une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 244
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Si une différence aussi notable dans les résultats des photos ci-dessus ne peut être expliquée que par les "prédilections de la direction de la société de courtage", alors nous pourrions tout aussi bien la mettre sur le compte d'un véritable échec commercial ! Par exemple, les méchants courtiers ont modifié la méthodologie de filtrage ou simplement changé de fournisseur de données en continu pour des raisons objectives. Bien sûr, je ne peux pas non plus garantir quoi que ce soit - je ne fais que donner mon avis... Et si vous parveniez à trouver quelque chose qui soit identique aux devis de n'importe quel courtier (bien sûr dans des limites raisonnables et compréhensibles, mais pas comme dans les images ci-dessus) ? Je peux vous donner un exemple. Si nous prenons plusieurs courtiers, dont les serveurs ont le même temps de serveur, alors c'est un fait absolument connu que les prix des barres O-H-L-C de la période D1 différeront d'une valeur négligeable. Et tous les calculs effectués sur ces données donneront également des résultats similaires, dont la différence ne peut être réellement expliquée que par un "biais de gestion". C'est-à-dire qu'une fois que vous avez calculé le système chez un courtier, vous pouvez travailler sans recalcul chez un autre courtier avec approximativement les mêmes résultats. Il y aura probablement plus de cohérence dans ce domaine que dans la stabilité du MF du courtier choisi...
Oui, la coïncidence n'est pas mauvaise. C'est bien.
Et en ce qui concerne la différence entre les données des différents courtiers, je voudrais dire mon IMHO. :-)
1. Si la stratégie dépend du fournisseur de devis, il est préférable de l'abandonner. En même temps, les données peuvent être très différentes et le programme de trading doit en tenir compte. Ainsi, si une stratégie fonctionne différemment sur différents flux de données et dans les deux cas avec succès, il s'agit d'une véritable stratégie et de la robustesse requise.
2. La différence entre les résultats des constructions kagi et renko sur des données provenant de deux courtiers différents peut avoir des raisons très différentes. Sergey, êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de lacunes et d'écarts associés dans les données de votre courtier ?
S'ils existent, les zigzags diffèrent non seulement par leur forme, mais aussi par leur structure statistique. Et cela affectera inévitablement la volatilité H.
3. Personne n'a encore rien dit à ce sujet, et c'est important. La construction Renko n'a pas l'univocité qui est tout à fait inhérente au kagi. Par conséquent, pour une valeur de paramètre H=10, par exemple, 10 constructions renko peuvent être réalisées. Et ils seront différents les uns des autres. Je n'ai rien vu à ce sujet dans Pastuhov, mais je ne comprends pas tous les détails, peut-être ai-je manqué quelque chose. Ou peut-être que c'est ce qu'il a laissé dans sa manche. Cette ambiguïté ne change pas la validité des théorèmes qu'il a prouvés, mais elle introduit un autre degré de liberté et doit être étudiée au moins dans une certaine mesure avant de tirer des conclusions sur l'adéquation de renko pour le trading. Si j'ai le temps, je posterai également mes résultats aujourd'hui.
4. solandr, je comprends votre inquiétude de voir Neutron s'engager sur une pente glissante. :-)
Cependant, je pense que votre inquiétude n'est pas fondée. Nous sommes tous ici à la recherche de raisons et d'idées, pas de schémas d'ajustement des paramètres. C'est pourquoi cette discussion revêt une forme quasi-scientifique, si désagréable pour beaucoup. Participez de manière constructive. L'exemple que vous avez donné avec les agendas est évident : toute intégration de ticks dans une barre efface les différences. Et plus l'intervalle de la barre est grand. Les différences sont d'ailleurs les mêmes, mais par rapport à la taille de la barre, elles sont insignifiantes.
La volatilité H, que Pastukhov a introduite, est une caractéristique non triviale du marché. Et s'il s'agit bien d'une caractéristique fondamentale, comme l'affirme l'auteur, elle devrait être peu sensible aux changements du fournisseur de cotation et suffisamment stable sur de longs intervalles de temps. C'est ce que nous essayons de découvrir - est-ce vrai ? La réponse à cette question ne vous intéresse-t-elle pas ?
