une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 243
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Toute approximation conduit à la perte d'informations ou à l'extraction d'informations essentielles, du moins dans le cas de Pastukhov l'approximation conduit à des résultats intéressants.
Et concernant le sens, bien sûr, il n'y en a pas de grand, mais pour ce qui est de prendre des ticks ou des barres minutes en la matière, cet aspect me semble essentiel. Bien que je puisse imaginer que la dépendance aux tiques puisse dépasser tous les arguments raisonnables, ce qui n'est en fait rien de mauvais, si ce n'est le plaisir du temps supplémentaire passé avec les tiques par rapport aux minutes....))).
Et où avez-vous trouvé l'approximation de Pastukhov. D'après ce que je comprends de son travail, il ne fait pas du tout d'approximations. Il a cherché et trouvé une caractéristique adéquate, à l'aide de laquelle on peut évaluer si le marché est arbitrable et a donc une opportunité de gagner. Toutefois, la question de savoir comment y parvenir dépasse le cadre de cette thèse. La stratégie qu'il a citée est surtout une illustration, pour ainsi dire une preuve expérimentale de l'applicabilité de résultats théoriques, c'est-à-dire qu'elle ne garantit rien non plus.
Et où avez-vous trouvé l'approximation de Pastukhov. D'après ce que je comprends de son travail, il ne fait pas du tout d'approximations. Il cherchait et a trouvé une caractéristique adéquate, à l'aide de laquelle on peut évaluer dans quelle mesure le marché est arbitrable, et donc une opportunité de gain. Toutefois, la question de savoir comment y parvenir dépasse le cadre de cette thèse. La stratégie qu'il a citée est surtout une illustration, pour ainsi dire une preuve expérimentale de l'applicabilité de résultats théoriques, c'est-à-dire qu'elle ne garantit rien non plus.
Dans la section du texte, qui est désignée comme 1.2, je ne sais pas comment l'appeler correctement, on montre que les constructions kagi et renko sont, en un sens, les meilleures approximations de la fonction.
Malheureusement, je n'ai pas examiné tous les détails moi-même, je ne connais pas beaucoup de notations et ainsi de suite, mais, si je comprends bien, la base idéologique de tout le travail est l'approximation. Si vous regardez les séries de prix à travers les propriétés statistiques, comme je le comprends, vous obtenez inévitablement une distribution normale, ou quelque chose de similaire, et une conséquence inévitable sur l'efficacité du marché. Pour contourner ce problème, au lieu des propriétés statistiques, on considère une approximation. Et ce, malgré le fait que le directeur de recherche soit le principal randomisateur en Russie))).
Citation "le principal objectif de l'article est de construire un modèle du comportement du prix d'un actif financier...." et cela se fait par approximation. C'est sur la base de cette approximation que l'on construit la valutilité, ou plutôt la façon dont on la mesure. La valeur elle-même est une caractéristique assez stable du processus et c'est donc sur la base de sa valeur que l'on conclut si quelque chose peut être gagné ou non et respectivement avec quelle stratégie, stratégie de tendance ou de contre-tendance.
La stratégie gagnante est vraiment très théorique, mais la thèse donne une indication de la direction à prendre ensuite : dans les modèles, c'est-à-dire quelque chose qui a été discuté au début de ce fil. Bien que je pense que vous pouvez essayer de faire quelque chose au niveau de cette stratégie.
Peut-être avez-vous lu ses articles au lieu de la thèse, il est vrai que le moment de l'approximation y est en quelque sorte obscurci.
Vous avez raison, l'approximation en tant que telle est utilisée dans le document. Toutefois, les mots "dans un certain sens" sont essentiels. Le but de cette approximation, tel que je le comprends, n'est pas l'approximation elle-même, mais d'étudier, encore une fois, les propriétés statistiques du comportement des prix sur une base régulière. Et c'est à la suite de ces recherches qu'il est possible d'affirmer que pour certains marchés, cette distribution très normale n'apparaît pas et que, par conséquent, le marché n'est pas efficient, d'où la possibilité d'arbitrage.
On montre que la H-volatilité introduite par Pastukhov est indépendante (pour le marché sans arbitrage) du paramètre H, ce qui rend toutes les approximations égales et la H-volatilité une caractéristique fondamentale et cohérente du marché. De plus, nous ne parlons pas tant d'approximations que de l'utilisation d'Open et de Close dans le schéma de Pastukhov. Ainsi, si, comme le montre l'article, les constructions utilisées sont les meilleures approximations, pourquoi devrions-nous nous en écarter pour nous tourner vers les pires. Est-il possible d'obtenir quelque chose de nouveau ou de mieux dans l'échange dans ce cas ?
