une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 238
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
Et veuillez imprimer la valeur qui peut être comparée directement au spread, c'est-à-dire
nt-2H - cela rendra vos résultats plus acceptables. Nous nous attendons à un zéro identique sur toute la gamme des valeurs H.
Et veuillez imprimer la valeur qui peut être comparée directement à l'écart, c'est-à-dire
nt-2H - ainsi le résultat sera plus digeste. Nous nous attendons à un zéro identique sur toute la gamme des valeurs H.
OK, je le ferai.
Sergey, vous fixez des tâches plus vite que je n'ai le temps de les faire. :-))
J'espère que ce zip est différent de celui posté pour la comparaison avec les ticks 2006 de l'EURUSD.
Parce que pour ce zip, je l'ai fait en parallèle avec les ticks. J'ai obtenu le résultat attendu.
Je ne sais pas si la précision du zéro est satisfaisante, mais dans toute la gamme Hvol fluctue autour de 2.0
En valeur absolue il s'est avéré sko=0.0132, en relatif = 0.657%.
PS.
J'ai regardé ce dossier. Différent, bien sûr, de ces tics. Mais, hélas, pas beaucoup.
Ces données ne sont pas appropriées. Le chandelier est représenté par l'OHLC. A partir de ces 4 valeurs, pour construire
pour construire un zigzag est nécessaire 2 : High et Low. La construction d'un zigzag (je suppose n'importe quel zigzag) par Open ou Close a
La construction d'un zigzag (je suppose, toute ouverture ou fermeture) n'a de sens que comme exercice de programmation.
Pour pouvoir comparer les résultats d'une manière intéressante et significative, je pense que nous devrions
minutieux à construire à partir de ce processus de Wiener à 1 million de ticks qui a été posté plus tôt. Après tout
les minutes du processus réel ont un lien direct avec les tics. Nous devons maintenir cette relation
pour le modèle de Wiener également. Et il est souhaitable que le nombre de tics s'insère dans
dans une bougie doivent être distribués de la même manière que pour les tics réels.
Pouvez-vous le faire ?
En conséquence (parce qu'il y a deux fois plus de tics réels que de modèles), il y aura plus de minutes pendant une demi-année. Mais la qualité de la structure des barres modèles correspondra beaucoup mieux au processus réel. Il me semble qu'un tel durcissement des conditions de l'expérience rendra ses résultats encore plus lourds.
Une dernière chose, Sergei,
Restez éveillés ! !!
Restez éveillés! !!
:_)) Bien !
J'ai déjà commencé à préparer des barres de minutes adéquates pour le cas sans arbitrage.
La première chose que j'ai faite a été d'ajuster les ticks de Wiener utilisés pour construire les barres minutes. Ils sont maintenant deux millions et leur fonction de distribution (DP) s'adapte mieux à la distribution des amplitudes de la première différence de la matrice de tics de l'EURUSD 2006 (voir fig. (La DP pour un processus de Wiener a été multipliée de force par 0,5, car le nombre de tics VP est maintenant 2 fois plus grand que pour l'EURUSD 2006).
Une archive avec les tics de Wiener mis à jour est disponible ici :
http://www.filefactory.com/file/050ece/
Construisons la série de ticks EURUSD 2006 FR par le nombre de ticks dans une barre d'une minute et découpons la série de tics en morceaux avec la même loi de distribution de longueur.
L'image ci-dessous montre le FR du nombre de ticks dans une barre de 1 min. de l'EURUSD 2006 et le FR du nombre de ticks dans une barre de 1 min. de la série EP.
Nous pouvons énoncer une coïncidence satisfaisante des distributions.
Maintenant, sélectionnons des segments d'une durée d'au moins 1 minute dans la série de tick EP et formons des barres d'une minute. Le premier et le dernier membre de ce segment correspondront aux prix d'ouverture et de fermeture (Open & Close), et les valeurs maximale et minimale du segment - les valeurs High & Low de la barre minute. Pour la série résultante de EP mini, nous tracerons les FR basés sur les prix ouverts et nous comparerons la distribution des amplitudes avec celle de la série EURUSD en 2006, voir fig.
La différence apparente entre les FR peut s'expliquer par la présence d'une corrélation négative notable entre les échantillons dans une série de ticks EURUSD qui entraîne un effet de rétroaction négative, c'est-à-dire que la série temporelle "essaie" de conserver la valeur actuelle du prix dans une plus grande mesure que la série EP. On peut considérer que quelque chose ne correspond pas strictement au FR pour les tics, voir ci-dessus.
