Index de Hearst - page 23
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Je comprends que peu de gens s'intéressent à ce sujet en ce moment. Peut-être devrions-nous attendre encore 5 à 10 ans...
Cette "statistique fractale" est une chose étonnante. Mandelbort a décrit pour la première fois cette méthode à la fin des années 60 (il y a 45 ans !), et Peters a développé ses idées à la fin des années 80 et au milieu des années 90 (il y a 20 ans). Il semble avoir toutes les formules et tous les graphiques. Et comment calculer correctement ces formules simples, même les mathématiciens avec leurs puissants Matcads et Matlab ne le savent pas. C'est un paradoxe...
Apparemment, je vais devoir maintenir artificiellement ce fil à la une pendant un certain temps. Peut-être qu'une personne bien informée sera clémente et m'aidera enfin à résoudre ce problème...
Je comprends que peu de gens s'intéressent à ce sujet en ce moment. Nous devrions peut-être attendre encore 5 à 10 ans...
Cette "statistique fractale" est une chose étonnante. Mandelbort a décrit cette méthode pour la première fois à la fin des années 60 (il y a 45 ans !), Peters a développé ses idées à la fin des années 80 et au milieu des années 90 (il y a 20 ans). Il semble avoir toutes les formules et tous les graphiques. Et comment calculer correctement ces formules simples, même les mathématiciens avec leurs puissants Matcads et Matlab ne le savent pas. C'est un paradoxe...
Apparemment, je vais devoir maintenir artificiellement ce fil à la une pendant un certain temps. Peut-être qu'une personne bien informée aura pitié et m'aidera enfin à résoudre ce problème...
J'ai pu faire un calcul correct de l'indice de Hearst dans Excel, le fichier traîne quelque part. Mais je vais être honnête avec vous, je ne vois pas comment l'appliquer sans concepts supplémentaires dans le trading. L'approche habituelle : si la valeur de Hurst pour une période donnée est supérieure à 0,5, attendez la poursuite de la tendance, si elle est inférieure, attendez les mouvements de repli. Tout est extrêmement vague...
Pour simplifier, vous pouvez trivialement calculer la covariance sur une période et le résultat sera vraiment similaire à celui de Hearst.
J'ai pu faire un calcul correct du chiffre de Hearst dans Excel, j'ai un fichier quelque part. Mais franchement, je ne vois pas comment l'utiliser sans concepts supplémentaires en matière de trading. Ils préconisent généralement l'approche suivante : si Hearst est supérieur à 0,5 pendant une certaine période, attendez la poursuite de la tendance, s'il est inférieur, attendez les mouvements de repli. Tout est extrêmement vague...
Pour simplifier, vous pouvez trivialement calculer la covariance sur une période et le résultat sera vraiment similaire à celui de Hearst.
Je comprends ce que tu dis, mais c'est faux. Je sais de quoi je parle, car j'ai lu la source primaire et j'ai trouvé les idées qu'elle contient intéressantes. La notion de ce que sont les statistiques de Hearst a été grandement pervertie par l'analyse technique. L'analyse R/S a été transformée en un oscillateur vraiment inutile à la RSI. Mais c'est une question de compréhension. Par exemple, prenez la même moyenne mobile- tout le monde sait qu'elle est en retard d'environ le nombre de périodes de calcul de la moyenne divisé par deux. En fait, la moyenne mobile n'est pas en retard, elle montre simplement l'état moyen du processus pour la période choisie. La raison pour laquelle elle ne peut pas être utilisée est que nous essayons de regarder l'avenir sur la base de cette moyenne mobile. La moyenne mobile n'indique pas l'avenir comme tout autre indicateur, elle nous renseigne simplement sur les caractéristiques du processus. Mais nous pouvons prendre les bonnes décisions dans le présent sur la base de la connaissance des caractéristiques du passé, ce qui, à son tour, conduira à des résultats positifs dans le futur. Différentes statistiques, qu'il s'agisse de l'analyse R/S ou de la moyenne mobile, nous permettent de collecter des cartes de processus typiques qui peuvent nous intéresser.
Je comprends que peu de gens s'intéressent à ce sujet en ce moment. Peut-être devrions-nous attendre encore 5 à 10 ans...
Cette "statistique fractale" est une chose étonnante. Mandelbort a décrit pour la première fois cette méthode à la fin des années 60 (il y a 45 ans !), et Peters a développé ses idées à la fin des années 80 et au milieu des années 90 (il y a 20 ans). Il semble avoir toutes les formules et tous les graphiques. Et comment calculer correctement ces formules simples, même les mathématiciens avec leurs puissants Matcads et Matlab ne le savent pas. C'est un paradoxe...
Apparemment, je vais devoir maintenir artificiellement ce fil à la une pendant un certain temps. Peut-être qu'une personne bien informée sera clémente et m'aidera enfin à résoudre ce problème...
Un manuscrit intéressant, quelque chose à lire. Mais jusqu'à présent, je me suis heurté au problème de la répétabilité triviale des résultats. Peters fait l'expérience, son résultat :
Je fais l'expérience, sur les mêmes données, en utilisant les mêmes formules et la même méthodologie :
Le résultat est évidemment différent. La conclusion est qu'il y a probablement une erreur dans le calcul. J'ai besoin de comprendre ce que je fais mal et où se trouve l'erreur.
Cependant, j'ai tendance à croire que j'ai une erreur, car la plage R/S ne peut pas devenir plus petite avec l'augmentation de la période, ni même osciller sur l'horizontale, et ma dernière valeur est inférieure aux précédentes. Cela ne peut être même en théorie, car même pour les séries antipersistantes, l'angle de pente H devrait être inférieur à 0,5, mais jamais inférieur à zéro, ce qui est visible dans mon cas.
Maintenant je suis occupé à partitionner les calculs en C# pur, c'est plus facile d'y travailler avec des données. Après l'avoir réécrit en forme normale, je vais commencer à analyser la situation.
o.k. Voici le fichier CSV du S&P 500 du 01.01.1950 au 01.07.1988.
p.s. J'aurais vraiment besoin d'une telle aide. J'ai désespérément besoin d'une évaluation de contrôle du calcul de l'extérieur, alors seulement je pourrai parler de la fiabilité du résultat.
Je ferai de mon mieux. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps.
Je n'ai pas de Peters. Je me base sur E. Feder. Fractales. M. Mir. 1991.