Théorie du marché - page 169
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Et, lorsqu'on opère sur le marché réel, on ne peut se passer de définir un revenu virtuel bien plus élevé que le revenu réel. Si l'on n'introduit pas le concept de revenu virtuel, il est impossible de calculer le bénéfice d'un entrepreneur.
Je suis d'accord. il est impossible d'imposer le concept d'un prix unique sur le forex, car il s'agit d'un marché. naturellement, le prix a un delta à la hausse et à la baisse. en conséquence, il en va de même pour le profit prévu.
1. tester pendant des semaines (minimum 20 semaines).
2. se prémunir contre les entrées multiples (être sur le marché ou après un ordre fixe une ouverture dans la même direction à un prix inférieur à celui de l'ordre précédent) dans la même direction, de nombreuses stratégies en souffrent. Il vaut mieux faire 1 entrée qualitative, au moins 2, que 10 comme maintenant quand on trade avec les mains, en attendant les pertes pour avoir de belles statistiques à 100%. Cela ressemble à des problèmes de jeu et des problèmes psychologiques, à en juger par les positions ouvertes, vous ne devriez pas négocier avec les mains.
3. Inclure la comptabilisation du slippage dans la simulation (si le nombre de transactions par jour est supérieur à 4).
4. Essayez de rester sur le marché de 04.00 à 20.00 UTC, sans transférer de positions, c'est-à-dire en fixant à 20.00 UTC.
Prenez en compte tous les points, en réalisant plus de 90% de semaines rentables, le facteur de profit de 3, puis en utilisant le réinvestissement dans un compte réel, deviendra un millionnaire en dollars dans un court laps de temps.
Bonne chance !
Une chose que je ne comprends pas, jusqu'à présent, c'est comment le prix du marché parvient à descendre d'abord précipitamment avant de toucher le prix sans casser mes ratios. C'est comme s'il traversait le verre, montrant sa puissance. Il peut même atteindre des valeurs négatives sans rompre son schéma de formation. Bref, il y a beaucoup de place pour la recherche et la découverte de nouvelles régularités, dont j'espère avoir donné la bonne direction.
Il n'y a pas de coup d'œil. Le prix est calculé sur la base de l'Open des 20 barres précédentes (ou peut-être que l'Open de la barre actuelle est également pris en compte). Il y a juste une erreur dans le calcul du bénéfice, IMHO.
I.e., connaissant déjà l'algorithme de prise de décision par l'Expert Advisor, pourriez-vous utiliser les données (2010-2011), qui ont déjà été postées de nombreuses fois, pour montrer (1-buy, -1-sell) le travail de l'Expert Advisor.
Voici la performance de l'EA pour cette période avec TP = SL = 300pp., lot 0.01 sur TF D1 :
Barres dans le test 1434
Tiques modélisées 1954
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de cartes non concordantes 0
Dépôt initial 1000.00
Courant d'écart (25)
Bénéfice net total 2533,39
Bénéfice brut 6546.84
Perte brute -4013.45
Facteur de profit 1,63
Gain attendu 6,98
Dégradation absolue 87,62
Pertes maximales 1351.77 (41.60%)
Tirage relatif 41.60% (1351.77)
Total des transactions 363
Positions courtes (% gagné) 222 (65,32%)
Positions longues (% gagné) 141 (59,57%)
Transactions à profit (% du total) 229 (63,09%)
Transactions à perte (% du total) 134 (36,91%)
Le plus grand
commerce des bénéfices 29.99
pertes commerciales -30,68
Moyenne
commerce de profit 28.59
commerce à perte -29,95
Maximum
victoires consécutives (gain en argent) 27 (775.98)
pertes consécutives (perte en argent) 45 (-1357.08)
Maximal
profit consécutif (nombre de victoires) 775.98 (27)
perte consécutive (nombre de pertes) -1357.08 (45)