Bien sûr que je le suis. C'est pourquoi j'essaie de participer à la discussion uniquement de manière constructive, en exprimant certains de mes doutes, inspirés par une partie de mon expérience en matière de trading et de rédaction d'expertises. Et de nombreux autres forumers, qui ne participent pas à la discussion mais reçoivent néanmoins des informations utiles, sont également intéressés par la réponse à cette question. En fait, cela fait longtemps que tout le monde attend les résultats prévisibles des tests de démonstration en ligne. J'espère qu'ils ne sont pas trop éloignés ?
PS : Ce sera probablement un événement très inhabituel - le fait que les informations contenues dans la thèse ouverte seront suffisantes pour créer quelque chose de réalisable et pas seulement dans MathCad. C'est juste que je sais suffisamment bien, de par mon expérience personnelle, ce qu'est une thèse de doctorat et je ne me fais donc pas de grandes illusions sur la thèse en question. La tâche principale d'une thèse, qui doit nécessairement être remplie, est de répondre aux exigences formelles de la VAK et SEULEMENT la DEUXIÈME chose est la possibilité d'utiliser réellement (pratiquement) les résultats obtenus dans celle-ci ! Au WAC (et d'abord au Conseil académique), personne ne vous demandera de tester l'idée dans la vie réelle. Il y a plus qu'assez de simulation numérique, qui est la principale preuve de la possibilité d'utilisation pratique des résultats de la thèse dans la pratique.
Mais il est possible que je sois trop sceptique à ce sujet ! Vous allez pouvoir le montrer. D'autant plus que tout s'annonce plutôt bien à l'heure actuelle.
Pour autant que j'aie pu le deviner, il s'agit de comparer deux valeurs de dimensions différentes (respectivement des points et des ticks), mais on ne peut pas les comparer comme ça... ou je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire ?
Sergey, peut-être que je ne comprends pas quelque chose, mais comparer des mètres avec des mètres ou des minutes avec des minutes ne sera guère intéressant, si ce n'est pour prendre en compte des comparaisons absolument simples. Par exemple, "avoir 15 minutes de retard est moins que d'avoir 30 minutes de retard". En général, les gens font des comparaisons, notamment en recherchant des modèles entre des mesures qui sont différentes dans leurs amplitudes.
à Solandr
C'est juste que je sais suffisamment bien, de par mon expérience personnelle, ce qu'est une soutenance de thèse de doctorat et je ne me fais donc pas de grandes illusions sur la thèse en question.
Je partage votre point de vue et ne me fais aucune illusion sur la thèse discutée. L'opinion est purement personnelle et se forme sur les résultats de la lecture.
Je ne peux rien dire sur Alexey Denisov et les délais de Fibonacci qu'il utilise, car je ne le connais pas, ni sa méthode. Si vous souhaitez savoir s'il y aura un repli de la livre vers le niveau de 1,99, je pense que ce sera le cas. )Je m'attends à une note beaucoup plus élevée, peut-être même supérieure à 2.1000. Il faut regarder et compter...(.
Les signes sont probablement ici http://awakening1.narod.ru/foto.htm : ))))
et les hiéroglyphes, oui, tout à fait possible...
Je ne suis qu'"au début de mon voyage" et beaucoup de choses ne sont pas encore claires pour moi, mais je suis convaincu que les mouvements (tendances) peuvent être "calculés" et prédits avec une probabilité de 99 % sur 100. Et plus je me "plonge dans l'analyse", plus ma confiance en ce fait augmente :))))
Il n'y a pas de coïncidences sur le marché, TOUS les mouvements sont logiques !
Pour rédiger une stratégie vraiment efficace, vous devez comprendre tous les détails, sans oublier les principes fondamentaux. Les principes inhérents à ma stratégie, que je "comprends et applique à la main", sont très difficiles à expliquer à un programmeur avec des mots. J'ai déjà de l'expérience dans ce domaine, il est donc probablement plus rapide d'apprendre le langage de programmation soi-même :))).
Quant aux niveaux d'arrêt, ce n'est pas si simple... À mon avis, on ne peut pas utiliser le même modèle pour toutes les paires de devises, de plus, je suis sûr que pour différentes échelles de temps, l'"échelle d'arrêt de perte" devrait être différente.
