une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 245
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J'ai aimé votre vision du marché (elle m'a fait réfléchir à beaucoup de choses) et je voulais savoir si je l'avais déjà utilisée dans la pratique ? Ou l'utilisation la plus pratique est la non-participation aux spéculations sur le Forex - l'argent sera plus sûr (je suppose que cette réponse est également possible) ?
Pour autant que j'aie pu le deviner, il s'agit de comparer deux valeurs de dimensions différentes (respectivement des points et des ticks), mais on ne peut pas les comparer comme ça... ou je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire ?
Non, nous parlons de pips dans les deux cas. Par exemple, lorsque le prix monte et traverse un canal d'une largeur de N pips, nous devons placer une ligne de soutien sous le canal et lorsqu'il le franchit, nous devons entrer.
ces valeurs sont égales dans la construction de Pastukhova.
J'ai aimé votre vision du marché (elle m'a fait réfléchir à beaucoup de choses) et je voulais savoir si je l'avais déjà utilisée dans la pratique ? Ou l'utilisation la plus pratique est la non-participation aux spéculations sur le Forex - l'argent sera plus sûr (je suppose que cette réponse est également possible) ?
J'ai également une modeste question. Comment ça se passe avec la méthode de Vladislav ? L'avez-vous ramenée à la raison ? Je voulais attendre l'anniversaire annuel de cette question, mais maintenant que de telles questions ont commencé ...
A propos, Shiryaev, le conseiller scientifique de Pastukhov, a déclaré dans un discours que Pastukhov et d'autres se sont achetés de nouvelles voitures, donc le vrai bénéfice était. Je doute vraiment qu'il y ait quoi que ce soit dans la dissertation qui conduise directement à une nouvelle voiture, mais c'est une approche intéressante, tout comme celle de Vladislav, qui nous permet de faire des estimations numériques.
On peut noter une très faible sensibilité des partitions reneko aux conditions initiales ! C'est probablement pour cette raison que Pastukhov n'a pas prêté attention à ce point dans son travail.
Hélas Seryozha, je ne partage pas votre optimisme. Les deux images ci-dessous montrent le rendement de la stratégie H pour les constructions Renko avec H=14.15 et H=33.35 respectivement. Les valeurs de 14 et 35 sont prises parce qu'elles sont les extrêmes locaux dans mes retours. Et 15 et 33 sont pour la comparaison avec vos résultats. Les graphiques montrent le rendement en fonction du point d'ancrage de la grille Renko, ou, en d'autres termes, du point de départ. L'écart n'a pas été pris en compte. Les résultats en points.
Comme vous pouvez le constater, les résultats sont fondamentalement différents des vôtres. La sensibilité de la stratégie pour les constructions Renko dépend beaucoup des conditions initiales. Le bénéfice peut tripler ou même changer l'enseigne. De plus, en changeant les conditions initiales, la valeur de la volatilité H peut changer, par exemple de 1,90 à 2,10. Cela signifie que nous devons passer de la stratégie H- à la stratégie H+. Sur le deuxième graphique, cela est visible car le rendement passe en négatif. La raison en est que le calcul a été effectué pour la stratégie L-, donc tout ce qui donnerait un bénéfice pour la stratégie L+ se révèle être exactement la même perte pour la stratégie L-.
Comme confirmation, je voudrais démontrer la dépendance (presque linéaire) du profit de la stratégie H sur la valeur de la H-volatilité.
Un esprit curieux peut tirer des conclusions très poussées de ces images.
Et j'ai une question pour vous Sergey. Comment avez-vous réussi à obtenir une telle stabilité de Renco ? Peut-être avez-vous simulé le processus de négociation par cette stratégie dans Matcad ?
PS
Pourtant, pour Renko, il est possible de gagner 1000 points par an, même avec un écart de 2 points.
Je l'ai trouvé avec H=42 et une grille correcte. Cette ancre permet +-2 pips, c'est-à-dire qu'il y a là un îlot de stabilité de 5 pips. Du point de vue du critique partial, tout cela n'a aucun sens et n'est pas conforme à la réalité. Toutefois, il s'agit du scepticisme d'un œil superficiel. L'ancrage de la grille renko a un sens physique profond. Ses lignes sont des niveaux de support/résistance.
