Pipsqueak détestable. - page 4
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
..... Les différents ensembles de prises et d'arrêts pour "marteau" perdent en moyenne, car il n'y a pas d'avantage stat, même si certains ensembles sont gagnants pour la période......
Avez-vous essayé de vous passer des plats à emporter et des arrêts ?
Les tests ont montré que les pips avec un objectif de moins de 10 pips sur EURBucks ne fonctionnent pas. Bien qu'il soit toujours positif.
Mais le 10-20 se passe très bien.
===== Supprimé=====
J'ai réfléchi, réfléchi et changé d'avis. :(
Wo - Je me suis souvenu d'un autre "slogan anti-science" (comme "pseudo-science" - pas le mien) - "le critère de vérité est la pratique sociale et historique". :)
Peut-être que je ne comprends pas ce que je devrais voir - dites-le moi, parce que, malheureusement, l'article confirme mon scepticisme - manque d'avantage statistique de la bougie populaire "hammer" ... Mais pour les esprits instables l'article est nuisible, parce qu'il crée une illusion que le "hammer" est une bougie de renversement selon l'analyse statistique, pas une bougie d'ajustement.
Oui, Vita, tu es tout à fait adéquate dans ton évaluation de l'article(sergeev, tiens bon !) : certaines conclusions sont en effet hâtives et basées sur un échantillon trop petit. Mais l'article fait une tentative honnête d'établir un système d' évaluation des indicateurs.
OK, une contre question : quelle devrait être, selon vous, la méthodologie de test de ces indicateurs pour vous convaincre ? Quelle devrait être la taille de l'échantillon (le nombre de cas de réalisation de la condition) pour lequel le rapport entre les pertes et les profits, disons 40/60, vous convaincrait qu'il y a un avantage statistique ?
===== Supprimé=====
J'ai réfléchi, réfléchi et changé d'avis. :(
Wo - Je me suis souvenu d'un autre "slogan anti-science" (comme "pseudo-science" - pas le mien) - "le critère de vérité est la pratique sociale et historique". :)
Oui, Vita, tu es tout à fait adéquate dans ton évaluation de l'article(sergeev, tiens bon !) : certaines conclusions sont en effet hâtives et basées sur un échantillon trop petit. Mais l'article présente une tentative honnête de créer un système d' évaluation des indicateurs.
OK, une contre question : quelle devrait être, selon vous, la méthodologie de test de ces indicateurs pour vous convaincre ? Quelle devrait être la taille de l'échantillon (le nombre de cas de réalisation de la condition) pour lequel, disons, le rapport entre les pertes et les profits égal à 40/60 vous convaincrait qu'il y a un avantage statistique ?
Matemat, vous déplacez mon attention. J'ai écrit tant de lettres, mais je suppose que je n'ai pas fait passer le message. Je vais réessayer. Mais d'abord, je vais répondre à votre question.
Tout d'abord, elle doit être testée sur une hypothèse logiquement justifiée d'un certain comportement du marché dans certaines circonstances. Je n'ai pas parlé d'un ensemble d'indicateurs, mais seulement de la bougie "marteau" et de l'hypothèse que le marteau est une bougie de retournement. Il est important que l'hypothèse ait une base logique. Par exemple, le marteau est une bougie de retournement car, pendant la formation de la bougie, le marché a baissé, s'est retourné et est remonté. Je vais montrer ci-dessous pourquoi la justification est si importante pour moi. En passant, je suis satisfait de la méthodologie de test du "marteau" dans l'article mentionné jusqu'au moment où l'auteur conclut que le marteau ne donne pas un avantage statistique significatif. À mon avis, nous aurions dû mettre un point ici et dire que l'hypothèse "À l'apparition d'une telle bougie, nous devrions nous attendre à la hausse des prix" a été rejetée.
