Pourquoi le prix évolue-t-il ? La réponse est ici ! !! - page 15
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Il n'y a donc pas de marchandage. :)
Et de toute façon, les croisements sont les mêmes devises. Et ils ont aussi des transactions importantes - donc le cross est retiré du calcul des paires majeures :)
Alors voilà. Désolé pour cette question peut-être stupide, mais je n'arrive toujours pas à comprendre la nature de la variation des prix sur le marché des changes. C'est-à-dire, combien de lots doivent être vendus, par exemple, pour que le prix change de 1 pip pour une certaine paire. Ou bien ce changement peut se refléter d'une manière ou d'une autre dans le déséquilibre d'autres paramètres.
Après tout, si quelqu'un vend, quelqu'un d'autre achète son lot, et la réalité est que les deux demandes sont en fait mutuellement absorbées, et donc que la différence entre l'offre et la demande est égalisée.
Alorsqu' il y a un mouvement de prix, puisque le nombre d'achats est toujours égal au nombre de ventes (ce n'est pas comme si le courtier lui-même achetait et vendait).
Logiquement , les cotations qui se trouvent à l'intérieur du spread sont recouvertes par les achats/ventes qui ont déjà eu lieu.
Et si maintenant quelqu'un veut acheter, le courtier doit trouver une contrepartie. Et apparemment, il ne cherchera que par le biais d'ordres stop (car le courtier ne travaillera pas à perte et n'achètera pas pour moi la devise à un coût supérieur à celui que je souhaite, c'est-à-dire à l'ordre limite). Cela signifie que le prix que j'achète se déplace vers le bas en direction de ma contrepartie. Alors quel prix apparaîtra dans le terminal - le mien, le sien, ou quelque part entre les deux ? Donc mon achat fait baisser le prix, pas le faire monter. Je suis complètement confus et désorienté !
c'est-à-dire, combien de devises doivent être achetées/vendues pour un mouvement de 1 pip ? Vous ne pouvez pas le commenter, mais donnez-moi au moins un lien...
Merci d'avance à tous ceux qui ont répondu à cette demande.
Sinon, j'en arrive à la conclusion que vous, en fait, les programmeurs professionnels, écrivez des EA et des indicateurs tout simplement NE COMPRENNENT PAS les lois et les causes des mouvements du marché (alors qu'est-ce qui est réellement écrit ?)
Cela fait longtemps que ce fil de discussion n'a pas été ouvert. Après avoir lu l'ensemble du fil de discussion, pour être honnête, il était difficile de trouver une réponse concrète et complète. Certains ont commencé à clarifier les relations, d'autres se sont lancés dans une analyse fondamentale des opérations d'exportation et d'importation. Bien que la question de l'auteur ne portait pas vraiment sur ce sujet. En me basant sur certaines des déclarations des participants à ce forum, et en ajoutant quelques réflexions personnelles, voici ce à quoi j'ai abouti. Bien sûr, tout ceci est mon IMHO et pas plus.
1. Si, par unité de temps, le montant de la devise à vendre est égal au montant de la même devise à acheter, alors le prix ne change pas. Les acheteurs et les vendeurs se satisfont mutuellement.
2. Le prix évolue, comme nous le savons, en raison de la différence entre l'offre et la demande. Une demande accrue pour une monnaie rend cette monnaie plus chère et vice versa.
3 Le prix actuel est le prix de la dernière transaction, PAS la demande non satisfaite qui pèse sur le marché.
4. Situation :
Le prix de l'EUR/USD atteint un niveau de 1,4000 pips. À ce niveau, l'offre totale est, disons, de 500 millions d'euros. L'enchère au niveau de 1,4010 pips est égale, supposons, à 1 milliard d'euros. L'offre d'achat au niveau de 1,4015 est, supposons-le, égale à 450 millions d'euros. La prochaine offre se situe, disons, au niveau de 1,4020 pour un montant de, disons, 350 millions d'euros. Peu importe comment ces offres sont formées, par les offres de vente des autres participants au marché, par leurs stop-loss, par leurs ordres de vente sur le marché, l'essentiel est qu'elles soient là et qu'entre elles (pour simplifier), il n'y ait pas d'autres offres (c'est-à-dire des offres d'euros).
Supposons qu'au niveau de 1,4000, une grande banque entre sur le marché avec une position longue (c'est-à-dire qu'elle achète l'euro). En une seule commande ! Il veut acheter, disons, 2 milliards d'euros. Pour simplifier la situation, supposons qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'autre demande pour l'euro. La banque dispose de 2,8 milliards de dollars pour l'opération.
Que se passe-t-il à ce moment-là ? Cela me semble être le plus intéressant et c'est, à mon avis, la question de l'auteur de cet article.
Il me semble que oui :
A 1.4000, le marché satisfait la demande de la banque pour 500 millions d'euros. La banque dépense donc 700 millions de dollars. Dans ce millième de seconde, rien ne change. Le prix est au même endroit.