Vous pouvez prendre la série de minutes sans arbitrage qui est générée à partir des ticks du PE ici :
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/USDRND1min.zip
Le format du fichier est le suivant : Open High Low Close
Alexey, si vous le voulez bien, partagez vos réflexions (pas de prédictions, pas d'affirmations) : que se passe-t-il actuellement avec la livre selon la théorie des vagues d'Elliot ou son adepte ? Une répétition du niveau de 1,99 est-elle possible ? Et en général, est-ce qu'un vomissement est possible. Je me souviens que les prédictions sont un métier ingrat, mais quand même, c'est l'opinion, pas l'affirmation, qui m'importe ! !!
Je demande aux partisans de la théorie des vagues d'Elliot de me faire part de leurs réactions et de revenir au sujet, car ce fil de discussion n'a pas été à la hauteur de son nom depuis longtemps. Je respecte, vraiment, les mathématiciens, les statisticiens et les programmeurs (probablement futurs millionnaires ou déjà :)), mais cela brouille quand même les pistes.
...La différence visible des FR peut s'expliquer par une corrélation négative notable entre les échantillons dans un certain nombre de ticks EURUSD, ce qui conduit à l'effet de rétroaction négative, c'est-à-dire que la série temporelle "essaie" de maintenir la valeur actuelle du prix dans une plus grande mesure que la série EP. On peut mettre en cause le fait que l'on ne respecte pas strictement le FR pour les tiques, voir ci-dessus.....
J'ai écrit un peu à ce sujet ici
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=599756&postcount=60
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594214&postcount=6
[ajouté plus tard] une brève conclusion que j'ai faite pour moi-même. À première vue, la distribution des tiques
est presque similaire à une distribution normale. Mais cette similitude est trompeuse. Si vous regardez de près
Si l'on considère le mécanisme de distribution des tics, il s'avère que s'il n'y avait pas d'action de la part de l'Etat, les tics pourraient se manifester de différentes manières.
par des forces externes, la distribution serait triangulaire, mais elle ne l'est pas. Essentiellement,
deux forces sont à l'œuvre, l'une tend à ramener les ticks à leur niveau précédent, il s'agit soit des mécanismes de
la liquidité du marché, ou le mécanisme de formation des ticks dans un DTZ particulier. L'autre force, d'un niveau plus élevé
l'ordre, tend à modifier ce niveau. En conséquence, nous avons une distribution, qui ressemble plus à
à la distribution de Cauchy.
Une autre conclusion. Dans les vieux livres de statistiques mathématiques, du début au milieu du siècle dernier, on peut trouver
qu'un processus aléatoire (dans ce cas, les tics) peut être complètement caractérisé par
par sa distribution. Puis, lorsque cette affirmation n'a pas été confirmée, on a fait valoir que
peut être caractérisée par une distribution bivariée. Plus récemment, des tentatives d'affirmer quelque chose
d'argumenter quelque chose comme ça ont cessé. Où je veux en venir ? Je veux dire que pour modéliser avec une distribution normale.
sont intrinsèquement défectueux car les mécanismes sont différents. La coïncidence externe de la forme des courbes...
des courbes ne nous permet pas d'identifier ces deux processus différents.
Une petite auto-citation.
J'ai décidé d'être généreux avec mon cœur et d'aider, pour ainsi dire, la science biologique. J'ai décidé d'apporter ma propre contribution.
J'ai collecté des billets d'une dénomination auprès de mon entourage sous la menace de violences physiques
. Les billets de banque étaient d'âge différent. Cela m'a donné l'assurance qu'ils ne venaient pas de la même pile
. Pas la mienne. Que puis-je dire d'autre, les gens qui m'entourent ne sont clairement pas riches.
J'espère qu'ils sont honnêtes.
En suivant la méthode du Dr G. Rosenberg, un biologiste, soutenu par le Prof. S. Ruderman
, j'ai copié tous les numéros des notes sur une ligne. J'ai regardé le dessin coûteux avec intérêt.
Ici, il faut être assidu et extrêmement attentif. Une erreur très répandue,
vous devez copier les numéros, pas les dénominations, sinon la photo s'avère intéressante, mais
sur autre chose.