Pour être honnête, je n'en vois pas l'intérêt maintenant... :)
:о)))
Ce sera amusant de regarder la course "OKA" contre "BMW M6" :-))))
[img]Interbank FX, LLC
A/C No : 4947 Nom : 2006 February 3, 21:01 (local time)
Transactions fermées :
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
9958 2006/12 00:12 balance Transfer from #4947-5 14187.60
11400 2006/12/21 13:17 buy 1.09 usdjpy 118.35 0.00 0.00 2006/12/21 15:29 118.46 0.00 0.00 101.21
11694 2006/12/27 11:18 acheter 0.02 usdjpy 118.66 0.00 0.00 2006/12/28 12:56 118.93 0.00 0.81 4.54
11728 2006/12/27 16:41 acheter 1.31 usdjpy 118.81 0.00 0.00 28/12/2006 15:18 118,92 0,00 53,06 121,17
12454 03/01/2007 15:07 acheter 1,42 usdjpy 119,46 0,00 0,00 03/01/2007 17:40 119,61 0,00 0,00 178,07
12915 09/01/2007 14:21 acheter 2.07 usdjpy 119.49 0.00 0.00 2007/01/10 15:22 119.74 0.00 27.95 432.18
14146 2007/01/17 14:51 acheter 2.03 gbpusd 1.9696 0.0000 0.0000 2007/01/17 15:32 1.9706 0.00 0.00 203.00
14429 2007/01/18 14:35 acheter 2.02 eurusd 1.2959 0.0000 0.0000 2007/01/18 19:49 1.2961 0.00 0.00 40.40
14872 2007/01/23 17:47 vendre 2.04 eurusd 1.3017 0.0000 0.0000 2007/01/24 08:05 1.3004 0.00 16.42 265.20
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16028 2007/01/30 09:14 acheter 0.97 eurusd 1.2957 0.0000 0.0000 2007/01/31 05:21 1.2961 0.00 -8.49 38.80
16201 2007/01/31 06:24 acheter 1.91 eurusd 1.2962 0.0000 0.0000 2007/01/31 06:34 1.2964 0.00 0.00 38.20
15119 2007/01/25 18:44 acheter 1.40 eurusd 1.2966 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:06 1.2975 0.00 -49.00 126.00
16329 2007/01/31 15:19 acheter 1.92 gbpusd 1.9554 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:22 1.9561 0.00 0.00 134.40
16370 2007/01/31 15:30 vendre 1.92 usdchf 1.2471 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:44 1.2460 0.00 0.00 169.50
16659 2007/02/01 07:56 vendre 1.92 gbpusd 1.9654 0.0000 0.0000 2007/02/01 08:00 1.9641 0.00 0.00 249.60
0.00 40.74 2183.96
Dépôt/retrait : 13020.02 Facilité de crédit : 0.00 Transaction fermée P/L : 2224.70
Transactions ouvertes :
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
16481 2007/01/31 15:58 sell 1.92 gbpusd 1.9578 0.0000 0.0000 1.9675 0.00 30.24 -1862.40
0.00 30.24 -1862.40
P/L flottant : -1832.16
Ordres de travail :
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No Transactions
A/C Summary :
Closed Trade P/L : 2224.70 Floating P/L : -1832.16
Deposit/Withdrawal : 13020.02 Total Credit Facility : 0.00
Balance : 15244.72 Equity : 13412.56
Marge requise : 1920.00 Marge disponible : 11492.56
[/img]
Je suis particulièrement intéressé par la transaction ouverte ? a-t-elle un potentiel de réalisation positif, bien sûr, dans le cadre de la théorie ??
toujours merci...
SarkeeV sans vouloir vous offenser, je ne peux pas vous dire si ces transactions s'inscrivent dans la théorie des vagues d'Elliot ou non. Pour donner une réponse sans ambiguïté, vous devez analyser et aller au fond des choses.
Malheureusement, je ne m'occupe du Forex que pendant mon temps libre, dont je dispose très peu.
Mon travail occupe la majeure partie de mon temps. À mon grand regret, cela n'a rien à voir avec le marché du Forex.
