Index de Hearst - page 8
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Ces formules doivent être réécrites sous forme discrète et ne pas se tromper d'endroit.
1. Il est donc préférable d'avoir un exemple dans lequel ce Hurst est calculé exactement. Pour que vous puissiez vérifier vous-même.
2. J'écoute t et tst et là où b est apparu Hu=log(R/S)/log(tau/2).
3. J'ai cherché sur le Net jusqu'à ce que je trouve un exemple.
4. Hurst est calculé en utilisant un tableau. Mais nous avons besoin de deux tableaux pour calculer le coefficient de corrélation. C'est pourquoi nous devons décider ce que nous allons utiliser comme deuxième tableau.
Ce n'est qu'alors que nous pourrons comparer
Vous n'avez pas besoin de deux tableaux pour calculer le coefficient de corrélation entre des échantillons voisins dans la première série de différences ! Si le quotient est désigné par X et la longueur de l'échantillon par n, alors
Prival, on peut utiliser la formule complète pour trouver le coefficient de corrélation entre deux BP, comme indiqué dans l'Encyclopédie - le résultat est le même.
Il y a une certaine absurdité à propos de cette merde. Je n'ai pas pu obtenir 0,5 (bien que j'aie donné rnd() en entrée). L'unité a également échoué, bien que j'aie donné x(i)=i (la série continue de croître).
Fichier joint, Matkad version 14
Je m'amusais avec le PC tout à l'heure, donc j'ai pris 1/2 strictement pour la CB intégrée. J'ai cependant obtenu moi-même une expression pour PC, mais elle ne semble pas être différente de celle que vous m'avez donnée. Je vérifierai les formules plus tard.
Non, les formules de l'article sont défectueuses. J'ai obtenu des résultats complètement faux avec eux (je n'ai pas utilisé vos formules) :
C'est des conneries !
Il est nécessaire d'obtenir vous-même les expressions pour le PC. Prenons comme base la définition de la PC, dont l'essence se résume au fait que l'écart-type de la PC à la longueur n croît dans la proportion n^h, où h=1/2 pour la PC non générée et n'est pas égal à 1/2 si l'on additionne les incréments NON aléatoires. En d'autres termes, si l'on trace l'écart-type de BP en fonction du TF, on obtient une ligne droite avec une tangente de pente de 1/2 pour le processus aléatoire, <1/2, pour l'antipersistant et >1/2, pour le persistant.
Êtes-vous d'accord avec cette définition du PC ? Ne me demandez pas où je l'ai eu - je l'ai reproduit de mémoire.
D'une manière ou d'une autre :
Il y a une certaine absurdité à propos de cette merde. Je n'ai pas pu obtenir 0,5 (bien que j'aie donné rnd() en entrée). L'unité a également échoué, bien que j'aie donné x(i)=i (la série continue de croître).
Fichier joint, Matkad version 14
Vous avez R = 0 et l'écart-type est de zéro. En conséquence, le rapport R/S=1.
Vous avez R = 0 et l'écart-type est de zéro. En conséquence, le rapport R/S=1.
Je suis un peu confus quant à l'origine de tout ceci. J'ai R=13.5 et le RMS S=2.872 pas de zéros ici.
Vous n'avez pas besoin de deux tableaux pour calculer le coefficient de corrélation entre des échantillons voisins dans la première série de différences ! Si le quotient est désigné par X et la longueur de l'échantillon par n, alors
Prival, vous pouvez utiliser la formule complète pour trouver le coefficient de corrélation entre deux BP telle qu'elle est donnée dans l'Encyclopédie - le résultat est le même.
Non, ce n'est pas ça. Selon cette formule, il s'avère que le BGS est corrélé. Tout le temps, r est autour de moins 0,5.
Voici le code de vérification.
Oh, c'est cool !
Je vais vérifier.