Pourquoi le prix évolue-t-il ? La réponse est ici ! !! - page 4
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OK. Quel est donc le mécanisme du mouvement des prix après le déclenchement d'un ordre ?
Merci d'avance pour une réponse normale.
OK. Quel est donc le mécanisme du mouvement des prix après le déclenchement d'un ordre ?
Merci d'avance pour la réponse normale.
C'est réglé, alors :-)
le point est que le tick ne se produit pas lorsqu' une transaction est effectuée, mais lorsque nous recevons des demandes d'achat ou de vente.
OK. Même si à la réception d'une demande. Mais si je comprends bien, le courtier (banque ou fonds ou autre) n'achète pas mon lot, mais cherche une contrepartie. Et donc trouveront la même demande opposée. Et tout se répète avec une citation exactement inverse. N'est-ce pas ?
C'est la contrepartie qui exécute en dernier ressort tous les ordres d'achat - c'est-à-dire que nous achetons tout le temps et qu'elle nous vend.
La raison des mouvements de prix est l'exécution des ordres, et non le placement des ordres.
Disons que nous avons 3 ordres de vente : 10 millions à 1.39, 5 millions à 1.40 et 3 millions à 1.42. Le meilleur prix pour l'acheteur dans ce cas est 1.39, mais il ne sera le même que si le volume d'achat est de 10 millions. Si un acheteur place un ordre pour 15 millions, il sera exécuté à 1.39 et 1.40 (ces prix sont utilisés par les systèmes comme ticks) et le prochain prix d'achat sera 1.42.
Il y a des moments où la liquidité du marché diminue (par exemple, lors de la publication d'importantes nouvelles économiques) - les banques retirent simplement leurs ordres, car elles ne veulent pas risquer de se faire des cadeaux.
Je veux tirer des conclusions entre guillemets à partir de vos posts.
klerk: - le tick ne se produit pas lorsque la transaction est effectuée, mais lorsque les demandes sont reçues.
nickbilak: - la raison du mouvement des prix est l'exécution des ordres, pas leur placement.
- la contrepartie est finalement une grande banque
Vita: - La mutualisation des deux demandes n'égalise pas la différence entre l'offre et la demande
rsi: - Les prix sont déterminés par des raisons fondamentales
rsi: recherche d'une relation directe de cause à effet entre le prix et l'ordre...personne n'y est parvenu
Alors comment fonctionne le forex en général ? On a l'impression que même les créateurs du forex eux-mêmes ne comprennent pas comment tout cela fonctionne !
CONCLUSION :
C'est un non-sens total et cela ne sera JAMAIS rentable.
Lesinformations sur les cotations futures et les ordres en attente sont ce dont nous avons besoin pour travailler sur le marché, pas une connaissance de c++ et la capacité d'écrire des MTS magnifiquement.
Nous remercions tous les participants à la discussion pour leurs réponses.
Je voudrais tirer des conclusions entre guillemets à partir de vos posts.
klerk: - le tick ne se produit pas lorsqu'une transaction est exécutée, mais lorsque les demandes sont reçues.
nickbilak: - la raison du mouvement des prix est l'exécution des ordres, pas leur placement.
- la contrepartie est finalement une grande banque
Vita: - La mutualisation des deux demandes n'égalise pas la différence entre l'offre et la demande
rsi: - Les prix sont déterminés par des raisons fondamentales
rsi: recherche d'une relation de causalité directe entre le prix et l'ordre...personne n'y est parvenu
Super ! Merci ! C'est mon meilleur ! :)
Il existe une subtilité : l'image complète des commandes n'est pas visible de l'extérieur, car il existe un "iceberg" de commande (seule une petite partie du volume réel des commandes est ouvertement publiée).
Et pour avoir ces informations, il faut travailler pour ces mêmes banques. Mais cette condition exclut la possibilité de gagner de l'argent de cette manière.
"Possibilité de gagner de l'argent de cette façon" - et je ne vois pas encore d'autre moyen sur le marché, malheureusement.
Que voulez-vous dire ? Il y a une commande réelle de disons 50 millions, mais le système l'affiche comme 5 millions.
Cela ne fait certainement pas de mal de comprendre la situation globale, et chacun a sa propre façon de faire les choses.
CONCLUSION :
et ne sera JAMAIS rentable.
Les informations sur les cotations futures et les ordres en attente, c'est ce dont nous avons besoin pour travailler sur le marché, pas une connaissance de c++ et la capacité d'écrire des MTS magnifiquement.
La conclusion est fausse, même la partie sur le délit d'initié.