une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 134
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/*[[ Name := Author := Link := Separate Window := Yes First Color := Red First Draw Type := Line First Symbol := 217 Use Second Data := Yes Second Color := Blue Second Draw Type := Line Second Symbol := 218 ]]*/ Variables : shift(0),AccountedBars(0),FirstTime(True),i(0),swap(0),MinL(0),MaxH(0); Inputs: PeriodHerst(24),PeriodA(100),CountBars(900); Array: ArrayOne[250](0); Variables : Average(0),Deviation(0); SetLoopCount(0); If FirstTime Then Begin AccountedBars=CountBars; FirstTime=False; End; For shift = AccountedBars DownTo 0 Begin MaxH=Highest(MODE_HIGH,shift+PeriodHerst,PeriodHerst-1); MinL=Lowest(MODE_LOW,shift+PeriodHerst,PeriodHerst-1); Average=iMA(PeriodA,MODE_SMA,shift); swap=0; for i=0 to PeriodA-1 { swap=swap+pow(open[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(high[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(low[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(close[shift+i]-Average,2); }; Deviation=sqrt(swap/((PeriodA-1)*PeriodA)); //for i=100 downto 2 {ArrayOne[i]=ArrayOne[i-1];}; ArrayOne[1]=(High[MaxH]-Low[MinL])/Deviation; SetIndexValue(shift,ArrayOne[1]); swap=0; If shift< CountBars-PeriodA then {for i=1 to PeriodA {swap=swap+GetIndexValue(shift+i);};swap=swap/PeriodA;} else swap=0; SetIndexValue2(shift,swap); If shift>0 Then AccountedBars=AccountedBars-1; End;Et voici une explication du code et du fichier txt.
Enregistré : 27.12.2004
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PostAdded : Thu Feb 03, 2005 6:23 pm Post Title : Normalized Spread Method or Hear_st Reply with quote Edit/delete this post
Il y a deux cents ans, le mathématicien Hurst étudiait déjà les processus de débit des rivières, etc., et l'écart aléatoire par rapport à la moyenne était normalement distribué. Maintenant, la théorie a été étendue et prolongée pour être appelée
processus de marche aléatoire avec mémoire.
Eh bien, pour autant que je puisse juger à partir d'échantillons statistiques, la distribution cloze(shift)-cloze(shift+1) est normale, alors le prix, ou plutôt son graphique, est cette très "marche aléatoire avec mémoire".
Dans ses travaux, Hirst a obtenu une régularité intéressante, qui a été vérifiée plus tard avec la simulation par ordinateur - R/S=(t/2)^H
où R est (max-min) pour une certaine période t
S est une pente standard de la valeur
alors R/S est la valeur de la fourchette normalisée attendue à la période t
t - temps de l'intervalle en question
H - coefficient de Hurst, pour la valeur donnée est constante
Puisque nous ne connaissons pas H (bien qu'il puisse être trouvé expérimentalement), mais pour un intervalle de temps constant (t-const), nous pouvons supposer que R/S sera constant, ou pour être plus exact, distribué autour d'une certaine loi normale moyenne avec sk = (abs((t/2)^H - (t/2)^(H-0,09)) + abs((t/2)^H - (t/2)^(H+0,09)))/2.
Ensuite, en supposant que l'hypothèse ci-dessus soit vraie, si le R/S devient plus grand qu'une certaine moyenne, le mouvement qui a provoqué la croissance du R/S doit s'infléchir, comme un pullback ou vice versa si
Si R/S est inférieur à la moyenne, sa croissance est attendue, c'est-à-dire le mouvement.
J'ai moi-même mené quelques expériences avec cette merde, mais le résultat est nul. Bien qu'il y ait quelques nuances que je n'ai pas prises en compte :
R). Je comptais à partir d'une moyenne fixe pour la période, ou peut-être aurais-je dû compter à partir d'une moyenne mobile ;
B). les intervalles (période de Hearst et période de calcul de la moyenne) sont petits du point de vue statistique, mais mon indicateur
(Peut-être que quelqu'un va l'optimiser ?) ;
C) Je n'ai pas considéré la distribution statistique R/S concernant la moyenne, si cela doit être fait, alors nous devons introduire
fonction de pondération avec les paramètres mentionnés ci-dessus ;
Genre, est-ce qu'il y a un intérêt à continuer ? J'ai beaucoup d'idées, mais pas assez de temps...
RS-Herst.mql
Description :
Il s'agit d'un indicateur qui calcule le R/S et qui est glissant.
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Oncle
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PostAdded : Thu Feb 03, 2005 10:08 am Post title : Re : normalized spread method or Dick_sta. répondre avec une citation
Oublie ça.
Le problème est que le paramètre H pour les processus de cotation est une valeur flottante (comme le spread normalisé lui-même sur la même période). J'ai une fois posté un compteur de dimension fractale (H=2-dimension) sur VIAC.
La seule chose pour laquelle vous pouvez essayer d'utiliser le paramètre H est de sélectionner des instruments ayant une mémoire. Sur les devises, ce n'est pas une bonne idée, mais sur les actions, cela vaut la peine d'essayer. Mais il est tout aussi possible d'utiliser les autocorrélations des incréments à ces fins.
P.S. En général, on n'écrit pas R/S=(t/2)^H, mais R/S=C*(t/2)^H, et H est trouvé comme un coefficient angulaire de la ligne droite log(R/S)=H*log(t/2)+b par OLS
Si elle était constante, elle ne conviendrait pas aux indicateurs.
