Index de Hearst - page 19
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ce ne sont pas les chiffres absolus qui comptent, c'est l'idée qui compte.
Les chiffres absolus jouent un rôle très important, sinon le résultat ne peut être interprété correctement.
Дело ведь не в абсолютных цифрах, а в идее.
Формула отображает отношение скорости регресии(угол) к стандартному отклонению, помоиму вполне в духе Херста.
:)
Non, ce n'est pas du tout ce que Hirst calculait et d'une manière très différente. Vous ne devriez pas le mentionner lorsque vous calculez le rapport entre le taux de régression (angle) et l'écart-type.
Абсолютные цифры играют очень важную роль, иначе результат невозможно правильно интерпретировать.
C'est vrai, je voudrais seulement ajouter qu'il y a eu plusieurs tentatives incorrectes affichées ici avec des chiffres absolus similaires à ceux de Hurst, mais ce n'était toujours pas lui, mais une connerie comptée et passée pour Hurst.
Совершенно верно, добавлю лишь, что здесь выкладывались различные неправильные попытки с абсолютными цифрами похожими на показатель Херста, но все равно это был не он, а хрень какая-то считалась и выдавалась за Херста.
Je ne suis pas un expert de Hearst, donc je peux me tromper, et je ne cherche pas à vous faire fulminer en premier lieu.
"que le grand chef a ordonné que la cravate des pionniers soit nouée de façon à ce que l'extrémité gauche soit plus longue."
mais si tu veux te disputer avec moi, quel est l'intérêt de Hearst ?
Я не спец в Херсте так что могу ошибаться, а от вас в первую очередь жду не просто гневных заявлений
"что великий вождь завещал завязывать пионерский галстук так чтоб левый конец был длиннее"
а раз уж мне оппонируете то выкладывайте в чём смысл показателя Херста ???
Son sens est inscrit sur chaque clôture - c'est une sorte d'indice d'auto-similarité, montrant un degré de dépendance à long terme (persistance à H>1/2 et antipersistance à H<1/2), de plus il complète une dimension fractale à deux. Mais pour en saisir le sens, il faut lire un livre sur le sujet, puis s'asseoir et compter l'index une fois.
À mon avis, l'indicateur n'est pas adapté au marché car il repose sur la stationnarité des rendements. On peut construire un processus de Markov de telle sorte que Hearst ne montre pas du tout 1/2, et cela indiquera la banale non-stationnarité des incréments, mais pas ce que tout le monde recherche.
Je soupçonne qu'avec l'aide d'un scientifique très talentueux, Mandelbrot, qui voulait augmenter la circulation et la valeur appliquée de sa théorie fractale de tout, qui n'était pas vraiment appliquée à l'époque, une popularisation des fractales et de Hirst a commencé, y compris sur le marché, sans fondement suffisant.
En ce qui concerne la validité de la méthode de Hirst - l'analyse fractale de Peters décrit diverses modifications de cette méthode, y compris, si j'ai bien compris, celles qui donnent des résultats similaires à la méthode de Monte-Carlo...
Смысл его на каждом заборе написан - это типа показатель самоподобия, показывающий степень долговременной зависимости (персистентность при Н>1/2 и антиперсистентность при Н<1/2), ещё по ходу дополняет фрактальную размерность до двух. Но, чтобы проникнуться его смыслом, следует прочесть книгу по поводу, а затем сесть и посчитать разок этот показатель.
На мой вгляд, показатель непригоден для рынка, т.к. рассчитывает на стационарность возвратов. Можно сконструировать марковский процесс так, что Херст покажет совсем не 1/2, и указывать это будет на банальную нестационарность приращений, а не на то, за чем все гоняются.
Имею подозрение, что с подачи очень талантливого ученого Мандельброта, хотевшего увеличить тираж и прикладную ценность своей никуда толком тогда неприоложимой фрактальной теории всего, пошла популяризация фракталов и Херста в т.ч. в рынок без достаточных на то оснований.
Pensez-vous que si un indicateur détecte une persistance H>0 et une antipersistance H<0,
alors un tel indicateur ne peut pas du tout être exploité ?
En ce qui concerne l'autosimilarité, vous avez tort. L'autosimilarité montre l'autocorrélation et l'indice de Hurst montre à quel point le signal est noyé dans le bruit.
Et il n'est pas nécessaire de compliquer les choses, les mathématiques sont une science très simple (lorsque les gens parlent avec des mots simples et compréhensibles).
Те вы считаете если показатель будет распознавать персистентность H>0.5 а антиперсистентность H<0.5, в случае стационарных возвратов!
то такой показатель эксплуатировать напрочь невозможно ?? - в смысле прибыли - нет, никак, т.к. сперва надо доказать стационарность возвратов.
В вопросе самоподобия вы не правы, самоподобие показывает автокореляция а показатель Херста показвает насколько сигнал тонет в шуме. - Это не я говорю, что показатель Херста - это показатель самоподобия, а отцы основатели и защитившиеся на них профессора. :)
И не нужно всё усложнять, математика предельно простая наука (когда люди говорят простыми и понятными словами). - Я не усложняю. Я лишь переложил разжеванный до беспредела алгоритм из книги в МТ4, что мог сделать каждый, кто бы втыкнул в эту предельно простую науку. Но что-то я не наблюдаю индикаторов для МТ считающих показатель Херста, кроме, прошу прощения за нескромность, своего любимого. :) Я бы мог предположить, что никто не обременяет себя такой простотой как Херст, но глядя на наободяженную отсебячину, я склоняюсь к обратной мысли - Херст не по зубам оказался.
to Vita, мой выдает на вашем же примере H~0,12 :( В коде баюсь что буду разбираться еще 2е недели. Вы выборки берете по каким интервалам?
Qu'est-ce que vous donnez en entrée ?
Pour les prix, vous devez alimenter les retours : Close[i] - Close[i+1].
Si vous alimentez le prix, vous obtiendrez H~1, car les prix sont presque les mêmes :)
La longueur par défaut de la série est cMaxSamples=2520 ; ensuite, selon l'algorithme, les "fenêtres" dont la taille est divisible par cMaxSamples sont prises. Pour chacune de ces fenêtres, R/S est calculé. La pente de la droite qui part de ces points est H.