Au fait, la taille de l'échantillon me convient. Je suis sûr qu'il suffirait d'appliquer un rapport 50/50 entre les pertes et les profits pour démontrer un avantage statistique. Mais ce n'est pas cela qui m'inquiète, c'est l'hérésie que vous avez manifestement mal compris d'appeler "une tentative honnête de créer un système d' évaluation des indicateurs".
Maintenant dans l'ordre. Permettez-moi de citer l'un des principaux objectifs du travail de l'auteur : "1) trouver un ensemble de valeurs statistiquement valides (combinaisons) d'indicateurs qui prédisent la poursuite de la tendance avec une forte probabilité."
Mathématicien, je soutiens que sur toute série de prix autre qu'une constante, il est possible de "trouver un ensemble de valeurs (combinaisons) statistiquement valides d'indicateurs qui prédisent un mouvement de tendance ultérieur avec une forte probabilité" exactement dans le sens où l'auteur le fait. Je suis d'accord pour dire que cet ensemble permettra d'extraire des bénéfices de l'histoire avec un mélange d'indicateurs, de stops et de prises. De plus, j'ai l'intime conviction que cet ensemble est indénombrable. C'est-à-dire qu'il y a un nombre infini de ces valeurs "statistiquement valables" à trouver. Et la recherche parmi les lingettes n'est qu'une goutte dans une mer infinie où de telles valeurs peuvent être trouvées. Par conséquent, les résultats obtenus par l'auteur sont négligeables et non applicables en pratique. L'ironie est que les résultats de l'article ne sont pas statistiquement valables. L'auteur n'a trouvé qu'un seul ensemble parmi un nombre infini d'autres aussi négligeables, et n'a en rien confirmé le contraire - la signification de son résultat. C'est pourquoi il serait imprudent d'utiliser les résultats de l'article dans la pratique.
Tout ce que l'auteur a fait, c'est de trouver dans quels points de vente les billets gagnants du tirage précédent ont été achetés. Il affirme : "Ecoutez, si vous achetiez tous les billets de loterie du TSUM, une partie d'entre eux a perdu, mais une autre partie a gagné beaucoup plus !" Et alors ? L'idée d'acheter des billets de loterie en TSUM est-elle statistiquement valable et donne-t-elle une plus grande probabilité de gagner ? Seulement pour les non initiés.
Hélas, Matemat, je ne vois dans l'article aucune "tentative de créer un système d'évaluation des indicateurs", mais seulement de créer un système permettant de repêcher une seule combinaison insignifiante dans un ensemble infini de combinaisons insignifiantes.
Note, Matemat, que pire encore, une telle méthode ne prouve en aucune façon que parmi l'ensemble infini de combinaisons, il en existe au moins une utilisable, qui le sera dans le futur.
Je ne serai pas échauffé par le fait que je peux passer toute ma vie à combiner des indicateurs, des prises et des arrêts, et trouver une infinité de combinaisons qui ne conviennent qu'à la vie passée. Pourquoi ai-je besoin de montagnes d'ordures ? Et c'est exactement ce que l'auteur suggère - s'approcher d'une montagne de déchets et en prendre un morceau. C'est tout. Cet article n'offre rien d'autre. Comment déterminez-vous que la pièce trouvée est un grain de valeur ? Le système de l'auteur vous permet-il de séparer les grains de l'ivraie ? Hélas, ce n'est pas le cas. Comment pouvez-vous appeler cela un "système de notation" ? Et où l'avez-vous vu comme une tentative ?
Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances de gagner à la loterie banale que de trouver une combinaison viable. Considérez les chances pour, d'une part, un gain clairement existant contre un nombre fini d'options à la loterie, et, d'autre part, un avantage statistique dont l'existence est douteuse, contre un nombre infini de combinaisons "gagnantes" pour le passé. C'est pourquoi j'adopte une approche différente - pour avoir une hypothèse logiquement valide, qui est ce qui doit être testé. D'accord, même si j'utilise la méthode de l'auteur et que j'obtiens une combinaison, qui prouve sa rentabilité sur un compte de démonstration, est-ce que je dormirais bien et la mettrais sur un compte réel jusqu'à ce que je prouve logiquement, pourquoi exactement cette combinaison est si miraculeuse ? Et allez-vous, Matemat, parier de l'argent sur les résultats de l'auteur ?