Dans le cas persistant, lorsque les séries de prix ont des régularités, et donc qu'il s'agit d'arbitrage, ce coefficient est différent de 2. S'il est supérieur à 2, si je ne me trompe pas, c'est la stratégie de tendance qui gagne, et s'il est inférieur, alors c'est la stratégie anti-tendance qui gagne.
Surtout lorsque tous les travaux, tels que les modèles de séries de prix, sont basés sur la décomposition temporelle. Pastukhov a montré qu'en termes de mesures de valatilité, ces ventilations sont équivalentes, cela signifie qu'elles peuvent être combinées, ma conclusion en quelque sorte. quel était le point de départ de cette discussion.
Quelle est la signification physique du résultat - la valence est égale à 2*H*N ? Et c'est mon interprétation - la largeur est en moyenne deux fois plus courte que la longueur. Cela signifie que le prix a déjà cassé la ligne de support et qu'il est en train de remonter. Dans le cas de l'arbitrage, la longueur du canal est légèrement supérieure et c'est là que nous réalisons des bénéfices. Si nous ne prenons que des coups, la largeur diminuera et la longueur restera la même. (c'est ma supposition intuitive). Il s'agit pour ainsi dire d'un avantage possible, concret, qu'il convient de vérifier. En principe, il est toujours intéressant de voir comment tourne la vis qui tient tout ensemble dans une affaire aussi importante.
C'est-à-dire que vous pensez que si nous prenons Close de la même série, la valeur calculée par la formule de Pastukhov va diminuer (et je suis d'accord avec cela) et cela signifie que la H-volatilité va diminuer? Et cela vous donnerait donc une opportunité d'arbitrage ? Eh bien, eh bien ...
Pour autant que je sache, il s'agit d'une comparaison de deux valeurs de dimensions différentes (respectivement des points et des ticks), mais on ne peut pas les comparer de cette façon... Ou est-ce que je ne comprends pas ce que vous voulez dire ?
Voici les résultats des calculs de rentabilité pour "mes" cotations et celles de Yurich pour la même période :
Ainsi, nous pouvons conclure que la stratégie dépend du fournisseur de devis ! Le TS devra être "peaufiné" selon sa propre société de courtage.
En général, la rentabilité du kagi sur vos tiques a coïncidé avec la nôtre :
Qui ne peut que se réjouir !
Je tiens à vous avertir tout de suite qu'il s'agit d'une pente très glissante, qui réduit à néant tous les efforts déjà consentis et met l'idée proposée au même niveau que d'autres idées utilisées sur le marché du Forex. "Sharpening" et "Fitting" dans ce cas peuvent être considérés comme synonymes avec des résultats assez proches...
Quel est l'intérêt de l'analyse des ticks si nous arrivons au même "creux" (l'influence du fournisseur de cotation) que lorsque nous étudions d'autres manières de former des paquets d'informations (barres) ?
Je tiens à vous avertir d'emblée qu'il s'agit d'une pente très glissante, qui réduit à néant tous les efforts déjà consentis et met l'idée proposée au même niveau que le reste des idées appliquées dans le Forex. "Sharpening" et "Fitting" dans ce cas peuvent être considérés comme synonymes avec des résultats assez proches...
Quel est l'intérêt de l'analyse des ticks si nous arrivons au même "creux" (l'influence du fournisseur de cotation) que lorsque nous étudions d'autres manières de former des paquets d'informations (barres) ?
De plus, cela contredit l'affirmation selon laquelle la volatilité H est une
une caractéristique stable.
De toute évidence, la rentabilité d'un TS dépend de la présence et de la force des relations "cachées" (SP) entre les ticks, et de la capacité du TS à identifier et à exploiter ces relations. A son tour, une CB est une caractéristique d'un instrument particulier, indépendamment de l'AC. Mais, les méthodes existantes de filtrage (MF) des cotations en continu de l'AC diffèrent selon les prédilections de la direction. Ainsi, la rentabilité du TS dépend de la stabilité dans le temps de deux caractéristiques intégrales : CB et MF. La stabilité de CB est prouvée dans la thèse de Pastukhov, et la stabilité de MF pour un VC particulier est évidente, bien qu'il n'y ait certainement aucune garantie !