Les chiffres, de 0 à 9, sont censés être répartis de manière égale. Sur l'histogramme (non montré ici
), aucune indication de normalité ou de toute autre régularité n'a pu être trouvée.
Dans la série résultante (en bleu avec de petits cercles), le noble naturaliste propose de regarder sur
la taille des vagues, de les compter et d'arriver à la conclusion, comme il l'a fait un jour, que "...chaque troisième vague,
naturellement, sera en moyenne légèrement plus grande que ses voisines...". La façon de définir la "vague" elle-même et
la définition de la "taille de la vague" sont restées un mystère pour moi. Bien sûr, je comprends que les ondes - le même
est une chose parfaitement évidente pour un docteur en biologie, mais j'aimerais quand même un peu de clarté pour les modestes
admirateurs du talent.
Mais ! il était facile de calculer le nombre de points extrêmes (au sens de Kendall Stewart), sur
une moyenne arithmétique lissée avec une période de 5 (en rouge sur le graphique), ils se sont révélés être
exactement 32. Ainsi, un point sur trois (3,09375 pour être exact) de cette série lissée est un extremum
. Sur la base de ces résultats, je crois que les géomètres de la secte des témoins du nombre PI simplement
doivent immédiatement déclarer le gazavat au docteur en biologie G.Rosenberg. D'autant plus que le maudit vivisecteur
a promis qu'il n'y aurait pas moins de 4,5 vagues par premier niveau maximum, et 11
vagues par deuxième niveau maximum. Cela dit, le tonnerre des grenouilles de quartier et subtil connaisseur du microscope comme
outil d'évaluation de la vie sexuelle des amibes, rejette avec colère le lien entre le chiffre 11 et les périodes d'activité solaire
. Les héliobiologistes sont alarmés. Un crachat dans l'âme de toute une branche scientifique -
"Cet exemple semble illustrer de manière assez convaincante l'une des erreurs typiques de l'utilisation de
statistiques en biologie - prendre la coïncidence des courbes comme preuve irréfutable d'un lien de causalité
un phénomène à un autre." - il leur dit.
D'autre part, si vous changez le mot "biologie" dans la citation par "spéculation", vous obtenez tout à fait
même pas mauvais.
En résumé, j'ai décidé, par prévoyance, de ne pas envoyer de dons aux biologistes. Le site
était un outil d'analyse très pratique, bien qu'il soit un peu criblé. Jusqu'à ce qu'ils se repentent et
télégraphient d'urgence pourquoi leur Dr. Duremar a utilisé une période de moyenne mobile de 5, et
pas 6 ou même 7 - ils ne recevront pas d'argent.
Ici, j'ai l'intention de suivre strictement l'exemple du poète A.S. Pushkin. "Et pour me familiariser avec la personnalité de
Alexandre Sergueïevitch (mon poète russe préféré, soit dit en passant), je recommande la lecture de la correspondance de Pouchkine avec ses amis (
). Et pas tant pour glousser sur la façon dont Pouchkine a décrit Anna Kern, mais pour se réjouir du fait que
Pouchkine était un homme très, très économe. Il a épousé sa sœur, mais ne lui a pas donné de dot
. Bien qu'il ait promis de le faire. Puis, pendant deux ans, il a correspondu avec l'heureux mari de sa sœur. Au début,
, il a écrit poliment : "Je n'ai pas d'opportunité. Puis il a envoyé un défi pour un duel.
Pas d'argent - on tire." (c) John Polikarpovich Mozgovoy
...Je demande aux partisans de la théorie des vagues d'Elliott de répondre et de revenir au sujet, car ce fil de discussion ne porte plus son nom depuis longtemps. Je respecte, vraiment, les mathématiciens, les statisticiens et les programmeurs (probablement de futurs millionnaires ou déjà :)), mais c'est toujours boueux.
La bonne chose à faire est de commencer un nouveau fil de discussion, sur la TEV, ça ne sert à rien ici, il y a déjà eu des tentatives.
Salut Sergei !
Ça ne marche pas très bien pour le nouveau fichier des minuties de la modélisation. Je crois que cela a à voir avec la qualité de la modélisation.
Voici deux photos pour illustrer ce qui est réellement contestable.
и
La première montre les dépendances du nombre de nœuds en zigzag (ou de construction de kagi) pour les TIC réelles (usd), et pour les
du processus de Wiener modèle (vnr), que vous avez donné précédemment (le même 1 million de ticks).