Je vais résumer mon opinion :
1. 1) L'article propose une méthode permettant de sélectionner, à partir d'un ensemble infini de combinaisons, la seule combinaison susceptible de générer un bénéfice sur l'historique.
L'auteur ne donne aucune preuve de l'importance de la méthode de recherche, de l'ensemble où ces combinaisons sont recherchées, ou du résultat. Et il ne souligne pas le manque de preuves et l'insignifiance des résultats.
3. je ne trouve même pas dans l'article "une tentative de créer un système d'évaluation des indicateurs", mais seulement un appareil permettant de retirer des morceaux de déchets de montagnes de déchets.
4. La personne non formée peut ne pas savoir qu'on lui propose un résultat négligeable parmi un nombre infini de résultats tout aussi négligeables.
Vita, je pensais que nous avions dépassé le "marteau" - mais merci quand même d'avoir clarifié la position.
Et dans le dernier billet, je parlais de ce système d'indicateurs particulier. Dans ce cas, la formulation du problème passe à côté de la condition de sortie, car dans votre formulation générale, le problème n'a pas de sens. Peut-être est-ce le suivant : "Stop - 20, Prise - 5" ? Je parie que la moyenne des transactions ne sera pas supérieure à 1 pip, et la fréquence des transactions rentables - un maximum de 80-85%, pas 99. On va vérifier ?
Vita, je pensais que nous avions dépassé le "marteau" - mais merci quand même d'avoir clarifié la position.
Et dans le dernier billet, je parlais de ce système d'indicateurs particulier. Dans ce cas, la formulation du problème passe à côté de la condition de sortie, car dans votre formulation générale, le problème n'a pas de sens. Peut-être est-ce le suivant : "Stop - 20, Prise - 5" ? Je parie que la moyenne des transactions ne sera pas supérieure à 1 pip, et la fréquence des transactions rentables - un maximum de 80-85%, pas 99. On va vérifier ?
C'est vrai, il manque la condition de sortie. Je crois que lorsque l'on rêve d'un graal, il ne faut pas descendre dans les détails "sans importance", car les détails indiquent immédiatement l'absence d'avantages statistiques et tombent à terre.
Je n'ai pas attribué l'ensemble d'indicateurs ma6>ma12 ma12>ma24 ma24>ma48 ma48>ma240 au mien, donc je n'ai pas compris votre référence "l'ensemble d'indicateurs que vous avez mentionné". Pardon.
Ne vérifions pas l'ensemble volontairement, car je sais qu'il n'y a rien d'autre qu'une intuition naïve derrière cette formule. Ni le premier ma6>ma12... ni le second ma6[i]>ma6[i+1]... Les exemples de l'auteur ne constituent pas un mouvement ascendant clair. Même sans regarder le graphique, et en ayant une idée de la nature des moyennes mobiles, nous pouvons dire sans risque que la formule captera les rares longues hausses (pas toujours depuis le début de la hausse) et les fréquents sommets de collines, y compris le début des descentes des collines, sur lesquels tous les avantages de la formule seront compensés à zéro. La fréquence des transactions rentables ne sera pas aussi optimiste que vous le suggérez. J'aurai le culot de dire que pour la livre, la fréquence des transactions rentables sera inférieure à 20/(20+5+3)=0,71, et pour l'euro - inférieure à 20/(20+5+2)=0,74 lorsqu'elle est appliquée à ma6>ma12 ..., parce qu'il n'y a aucun avantage stat.
