une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 13
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Vous ne pensez pas que je suis trop paresseux pour faire un travail qui n'a rien à voir avec mon métier ? Et pourquoi ? Je ne vends rien et je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit). On m'a demandé de vous parler de la stratégie, je vous l'ai dit :). Si vous voulez vérifier par vous-même, j'avais l'habitude de "jouer" de cette manière sur le site "White Collar"(http://forum.traders.kiev.ua/)- il s'agit d'un forum de traders ukrainiens indépendants, mon surnom est le même que sur VG Spider - vous pouvez y regarder et comparer les dates et les mouvements de prix qui en découlent. J'avais l'habitude de faire des prévisions en temps réel. Puis je me suis ennuyé. C'est un engagement supplémentaire. Mais il y a eu récemment un problème avec le forum - je n'y ai pas jeté un œil depuis.
IMHO - la paresse générale est un grand moteur de progrès : sans ce sentiment, l'humanité vivrait encore dans des grottes et poursuivrait un jeu avec des jambes :).
Et pour ce qui est de la transaction actuelle - je suis toujours long sur l'Euro - comme je suis sorti à 1.1871 (le prix n'est pas arrivé à 1.1855, sinon j'aurais eu un ordre là aussi ;) - j'ai écrit plus haut). Quelques fois, la structure a été définie comme instable puis comme stable vers le haut - comme il n'y avait pas de structure stable dans la direction opposée - je maintiens simplement la position précédente. En ce moment, 1.2207 est défini comme cible. Un retour sous 1.2146 pourrait changer les priorités. La rupture de 1.2207 ouvrira la voie à la zone de 1.2329. Nous verrons bien.
Bonne chance et bonnes tendances.
Merci !
C'est assez de répondre aux questions.
Il faut connaître la mesure en toute chose, sinon elle est déjà assise sur votre cou.
Assez de réponses aux questions.
Il faut connaître la mesure en toute chose, sinon ils sont déjà assis sur votre cou.
Ce n'est pas comme si je forçais les gens à répondre à mes questions. C'est juste que si une personne lit ce forum en permanence et peut répondre, pourquoi ne pas répondre si elle connaît la réponse ? C'est le but de ce forum, n'est-ce pas ? Dites-moi, quel est l'intérêt de demander à ceux qui pensent seulement savoir comment travailler sur le FOREX ? Après tout, une réponse d'une personne vraiment compétente peut être plus précieuse que des centaines de livres lus en vain et vous faire gagner beaucoup de temps ! Et plus encore, je pense que d'autres personnes peuvent également être intéressées par les réponses de Vladislava.
Vous avez donc lu le forum. Vous dites que vous avez une grande stratégie, entièrement automatisée. Ils font du commerce et gagnent de l'argent. De nombreuses personnes ne sont pas en mesure de programmer correctement. Ils doivent encore apprendre les langages de programmation. Et s'ils ne savent pas programmer correctement ? Et ils doivent également acquérir des compétences. Pourquoi tout le monde devrait-il perdre son temps ? Peut-être pouvez-vous faire gagner un temps fou à tout le monde et mettre en place votre système automatisé durement écrit ? Après tout, le forum existe précisément dans ce but - il y a même des balises pour coller le code. Et d'ailleurs, je pense que d'autres personnes peuvent aussi être intéressées par votre système.
Pour moipersonnellement , ce serait intéressant non pas en termes de trading en tant que tel (je n'ai pas tradé manuellement depuis longtemps et il est peu probable que je le fasse à l'avenir, car, à mon avis, les trades manuels ne sont bons que pour perdre de l'argent), mais du point de vue du fait que votre méthodologie peut fonctionner non seulement pour les derniers mois, mais même au-delà. Et cela deviendra une incitation encore plus grande à l'automatiser pour moi-même!