Comme nous le savons, les niveaux Murray sont également équidistants et sont désormais très populaires. Ils ont cependant quelques points obscurs, dont je ne sais pas comment la solution se justifie et si elle se justifie tout court. Premièrement, ils sont construits à partir de zéro, et deuxièmement, la méthode de construction est la division binaire. Pourquoi - demandez à Murray. Et dans ce cas, le marché lui-même nous indique quel est l'intervalle entre les niveaux et où il commence.
A propos, Shiryaev, le conseiller scientifique de Pastukhov, a déclaré dans un discours que Pastukhov et d'autres se sont achetés de nouvelles voitures, donc le vrai bénéfice était. Je doute vraiment qu'il y ait quoi que ce soit dans la thèse qui mène directement à une nouvelle machine, mais c'est une approche intéressante, tout comme celle de Vladislav, qui nous permet de faire des estimations numériques.
En principe, je l'ai déjà signalé à plusieurs reprises dans ce fil. L'idée originale de la méthodologie de Vladislav, basée sur l'indice de Hurst, a dû être abandonnée. Cet indicateur est dépendant du bruit (il dépend du fournisseur de cotations), et il est donc instable en termes de prévision avec les conséquences appropriées pour le trading. Mais la principale chose qui s'est avérée précieuse et que j'utilise maintenant est l'idée de la prévision basée sur les statistiques mathématiques. Dans cette direction, j'ai ajouté mes propres idées concernant l'application de la régression de second ordre, les méthodes de construction de canaux de régression optimaux sur la base de la convergence des régressions de premier et second ordre, ainsi que l'idée mythique connexe de "limitations du capital spéculatif". Ce à quoi tout cela a abouti est présenté ici :
"Stratégie de trading basée sur la théorie des vagues d'Elliot"
solandr 15.01.07 14:34 (Au fait, la courbe de corrélation prévisionnelle (ligne jaune pleine avec des bords moyens en pointillés) indiquait assez précisément la fourchette de prix dans l'intervalle de temps spécifié)
A propos de la description des méthodes de dessin des canaux vous pouvez voir ici
"Stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott".
solandr 04.10.06 10:11
Le résultat final sur le compte réel n'est pas impressionnant jusqu'à présent. L'incrément réel est légèrement supérieur à zéro. Je suis à la recherche de plus. J'ai l'intention d'essayer d'autres méthodes de formation des barres. J'ai depuis longtemps un fort désir de voir à quoi mes chaînes peuvent ressembler sur eux. Il y a une discussion sur Renko. Mon objectif futur prévisible est d'écrire un script qui produira la variante requise de la formation des barres. Si la réalisation de cette tâche est réussie, je présenterai les résultats.
"MQL4 : Qui veut voir des graphiques sans barres manquantes, venez ici =)"
solandr 17.01.2007 10:44
PS : Comme les canaux de régression sur la période M30 (pour la détermination exacte du stoploss, et du point d'entrée en position) j'ai changé de la manière traditionnelle de construction de la régression Prix vs Temps au principe de calcul de la régression Temps vs Prix. Bien sûr, cela n'a rien changé au principe. Mais il en résulte des arrêts et des points d'entrée beaucoup plus précoces (plus proches) parce que la pente de cette méthode de construction de la régression est un peu plus forte, même si, bien sûr, les deux régressions construites sur le même intervalle se chevauchent exactement au centre de l'échantillon.
Quant à la signification physique de l'utilisation de la régression du temps par rapport au prix, l'interprétation suivante peut être proposée. Les limites du canal de régression du domaine temporel indiquent vraisemblablement le temps d'existence d'un niveau de prix déterminé. Par exemple, si le temps actuel est passé au-delà de l'intervalle de confiance et que le niveau n'a pas été cassé, la probabilité que le prix rebondisse à partir de ce niveau est élevée.
En termes plus simples, on pourrait probablement dire ceci. C'est juste l'interprétation la plus logique d'une telle variante de la construction d'un canal de régression. Je n'ai pas encore pensé à une autre interprétation.
J'ai vu les photos et je les ai beaucoup aimées, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était de savoir si vous aviez atteint le monde réel ou non et quel était le résultat, j'ai eu la réponse - merci. Je suis heureux que vous soyez arrivé à la réalité et déçu que vous ne l'ayez pas encore atteinte.
L'idée originale de la méthode de Vladislav basée sur l'indice de Hurst a dû être abandonnée. Parce que cet indicateur est dépendant du bruit (il dépend du fournisseur de cotations), et donc il n'est pas stable dans la prévision avec les conséquences appropriées pour le trading.