Les courbes sont très belles et proches dans l'esprit. :-)
Je ne peux pas montrer les courbes analogues pour les barres du graphique minute, car les modèles de graphiques minute ne donnent pas une telle image.
Au lieu de cela, je vous propose le graphique avec la ligne rouge montrant la corrélation du nombre de nœuds en zigzag pour les ticks réels à
le nombre de nœuds en zigzag des ticks du modèle. Et avec la ligne bleue - le même rapport de nombres de nœuds en zigzag, mais pour les minutes réelles et
des graphes modèles.
Comme on peut le constater, pour les ticks, le rapport tend vers const, tandis que pour les minuties, il tend vers l'étoile.
Il s'agit d'une différence fondamentale dans le comportement des données du modèle, dont la source m'est inconnue.
Je peux dire à l'œil qu'il y a un TRES grand nombre de barres extérieures sur le graphique modélisé en minutes,
Leur taille est TRES importante (>100 pips - ce qui n'arrive pratiquement jamais sur les graphiques 1 minute réels).
Par conséquent, pour les chandeliers réels, l'ATR = 2,19, tandis que pour les chandeliers modèles, l'ATR = 3,96 !
En réalité, environ 350000 barres sont obtenues à partir de 1969732 ticks,
et pour le processus modèle, seulement 106831 barres sont obtenues sur 2200000 ticks générés.
Je pense qu'il y a un problème avec le processus de génération des minutes de modèle lui-même.
J'affiche une série de ticks pour l'EURCHF et l'EURGBP 2006 pour les cagis correspondants en H.
http://www.filefactory.com/file/8aa7b3/
Le volume des archives est de 6,5 Mo.
Comme promis, j'ai construit une série temporelle de ticks "entièrement" identiques aux ticks de l'EURUSD 2006.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1tik.zip
Les paramètres suivants sont les mêmes : FR pour les premières différences et le coefficient de corrélation entre les premières différences, voir fig,
Écart-type (presque) et FAC (coefficient de corrélation pour les différences adjacentes à différents décalages) voir fig.
Sur la base de ces tics, une série de minuties ont été modélisées selon le schéma décrit dans le post ci-dessus. Les FRs pour la série de EURUSD1m 2006 et le modèle sont présentés dans la figure ci-dessous.
Je pense que les FR coïncident très bien.
Vous pouvez consulter l'archive avec les points de données artificielles ici :
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1min.zip
Sergey, je ne m'engage pas à juger de la signification des corrélations entre les premières différences, FR et autres aspects statistiques pour ce cas.
Toutefois, je tiens à signaler le détail suivant. J'ai calculé la H-volatilité sur les ticks modèles d'une nouvelle série (c'est-à-dire 2200000 ticks).
Les résultats sont les suivants. A l'exception de H=1 pour lequel Hvol=2.168, les autres valeurs s'ajustent assez bien à la valeur de 2.0.
Max(Hvol-2)=0.088, Min(Hvol-2)=-0.018 - ceci sans tenir compte de cette première valeur.
Pour l'ensemble de la série (50 points), c'est sko = 0,0292 ou 1,45%.
C'est-à-dire que la différence avec la série précédente en 1 million de ticks est insignifiante.
D'autre part, 2200000 ticks par 106831 barres de minutes, c'est en moyenne 20,6 ticks/min.
Cela ne correspond pas du tout à une moyenne de 5,5 ticks/minute de flux de données réel.
Ceci, plus ce que j'ai écrit plus tôt, me pousse à croire qu'il s'agit finalement du processus de formation des barres,
et non la forme des FR, les premières différences, ou quoi que ce soit de ce genre.
La recherche doit être suivie d'effets, bien sûr. L'abandonner à mi-chemin n'est pas très grave. Ce n'est pas grave !
Mais il est préférable de ne pas se détacher de la réalité et de ne pas se complaire dans l'abstraction. Et la réalité est une stratégie commerciale,
qui, dans ce cas, est plus que simple. La seule question est de savoir si elle est réelle ! Cela peut être découvert indépendamment
de l'étude du processus de Wiener.
Au fait, expliquez ensuite ce qu'est un processus de Wiener et en quoi il diffère d'un processus de Markov.
PS : je vais répéter l'expérience avec de nouvelles minutes, mais je maintiens mon IMHO.