Bien que je ne voie aucun problème à partager ma stratégie au niveau de la méthodologie. En principe, j'ai déjà décrit la base de ma stratégie dans ce fil. Nous divisons le marché en 2 phases. La première est active (forte tendance, nouvelles, etc.) et calme (latérale). La division se fait sur la base de l'indicateur standard, inclus dans MT4, appelé Écart type. Nous établissons des ordres limites d'achat et de vente. Les niveaux de réglage sont calculés sur la base de la formule, qui a la même signification que la formule "poursuite du mouvement" comme S=Vt (où V est la vitesse et t le temps). C'est-à-dire qu'en utilisant les données de la dernière bougie fermée de l'intervalle de temps sélectionné, nous connaissons sous condition la vitesse et la direction du mouvement ; la poursuite à la même vitesse si le prix continue à se déplacer au même endroit ou change de direction en sens inverse. Ensuite, lors de l'optimisation dans le testeur, nous déterminons les facteurs optimaux pour recalculer les points de passage des ordres, ainsi que les points stop et take profit. Nous organisons plusieurs lignes de trading dans le système pour différentes échéances. Un autre ajout au système est l'utilisation d'un lock, c'est-à-dire l'ouverture d'une position dans les deux sens avant le déclenchement de l'ordre limite. Lorsqu'un ordre à cours limité se déclenche, un ordre de blocage qui était de sens opposé est automatiquement fermé. L'utilisation d'un verrou dans le système n'est bien sûr pas fondamentale, mais elle vous permet d'augmenter la marge bénéficiaire en augmentant simplement le nombre de lots de travail. De même, lorsque je divise les phases de marché en actif et calme, je ne supprime pas les ordres en attente définis, mais je les modifie pour qu'ils ne puissent pas se déclencher afin de contourner la possibilité d'ouvrir des ordres doubles dans MT4. Par exemple, je déplace les paramètres de l'ordre de 5000 pips vers le côté correspondant. Puis, lorsque le marché devient calme selon l'indicateur de déviation, je les remets à l'endroit nécessaire à leur déclenchement. Au fur et à mesure que le dépôt augmente, j'augmente la taille du lot avec lequel j'entre sur le marché. Les taux moyens de cette stratégie sont d'environ 18% par mois avec un prélèvement maximal de 20%. Ces valeurs stratégiques sont obtenues à partir des résultats d'essais sur 1,5 an sur l'historique M1. Il convient également de noter immédiatement que le premier mois de la stratégie est un mois de déclenchement en raison de l'effet des transactions interdépendantes. C'est-à-dire qu'au cours du premier mois de ce type d'opération, il se peut qu'il n'y ait aucun bénéfice. Les 2 ou 3 premières semaines de travail après le démarrage sont généralement caractérisées par un drawdown, qui ne dépasse pas le montant susmentionné, mais le mois peut se terminer avec un profit nul ou avec un léger profit de 5-10%. En général, les bénéfices commencent à apparaître au cours du deuxième mois, lorsque le système entre dans le mode de fonctionnement souhaité. En d'autres termes, toutes les positions ouvertes à partir d'une lanterne au moment initial du démarrage du système ont disparu, et le système a déjà effectué la séquence de transactions qui n'ont pas de mémoire sur ce même moment "lanterne" du démarrage du système. Au bout de 3 à 6 mois, le système atteint déjà les paramètres de rentabilité spécifiés. D'une manière générale, l'algorithme n'est pas compliqué. Jusqu'à présent, je ne peux pas montrer de résultats concluants en termes de trading réel, car j'ai commencé le système il y a moins d'un mois et j'ai maintenant environ -8% de drawdown. Mais les résultats des tests effectués jusqu'à présent me laissent espérer que ce système a des chances de fonctionner à l'avenir. Résultats des tests :
Je ne sais pas dans quelle mesure les résultats des tests correspondent à l'histoire. Ici, l'avenir montrera à quel point je me suis trompé dans mes hypothèses. Je pense qu'il sera possible de voir les résultats dans les 2-3 prochains mois.
Eh bien, en termes de méthodologie, je n'en ai probablement pas dit moins que Vladislava. Immédiatement, je peux dire que sa stratégie devrait fonctionner de manière plus fiable et plus efficace que la mienne. Mais comme on dit, on fait avec ce qu'on a :o). J'essaie de l'améliorer par différentes méthodes. Et la méthode pour déterminer la pertinence du canal de régression en utilisant l'indice de Hurst, suggérée par Vladislavom, m'intéresse beaucoup et c'est pourquoi j'essaie d'apprendre quelque chose de lui. Après tout, l'homme dans sa stratégie ne raisonne pas avec quelques images, motifs et vagues, dont tous les forums Forex sont inondés, mais l'homme a des estimations numériques ! Et croyez-moi, c'est une TRÈS grande rareté dans ce métier difficile - en gros, tout le monde préfère faire des déclarations non fondées sans donner de chiffres ! C'est pourquoi son opinion sur n'importe quel sujet peut être vraiment précieuse et s'avérer utile à d'autres personnes en termes pratiques.
mswork, avez-vous des idées personnelles sur lesquelles vous travaillez actuellement ? Partagez-les s'il vous plaît ! J'ai hâte d'y être.
Puis-je demander pourquoi l'entrée correcte sur le marché ne peut être calculée ?
Après tout, les données historiques sont disponibles.