Étrangement, les articles disent que c'est un indicateur stable.
Mais la principale chose qui s'est avérée précieuse et que j'utilise maintenant est l'idée de la prévision basée sur les statistiques mathématiques. En allant dans cette direction, j'ai ajouté mes idées en termes d'utilisation de la régression de second ordre, des moyens de construire des canaux de régression optimaux basés sur la convergence des régressions de premier et second ordre,
. C'est ce que j'aime dans cette méthode, le fait qu'elle soit calculable.
Je suis moi-même un peu en hiatus - je suis arrivé à la conclusion que les stratégies "simples" ne fonctionnent pas. Par exemple, la stratégie kagi avec un seul et même H pendant un an revient à essayer de naviguer sur un bateau de mer à travers des rivières ou de traverser des océans sur un bateau. c'est-à-dire que l'une des méthodes de complication est la sélection dynamique de H. Selon le marché.
Ou des paternelles, c'est-à-dire qu'au lieu de canaux régressifs, recherchez des paternelles qui peuvent être calculées à l'avance et corrélées avec des canaux ou des paraboles. Les mêmes paternes de Gartley peuvent être interprétées de cette façon si on le souhaite. A mon avis, dans les paternas, le problème de l'entrée devrait être plus facile. Mais ce sont tous des projets, et il y en a beaucoup, comme toujours.
Je voudrais demander comment on entre dans le marché ? Je m'intéresse à la question suivante : si le canal est formé à la hausse ou en parabole, attendez-vous que le prix arrive à la frontière inférieure ou placez-vous un ordre depuis le haut sur la frontière du canal ?
J'ai testé pendant un an en utilisant uniquement des petites mises de 0,5 dollars. Je reçois automatiquement une formation psychologique. Mon opinion sur ce sujet est déjà formée depuis longtemps et consiste en un simple fait que, théoriquement, un trader peut prendre du marché exactement autant que sa propre psychologie le lui permet. C'est-à-dire que vous comprenez vous-même que c'est une chose d'avoir un lot de 1 dollar et un solde flottant de 5 à 10 dollars par jour, et que c'en est une autre d'avoir un lot de 1 000 dollars avec une variation possible du solde de 50 000 dollars par jour. À mon avis, avant d'avoir cette dernière option, il faut simplement s'y habituer, en passant progressivement par tout le cycle d'augmentation de la taille des positions, de 1 à 1000 dollars et plus. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'attendre que le dépôt lui-même atteigne ces valeurs, mais passer immédiatement d'un lot de 1 dollar à un lot de 10 dollars est lourd de conséquences (pour l'instant, je suppose que l'option consistant à doubler le taux à chaque augmentation suffisante du dépôt). Il y a beaucoup d'histoires à ce sujet sur le Forex. Si nous examinons les cas mentionnés ci-dessus, nous verrons que le bénéfice réel n'est pas si mauvais, et que le vrai bénéfice est perdu. Mais les miracles ne se produisent pas, les conditions de trading de la démo coïncident avec les conditions de trading du réel, sauf pour les situations où vous vous déplacez bien juste un énorme lot de taille réelle (mais ce n'est pas pour cette situation, parce que les gens s'effondrent beaucoup plus tôt que d'atteindre la taille du lot) ! Le problème de ces situations est simplement l'immaturité de la préparation psychologique du trader.
D'autre part, s'engager dans une collecte de statistiques pendant des mois avec une démo est très probablement une simple perte de temps. La démo est juste nécessaire pour détecter les erreurs de programme grossières dans les versions initiales du code de l'Expert Advisor, et non pour un test réel. Si vous n'avez pas confiance dans le fonctionnement du conseiller expert, pourquoi perdre votre temps précieux, qui est toujours court, à faire des tests de démonstration à long terme ? J'ai même commencé à déboguer des modifications supplémentaires du code il y a longtemps dans un compte réel. Bien que je puisse dire ouvertement qu'il y a eu des cas uniques d'échecs de versions modifiées du conseiller expert qui ont incorrectement fermé/ouvert des transactions réelles. Et alors ? Ces cas solitaires ne pouvaient pas faire la différence dans un petit dépôt de titres de 300 livres et n'ont même pas affecté les statistiques globales. Si une personne n'est pas mentalement prête à accepter des pertes, même minimes, dans le jeu et est prête à s'asseoir sur la démo pendant des années, le Forex n'est probablement pas pour elle. C'est pourquoi, au lieu de perdre du temps sur des matchs de démonstration, vous pouvez vous consacrer à quelque chose de beaucoup plus intéressant que l'échange insensé d'une devise à une autre et inversement. Vu de l'extérieur, il ne serait pas autre chose que dénué de sens ! ;o).