Réfléchissez une seconde, pourquoi est-il nécessaire que ma48>ma240 soit observé ? Existe-t-il une réponse sensée selon laquelle la capture de 5 pips devrait aller avec ma48>ma240 ? Si c'est l'inverse - ma48<ma240, 5 pips seront pris en moins bien, car la tendance semble s'être inversée ? Il s'avère alors que nous possédons l'indicateur de tendance, ce qui n'est pas vrai, car ma48>ma240 n'a pas non plus d'avantage statistique. Je doute que derrière cette formule se cache une compréhension du comportement du marché ou des devoirs avec les moyennes mobiles.
Lorsque j'ai demandé si quelqu'un avait des statistiques, j'ai voulu déterminer par moi-même les étapes franchies par la population locale dans un cas aussi désespéré. Il s'est avéré que personne qui s'est exprimé n'était intéressé par les statistiques. On m'a donné des formules en me suggérant de faire les statistiques moi-même. J'ai l'impression que les gens sont dans les nuages et s'y sentent bien avec leurs formules. Dites-moi, Matemat, avez-vous une formule pour 5 pips par jour avec un avantage statistique ?
Bonjour à tous !
Tout d'abord, je voudrais dire que le discours est normal, comme l'ont dit Elder et Billy, - "Le jeu de la bourse n'attire que les personnes assez intelligentes et ainsi de suite..."
Vous avez déjà fait beaucoup de débats ici, tout est très bien expliqué......
Pourrais-je avoir un indicateur pour des pips de 10 pips :)))) Pour quoi faire ?
---------------------------------------------------------------------
Si vous faites un dépôt de 100$.
lot 1.0 (1 tick = $1, 1:100)
-------------------------------
Si vous tradez 4 devises, en faisant 10 pips chacune, vous pouvez gagner 40$ (40% du dépôt) chaque jour, en quelques jours vous serez remboursé de votre dépôt. Et tout va bien,
vous augmentez progressivement votre dépôt, votre effet de levier et ainsi de suite.
Tout est juste "PISCES" - Comment merveilleux !!!!
MAIS DANS LES PREMIERS MESSAGES IL EST DIT : "SI nous prenons 5 pips et un stop loss de 15, à 50*50, nous perdons... ...". " - PISES,
Que faire ????
----------------------------------
// Je tiens à préciser que je ne joue que sur DEMO, en intraday, je suis un débutant.... //
Et voilà ce que je pensais...
Notre sauveur est une tendance. c'est-à-dire 10 pips+SWOPs+commissions = ouvrir seulement la tendance la plus puissante (qui se produit en moyenne 0-2 fois dans une journée (tendance puissante + rollback)).
Pas dans tous les cas, pas dans les couloirs, les appartements, les gammes. Nous ne pouvons pas nous permettre de petites corrections !
D'ailleurs, ce que je voulais dire aussi, c'est pourquoi c'est réel.
En moyenne, au cours d'une journée, le prix fluctue entre 60 et 120 pips environ, selon la devise, la tendance peut aller de 50 à 60 pips. Donc si vous allez dans une tendance, je pense que 10 pips peuvent être pris, c'est le plus important. (la règle principale de la tendance, comme la prochaine barre est plus grande que la précédente, donc je pense que le stop loss ne fonctionnera pas non plus)
J'ai quelques règles (certaines sont les mêmes que celles que je vous ai déjà données, d'autres ont été ajoutées) :
1 vous ne pouvez jouer une devise qu'une seule fois lorsqu'il y a une forte tendance. Vous pouvez en prendre une fois par jour ou pas du tout. (C'est un mystère de savoir comment comprendre qu'il s'agit d'une tendance puissante et comment y entrer avant qu'elle n'ait eu le temps de faire 10% de mouvements). C'est là que Forex m'a mis sur mes hanches. :(
2 Si nous avons une tendance puissante, 50 pips,
disons,
- Je garde 10 pips pour confirmer le mouvement.
- 20 à emporter
- 20 va plus loin sans moi, ou pour les plus gourmands, on bouge avec des stop loss.
encore une fois, tout va bien, mais où est la puissante tendance ? ????