P.S. J'ai une question : gsb est-il votre surnom ? Il y a quelques jours, j'ai reçu un courriel de Saint-Pétersbourg.
Si c'est de vous, l'offre est TRES INTERESSANTE, mais je ne pourrai pas y participer physiquement.
Si ce n'est pas le cas, désolé et ne soyez pas offensé, cela signifie que j'ai une mauvaise adresse :)
:о)))
grasn ce sera amusant de regarder la course "OKA" contre "BMW" :-))
Donc, on peut aussi mettre un moteur de Messerschmitt sur "OKA". :о) Il s'agissait juste d'une plaisanterie honnête, sans aucune allusion, plutôt que de l'affirmation fanatique d'une quelconque direction (je suis loin du fanatisme par nature). De plus, je ne connais pas vraiment la théorie des vagues d'Elliott et pas exactement dans son intégralité. Seulement un modèle de base réduit avec des conditions limites (les règles et les conditions sont prises du programme winwave32) plus mes propres recherches dans cette direction (j'imagine juste l'onde d'Elliott sous forme de signaux avec le DSP qui suit). L'onde elle-même, qui se propage dans un canal "fiable", a une structure fractale héritée de la source. Eh bien, il y a autre chose d'intéressant...
En outre, le calcul de la prévision prend déjà 3 à 7 heures, en fonction de la structure spécifique de la série elle-même. Et c'est beaucoup...
Et voici mes résultats de calculs de rendement kagi et renko pour EURUSD, tous les ticks 2006 et la série Wiener de 2200000 ticks que vous avez présentée plus tôt. En comparaison.
Pour le kagi, vous pouvez voir la différence entre la structure statistique des constructions de tiques réelles et celles des modèles.
Pour Renko, cette différence est sinon problématique, du moins moins moins importante. Néanmoins, juste pour Renko, il est possible d'arbitrer à des H assez grands. A H=49 et 46, il est possible de gagner même sur un processus aléatoire. :-)))
Je pense que l'irrégularité de la rentabilité de Renko est due à l'ambiguïté des constructions, dont j'ai parlé dans le post précédent. Comme confirmation, je donne les données de la volatilité H pour 20 variantes de constructions reneko à H=20 pour l'euro et les ticks modèles.
Vous pouvez voir que pour le modèle ticks la H-volatilité n'est pas très différente pour les différentes variantes. Pour plusieurs d'entre eux, il se situe exactement sur 2. On ne peut pas en dire autant des vraies tiques. La différence est significative ici. En fonction de la méthode de construction, il est possible d'obtenir à la fois une variante de non-arbitrage Hvol=2, et une différence significative par rapport à 2, c'est-à-dire la possibilité de faire des bénéfices.
Mais la série de prix est la même ! Y a-t-il donc une possibilité d'arbitrage ou non ?
Je me demande si quelqu'un peut répondre à cette question ?
Toi, Yura, fais attention avec tes blagues. Je suis sûr qu'il y aura des références à votre blague comme preuve de la possibilité de construire un TS miracle qui gagne dans toutes les conditions et même, sur un processus aléatoire. Quant à la possibilité d'arbitrage sur le grand H, je serais très prudent ici. Après tout, l'absence de statistiques peut réserver des surprises.
J'ai divisé un certain nombre de mes ticks EURUSD de l'année dernière en deux morceaux égaux et j'ai estimé la stabilité du bénéfice total en points, à un point d'écart, en fonction de H:
Deux îlots de stabilité pour la construction renko dans la zone des renko-breaks de 15 et 33 points attirent mon attention. Dès le début de mon travail avec les partitions reneko, je me suis interrogé sur la dépendance des rendements par rapport au point de départ, l'incertitude que vous évoquez, et j'ai obtenu des résultats rassurants :
On peut noter la très faible sensibilité de la méthode de Renco-partitionnement aux conditions initiales ! C'est probablement pour cette raison que Pastukhov n'a pas prêté attention à ce point dans son travail. Je pense que c'est la réponse à votre question :
Si vous êtes un optimiste, je peux dire qu'il y a une opportunité d'arbitrage ! Et ce n'est pas un fait que l'EURUSD est la paire optimale pour cela.