une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 14
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En aucun cas je ne voulais prétendre dans ma stratégie que j'ai inventé quelque chose d'original, qui n'existait pas avant moi ! L'approche que j'utilise consiste en fait à modifier les données historiques du testeur en utilisant la vision la plus triviale du marché, qui est déjà évidente et se trouve à la surface. Le système a une moyenne de 10 transactions par jour dans le but de prendre non pas la qualité des transactions mais la quantité de celles-ci, car j'ai honnêtement abandonné les autres méthodes qui sont largement utilisées dans le forex :o( en termes d'application dans MTS. Et je n'espère que des méthodes de travail statistiques. Si vous ne savez pas comment le système se comportera en situation réelle - j'ai donné une réponse claire - "Je ne sais pas, mais j'espère un résultat positif et je le teste simplement sur un compte réel".
Merci, je vais certainement lire le livre. Il y a sûrement beaucoup de choses que je ne sais pas. Et je pense que ça me sera utile.
Si vous ne développez pas de systèmes mécaniques, mais jouez à la main, bien sûr nous ne nous comprendrons jamais, car nous parlons des langues différentes. Moi aussi, avant de commencer à programmer MTS, j'avais des idées très différentes sur la façon dont tout cela devait être. Mais ensuite, lorsque j'ai commencé à tester quelque chose, ma compréhension du marché et de ses méthodologies a radicalement changé (bien sûr pour le pire en ce qui concerne les méthodologies).
Je n'ai jamais prétendu être un excellent programmeur (montrez-moi où vous avez découvert cela ?)! Il y a six mois, j'ai posé une question sur le même forum pour savoir comment identifier une commande à partir d'un commentaire ;o). Je me considère comme un pur amateur qui a appris à programmer quelques trucs simples à partir d'articles sur ce site et sur www.mql4.com. Et la grande majorité des autres programmeurs qui lisent ce forum dépassent mes connaissances en programmation de plusieurs ordres de grandeur !
Eh bien, si vous n'avez pas aimé que la façon dont je formule les questions ("naïveté enfantine") et que cela vous a indigné, alors je m'excuse. Je sais fermement ce qui suit : une personne disposant de connaissances fiables répondra toujours à toute question dans ce domaine, quelle que soit la forme sous laquelle elle est posée ! Et il peut fournir une réponse à la fois "sur les doigts", ainsi qu'avec des arguments plus sérieux. Et Vladislav s'est comporté de manière digne en répondant à mes questions, même si certaines d'entre elles étaient naïves. Un homme qui est dérouté par des questions posées sur sa propre stratégie, ne connaît probablement pas le sujet qu'il essaie de défendre ! Et cette simple astuce psychologique fonctionne presque sans faute dans la vie réelle également.
solandr,
Je ne pense pas que ce soit la bonne approche.
Les transactions ne doivent pas être décidées en fonction de l'existence ou non d'ordres et de leur localisation.
Si la situation est propice à la vente, elle doit être placée et l'achat, le cas échéant, doit être fermé.
Il est clair qu'une certaine stratégie peut utiliser à la fois des lots et plusieurs ordres unidirectionnels de valeurs différentes.
Mais je ne comprends pas les principes de trading basés sur le fait de la présence ou de l'absence d'ordres, alors que l'on admet leur position initiale aléatoire avec la possibilité de corriger la situation en un mois.
C'est une approche très particulière.
S'il ne s'agit pas d'un secret commercial, pourriez-vous nous donner des précisions sur cette méthode par rapport à l'état actuel des commandes ?
Très intéressant (aucune donnée chiffrée n'est possible).
solandr,
À mon avis, ce n'est pas la bonne approche.
Les décisions relatives aux transactions ne doivent pas être prises en fonction de l'existence ou non d'ordres et de leur localisation.
Si la situation est propice à une vente, alors vous devez la mettre en place et fermer l'achat, s'il y en a un.
Il est clair qu'une certaine stratégie peut utiliser à la fois des lots et plusieurs ordres unidirectionnels de valeurs différentes.