Aussi, donnez les détails du vrai jeu que j'ai joué le mois dernier. J'ai effectué environ 300 transactions. Bénéfice total +7367 pips, perte totale -6130 pips. Compte total en ma faveur Bénéfice net +1237 pips. Il s'agit approximativement de 4 pips de profit par transaction. Si vous ne regardez que le bénéfice net, beaucoup de gens n'en font que rêver. Pour ma part, je regarde le rapport entre le profit total et la perte totale, qui est légèrement supérieur à 1. C'est ce qui me préoccupe, car un résultat final positif peut être une coïncidence totalement aléatoire, même en dépit d'un nombre important de transactions. Je négocie les 19 paires de devises disponibles. Les spreads, ainsi que les swaps ne m'intéressent pas car le take profit/loss est beaucoup plus large que les spreads et les swaps. Le temps de détention des transactions est généralement compris entre 1 jour et 2 semaines.
Eh bien, il y a aussi d'autres opinions à ce sujet. Par exemple avec Northwind. Soit dans de simples choses inutiles ici http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942 ou dans Mes pensées (MM ) sur la mariée (section Kunstkammer).
Bien qu'il serait plus exact de dire que cet indicateur n'est très robuste que sur de très grands échantillons de données. Sur de petits échantillons de données (2-5 jours) à utiliser pour la prédiction, cet indicateur diffère sur les cotations de différents courtiers, ce qui conduit à des résultats différents. Bien que dans le même fil, il a été montré que le résultat sur différentes cotations peut avoir un MO positif, qui peut également varier plusieurs fois chez différents courtiers. C'est exactement ce dont je ne suis pas satisfait. Dans ce fil de discussion, il y a des exemples de filtrage de cet indicateur, qui en théorie devrait améliorer la situation. Mais je ne l'ai pas traité, car là, où le travail commence non pas avec les données brutes, mais avec les données traitées (dans ce cas filtrées) peut se cacher le fantôme de MTS appelé "fitting" ;o). En l'état actuel des choses, nous n'avons pas affaire à des informations primaires sur le marché, mais à une représentation du marché. Même dans le cas des ticks, nous ne pouvons espérer obtenir que des informations secondaires sur les processus réels qui se déroulent sur le marché lui-même (nous ne connaissons pas la rotation exacte de l'argent, après tout). Pour former des cadres temporels ou des cadres de ticks à partir de ticks, nous travaillons avec des informations "tertiaires". Et lorsque nous filtrons ou traitons ces informations "tertiaires" d'une manière ou d'une autre, les ordres de distance par rapport à la source primaire augmentent et croissent avec la vitesse de l'espace ;o) ! À cet égard, la construction de régressions est un peu meilleure, car elle ne transforme pas la série de données originale, mais détermine seulement ses éventuels points extrêmes sur sa base. C'est pourquoi il me semble que si l'on doit évoluer sur le Forex, alors uniquement dans les domaines de la formation d'informations "tertiaires" sur le marché et de leur utilisation la plus directe sans intégrations diverses (filtrage).
Je pense que c'est presque la seule façon de se déplacer dans le Forex. Tout le reste, qui n'est pas basé sur les mathématiques, n'est qu'une supposition dont le résultat est connu (regardez les résultats du championnat de trading automatisé par exemple). Les gens n'ont-ils pas fait quelques recherches avant d'envoyer des experts au championnat ? Et je suis loin de penser qu'ils n'ont pas assez de compétences intellectuelles pour participer au championnat. Je crois fermement qu'ils vont au mauvais endroit. C'est tout !)