Quant à l'image, entre le 24 et le 25 août, le prix semble continuer à se déplacer le long de la ligne RMS et les probabilités commencent à baisser assez fortement. Est-ce dû à un problème ou à un réalignement des chaînes ?
C'est difficile à dire, peut-être, mais l'alerte sur la défaillance de l'indicateur est arrivée juste aujourd'hui. En général, après ce type de panne, l'indicateur cesse de fonctionner.
Le canal visible du SCO est le dernier dessiné par l'indicateur à 11:00 MSK. Avant cela, il y avait d'autres chaînes.
http://forum.traders.kiev.ua/viewtopic.php?t=1310&highlight=&sid=9070cd1888daae94e2bf0605cbd63cb4
http://forum.forex.ua/viewtopic.php?p=14906&highlight=
Et le livre qui a été mentionné (l'archive est divisée en deux parties) :
http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=56226
http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=56228
Je vous recommande vivement de lire les liens, c'est très intéressant.
Et en général, il y a pas mal d'informations sur le sujet qui nous intéresse dans White Collar, mais c'est un problème de les trouver.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD30.zip
Je dois changer l'extension zip en rar (selon la recette de Solandr). Préparé à partir des minutes, les minutes semblent être proches de celles postées par HIDDEN ( "Test pour le concours" ), parce que recueillies, comme je me souviens, de façon similaire, seulement à partir de viac.ru je suis allé directement à l'araignée et a pris l'histoire à la mi-2004 là. Il ne faut pas faire confiance aux volumes, lorsqu'ils étaient manquants ils ont été ajoutés arbitrairement, c'est juste que le testeur ne fonctionne pas avec des volumes nuls.
Je l'ai testé sur cette histoire. Le résultat du travail du conseiller expert pendant la période 01.01.2001-15.10.2004 est une perte de -60%.
Les résultats du test de l'EA pour la période, dans laquelle l'EA a été testé dans le post "solandr 15.08.06 07:21" est montré dans l'image ci-dessous.
Les conclusions suivantes peuvent être faites sur la base des résultats obtenus :
1. Le conseiller expert actuellement disponible est "dépendant du bruit", c'est-à-dire qu'il présente des différences considérables entre les résultats obtenus à partir de diverses sources, tant en termes de bénéfice final que de transactions réalisées.
2. Vous pouvez ajuster (adapter à l'historique) non seulement les paramètres du système mais aussi l'algorithme de trading, qui peut probablement exister aussi dans cet EA. Les paramètres du seul oscillateur de confirmation ont été choisis au tout début, il y a 3 mois, sur la base d'une image visuelle et de la logique d'ouverture des transactions intraday, et ils n'ont jamais été modifiés depuis. Tous ces résultats ont été obtenus uniquement en modifiant l'algorithme de trading.
On peut probablement formuler les hypothèses suivantes sur les raisons qui ont conduit à de tels résultats. Les cotations de différentes sources peuvent différer dans une fourchette de 3 à 10 pips sur les barres de la période M30, plus le fait que différents courtiers ont des trous d'historique de cotations différents. De plus, lorsque nous calculons le Hurst Ratio et que nous attendons que sa valeur dépasse le seuil de 0,5 dans l'une ou l'autre direction pour prendre une décision concernant un renversement de tendance, alors dans la zone étant proche de cette valeur, cette différence de 5-10 pips sur la barre peut jouer un rôle significatif. Bien sûr, lorsque le coefficient de Hurst est loin de cette zone, par exemple égal à 0,8, il n'y a pas de différence principale s'il est de 0,81 ou de 0,79 (pour des cotations différentes). Par conséquent, étant donné que ce paramètre est l'un des plus importants pour l'ouverture d'un poste, ses fluctuations de bruit dans la zone de prise de décision peuvent affecter le résultat de la même manière que pour tous les autres indicateurs. Vladislav dans l'un de ses messages, qui ne peut être trouvé dans ce fil ;o), a écrit qu'il a testé son EA sur différents courtiers et qu'il y avait des cas où une position potentiellement rentable d'un courtier a été effacée par un stop loss, alors que l'autre courtier (-s) a gardé cette position en jeu.
J'ai aussi l'hypothèse que parce que ma réalisation de l'algorithme est certainement différente de l'algorithme de Vladislav, alors peut-être que le fait de l'utiliser pour l'optimisation basée sur le canal d'énergie potentielle minimax peut en quelque sorte augmenter la robustesse de la stratégie contre le bruit (différences dans les cotations de différents courtiers).
Pour l'instant, je ne fais qu'observer le fonctionnement du conseiller expert sur le compte réel. Pendant 12 jours de trading, le Conseiller Expert a réalisé 5 transactions. Pendant tout ce temps, il a clôturé avec un bénéfice de 8,7 %. Étant donné qu'un si petit nombre de transactions est absolument insignifiant sur le plan statistique, il est inutile de discuter de ce résultat. Poursuivons cette observation.
D'une manière générale, j'ai l'intention de transformer cette EA en mode semi-automatique. C'est-à-dire l'équiper de la possibilité d'ouvrir/de fermer manuellement une position en utilisant la méthode ci-dessus des points de convergence de la somme des gradients vers zéro, suivie d'un contrôle automatique de la position en utilisant l'algorithme de trading existant, car cela peut être plus rentable selon mes observations. Là encore, nous devons vérifier et observer. Et entre deux observations, lisons le livre dont le lien a été aimablement partagé par Tier. Peut-être que de nouvelles idées apparaîtront grâce à elle ?
Cette approche du trading automatisé est-elle prometteuse et réalisable ?