Mais je ne comprends pas les principes de trading basés sur le fait de la présence ou de l'absence d'ordres, alors que l'on admet leur position initiale aléatoire avec la possibilité de corriger la situation en un mois.
C'est une approche très particulière.
S'il ne s'agit pas d'un secret commercial, pourriez-vous nous donner des précisions sur cette méthode par rapport à l'état actuel des commandes ?
Très intéressant (aucun chiffre chiffré n'est possible).
Pouvez-vous toujours dire exactement quand vendre et quand acheter ? :o) Moi, par exemple, je dis honnêtement que je ne peux pas faire ça ! Bien entendu, il est possible d'améliorer les chances de succès du système au cours du premier mois suivant le démarrage en utilisant des méthodes supplémentaires, par exemple en utilisant Murray. Mais il est nécessaire de s'asseoir devant l'ordinateur 24 heures sur 24 et de suivre exactement le moment où la situation est mûre pour lancer manuellement chaque ligne de trading sur différentes échéances ! Cela n'est pratiquement pas différent d'un jeu manuel. De plus, personne ne peut garantir que ce point d'entrée, qui s'avérera rentable le premier jour, sera optimal pour obtenir un bénéfice lors des ordres suivants. Peut-être qu'il s'agissait de la dernière transaction rentable de la série, et que toutes les autres seront infructueuses ? (Après tout, personne n'a annulé le banding d'une stratégie !) Il me semble que la probabilité d'ouvrir des transactions dans la bonne direction manuellement en utilisant des fonds supplémentaires peut s'avérer ne pas être beaucoup plus que 50%. Bien que je n'aie pas vérifié cette méthode et que je ne puisse que faire des suppositions non fondées. Et le calcul des positions d'ordre dans le Strategy Tester après un mois pour obtenir l'optimalité d'entrée est juste un fait statistique que j'ai également décidé de partager avec le public (bien que personne ne m'ait demandé de le faire ;o)). J'ai simplement exécuté la stratégie dans le testeur à différents moments (mais malheureusement sur le même échantillon de données, pour lequel l'optimisation a été effectuée :o( ) et généralement le premier mois était moins réussi que les suivants. J'en ai donc conclu que le premier mois est un mois de démarrage, dont la tâche est d'éliminer les conséquences d'une heure de démarrage aléatoire du système. Il se peut que je me trompe dans mes hypothèses et que le système soit inefficace au cours du premier mois de négociation pour d'autres raisons. Si quelqu'un a une autre opinion, je serai heureux de l'écouter.
Pour être honnête, je n'ai pas bien compris votre question sur les détails de la méthode concernant les positions actuelles des ordres. Si je n'ai pas décrit l'algorithme de la stratégie de manière assez précise, veuillez me le dire et j'essaierai de l'expliquer à nouveau.
solandr,
Ce que je ne comprends pas, c'est ceci.
En quoi la négociation dans une période future diffère-t-elle de la négociation dans la période actuelle ? D'après ce que vous écrivez, je ne peux que supposer que la seule différence est la présence d'ordres. Je ne vois pas d'autres différences. Je ne peux donc que conclure que le succès du commerce dépend en quelque sorte du fait qu'il y ait des ordres. Je demande donc si c'est vrai ou non. Si c'est vrai, veuillez expliquer de quelle manière. Sinon, pourquoi considérez-vous que le premier mois est plus déficitaire (moins rentable) que les suivants ?
Personne n'a annulé la série, c'est vrai.
Mais dans ce cas, nous parlons de quelque chose d'autre. D'après ce que j'ai compris, nous parlons d'un automatisme complet. Cela signifie que le conseiller expert a des conditions pour entrer et sortir du marché. Ces conditions doivent s'appliquer également à toute période historique. En ce sens, la série du premier mois ne devrait pas différer de la série moyenne prédéterminée selon la stratégie.
En effet, sur la base de l'analyse de 11 démarrages de systèmes, le bénéfice moyen du premier mois était inférieur de -12,7% à celui du deuxième mois du système, si un autre système avait été lancé un mois plus tôt.