Ce qui se passe dans le prochain millième de seconde. L'offre à 1,4000 a disparu, mais la banque dispose encore de (2,8 milliards de dollars - 700 millions de dollars) 2,1 milliards de dollars pour lesquels elle veut acheter l'euro.
L'offre suivante ne porte que sur 1,4010, pour un montant de 1 milliard d'euros. Pour cela, la banque a besoin de 1,401 milliards respectivement et les a (dans cet ordre). Le prix s'envole vers le niveau de 1.4010. La banque reçoit 1 milliard d'euros, après avoir dépensé 1,401 milliard de dollars. La banque dispose maintenant de 1,5 milliard d'euros et d'un solde de (2,1 milliards - 1,401 milliard) 699 millions de dollars. Le prix est toujours à 1.4010. L'intérêt de la banque est d'acheter 500 millions d'euros supplémentaires.
L'instant suivant, le prix monte à 1,4015 où la banque achète 450 millions d'euros pour 630 675 000 dollars. La banque dispose maintenant de 1,95 milliard d'euros et d'un solde de (699mn - 630.675.000) 68.325.000 dollars.
La prochaine offre est à 1,4020 pour un montant de 350 millions d'euros. Pour 68 325 000 dollars, la banque ne peut plus acheter que 48 773 951 euros. Ce qui est le cas. La banque dépense tous les dollars et finit par acheter 1.998.773.951 euros. Au lieu de 2 milliards, comme cela aurait été le cas s'il y avait eu une offre totale de 2 milliards d'euros ou plus à 1,4000. C'est-à-dire que l'ordre de la banque a été exécuté à des prix de marché différents.
Entre-temps, lorsque la banque a dépensé les derniers dollars et acheté les derniers euros, le cours a atteint 1,4020, après quoi une offre en euros de (350 mn - 48 773 951) 301 226 049 euros s'est formée à ce niveau en un millième de seconde. Le prix de la dernière transaction est 1.4020 donc le prix reste là, la demande non satisfaite ne le fait pas bouger. L'offre de l'euro attend la demande de l'euro. Dès que la demande apparaît près de 1.4020, le prix va baisser ou rester au même endroit s'ils sont identiques.
Et ainsi de suite. Mais tout se passe en quelques fractions de seconde dans EBS, D2, etc., et bien sûr, le nombre de transactions et la liquidité sont beaucoup plus importants et plus élevés que dans l'exemple ci-dessus.
C'est ainsi que je le comprends.
Le fil de discussion du forum " Pricing " contient plus de détails et une liste de livres :
https://forum.mql4.com/ru/20823/page4
il sera décuplé car il y a dix fois plus d'acheteurs.
et le comportement des banques est le suivant : elles savent (peuvent apprendre) qu'au prix de 1,2 il y a beaucoup d'ordres stop, c'est-à-dire que lorsque ce prix sera atteint, la demande de monnaie augmentera fortement, mais il n'y a pas assez de 5 points pour atteindre ce prix. La banque (ou plusieurs banques) commence à augmenter la demande en envoyant des ordres d'achat afin de faire monter le prix, mais au prix de 1,3, elle passe un ordre de vente important, c'est-à-dire que l'offre dépasse la demande et que le prix baisse.
Cela pourrait aussi être ça :
les banques ne font rien, et lorsqu'un nombre critique de volumes de vente est accumulé, par exemple, les banques se déversent
sciemment un grand volume d'achat et le dépôt des petits participants est réduit à zéro, et les autres déclenchent des Stops et ils
bien sûr, ils perdent leur bénéfice attendu - sur les pertes.
C'est exactement le contraire. Plus vous achetez, plus le prix baisse : )
Vous êtes sûr, je ne me suis jamais intéressé à cette question, n'est-ce pas ?
Je veux juste demander aux personnes qui s'y connaissent, je vois que vous pouvez expliquer comment cela se passe, pouvez-vous éclairer comment vous pouvez toujours acheter à un meilleur prix, cela ne s'additionne pas ?
Êtes-vous sûr, je n'ai jamais été intéressé par cette question,
veux juste demander aux gens qui s'y connaissent, je vois que vous pouvez expliquer comment cela se passe, pouvez-vous m'éclairer sur la façon dont on peut toujours acheter au meilleur prix sans aucune façon ?
Tout est à l'envers. Plus vous achetez, plus le prix baisse).
C'est vrai !
Ça vaut la peine de l'acheter, et ça descend tout de suite !
Ou vendre, et ça monte directement !
On ne peut pas se passer d'elle pour un dépôt).
Êtes-vous sûr, je ne me suis jamais intéressé à cette question,
je veux juste demander aux gens qui s'y connaissent, je vois que vous pouvez expliquer comment cela se passe, pouvez-vous éclairer comment on peut toujours acheter au meilleur prix sans pouvoir l'obtenir ?
)))) Il faudra que je le lise, je suis un peu à la traîne...
;)