre modèle est autant une phénoménologie qu'un autre. Bien que, on doit le supposer, assez complexe. Et la résonance stochastique est aussi une phénoménologie. Un modèle fondamental doit partir de la définition des objets d'interaction de base, des types de ces interactions et de leurs lois. Prenez n'importe quelle théorie de la physique : un objet, ses propriétés fondamentales, des paramètres qui décrivent ces propriétés de manière quantitative, des lois d'interaction exprimées sous forme d'équations. Où se trouve-t-il sur le marché ? Je n'ai jamais vu personne essayer de formuler ce qu'est un objet d'interaction sur le marché, sans parler de tout le reste. Je rejette donc immédiatement l'option de la théorie fondamentale comme étant actuellement impossible. Et donc l'utilisation de la résonance stochastique est une tentative de construire une théorie phénoménologique, mais basée sur un modèle spécifique. Dont j'ai mis en doute l'utilité.
Et en général, je veux te donner du crédit. Une erreur de prédiction de 1% sur chaque barre est un résultat impressionnant. Participer au championnat est un jouet. Si vous mettez votre invention, sur laquelle vous avez passé beaucoup de temps et d'efforts, dans le championnat, je ne vous comprendrais pas.
Et vous avez tort au sujet du pessimisme. Comme je suis en train de construire moi-même un modèle phénoménologique, cela signifie que j'y crois. Mes doutes sur la RS sont simplement dus au fait que plus le modèle est complexe, plus il faut de temps pour se rendre compte qu'il ne fonctionne pas. Et le temps est quelque chose que nous n'avons pas beaucoup. Je n'ai donc pas encore changé d'avis. Mais c'est bien que quelqu'un se souvienne encore de moi jeune. :-))
à Candid
Ça arrive. :о))) En général, bien sûr, cher Metakvotes il serait souhaitable de faire un portail avec une seule entrée, mais l'abondance de sites séparés et non connectés sur la même chose n'est pas très pratique. Si j'écris "à Candid", ce sera compréhensible, car j'ai déjà l'habitude de le faire ? :о))))
à Yurixx
Vous avez peut-être raison et le modèle n'est pas du tout fondamental. Elle est basée sur le modèle stochastique (principalement par Shiryaev), la théorie des fractales (pas ces fractales que l'on peut trouver comme indicateur), certains postulats de la théorie des processus aléatoires (le même Shiryaev) et la théorie d'Elliott (j'oublie toujours où mettre certaines lettres). Cela nous a permis de nous abstraire de la physique du processus. Mais tous les autres composants sont présents : les objets, les relations entre eux et les dépendances. Formules dérivées empiriquement, basées sur les résultats de l'extraction de données et de l'analyse statistique.
PS : je n'en suis pas contrarié, que ce soit phénoménologique. Comme ça, vous avez tué mon orgueil en quelques phrases, d'ailleurs, merci :o))).
Lors de mes conversations avec les candidats, j'ai décrit ce qui m'avait tant "accroché" dans cette approche. Je vous pose maintenant une question directe : comment calculez-vous l'intensité du bruit? Si vous l'avez vu quelque part, dites-le moi, je ne le trouve nulle part, j'ai l'impression que les services spéciaux ont tout nettoyé :o)
Merci, j'y ai consacré un total d'environ cinq ans, si l'on compte depuis les premières idées dans ce domaine. Le Système ne sera pas au championnat, il a une fonction cible différente.
C'est bien que j'aie eu tort, le pessimisme est un mauvais compagnon dans le Forex. :о)))
Oui, j'allais écrire sur le bruit, mais c'est tombé à l'eau.
Par analogie avec la physique, l'intensité du bruit devrait être liée à son énergie en proportion directe. En physique, l'énergie d'un processus oscillant est proportionnelle au produit du carré de l'amplitude et de la fréquence. Vous connaissez déjà la fréquence et le spectre. Sur le marché des changes, l'amplitude est la gamme des fluctuations de prix, ou (désolé, mon vieux) - la volatilité. :-))
En principe, le carré de l'amplitude peut également être remplacé par le premier ou un autre degré. S'il existe un modèle spécifique, alors cet indicateur peut devenir un paramètre pour l'instant, et sa valeur exacte peut être déterminée expérimentalement en comparant les données expérimentales aux calculs sur le modèle.
Est-ce que cela convient ?
à Yurixx
Il s'agit simplement d'une fonction d'énergie quadratique homogène pour les oscillateurs (je veux dire les oscillateurs classiques dont on parle dans les manuels de physique). Cela pourrait fonctionner, je suppose que je devrais faire une transformation de Fourier directe pour le signal et glisser l'amplitude et la fréquence résultantes pour calculer l'énergie à l'aide de cette formule. Supposons que je calcule ceci et que ce modèle puisse théoriquement être considéré comme le premier projet. Je peux également calculer le spectre de puissance en fonction du DSP. Mais comment calculer l'intensité du bruit dans ces cas-là ?
D'une certaine manière, ils sont liés. Cela semble logique, plus le système a d'énergie, plus il devrait faire du bruit. Seulement, je ne sais pas comment calculer le coefficient de proportionnalité, puisqu'il est peu probable qu'il soit égal à l'unité ? Je n'arrive pas à comprendre.
Le concept de "bruit" n'existe pas sans "signal utile". Autrement dit, vous devez d'abord définir ce qu'est un "signal utile", le bruit sera trouvé automatiquement. Un signal utile ne peut être défini sans une description formelle. Le bruit est trouvé automatiquement comme une différence entre un signal et un "signal utile". Si cette différence ne peut être décrite avec les connaissances actuelles du processus, on parle de "chaos".
En termes de trading - les processus sur les petits cadres influencent la formation de ceux plus globaux s'il y a des conditions préalables pour cela. Par exemple, un effondrement sur les minutes commencera une avalanche qui formera une tendance sur le graphique quotidien, mais s'il y a des conditions préalables pour cela. Le potentiel est accumulé et sa réalisation commencera grâce à des mouvements "chaotiques". Chaotique, bien sûr, uniquement du point de vue d'un observateur particulier (ses informations sur le processus). Le potentiel du marché peut être considéré comme le désir/besoin refoulé d'une partie importante du capital pour effectuer certaines transactions. Sentiment, l'un des noms de ce potentiel.