Moyenne
victoires consécutives 12
7
Poursuivons maintenant nos échanges jusqu'à aujourd'hui avec les mêmes paramètres :
Barres dans l'essai 2354
Tics modélisés 3794
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de cartes non concordantes 0
Dépôt initial 1000.00
Courant d'écart (25)
Bénéfice net total 7258.61
Bénéfice brut 16707.40
Perte brute -9448.79
Facteur de profit 1,77
Gain attendu 8,30
Dégradation absolue 87,62
Abattement maximal 1936,04 (42,94%)
Abattement relatif 42,94% (1936.04)
Total des transactions 875
Positions courtes (% gagné) 544 (66,91%)
Positions longues (% gagnées) 331 (60,42%)
Transactions à profit (% du total) 564 (64,46%)
Transactions à perte (% du total) 311 (35,54%)
Le plus grand
commerce des bénéfices 29.99
pertes commerciales -35,13
Moyenne
bénéfice commercial 29,62
commerce de perte -30.38
Maximum
victoires consécutives (gain en argent) 45 (1332.11)
pertes consécutives (perte d'argent) 45 (-1361.40)
Maximal
bénéfice consécutif (nombre de victoires) 1332.11 (45)
perte consécutive (nombre de pertes) -1361.40 (45)
Moyenne
victoires consécutives 13
pertes consécutives 7
Voici la performance de l'EA pour cette période avec TP = SL = 300pp., avec 0.01 lot sur TF D1 :
Veuillez expliquer comment le TP et le SL sont traités. Utilisez-vous les minutes, où l'entrée est strictement par début de journée ou utilisez-vous TF D1 et tous les ticks ?
Bien que, j'ai déjà vu :
"Barres dans le test 2354
Tics modélisés 3794".
C'est le travail sur les barres quotidiennes. Je doute fortement que 3794 ticks puissent gérer avec précision les take/stops. C'est fou, n'est-ce pas ?
Expliquez comment le TP et le SL sont traités. Utilise-t-on les minutes, où l'entrée se fait strictement en début de journée ou utilise-t-on le TF D1 et tous les ticks ?
Bien que je l'aie déjà vu :
"Barres dans le test 2354
Tics modélisés 3794".
C'est le travail sur les barres quotidiennes. Je doute fortement que 3794 ticks puissent gérer avec précision les take/stops. C'est absurde, n'est-ce pas ?
Exécuter en mode "Tous les tics" ?
Yusuf, que pensez-vous vous-même lorsque vous envoyez vos documents au forum ? Vous avez, en somme, effectué un test sur les prix d'ouverture des barres DAILY et vous essayez de simuler les niveaux de prise de profit et de stop loss sur un échantillonnage aussi grossier.
Oui, faites-le sur tous les tics. Il sera intéressant de voir. Et en général, l'étalon-or pour les tests dans MT4 est le prix d'ouverture des barres minutes.
Si vos 300 pips sont de 0,03 et non de 0,003, alors il y a peut-être encore une chance de ne pas trop se tromper.
Yusuf, que pensez-vous vous-même lorsque vous envoyez vos documents au forum ? Vous avez, en somme, effectué un test sur les prix d'ouverture des barres DAILY et vous essayez de simuler les niveaux de prise de profit et de stop loss sur un échantillonnage aussi grossier.
Oui, faites-le sur tous les tics. Il sera intéressant de voir. Et en général, l'étalon-or pour les tests dans MT4 est le prix d'ouverture des barres minutes.
Si 300 points correspondent à 0,03 et non à 0,003, alors il y a peut-être encore une chance de ne pas faire trop d'erreurs.
Le conseiller expert est assez récent et n'a pas encore été optimisé. Je voulais juste voir s'il y avait un avantage statistique à SL=TP. J'ai lancé "Tous les tics" maintenant et nous verrons bien. Mais un avantage de 64%, ça me donne de l'espoir. TP=SL=3000pts. 5 chiffres.
Tester jure : 2015.07.19 14:46:17.737 TestGenerator : erreur de données non correspondantes (limite de volume 9116 au 2010.01.04 00:00 dépassée)