En quoi l'entrée diffère-t-elle en principe de la continuation ?
Puis-je demander pourquoi l'entrée correcte sur le marché ne peut être calculée ?
Après tout, les données historiques sont disponibles.
En quoi l'entrée est-elle fondamentalement différente du travail de continuation ?
Fondamentalement, cette suggestion a une base rationnelle. En effet, si nous calculons où se trouveront les positions du système à son début un mois plus tôt dans l'histoire, nous pouvons probablement trouver les points d'entrée les plus pratiques pour les différentes branches du système. Mais comment cela peut-il être réalisé automatiquement, si nous ne pouvons pas démarrer le testeur à partir de l'Expert Advisor ? En outre, nous devrons probablement passer beaucoup de temps à l'écran à lancer manuellement des branches de stratégie, sur la base des données de test de l'historique. Avec les possibilités actuelles, je peux simplement attendre un mois avec un petit dépôt avec un risque minimal, puis le mois suivant ajouter un dépôt et augmenter le lot.
Le jaune est ce à quoi il ressemble après conversion, la "queue de comète" de la barre 0.
Le vert est la fin du temps.
De cette façon, cet indicateur peut être utilisé plutôt dans l'analyse secondaire, comme la divergence, mais avec prudence.
Sur http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number /100566/an/0/page/0#100566, il existe quelques indicateurs similaires, mais la même belle image est obtenue de manière plus simple.
Il est clair que l'on veut avoir des "lignes miraculeuses" - lisses, harmonieuses, "sages", "prophétiques", mais pas ces hérissons de citations sous le nez.
Mais leurs majestés les faits... Hélas - c'est la réalité.
Cher Solandr, j'ai peut-être (ou peut-être pas) manqué de tact dans mes remarques. Je m'excuse pour ça. Ils ne sont apparus qu'après que Vladislav ait répété à plusieurs reprises : "J'ai déjà donné la méthodologie, c'est à vous de travailler sur le reste, je ne veux pas fournir une solution toute faite". D'un côté, il était intéressant de lire les réponses de Vladislav, et sans vos questions, elles ne seraient probablement pas apparues, mais d'un autre côté, je n'ai pas aimé la façon dont vous avez obtenu des réponses de Vladislav. Vous savez, la naïveté enfantine et en même temps vous dites que vous êtes un excellent programmeur qui a décidé de n'utiliser que des stratégies de trading automatique sur le marché. Mais là encore, il ne s'agit que de mon opinion subjective.
Je ne veux pas "partager" avec vous et je quitte ce fil. Je suis juste d'humeur et je n'en ai aucune envie, je m'intéresse à d'autres choses maintenant, alors ne soyez pas désolée. Alex Niroba, qui a lancé ce fil de discussion, pourrait-il nous en dire plus sur la pointe de l'iceberg ou le toit d'un immeuble à étages ? (Vous voyez, comment je déplace immédiatement l'accent ?)
Ce que vous faites dans votre stratégie, il n'y a là aucune originalité - vous optimisez les paramètres avec un décalage pour la phase actuelle du marché, bien que les phases changent constamment de canal à tendance. Il est possible que la combinaison de l'analyse de plusieurs échéances simultanément ajoute un avantage statistique, mais là encore, différentes échéances peuvent avoir une persistance et une antipersistance locales différentes (vous devriez lire (si vous ne l'avez pas déjà fait) le livre de Peters "Chaos and order in capital markets", que vous pouvez télécharger en ligne, par exemple http://stock01. Le ratio Hearst a été popularisé à partir de là et appliqué aux marchés financiers), donc s'attendre au même comportement du marché à différentes échéances en utilisant le même critère d'évaluation peut ne pas se justifier. En général, on ajoute une approche cyclique afin d'anticiper le changement de phase, ou on utilise des "modèles". Sans automatisation.
Franchement, cela ne m'intéresse pas de comprendre votre stratégie, d'utiliser des lots, d'attendre l'émergence de contrats "contraignants", etc. D'autant plus que la photo d'équité que vous avez postée indique que la qualité de la modélisation est de 25%. Si c'est effectivement 25%, alors il n'y a rien à dire. Et si MetaQuotes a mis un critère spécial dans ces pourcentages, je ne sais pas... (Je n'utilise pas MetaTrader pour les tests et je ne développe pas de systèmes automatiques). J'ai également 3600 transactions en 1,5 an, soit 10 transactions par jour. Je trouve cette stratégie peu fiable en raison du spread et du slippage. Et en tenant compte de l'optimisation et de la courte période d'essai de 1,5 an. Mais qui sait...