J'entre dans une transaction à la sortie de la limite du canal de régression linéaire. Je place un stop loss à l'extérieur de la limite du canal de manière anticipée si les conditions de sa possible pénétration sont formées. J'ai déjà mentionné les conditions - elle doit être au-delà de l'intervalle de confiance de 96% sur les régressions de premier et second ordre sur la période D1. Les prix des offres étant affichés dans le terminal, les prix des bouchons sont les suivants :
BUYSTOP_open_price=Limite supérieure du canal+(Spread+1)*Point
SELLSTOP_open_price=Bas du canal-1*Point
Cela signifie que l'ouverture est 1 pip en dessous de la frontière du canal.
Puis, une fois par jour, lorsque la tendance se poursuit, nous augmentons la taille du lot, en déplaçant le stop le long de la bordure du canal ou de la dernière fractale.
Au cours de ce mois, les transactions ont été clôturées uniquement via le stoploss, ce qui n'est pas toujours la solution la plus efficace. Maintenant, j'envisage de prendre des bénéfices à Take Profit. Comme alternative, j'essaie la tactique inverse. J'ai écrit un script qui construit des projections de lignes selon cette méthodologie lorsque les points de contrôle de base sont définis manuellement. Lorsqu'il est difficile de dessiner les lignes de projection, je fixe simplement le takeprofit sur la base du calcul de mon indicateur, que j'ai publié ici.
L'idée qui sous-tend cette stratégie est évidemment la suivante. Prise de bénéfices rapide pendant les périodes de tendance au détriment de pertes courtes et de pertes lentes pendant les périodes creuses. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à combattre les pertes dans l'appartement. D'une manière générale, je pense que c'est inutile. Peut-être qu'un choix rationnel des points de prise de bénéfices devrait améliorer ses performances. En général, la mise en œuvre de l'idée de la stratégie Tortue, mais à un niveau tactique et technique complètement différent.
Il n'y avait pas de tristesse...
Une brève inspection du code Matkad pour construire la dépendance de la stabilité du profit sur H n'a pas révélé d'erreurs. Je vais commencer une étude détaillée.
Je suis très occupé.
C'est dommage que tu aies effacé toutes les photos de ce fil de discussion :o(. Style intéressant.
. Mais sans photos, on ne peut que deviner. Peut-être
d'une manière ou d'une autre, vous pourriez faire une sorte de reconstruction des images au texte.
Et poster l'archive (texte avec photos) par exemple sur mql4.com sous forme de fichier zip ?
Ce type d'information est assez rare à trouver. Tous les détails
Il y a de plus en plus de discours creux dont sont remplis tous les forums du Forex.
Je n'ai pas sauvegardé les photos en entier, il n'y en a que quelques-unes.
Mais je sais que certains des visiteurs de la mariée ont presque tout,
sauf pour le tout dernier. Je ne me souviens pas de son surnom, et je ne peux pas vérifier en personne.
Je ne peux pas, pour des raisons évidentes. :)
Vent du Nord, j'ai une question immodeste. Faites-vous du commerce sur
J'ai une question très modeste : négociez-vous sur le Forex (réel ou démo) ? J'ai aimé votre vision du marché (elle m'a fait réfléchir à beaucoup de choses) et j'aimerais y participer.
Je voudrais savoir si vous l'avez déjà utilisé dans la pratique ?
en termes pratiques ? Ou peut-être que l'application la plus pratique est simplement
Ne pas participer à des spéculations sur le Forex - vous aurez plus d'argent (je n'exclue pas la possibilité d'utiliser
Je n'exclus pas non plus cette réponse) ?
Je suis juste un humble voyageur qui a entrepris un voyage et s'attend à trouver un trésor.
à la fin de ce voyage ardu, un trésor m'attend. En cours de route, personne ne me propose, ni à aucun d'entre nous.
propose des chambres luxueuses, un lit douillet, un bidet et le petit-déjeuner au lit. :)
Bien sûr, j'ai quelques démos, mais je n'y prête pas beaucoup d'attention. Sur le monde réel.
Par principe, je ne négocie pas sur le compte réel (mais je le faisais auparavant). Pour diverses raisons. L'un d'eux,
Recherche d'un marché approprié. Je ne suis pas très satisfait de parier sur l'évolution des chiffres.
d'un DTs russe particulier, parce que ce n'est pas un marché, c'est une loterie. L'autre raison,
la recherche d'une stratégie sûre. Je vais être franc, j'ai une stratégie qui permet d'obtenir
10 pips par jour, mais ce n'est pas ce que je veux. De plus, cette stratégie est pure
le chamanisme. Et c'est moins que ce que j'ai actuellement dans mon emploi principal.
