Théorie du marché - page 175

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Roman Shiredchenko:

Oui, je peux voir ça... :-)

Il est, comme d'habitude, FORTEMENT sur sa longueur d'onde (TF D1, la taille des prises/arrêts est proche comme s'il n'y en avait pas du tout)...

Laisse-le surfer sur cette vague. Au moins, il n'y a pas de Martins. Et il y a une correspondance. Respect.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Non, j'attends toujours les résultats. Une barre quotidienne est formée en 1 à 1,5 heure sur l'ordinateur. Je m'y prends peut-être mal, mais j'attends les résultats.

Alexei, plus rien ne permet d'ajuster sérieusement le modèle, comme vous le dites. J'ai remarqué que vous avez aussi hésité un moment dans la bonne direction de vos recherches, mais vous avez bifurqué à temps sur le chemin de vos adversaires, ce qui est bon à voir.

Je suis d'accord avec ça. L'essentiel est d'attraper un modèle.
 
Il y a quelque chose à cela) les pics avertissent d'un changement de tendance.
 
Artyom Trishkin:

Non, afin de tester les ouvertures par minute, nous devons d'abord ajouter au Conseiller Expert le fonctionnement par le cadre temporel donné, et non par celui sur lequel il est installé.

Et, je ne suis pas sûr que l'indicateur donnera les résultats corrects basés sur les ouvertures de minutes - il utilise les prix de clôture des barres (20 par défaut), et le prix actuel sur le graphique actuel - aussi, d'ailleurs, Close

Oui, l'indicateur doit fonctionner aux prix de clôture de l'intervalle de temps auquel il est appliqué, et la condition de clôture est testée à l'arrivée du tick (d'une minute ou autre). Ceci doit être pris en compte au stade de la conception pour des essais précis.
 
Алексей:
Oui, l'indicateur doit fonctionner aux prix de clôture de la période à laquelle il est appliqué, et la condition de clôture doit être testée sur le fait de l'arrivée du tick (minutes ou autre). Ceci doit être pris en compte au stade de la conception pour des essais précis.
Si nous testons par les prix ouverts, alors comment l'indicateur recevra-t-il les ticks à l'intérieur de la barre (même une minute), s'il n'y a que quatre prix dans la barre - OHLC ?
 
JohnPawn:
Cher Yusufkhoja, Juste pour clarifier, comparez deux graphiques, l'un basé sur vos données et l'autre basé sur la MA(20) pour 2010. Intersection avec le prix actuel au même moment.
Les intersections et devraient coïncider par définition. Par exemple, le niveau Léo est une valeur moyenne géométrique des niveaux de prix Tsr (Léo) = (Ts*P)^0,5, et le niveau Léopard est la valeur moyenne arithmétique de ces niveaux Tsr (Léopard) = (Ts+P)/2. Aux moments des changements de tendance, le Lion rassemble tous les prix au même niveau et donc Ts1(Ours)=Csr(Léopard)=Csr(MA)=P=C2(Taureaux)=Copt(Lion). Par conséquent, la coïncidence avec le niveau MA confirme une fois de plus la validité de la théorie actuelle du marché. Et entre les deux, ces niveaux se comportent très différemment car ils sont prescrits par leurs régularités, selon des ratios maintes fois donnés, avec une précision informatique. Même dans les moments de poussées et de déviation significative des niveaux par rapport à leurs valeurs moyennes dans les ticks, tous les niveaux respectent strictement la subordination spécifiée.
 
Artyom Trishkin:
S'il est testé aux prix ouverts, comment l'indicateur recevra-t-il les ticks à l'intérieur de la barre (même d'une minute), s'il n'y a que quatre prix dans la barre - OHLC ?
Je n'ai pas vu son code, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de regarder à l'intérieur des barres d'une minute. J'ai créé un EA sur des barres d'une minute et je l'ai testé sur des prix ouverts uniquement, et j'ai défini le traitement de l'entrée sur le marché une fois par heure, par exemple.

Et sa logique devrait être qu'une fois par jour, un nouveau point d'indicateur est formé (puisqu'il regarde sur 20 jours). Mais en fait, il est recalculé à chaque tic. En bref, rien n'est clair. Yusuf devrait clarifier la logique de son TS.
 

Jusqu'à présent j'ai obtenu ce résultat sur M5, EUR/USD, avec 0.01 lot et TP = SL = 45pp (cinq chiffres) du début du mois 03. 07. 15 à maintenant 13-20 MSK 20. 07. 15 :

Barres dans le test 3438
Tiques modélisées 6761
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de cartes non concordantes 0
Dépôt initial 1000.00
Courant d'écart (2)
Bénéfice net total 3837,89
Bénéfice brut 7489.38
Perte brute -3651.49
Facteur de profit 2,05
Gain attendu 1,40
Abattement absolu 548,35
Pertes maximales 1516.56 (41.01%)
Tirage relatif 69.40% (1096.90)
Total des transactions 2734
Positions courtes (% gagné) 2077 (63.17%)
Positions longues (% gagné) 657 (74,73%)
Transactions à profit (% du total) 1803 (65,95%)
Transactions à perte (% du total) 931 (34,05%)
Le plus grand
profit commercial 4.50
commerce à perte -4,62
Moyenne
commerce des bénéfices 4.15
commerce à perte -3,92
Maximum
victoires consécutives (gain en argent) 299 (1339.74)
pertes consécutives (perte en argent) 229 (-1031,32)
Maximal
profit consécutif (nombre de victoires) 1339.74 (299)
perte consécutive (nombre de pertes) -1031.32 (229)
Moyenne
victoires consécutives 55
pertes consécutives 29

 

Félicitations. Bien joué.

Yusuf, expliquez-moi cette idée. Qu'allez-vous obtenir comme résultat ?

Puisque nous sommes tous empathiques, vous avez déjà des résultats et d'excellents résultats, mais qu'est-ce que cela signifie ?

Par exemple. Nous étudions la barre quotidienne et obtenons le prix réel de la journée précédente.

Ou bien, augmenter la période de calcul à 20 ans et obtenir le prix réel un an à l'avance ? ??

Qu'est-ce que vous obtenez comme résultat. Vous pouvez voir les données de l'indicateur sur la photo, mais la date et l'heure de la prévision ne sont pas là !!!!. Je n'ai pas besoin des codes, mon processeur est trop lent.

Si c'est possible, ce sera dans le format du prix du marché, les données seront plus précises.

Par exemple EURUSD Prix de la date. Est-ce possible ?

Mon respect,

Yuriy.

 
Yura3512:

Félicitations. Beau travail.

Yusuf, expliquez-moi cette idée. Qu'allez-vous obtenir comme résultat ?

Puisque nous sommes tous empathiques, vous avez déjà des résultats et d'excellents résultats, mais qu'est-ce que cela signifie ?

Par exemple. Nous étudions la barre quotidienne et obtenons le prix réel de la journée précédente.

Ou bien, augmentez la période de calcul à 20 ans et obtenez le prix réel pour l'année à venir ?

Qu'obtenez-vous comme résultat ? Vous pouvez voir les données de l'indicateur sur la photo, mais la date et l'heure de la prévision ne sont pas là !!!!. Je n'en ai pas besoin, je n'ai pas de processeur pour ça.

Sincèrement,

Yuri.

Je veux m'assurer que les résultats du testeur sont confirmés dans un compte réel.
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