Mon hypothèse concernant l'arrivée d'une séquence aléatoire de transactions SELLLIMIT-SELL et BUYLIMIT-BUY jusqu'à la transaction optimale réussie a également été confirmée. Si vous examinez les données sur les bénéfices par mois indiquées entre parenthèses dans le tableau, du coin inférieur gauche au coin supérieur droit, vous pouvez constater que les bénéfices par mois restent identiques dans de nombreux cas. Comparez les départs en vert du système. Également surligné en rouge dans le tableau, le début du système qui a mis 5 mois pour entrer la séquence optimale de transactions. Mais en règle générale, un mois a suffi dans l'échantillon de données disponible.
En général, l'idée est claire.
Mais ici...
Pourquoi faites-vous une distinction entre la période initiale et les périodes ultérieures ? Quelle est la différence ?
Je comprends qu'il peut théoriquement y avoir des effets de bord dans certaines technologies. Mais je ne les vois pas dans ce cas.
Je ne comprends pas non plus ce qui suit. Pourquoi prenons-nous les caractéristiques des barres comme des niveaux de définition ? Car l'obtention d'une bougie d'ordre inférieur à l'une ou l'autre bougie d'ordre supérieur TF dépend entièrement de l'intervalle de temps. Il suffit de décaler le début du compte à rebours, par exemple de 20 minutes, pour que l'ensemble du tableau soit différent. Tous les chandeliers vont changer. Je pense qu'un tel choix est aléatoire.
L'idée elle-même est présente et moi aussi.
Mais nous devrions utiliser autre chose que les caractéristiques des barres comme niveaux pour définir les ordres intelligents. Par exemple, les extrémités des ondes existantes. Et pour la suite des opérations, nous devrions partir du principe que ces extrema sont les plus importants et qu'ils seront dépassés ou que le taux ne les atteindra pas.
Si une autre remarque, quelles sont les valeurs d'arrêt et de profit considérées ?
La caractéristique de la barre a été obtenue parce qu'elle contient des informations sur le mouvement du marché et sa direction du point de vue de la bougie que nous avons prise pour le calcul. Et nous ne prenons que la dernière bougie fermée et ne prenons rien au-delà ! C'est juste une règle de la stratégie et rien de plus. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez dans une autre stratégie :o). Si vous prenez pour analyse autre chose que la dernière bougie, ce sera une autre stratégie ! Je n'ai pas programmé cette AUTRE stratégie, et je n'ai aucune idée de ce qu'elle sera. Si vous le construisez, faites-nous part des résultats.
En effet, si vous déplacez l'heure de début d'une bougie à un moment plus court que la durée de la bougie elle-même, nous devrons recalculer toutes les cotes pour fixer les points de départ, d'arrêt et de prise de profit parce que le schéma temporel du marché change. La situation est donc tout à fait similaire au fait que vous avez calculé les cotes pour une société de courtage et que vous avez ensuite commencé à travailler pour une autre - nous devons tout recalculer à nouveau. Mais la stratégie fonctionne aussi dans ce cas. Je l'ai déjà vérifié.
Les stops et les profits sont fixés sur la base de la même formule que celle utilisée pour le calcul des prix d'ouverture des ordres à cours limité, mais des multiplicateurs différents sont utilisés. C'est ce qui me semble le plus facile. Cependant, vous pouvez expérimenter d'autres méthodes de fixation des profits et des arrêts, par exemple, des profits et des arrêts de perte fixés en pips. Je suis trop paresseux pour le vérifier, et je n'ai pas le temps, car j'ai d'autres questions à vérifier.
J'ai relu les derniers messages, mais je n'ai pas trouvé de réponse à cette question (si elle n'est pas un mystère).
Comment sont calculés les niveaux des ordres en attente en fonction de l'OHLC ?
Ai-je bien compris que les ordres sont simplement placés par Open et Close, et les stop et profit par High et Low respectivement ?
La formule de vitesse est donnée au début, mais on ne sait pas très bien à quoi elle sert.