J'avais l'habitude d'adopter une approche intuitive à l'époque. Je n'ai jamais utilisé d'indicateurs, je me contente de suivre les niveaux les plus proches, les lignes de soutien et d'autres choses de ce genre. J'ai obtenu 250 pips par jour sur le simulateur et 50 pips par 3 heures sur la démo. Mais avant de commencer à utiliser le trading réel, j'ai décidé de prendre un jour de congé et pendant que je m'amusais, le "cadeau" a disparu. Après cela, j'ai adopté la déclaration comme mesure du succès. Sur la base de cette idée de mesure, vous pouvez mesurer la "qualité" d'un trader. J'avais l'habitude de jouer avec des conditions défavorables sur le simulateur et cela fonctionnait bien, mais lorsque je suis passé en mode démo, tout a changé brusquement et j'ai alors décidé de ne plus jouer avec les mains. La qualité du commerçant que j'avais mesuré s'est avérée trop médiocre - je ne pouvais pas lui confier de l'argent. Maintenant, je joue à la démo, juste pour le plaisir.
Mais il me semble tout de même que si c'est un système de trading mécanique, la charge psychologique n'a rien à voir. Le développement et le test sur l'histoire réelle, puis un peu de test aussi sur les données réelles et si les résultats sont stables alors les volumes maximums disponibles peuvent être atteints à la fois par les investisseurs et les sociétés de courtage. Je n'ai pas encore atteint ce stade, mais toutes les histoires de la démo fonctionnent et celles de la vraie ne fonctionnent pas - ceci provient du jeu de main, je n'ai pas inventé ces recommandations pour MTS, si je trouve le lien je le posterai.
Je viens aussi de donner des informations sur le compte réel pour le mois dernier ...
Je ne sais pas si c'est une régularité ou un coup de chance. Pour moi, le critère mo/sko pour les transactions supérieures à 0,1 est suffisant pour dire qu'il y a une rupture du caractère aléatoire (au moins pour la distribution normale), mais malheureusement, même avec ce mo/sko, la question de la stabilité par jour/semaine/mois, etc. demeure. Le nombre de transactions de 300 par mois est bon, je dirais même très bon, j'aime beaucoup cela. Et le rapport entre les plus et les moins est toujours positif. Ce serait bien si vous pouviez calculer le mo/ska ou si ça ne vous dérange pas (désolé pour la nudité) d'imprimer le relevé, juste les points de transactions sont suffisants, sans aucun détail. Je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire, mais je ne sais pas si c'est un hasard ou non, je me contente de l'information pour m'inspirer. Le bénéfice moyen de 4 pips par transaction est certes faible, mais il est possible de l'améliorer.
Il y a aussi des points de vue opposés sur cette question. Par exemple avec North Wind, consultez-le.
merci pour le lien, je vais y jeter un coup d'œil, d'ailleurs je dois étudier sérieusement ce qui insatisfait North Wind. La thèse de Hirst et Pastukhov, dans l'ensemble, le modèle fractal inspire de l'optimisme et mérite d'être traité. A propos, votre idée sur le capital spéculatif et commercial n'est pas une solution mais c'est aussi un pas vers le marché fractal.
A propos des données, j'ai l'impression que le forex est étroitement géré, pas à 100% mais quand même. Il y a quelques calculs à ce sujet mais l'idée est surtout brute et je ne veux pas encore la publier. Bien que l'on dise que le marché est une démocratie, il n'en est rien, je le soupçonne. Mais néanmoins si le marché est gouverné, il suffit de révéler cette procédure de gestion et vous pouvez gagner de l'argent dessus aussi. Tout n'est donc pas si mal, malgré la différence entre les déclarations et les statistiques des citations. Je pense que l'idée du trading ne dépend pas de la façon dont le marché est géré et ne dépend pas de qui le gère. Pour chaque tour il y a une vis, et pour chaque vis il y a un labyrinthe, et ainsi de suite.
consultez les résultats du championnat d'AutoTrading
Je l'ai étudié assez en détail, mais personnellement je n'ai pas réussi à en tirer quelque chose de positif.
Entrer dans une transaction lors de la rupture de la limite d'un canal de régression linéaire.
compréhensible. J'ai beaucoup d'idées à ce sujet, mais je crains que la plupart d'entre elles ne soient des émotions, pour ne pas perturber...